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交易冠军谈程序化交易

2015-06-28  逍遥游吧

1、什么是程序化?

程序化就是把自己的交易规则量化交给电脑执行。程序化交易和手工交易,无非就是执行的手段不一样,交易理念方法都是互通的。

程序化是交易初学者最好的入门途径。因为程序化策略包含了入场、出场、加减仓、资金管理等全方位的交易系统构成要素,对于初学者而言,可以更好地理解交易系统的重要性,从而少走很多的弯路。

对于交易进阶者而言,程序化又提供了直观的历史回测和数据检验,为验证和完善交易系统提供了最好的平台支持。

对于交易高手而言,程序化是提高交易效率的好工具,同时搭载各种不同的交易策略,同时监控多个市场的不同品种,同时达到最快的下单速度,对于高手而言是如虎添翼的效率提升。

从风险收益的层面上讲,学习程序化属于难得的学习成本不高但潜在收益极大的技能,算得上是一本万利的买卖。

学好编程确实很难,但是程序化编程却很简单,可以从最简单的程序化语法学起,文华应该是这几个主流程序化平台里面语法最简单的,学起来很容易。

然后,我们需要做的关键事情就是制定出一个大概率、正收益的交易系统。剩下的事情就是完完全全地执行这个交易系统。我自己曾经不断地花费大量的时间和精力去研究各种各样的介入方法,结果是徒劳。现在,我发现我周围的许多朋友也在走我曾经走过的路——这是人性的必由之路。每一个交易者,应该依据自己的操作水平,确定自己的操作方法和区域。一旦在统计中确认了自己的交易规则在以往的较长时间段是正收益的交易系统,在操作中就必须严格执行规则,而忽视一切失败的介入。

程序化的不足。市场是无常的,也就是说,不存在什么程序化是必胜的。在业内,对程序化交易一直有一种谬误,就是认为程序化交易是摇钱树、印钞机。从逻辑上说,你不可能开发出一个每年盈利200%又能够持续10年都保持这样盈利水平的模型。

在能够找到一个持续的让你获得30-50%的收益的系统之后,更多的要去解决你的执行力问题和你的风险管理问题。

如果一个人的交易理念和交易行为没有被修正的话,给他再好的交易模型,也未必能够带来盈利的结果。

虽然模型不是万能的,但在技术水平比较一般的情况下,没有模型是万万不能的,当你达到超一流水平时,你可以说模型是无用的。但在你达到此水平之前,模型还是有用的!这就像一个学武之人,在没有达到最高境界之前,武术的一招一式还是有用的,而且是你学武的正规入门之道,也是你走向武术高手的必经之路!等哪天你到达了武林高手之列时,你才可以自豪地说:指标、公式是无用的!

如果你本身的交易系统就是完整的、规范的,其实你就是一个胜任的交易者,你用不用程序化交易工具只是一个形式问题。
 
2、什么是趋势交易?

“趋势是你的朋友”,这是一些老的期货交易员不断重复的一句话,这是期货交易的一条必由之路。期货的本质是波动,波动的本质是趋势。趋势——只有趋势,才是交易活力的核心秘密。所有的赢家都是靠趋势吃饭的,这就是交易的真相或者本质。重大的牛市或重大的熊市无非就是大级别的趋势运动而已。

价格以趋势方式演变,这也是我们从期货市场盈利的关键所在。期货有且只有两种运动方式:趋势(上涨趋势或下跌趋势)和横向盘整(即“无趋势”)。因为期货价格波动取决于买卖双方的力量对比,这种力量对比此涨彼消、循环反复;只要市场存在,就没有任何一方能够完全消灭另一方;当一方占优的时候就会走出趋势行情,即多方占优走上升趋势,空方占优走下跌趋势;当双方势均力敌的时候,就会呈现横盘震荡整理的形态。但是这种多空平衡状态无论时间长短都将会被最终打破,市场将重新走出趋势行情,趋势行情结束之后又重回无趋势行情,市场永远在这两种状态之间转换。如果无趋势行情结束之后展开的趋势行情延续原来的方向,则被称为“整理形态”或者“中继形态”;如果趋势方向逆转,则被称为“反转形态”,相应的区域被称为“顶部区域”或“底部区域”。

趋势跟踪交易技术永远不会过时,因为它直指交易市场的本质。“趋势形态”就是交易市场的本来面目。交易市场不可能也无法以任何其他形式的面目出现。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:《趋势跟踪》读书摘要《3张图说清楚趋势跟踪交易系统》

趋势——尤其是大级别趋势的力量是无敌的,及早发现这个趋势的方向并据此展开交易行动即可,而根本无需关心驱动这个趋势的原因为何!

趋势跟踪的精髓在跟踪,你一直在跟,跟上了你就赢了,中间的折返、震荡所造成的亏损,这些都是必然的。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:《趋势跟踪的精髓——一直跟下去》

长期趋势、中期趋势、短期趋势和微观趋势这四者之间的关系是:它们的方向可能相同也可能相反。当微观趋势、短期趋势和中长期趋势的方向相反的时候,只要不是中长期趋势的末尾阶段,一般情况下微观趋势、短期趋势将会结束,转向服从中长期趋势。这就叫“胳膊拧不过大腿”,关键时刻还是大腿决定胳膊。

3、如何拥有正确的交易理念

期货的最大秘密是什么?按条件进出!我相信,在投资上成功的人,都是系统化交易者,虽然他不一定使用程序化交易。系统化交易不需要很复杂,大道至简,反而越简单越好,只需要包含进场、出场、资金管理等交易系统构成要素,能实现在行情不利的时候控制回撤,能在行情有利时扩大盈利,就算是好的交易系统。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:《期货交易的秘密:按条件进出》

在平时的交易中,我会毫不犹豫地按照交易系统发出的信号下单,买或卖,开仓或平仓。无论盈亏,我都能始终保持平静,因为我知道自己进退有据,我深信自己的交易系统的威力,也丝毫不怀疑我所总结的一整套交易法则的价值和正确性,我唯一需要担心的只是能否切实做到而已。我对“先锋部队”所投注的兵力也越来越少,如果“先锋部队”受挫,我不会加码摊平,我直接止损砍仓,从而使这笔交易根本没有机会给我造成哪怕一丝一毫的烦恼。如果预期落空,无论盈亏,我立即退出交易。如果不小心陷入处境艰难的交易中,只要我意识到了这一点,我会立即举手投降、认输出局,而不是苦苦坚持下去。我不再试图维持一个对我不利的头寸,我不想为此耗费哪怕一丁点精力,甚至不想多看它一眼,就直接砍仓了事。这样,当别人来向我讨教交易经验的时候,我希望我也能够像那位卖油翁一样,可以潇洒飘逸地说一声:“我亦无他,但手熟耳!”【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:趋势跟踪要诀:识别趋势,顺势跟踪,大赢小亏,稳定盈利!】

当交易者熟练地掌握了交易技术,具备成熟的交易系统和交易理念,能够毫无困难地执行交易决策、贯彻交易法则的时候,交易就变成了一桩熟练活,交易者就成为了一个炉火纯青的熟练工。成熟的交易者不再试图“创新”或寻求例外,不再试图“超越”交易系统或“推翻”交易法则,而只是例行公事地按照交易系统发出的买卖信号熟练地处理每一笔交易。这是多次失败积累起来的经验教训,或许每一个经验教训都对应着一次或多次的切肤之痛。

4、如何正确掌握交易中的交易技巧?

技术分析师通用的技术,放在哪个交易市场都管用。我的技术分析只分析三个要素:K线、均线、成交量。分析的目的是发现多空力量对比孰强孰弱的事实,从而研判和验证趋势。研判趋势只需K线图:即月线图、周线图和日线图。如果是带杠杆效应的保证金交易,则还需分析更微观的K线图:即1分钟、15分钟、30分钟和60分钟K线图,其他概不需要!

要知道K线、均线和成交量记录的是行情本身,K线描述的其实就是资金的脚印。

在同一张K线图上,注意三个要点:
1. K线与K线的形态与位置关系
2. K线与均线的形态与位置关系
3. 均线与均线的形态与位置关系

我永远顺着中长期趋势的方向交易,但如果是保证金交易,我也不会对短期的逆向波动放松警惕。我不仅能正确研判长期、中期和短期趋势的方向,更能清楚地感知隐藏在趋势背后的更加本质的东西:多空力量强弱之对比及其彼此之消长转化。我只在“所有条件都对其有利”的时机出战,其他时间则只是观察和等待。不要认为自己比交易系统更高明,要信赖交易系统甚于信赖自己的感觉。

分时图是指大盘与个股的动态实时(即时)分时走势图,其实在实战研判中的地位极其重要,是即时把握多空力量转化即市场变化直接的根本所在,白线和黄线距离突然垂直向上拉大很多,就是短线出货的绝好机会,因为你一定有机会再补回来。日线图是做交易用的三张核心图标之一,多根日K线组合,配合它们与日均线族的位置关系一起研究,则通常都能发现它们往往具备特定含义——即指示日线级别的趋势(就是日线图上的趋势,下同)或继续、或转折、或根本无趋势的事实。这对于知道交易具有不容忽视的作用。日线图通常被认为是指示短期趋势的最佳图表。周线图介于日线图和月线图之间,起到联结二者的作用。周线图适合指示和跟踪中期趋势。对于指示最为宏观的走势和长期趋势而言,月线图就足够了。月线图对于大级别的牛市或熊市具有良好的指示作用(蝴蝶效应),读懂月线图是每一个交易者必备的基本功。月线图适合指示和跟踪长期趋势,股市里有句名言:“庄家最怕散户不看盘”,月线图、周线图和日线图联合研判,就好比海陆空三局联合作战,将会使专业交易者具有常人所不具备的大局观,“有风驶到尽,无风潜海底”。

日内交易短线一定要看3分钟、5分钟的K线图,主要方法还是K线组合与均线族。同时,15分钟的K线图相当重要。根据KDJ可找到当日的进出点,根据OBV可判断主力的意图:最管用的是技术指标的背离,而不是这个指标当前的数值。

看盘还有一个重点那就是成交量,洗盘和出货最重要的区别就在于一个量缩一个量增。

无论什么方法,你只要掌握了一种,就足够了。

5、为什么说风险管理是系统交易中的重中之重?

其实我们在这个市场每天面临着两个东西,一个是不确定性,一个是风险。我们是在不断地找确定性,同时管理着风险。

统计的结论是:在期货市场,以年记,九成的人亏钱;以三年记,九五成以上的人亏钱;十年记,仅有3%的人赚钱。可以这样说,期货是一个表面赚钱容易、实际赚钱很难的行业。为什么那么多人亏钱?主要是人的贪婪与恐惧!经常会有人在短期内创造暴利,但无数事实证明,基本上都是昙花一现。创造暴利的操作,一定蕴含着致命的风险,其成败皆源于此。市场不缺明星缺的是寿星!要银子不要面子!所以稳定盈利是我追求的另外一个目标。投资的法则是“复利”,而非“暴利”。年化收益率维持在30%以上,已经是相当不错的投资回报率。一心追求超额回报,会多走很多冤枉路。所以评估盈利,一定要以所冒风险为准绳。但决大部分交易者却会因急功浮躁、轻狂侥幸而对此丧失理智。

二八定律(巴莱多定律):十九世纪末二十世纪初意大利的经济学家巴莱多认为,在任何一组东西中,最重要的只占其中一小部分,约20%,其余80%尽管是多数,却是次要的。社会约80%的财富集中在20%的人手里,而80%的人只拥有20%的社会财富。这种统计的不平衡性在社会、经济和生活中无处不在,这就是二八法则。

6、如何做一个成功的交易者?

1)态度:为交易而来,为交易而生。

(2)定义:时间、财务和心灵的自由。

(3)标准:资金曲线、最大回撤、交易次数。

好好学习,天天向上!读、悟、行!

常言:一日不读书无人看得出,一周不读书说话会变粗,一月不读书智商输给猪!旧社会里就流行一句话:穷不丢猪,富不丢书。为何穷不丢猪、富不丢书呢?因为那时一头猪就是一家人的生存保障,没了猪一家人生存就没了保障,而富丢书的话就富不起来了。

关于成功交易者的标准

期货市场是一个博弈市场,为交易而来,为交易而生,这是我的态度。我对成功的定义是时间、财务和心灵的自由。三条标准。
 
关于学习

推荐新手看:

1、约翰·墨菲的《期货市场技术分析》;

2、杰西·利弗莫尔的《股票大作手回忆录》、《股票大作手操盘术》;

3、《日本蜡烛图技术》;

4、范 K.撒普的《通向财务自由之路》;

5、戴若·顾比的《趋势交易大师:工具、策略、方法》:顾比复合移动平均线(GMMA)由3、5、8、10、12和15日移动平均线构成一组“短期组”  “长期组”则由30、35、40、45、50和60日移动平均线组成;

6、推荐老手看阿尔佩西·帕德尔的《全球顶尖交易员的成功实践和心路历程》、扁虫鱼的《投机者的扑克(操盘18年手记第2版)》;

7、推荐系统交易员看波涛的《系统交易方法》、朱淋清的《截拳道》

最后送在座的年轻人一段话:在浩瀚的生命之岸,你应该自豪地告诉世界,你追求过,你奋斗过,你为辉煌的人生从来没有放弃过希望,从来没有停止过拼搏。而这个造就了万物的世界也将自豪而欣慰回答你:只要奋斗不息,人生终将辉煌!

最后,祝大家好运!祝徽商期货蒸蒸日上! 

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