交易系统（信号）是由交易者所使用的交易软件，依据个股的股价K线走势、技术指标等综合要素显现出来的、供"技术派"交易者进行实盘交易<参照>的一系列标志、指令。 作为一套比较完善的交易系统（信号），它应该是：既包含有“买入”指令；也包含有“卖出”指令。同时，它还应该集“止盈”、“止损”、“资金分配管理”等多重功效于一身。因为，只有拥有这样一套比较完善的交易系统，才能给交易者的交易提供安全可靠的保障，使交易者面对错综复杂、涨跌不定、变化莫测的证券市场，能够做到化繁入简、应对自如、游刃有余。
那么，交易者怎么样才能够获得这样一套比较完善的交易系统（信号）指引呢？
方法既简单又复杂。用六个字可以概括，那就是：学习、探索、自悟。
一、学习。
学习是指：要比较系统地学习证券交易的基础知识及“经典理论”；
基础知识如：什么是量比？什么是委差？何谓外盘？何谓内盘？什么是换手率？什么是成交量？什么是流通股？什么是开盘价？什么是收盘价？什么是最高价？什么是最低价？什么是集合竞价？何谓K线？何谓均价线？常用的技术指标有哪些，它们都有哪些功用，它们各自的长处与缺陷在哪里？......等等，等等....
“经典理论”如：波浪理论；成长周期理论；随机漫步理论；黄金分割率理论；股票价值理论；图形分析理论......等等，等等....
二、探索。
探索是指：要在实践中学习（亦可模拟交易）；
三、自悟。
自悟是指：通过学习、探索的过程，逐渐感悟、总结出一套属于自己的交易系统出来。
有交易者可能要问：我的朋友自创了一套交易系统，我觉得不错，可不可以拿来一用？
我的回答是：借鉴可以，照搬不行。
为什么？
一是，任何一套交易系统（信号），如果不是你自己悟出来的，你拿来用的话，除非你对其交易系统的内涵有了较全面、较深刻的领悟，不然，那一定是不怎么管用的。因为，交易系统的悟道者在创建它的时候，有些内涵是无法表述的，或者说是只可意会不可言传的。而你，则很难悟透其全部的精髓，为此，在你使用它的时候就难免走样。
二是，任何一套交易系统（信号），都是要在实战中通过几十次、上百次，有的甚至是上千次的不断地实践检验后才可以使其完善的。即便如此，它也还会随着时间的推移、主力反技术手段的运用渐渐变得不怎么灵光了，这就又提出了交易系统也需要不断予以更新的问题。如果不是你自己悟出来的交易系统，你就拿来用的话，你如何完善？更何谈更新？
在此，我仅就交易系统（信号）这个问题，谈一谈我个人的初浅认识，以供大家研究探讨。【该文只限于趋势（短线波段）交易信号的探讨，长线投资不在该文的探讨之内。】
一、MACD指标（信号）指引
MACD指标在证券市场中，素有“牛熊分界线”、“多空（强弱）分水岭”的说法。
我个人比较认同这一说法，并在交易实战中将其作为一项重要的交易系统（信号）加以了应用。其应用原则是：
1、以MACD的“0”轴（或叫中轴）为临界点，将市场及个股划分为“交易区间”与“非交易区间”。即：
市场个股在运行过程中，但见MACD自上而下跌破“0”轴后，即表明此时的市场个股已经进入“非交易区间”，这时，交易者的应对之策应该是--或止盈、或止损，即刻清仓终止交易。同时，在MACD未能重新返身，再次站上“0”轴之前，应尽量避免参与其交易，以空仓观望为宜。此一时段，不交易或许就是最好的交易；（若“忍”不住，想参与交易，也应以轻仓快进快出为好。）在“非交易区间”的整个时段内，交易者唯一要做的就是：将你的资金安全地带到可“交易区间”中去。此一时段，能保住资金不缩水就是胜利。
市场个股在运行过程中，但见MACD自下而上，又重新返身，再次站上“0”轴后，即表明此时的市场个股已经进入“交易区间”，这时，交易者的应对之策应该是--即刻适时进场，调控好仓位，参与其交易。同时，在MACD尚未发生“高位死叉”之前，应尽量避免“频繁交易”，此一时段，当以持股待涨为宜。
2、当市场个股进入“交易区间”后，在此一多头趋势主导市场的时段中，交易者若想做短线波段交易，亦可以MACD“买小卖小，缩头缩脚。”的八字方针做指引，进行短线、超短线交易。
其具体方法是：可以用“日线”、“60分钟线”、“30分钟线”、“15分钟线”......依照MACD“交易区间”与“非交易区间”指引和“买小卖小”、“缩头缩脚”之要义对个股展开分析论证，并根据自己的“资金分配管理方案”以及个股的“时间运行周期规律”适时进行个股的短线、超短线交易。
交易之道，“审时度势”很重要。
“势”即为“趋势”，“趋势”万不可违；“时”即为“时机”，“时机”尤为紧要。交易者如果不能对交易的这两个至关重要的“要素”--“趋势”、“时机”做到了然于心且进退有度的话，那么，交易者要想在股市获取长期稳定地盈利，则几乎是不可能的。而这一切，在很大程度上又取决于交易者对于MACD平滑异同平均线的深刻理解与感悟上。【说明：这里所指的“趋势”是指市场及个股所处的大“趋势”、大“环境”。】
附：MACD进场、离场信号指引 -- 买小卖小，缩头缩脚
MACD的精华就8个字：“买小卖小，缩头缩脚。”
“买小卖小”中的“小”是指红绿柱的堆而言；
“缩头缩脚”中的“头”和“脚”是指红、绿柱的长短而言 -- 红柱缩短叫“缩头”，绿柱缩短叫“缩脚”。
当股价一波比一波低时，而绿柱的堆一堆反比一堆小，证明此时已产生了底背离现象，可以考虑适时买进；MACD买点应在绿堆小时。
当股价一波比一波高时，而红柱的堆，一堆反比一堆小，证明此时已产生了顶背离现象，应该考虑适时卖出。MACD卖点应在红堆小时。
MACD绿柱一根比一根短，叫缩脚，可以考虑适时买进。也就是说“缩脚”时买进。
MACD红柱一根比一根短，叫缩头，可以考虑适时卖出。也就是说“缩头”时卖出。
MACD指标精要之点总结：
“0”轴（中轴）、“牛、熊分界线”、“多、空（强、弱）分水岭”；
“交易区间”（交易法则）、“非交易区间”（空仓法则）；【这是我对趋势交易所作的且必须严格遵守的法则。】
“买小卖小”、“缩头缩脚”。
二、成交量指标（信号）指引
1、量增价升，买入信号：
成交量持续增加，股价趋势也由跌转升，这是中短线最佳的买入信号。“量增价升”是最常见的多头主动进攻模式，应积极进场买入，与庄共舞。
2、量增价平，转阳信号：
股价经过持续的下跌后运行至低位区，出现了成交量增加股价企稳的迹象，此时，成交量的阳柱明显多于阴柱，凸凹量差比较明显，此说明底部在积聚上涨的动力，有主力在进货，为中线转阳信号，可以适量买进持股待涨。有时，在上升趋势中途也会出现“量增价平”的现象，这说明，股价上行暂时受挫，只要上升趋势未破，一般经整理后仍会有后续行情。
3、量平价升，持续买入：
成交量保持等量水平，股价持续上升，可在期间适时参与。
4、量减价升，继续持有：
成交量减少，股价仍在继续上升，适宜继续持股，但此时已不适宜继续加仓。即便个股锁筹良好，也不宜使用重仓。若参与，最好是只调用小资金短线参与。因为，通常这时的股价已经有了相当的涨幅，基本上接近了上涨的末期。为此，交易者需谨慎应对。（有时，在上涨初期也会出现“量减价升”的现象，而这可能是暂时的，如有增量资金进场，股价仍会有一段上行空间。）
5、量减价平，警戒信号：
股价经过较长一段时间的大幅上涨后，成交量显著减少，股价进行横向整理不再上升，此为警戒出货的信号。此时段，如果突发巨量（天量），拉出大阳、大阴线，应视作波段见顶信号。此时，无论有无利好、利空消息，均应果断派发。
6、量减价跌，卖出信号：
成交量持续减少，股价趋势开始由滞涨转为下降，为卖出信号。此亦称无量阴跌，底部遥遥无期。所谓“多头不死跌势不止”。要一直跌到多头彻底丧失信心斩仓认赔，爆出大的成交量时，跌势才会停止。所以，在操作上，只要趋势逆转，就应及时止盈、止损出局。
7、量平价跌，继续卖出：
成交量停止减少，股价急速滑落，此阶段应继续坚持及早卖出的方针，且不要买入，当心作茧自缚。
8、量增价跌，弃卖观望：
股价经过较长一段时间的大幅下跌之后，成交量开始增加，此时，即使股价仍在下落，也要慎重对待极度恐慌的“杀跌”。此时段的操作原则应该是：持股者当放弃卖出；而（持币者）当空仓观望。低价区的增量，通常说明有资金在接盘，表明后期市场个股有望在此形成底部或引发反弹，需以关注。当然，若在趋势由升势逆转为跌势的初期出现“量增价跌”情势时，则就另当别论，此刻，应该果断地清仓出局，留待场外持币观望。
三、均价线指标（信号）指引
有人用如下方法，即：均价线走平并拐头向上，股价亦站稳均价线之上时买入（然后，持股待涨）；均价线走平并拐头向下，股价亦跌破均价线时（抑或横向整理时）卖出（然后，空仓观望）的方法。分别对不同类型的上百支个股的10日、20日、30日、60日，120日，250日均价线进行了大量的测算，结论是：
测算数据表明：均价线周期越短，稳定性就越差；交易的次数越多，交易的成功率也就越低；交易者的收益率并不会因为频繁地操作而增加；
而相反的倒是：均价线周期越长，稳定性就越好；交易的次数越少，交易的成功率也就越高；交易者的收益率也并不会因为交易次数的减少而降低，相反，通常还会有所提高；特别是60日均价线，趋势清晰，操作简洁，收益率较高，值得心态好的人参考。
而我个人，则喜欢用长短适中、忙闲相宜、攻防兼备的20日均价线来进行实盘操作。原因是：它既避免了按5日、10日的短周期均价线操盘，使得交易次数过于频繁，交易成本无形中抬高，且失误过多的缺点；又弥补了按30日、60日、120日等长周期均价线操盘，使得交易时间过于滞后的严重缺陷。将交易的安全性、稳定性、收益率三者有机地结合在了一起，增加了交易的灵活性与可控性（即：可操作性）。
20日均价线的操盘方法要点：
1、20日均价线在低位走平时予以关注（并收入自选股股票池）；
2、20日均价线开始拐头向上、股价站上20日均价线之上时买入，回调确认时加仓；
3、在20日均价线向上移动的过程中，一路持股待涨；
4、当20日均价线在高位走平时当引起警惕（并在自选股股票池中加以符号标注）；
5、一旦20日均价线拐头向下，股价（收盘时）跌破20日均价线便立即清仓；
6、日后，如果20日均价线又再次走平并上移，股价也再次站上20日均价线时，可再次买入。......如此反复运作，直到股价不再创新高并跌破前低，而且，20日均价线拐头向下时，即可结束该股的操作。
7、在20日均价线向下移动抑或横盘整理的过程中，保持空仓观望，耐心等待新一轮上升趋势形成后，再择机介入。
特别强调：考虑到每天股价在盘中波动，主力运作的意图只有到收盘时才明朗，因此，坚持到每天最后一刻﹙2点45分以后﹚买卖交易比较稳妥。
当然，到底是使用短周期均价线交易好，还是使用长周期均价线交易好，则就是萝卜白菜各有所爱。只要自己觉得好那就是好。我个人以为：短周期均价线与长周期均价线各有所长又各有利弊。决定战争胜负的关键不是“武器”，而是使用“武器”的人。
交易系统结论：
一、以MACD“0”轴的“牛熊分界线”、“多空分水岭”为总“指引”。市场个股由底部向上，同时，站上“0”轴时，标志着做多时点的到来，交易者可积极寻求目标个股进场交易；反之，当市场个股由顶部向下，同时，跌破“0”轴时，标志着做空时点的到来，交易者应果断清仓离场观望。即：“0”轴之下不做多；“0”轴之上不做空。该“指引”完全符合“多头趋势不做空”、“空头趋势不做多”的“顺势而为”交易原则，故，我将其视为交易“指引”的总规则。
二、以“20日均价线”为交易的基本参照值，辅之以“60日均价线”，在多头时段（此为大前提）积极参与目标个股的交易。即以文中的“20日均价线操盘方法要点”为“指引”，对目标个股展开实盘跟踪与交易。将“止盈”、“止损”、“资金分配管理原则”融入其中，一切均以交易系统“信号”指引为准绳，可“预测”，但不以“预测”为“准”；听“忽悠”，但不以“忽悠”为“信”。“重实守纪”（即：只着眼于市场个股实际给出的“信号”指令，并严格执行你的交易纪律。）。若如此，则我以为，“轻轻松松炒股，稳稳当当赚钱。”就不会仅仅是“偶得”，它--你的交易系统，必将真正成为你的一台适时运转的“印钞机”，为你经年累月的赚取股市“复利”。
三、交易其实很简单，赚钱也不是什么难事。关键是，要克服交易者自身“人性的弱点”，“不贪”（不在空头趋势下强行交易--不该伸手时莫伸手）、“不惧”（敢于在多头趋势中依照“指令”展开交易--该出手时就出手）。“能曲”（在空头趋势下，能耐得住寂寞；空仓守候，默默地等待着“趋势拐点”即转势信号的出现--哪怕要等待几个月也要等。）、“能伸”（在多头趋势中，善于捂股；要能够忍受住小的利润之回吐，以图较大利润之回报--只要交易系统没有发出卖出指令就一路持股待涨。）。唯有如此，交易者方能无敌于“股天下”。
看看目前的市场个股，比照一下“指引”的信号，空头格局尽显，下跌趋势依然。所以，我只得坚守“空仓策略”，高挂“免战牌”。只有待多头交易信号出来了，我才会披挂上阵，义无反顾地投身于“股战场”。
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