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一路走来期货高频操盘手 突然想写些什么，想记录下自己一步一步的脚印，就从这里开始吧... 有缘人希望对你们有帮助 初探金融毕 业于某高校法学专业的我，因为了解所以厌恶的没有从事与专业相关的工作，大家知道，我们的大家庭是如此的和谐，所以没有必要也没有多大用处从事我的专业工 作。不知从何时起喜欢上金融，或许是因为不太喜欢人情世故的工作方式，或许是不太喜欢办公室文化，或许是因为以前父亲在股票市场的成功随后又如此的失败心中升起为父报仇的气节，也或许是上大学时股票带给我的零花钱。 毕业的我带着一腔热血积极地寻找着金融行业的工作机会--- 操盘手。终于在国内某大型期货公司获得了一个见习的职位。开始的训练是枯燥的，但是我却充满了梦想。当听到某某操盘手月入数十万，我的心中也跟着激动。就 这样日复一日的作着不知所谓的训练。终于在某天，公司露出了本来面目，让我们这批操盘手去拉资金。毫无意外的我选择了离职。 夭折就 这样我离开了好不容易找到的操盘手职位。带着梦想再一次去追寻。一次次的面试，最终的答复只有两种，一种先拿自己的钱做三个月，稳定盈利公司会雇佣你（大 家都应该明白，稳定盈利自己又有钱做，我干嘛还要来你这挣了钱分给你，一个刚毕业的大学生又怎么可能稳定盈利，这只是他们变相开发客户的一种方式）；另一 种先做业务，拉到多少钱就可以转操盘手（你懂得）。最终我离开了这个行业，放下了这个梦想。有时候人总要面对现实，有的困难不是困难，是不可能。 节外生枝放弃了操盘梦的我，在几年的时间里做过很多分工作，有亲戚开的公司，有国家的铁饭碗，有小公司的小领导，也自己开过公司。自己开公司的日子是舒适开心的，但是经营不善的我最终倒闭了，这个公司最终的收获只有两点，一、我的老婆；二、十几万的债务。 重涉金融30岁的我是个无业游民，因为公司的债务，我不得不再一次选择打工，经历过自己当老板的事情，所以不想被资本主义剥削，因为需要挣钱养家还债，所以不可以找清闲的工作。 最终我又回归了金融行业，大家知道现在的外汇市场行情不错，收入也还不错。我找了一份外汇操盘的工作。这个公司相对的正规一些，当然这只是我起初的想法。开始的培训总是枯燥的，大家关心的是这个公司是不是骗子，而我只关心我能不能在外汇市场赚到我想赚到的钱，前十天理论，告诉你什么是外汇，怎么在外汇市场赚取差价，K线怎么看，周期是怎么回事，一般的形态分析，黄金分割，布林，等等的技术分析，后十天模拟练习。也许是天赋也许是运气也许是专注，在十天的模拟训练中，我每天的成绩都是前三名，但不是第一，因为你很有可能输给一个把交易当成赌博的人，但是那人不会是长久的，你应该明白。 爆仓慢慢的我以为我体会到了黄金的脉络，是我以为。 又没有意外的公司提出了要先用自己的资金入金做一个月的交易，盈利达到20%就可以入职，公司提供操盘资金。在全面的了解了公司的考核机制确实如此后（我像我的前辈打听的，他们也是通过考核后拿到的交易资金），我决定入金，好在只有5000块，对于债务累累的我来说，5000块已不是个小数但却还可以承受。 入金后的第二天我变开始交易，外汇市场是24 小时不停盘的，做过外汇的朋友应该了解。当然最活跃的时间是晚上八点到十点。对于自己的自信和对暴力的渴望，我依旧选择了黄金为我的操作品种。第一天的操 作没有给我意外，获利了结，但是只有几十美金。交易没有出错，百分之十的仓位。开仓止损设置，止盈选择，算是很不错的交易。但是这点利润并不能使急功近利 的我有半分的喜悦，反倒是会想，如果把仓位放大到极限，那利润会是多少。我当时只是在想需要多久，2天还是3天可以翻仓。 曾听培训的老师说公司的记录是4 天爆仓，我当时在心里暗笑那人的无知。可是无知的人比比皆是，你我有时也未必比他人聪明。就在第二天的操作中，我没有爆仓，大家不要那么期待，该爆仓的时 候总是会爆仓的。没有尝过利润的人一般不会爆仓，除非他是真的什么都不懂就进入了这个市场，就算是什么都不懂也知道亏钱了，没赢过钱的人总是爱平仓的，又 怎么会爆仓。第二天的交易我的盈利是240美元，当时我并没有平仓，应该是浮盈，当时我的仓位是70%。我并没有意识到危险离我是如此的接近。在晚上12点左右，行情无情的打掉了我所有的浮盈，当时的我觉得盈利240美元都没出，现在怎么能出，这只是回踩。你懂得这个时候我的心情。凌晨5点我已经有些睁不开眼，但是我并没有睡觉的情绪，我平仓了，行情已经超越前高。此时我的账户只剩280美元。周一周二的行情一般都会做一下回调，更何况那时黄金单边那么给力，我难受但却还没有丧失自信。我选择了先休息一下。 下午两点我只睡了3个钟头就从床上爬起。再次坐到电脑前，看着行情。终于在晚上8点左右行情走出了一个漂亮的M头，你懂得。就在击穿颈线的位置，我豪不犹豫的堵上了我的身家，我开始想象这一波的行情会多么的猛烈，我量了一下3个M头的利润，你懂得。 行情在颈线位置来回震荡着，有时也有100多美元的浮盈，但是对于亏损了700多美金的我来说，这点利润当然不能看在眼里，要知道我的目标是翻仓，最短的时间翻仓，更何况此时的M头是如此的明显，一旦突破我的利润远不止这点。但是令我意想不到的事发生了，3跟大线反向击穿，我爆仓了。就在几分钟前，我还在嘲笑交流群里一个人说了他跟我开了反向仓，（当然现在的我依旧没有觉得当时我的方向是错误的，在市场出现M头的时候，你却开反向仓，你丫脑子让驴踢了?!当然堵上身家和放弃止损是大错特错）。 爆仓了，我呆呆的坐了半小时，然后一个人出去走了好久，梦想又一次破灭了，这一次毁在了自己的手里。 期货高频之路的开启爆仓之后的我已然没有了再次入金的钱，当然此时的我却也有很多的不甘心并不想放弃。 随后的几天心情做了调整，再一次踏上求职的路。一家一家的面试。或许有时命运就是喜欢跟你开玩笑。又或许在你最糟糕的时候就没有更糟糕了。终于我迎来了我人生中30年来最大的机遇。一家全国排名前30的期货公司招聘操盘手。 当时我去面试的时候时当地的总经理给我面试的，他给我说了是招高频操盘手。待遇是每月工资2500（操盘手没有靠工资吃饭的），五险一金（大公司还是蛮正规的）盈利部分可以拿20%--50%的提成，培训期三个月，这三个月是没有工资的，三个月后稳定盈利了就可以正式入职了，当然如果你提前通过考核了也可以。当时的我面对这样一个机会怎么会说NO，当然不会。以交易为生大家都听过这句话吧，有些人就是这样的，我想我也是----不是靠交易生活，而是为交易而生，他是你生命的一部分，当你的手指在键盘上敲击下每一张单子，就像是在奏响你生命的乐章。大家可能都会觉得30岁 的外行人，大公司怎么会用，第一条年龄你就不合格。我在前面说了，这就是命运给你的机遇。在以后的饭局中我了解到，当时公司刚换了老总，给我面试的老总想 创建一只自己的操盘团队，而我就是这第一批三个人中的一员。或许，生命的好运，这时才真正的向我走来。但是，人可以靠运气活着吗？ 止损多么亲切的一个词，我的高频之路就从它开始。随后你会知道这个词让我又爱又恨，其中的原因你要慢慢的体会。 开 始的培训总是从止损开始，很多人都会有这样的经历，我也不例外。很多公司培训操盘手或者散户开做，都会让操盘者试着去抓住大的利润，但是作为高频操盘手， 如果你的止损练不到位，那将是你噩梦的开始。什么叫练到位，就是你不需要思考，不需要研究，价格到了手就到了，没有犹豫没有心疼没有感觉，甚至有时你会痛 恨你的这种本能。说的可能有点悬，也可能我的体会还是不够深，这只是我的理解。当你憎恨你的这种本能时，你应该算是小成了。至于为什么会憎恨，我之后会写 到，你也可以自己体会。 起初总是痛苦的，开始我还幻想着自己能挣多少钱，但是每天单一品种开仓超过300 次，不允许超止。这完全颠覆了我原有的操盘风格。我的认知是尽量少开仓，开对时机，趋势来了，一次开仓就可以了，过多的交易只会让繁重的手续费压垮自己， 而且开仓的次数越多，做错的次数越多，对了拿几个点拿不到整波行情，错了还要不停的去止损。或许有很多波段者或者中长线专家，都是这么想的。当然我也是。 但是这个机遇我不能错过，操盘手，以交易为生，我在心里想练就练吧，这只是过程，我不了解就不能去判断臆测结果。就同任何人都不可以判断和臆测市场的高点 与低点，因为你不是市场，市场不会理你，他只会走他自己的。市场永远不会高到没有人买入，也不会低到没有人卖出。 就这样一天一天的练止损。看着每天自己的交易记录，一天下来亏损4，5000。渐渐地我变得焦躁，随后我变的不相信自己，变得感觉自己不会做交易了，怎么努力都会赔钱，而且是每天都会亏掉1手的资金。忘了告诉大家我是拿白糖练的，一手一手的做，一天不少于300次,模拟盘！ 我去找了老板，老板给我的回答是，只练止损，不管输赢，止损练不好就别想着赚钱。就这样练着练着，慢慢的我忘记了我本身的交易系统，当然是不成熟的系统或者说我之前不能严格执行的交易系统。 无头无脑的高频练 了两个多星期，终于老板开始让我开始进行下一步。高频交易无需做过多的解释，不了解意思的朋友可以去问度娘。如果你不认同高频我只能说你没有练出来，没能 让你挣钱挣大钱，所以。。。至于高频能挣多少，随后我们慢慢谈。高频简单的说来有几种操作模式：一、突破（可以参考淘大豆的视频）二、区间震荡、三抓反 弹、四、动量捕捉。逆势操作我不了解也没见过就不说了，至于套利，飘单，这不是我的范畴，所以也不过多的介绍。总之老板把每一种操作方式都大体的给我介绍 了一遍，有过一定基础的我，听完之后基本的手法也就都明白了。注意：明白和会做能做，是两个概念。回去后我便开始尝试着交易，起初总是不得要领，每天开仓 只有可怜的十几单。慢慢的增量。但是有时亏有时挣，一手白糖，一天输赢都在200元左右。至于为什么挣钱，为什么亏钱，我自己也不清楚。这期间，每天依旧有交易总结交易分析。但是还是不知如何是好。 顺势而为时间有过去了3 周，我在无序中总结，慢慢的总结出一套自己的高频交易模式。起初还是洋洋得意的。去跟老板交流，可能是老板是过来人不想我走弯路，可能是他更相信经历过实 盘历练的经验，否定的了我的系统。但是我还是蛮看好我的系统，现在看来成功率和盈亏比依旧不错，只是逆小势顺大势的操作手法最终还是让我把他封存，大家都 知道，顺势为王。作为高频交易者，你可以看到的是，他的每一笔单子都是顺势的，当然我们说的势跟你们不同，我们的势只是这几分钟甚至是这一分钟再或者是这 几秒钟。我开始试着顺势交易，势一起就追，同时严格止损，那时我把自己的这种交易手法叫做斜率交易手法，简单说就是有向上的斜率就追多，有向下的斜率就追 空。在这种尝试中我开始尝到甜头，因为我追的快追的狠，甚至有时候可以拿到整个波段的利润。但是渐渐的问题还是被我发现，成功率的低下让我又开始苦恼。虽 然可以长期盈利，但是按照投资回报比这远远达不到高频交易的回报率。 高频的回报率时 至年末，各种会议也开始根本停不下来，交流会一个跟着一个。我见到了高频界的一些前辈。大家很想知道高频到底能不能挣钱，高频到底有没有传说中的那么神乎 其神，我也是。就在我参加的这一次次会议中。我终于了解到高频界的一个不争得事实，暴力在这里。高频不能让你一天暴富成为亿万富翁，因为市场不够大。各位 看客不要嘲笑我的这句话，你试想几秒钟内，你可以在白糖上进出多少手？好吧白糖不足提，股指、香蕉几秒钟你能进出多少手？就算我告诉你未来5秒股指涨4个点你能挣多少钱？4个点你不看在眼里？高频就是用几秒钟去挣这几个点的，如果你说高频不暴力，那么我问你，股指交易以15手记5秒钟4个点时多少钱，还有比这更暴力的吗？你说长线中线挣钱。拿你的利润除以持仓秒数你有多少个点的利润？ 好吧，我们还是不要拔高到这种高度。我不想招来中长线交易者的骂声。各有各的好处。这个问题还是就此打住。 在交流会上，一个86年的年轻人，两万起家从08年开始，到现在赚到2亿，2亿不多，你算一下他翻了多少次仓。一位大哥用1000万一年的时间赚到9亿。当然，在这个市场上爆赚的人有很多，但是我像告诉你的是，他们时持续稳定盈利的交易者，不是暴富的那种，你懂吗？一个高频交易者如果这三个月的平均盈利是10万元，本金不变的情况下那接下来的三个月也将会如此。
稳定盈利 通过老板的点拨，我开始运用突破和顺势去操作，当然其中也掺杂了区间手法。渐渐的开始稳定盈利。这段时间大概两周左右。后来我才开始后知后觉的发现，自己竟然稳定盈利了两周，随后的一周依旧稳定盈利，每天大约500块，行情好的时候也会上千。（只要我没有特别交代，这里都是一手白糖做交易）。看到这里大家会觉得NB了么？这只是开始，呵呵，别骂我，我没有自得，我是想说，这只是模拟盘。 实盘受挫连续稳定的盈利老板也很开心，老板终于决定让我开始实盘交易，这时我已经培训了2个多月。实盘的第一天老板告诉我，亏到200元就停止交易。模拟盘的盈利好像并没又带给我太多的自信。反倒是不敢开仓下单，心里总想着200元的数字。大家不要笑我，这事不止发生在我一个人身上，我的同事亦是如此。我不是赔不起200元，反而我感觉这钱不是我的，所以我不能不负责任，你懂得。而且我感觉当时我的心情不是多少钱，而是不能输。所以我输了，很快200.只有10张单子，而且我清楚的记得，前两笔我挣了68元。这种反差让我很难接受。在第二天的市盘中再次受挫，老板说今天的限额是100元。结果我只做了1单，陪了20。是的，我不敢下单，不敢开仓。此后反复了几天，我都不敢开仓。我被恐惧打败了。 我又一次回到了模拟盘。这一次又是将近一个月左右的时间，但是模拟盘上，我始终稳定盈利，而且平均每天700元的利润。期间，老板给我说，放开胆子大胆去做，这点钱他赔的起，我却笑着说，我也赔的起，但是这不是我的钱，我不能不负责任。是的我是这样想的，这让我始终不敢开仓。 心态的调整这里我只能借用很多交易心理大师的话来说，因为在我最迷茫的时候，是他们的书让我找到前行的路，我曾笑着对我的妻子说，我终于明白什么叫做书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。 期货只是一个概率游戏，有赢有输，没有人能只赢不输，同样也没有一直输的人。如果你不敢开仓交易，你是拒绝了输当然同时你也永远不会赢。这些话说起来容易，但要自己真的想明白才可以。所以说期货成功者需要勇气。 这里我真的很想复制很多交易心理的文章，但是本着写自己的初衷，还是算了，但是太多经典的话语，我还是会一一的穿插在适当的地方告诉大家，至于能不能领悟还要看自己。 期 货就像赌博，而持续稳定的赢利者就像是赌场的庄家，赌博和期货一样都是概率游戏，我们无论是通过技术分析还是基本面还是什么都是想要站在大概率的一面去交 易。当然只是大概率，不是必赢，所以我们要止损，这是保证我们继续玩下去的前提。当你掌握了一定的技术之后，你就拥有了大概率，然后你要做的就是一次一次 的玩下去，然后你就挣钱了。其实真的就这么简单。如果说你害怕40%的亏损概率不去开仓，那么你同时拒绝的是60%的盈利概率，对吗？傻吗？ 我用一个更形象的比喻去告诉你怎样挣钱。加入说一枚硬币，你向上抛出，落下来字朝上和花朝上的概率都是50%，假设字代表盈利，那么我们利用技术在字的一面加重一点，然后使得字朝上的概率为60%，那么挣钱的办法就是不断的抛出这枚硬币。当然你抛出3次或许都会是花，但是当你抛出的次数越多，基数就越会接近40%和60%的比例，这是一个很简单的概率问题。轻仓也好，止损也好，只是为了保证让我们抛出去的次数足够多。当然高频一般都是靠止损！ 当我彻底的领悟了其中的道理后，我开始不再惧怕开仓，我开始再一次分析我的模拟单子，我惊喜的发现我的模拟单子正确率竟然达到70%以上。70%你觉得不多？但是还有盈亏比，亏损可能只有1~2点，甚至平出，而获利的单子7，8点的也很常见，你明白这意味着什么，对吗！ 我终于克服了不敢开仓的心理问题，终于满怀信心的准备开始我的挣钱道路。
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就当我再次信心满满的开始实盘时，随之的问题又一次出现了，第一天我盈利了，可是却可怜的只有30元，当然，我觉得这是一个不错的开始，或许你也这么认为。第二天，第三天，第四天，不是增长，而是亏损基本都在50到100元左右，最高值有过200当然收盘时不到100，这证明了我是对的这是个概率游戏，我不可能一直错。但是我为什么一直亏损呢？这不应该，这不科学，对吗。我痛苦，我难过，我不知该如何是好。我停止了交易，是主动停止！在你持续亏损又没想明白原因时，这是最正确的选择！ 地狱般的日子 单量没有任何的问题，胆量没有问题？是的，我坚信我没有问题，我不惧怕开仓，单量可以说吗这一点。然后我分心我的单子，然后我开始看我的模拟单子，对比分析。重点来了！！！我的实盘单子盈利持仓时间是20秒，没错，你真的没看错，是20秒，我的模拟盈利单子持仓是1分40秒。如果说实盘只有几天的分心不足以说明问题，那模拟的却有几个月的记录，没有错，就是持仓时间，至少作为白糖这个品种，我的持仓时间或许存在问题。当然如果是单一的动量捕捉，20秒或许够了，但是我说的是所有单子的平均持仓。这个问题现在看来简单，但是当时我分析了好久，因为有时持仓只有4秒，但是也有10几个点的利润。好吧我们要看的是平均持仓时间。因为有时候有的单子你真的拿够1分40秒你挣钱的单子也会变成赔钱。 我找到了问题的所在，然后再一次进入实盘交易，尽量放大持仓时间，放大的是盈利单子的持仓时间！ 然 后，我依然亏损！我想不通，我不明白。到底哪里出了问题，难道我只能在模拟中挣钱，我一直都活在自我催眠中，模拟中？那段时间，我甚至开始怀疑我的自己是 否还要继续下去，是否真的可以做好交易，是否可以做交易。你明白，这对一个以交易为生的人意味着多么严重的打击。那段时间家里出了变故，妻子要处理家里的 事，心情也变的很差，我觉得她也不懂得期货， 至少是不能体会一个以交易为生的人在交易中丧失对交易的信念的感受，她只会问你赔了还是挣了？如果你告诉她赔了，不但会使她不开心，换来的也只能是你别害 怕放开做之类没有太多营养的话。好吧，因为家里的事，我也不能要求妻子为我花什么心思。反之，她更感觉我是那么的不在乎她，家里有事，我却沉浸在一个人的 世界里，不管不顾。我知道此时对我是多么的重要，我只能排除杂念，做好我应该做好的事情。 说 了这么多我只是想让大家知道，此时的打击有多大。用一句话说我觉得最贴切的莫过于一念天堂，一念地狱！因为我都不记得当时有过多少次否定自己，否定自己可 以在期货这条路上走下去。我开始失眠，失眠对一个高频操盘手来说也是一个噩梦。在从事高频交易前，我几乎没有在零点前上床睡觉。但是从事高频交易后，我开 始正常的作息，每天十点左右就睡觉，睡的很香，入睡很快。是的，高频交易是个体力活。 找到出口在 失眠的日子里，我开始了反思，不停的看着一本又一本的交易心理书籍，在书籍中我慢慢的重拾了信心，其实书籍给我的并不是信心，而是着迷，我并不是一个很爱 阅读的人，我甚至没有读完过四大名著。但是我却对交易心理的书痴迷上瘾，因为我觉得我在这里面可以吸收到太多的养分，当然也有一些糟粕的所谓交易砖家，我 从来不看技术分析和大盘预测的书，因为我说过，你不是市场，市场怎么走你说的永远是猜测，如果不是猜测，你干嘛设止损。好吧，我不攻击任何人的任何见解。回到原来的问题上，因为对交易书籍的着迷让我坚定了为交易而生的信念，再一次坐到电脑前，翻看起自己的交易记录。 然后我惊奇的发现了问题的所在，我的实盘单子正确率是百分之76，但是我的胜率是37%，其中一天尤为明显，一共17单，平手6单，平手的6单其中5单都是正确的，而我竟然没有盈利而这5单错过的最大利润合计78个点，再看看我当天的盈利的单子，最大盈利2点。通过录像我看到，一次次我在起涨起跌点进场，方向正确，然后我就在进场位或是一个盈利点的位置出场，甚至是亏损1点（对价成交价格没有变动）。我找到了问题的所在。 然后，我开始问自己，当时是怎么想的。为什么价格没动出了，因为进场后一段时间市场没有给我正确的信号，按照交易原则应该出场。为什么有的单子亏损一个点位没出场，市场开始像我判断的方向前进了，我却平出或者只盈利了一个点，因为终于不亏了要快跑。我被自己弄的哭笑不得，我开始嘲笑自己。想赢怕输，对，没错，就是想赢怕输。这种问题在很多交易者的身上都出现过。输不起的人是不可能做好交易的！ |
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