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时间玫瑰 趋势交易 微博摘录201502 大顺中逆小顺。就是延大周期的方向，逆做单周期的方向，顺低一个级别的方向。这里，日线上升，小时线回调，15分钟图上升。就是这个意思。附图15分图
所谓的头部、底部、中继等等形态，小玫统统都把他定义为震荡期，是不适合交易的。真正的趋势交易者会跟踪一段趋势，在震荡完毕进场，在开始震荡不久离场，很多人说做趋势交易的在趋势中赚钱，在震荡中把钱亏进去，那是假冒伪劣趋势交易者的下场，真正的趋势交易者在震荡期根本没有进场点。 问玫瑰：我主要做日线交易，按你文中的经验的话，20日线的方向就是日线图的核心走势；那么向上看周线、向下看小时线时，还是都采用20个单位吗？//是的，本时间周期内20单位线不转向我就认为这个周期的趋势没有结束。 在交易周期里面，如果和上一级交易周期的趋势保持一致的话，不单能够有效保护我们头寸的安全性，同时行情的展开会更加迅速，走的更加远。同样的，你不可能做那些抄底摸顶的小概率事情了。同样你也可以回避掉小级别上的震荡回调了。 比如我是小时线为主要核心交易周期的，小时线上的调整，在15分钟图会看到调整的力度。 有人讲了用小时线作为核心交易框架的人（我指内盘商品），如果两天你还没有收到市场给你的红包，你往往是要市场发红包的那个人。 在交易中我们绝大部分的工作是两个字：等待。等待你熟悉的图形、熟悉的结构出现。面对你有把握的走势的时候，你拿住头寸才会充满信心，才会知道它走的是否健康。等不到就不要乱动，等到了就毫不犹豫的笑纳市场给你的礼物，不要嫌多不要怪少。 我的系统只有两个常规化的进场点，一个是日线平台（或者说是最常规的几个形态）的突破，一个是N字结构的第二波。 一波下跌后反弹，在时间到达1.618，空间到达0.618（最好是50%的地方）之后预计会走波浪N字走势，在出现第一个有力度的阴线时开空单。开始反弹，反弹不过半分位，在第二个蓝箭头加仓，后把加仓部分平掉，保留底仓。在第三个蓝箭头处出现跳空，再次加仓。最后发现走的是ABC，所以空间不到的，往往是ABC。附图
每周复盘一次周线的走势。放弃那些可做可不做的交易机会，把自己的关注度集中在具备大的交易格局的品种上来。只有大的格局机会，我们才会更加安全，才会对我们的账户资金有显著增长。 趋势交易者要学会看图，看一段趋势起来以后怎么调整的，是不是符合规律？比如空间是否到达0.618和0.382之间的半分位？不到这个区间的往往认为是低级别的调整。然后看时间是不是和趋势的时间相匹配？比如趋势长度有6天，调整只有3天，那么我认为时间还不够。在空间和时间都符合的时候，看K线突破力量。 举这个例子说明一下怎么跟踪这种锯齿走势，这种走势往往会有一个通道。关键是要忍受第一波的回踩，以后，按照回踩低点作为离场点，在他不断上升的过程中不断出现这样的点。那次跌破前低离场。利用这个方式来跟随一波并不流畅的走势。附图
多空力量强弱对比，第一个看角度，第二个速度，第三个看突破关键点位的力度。如果是上下周期同时处在这样的爆发点，行情的启动将会非常迅速，幅度也会很大。所以在大处着眼和小处着手的话，本质上是因为大小周期同时处于临界点。 看看PVC日线的调整，空间在半分位，时间在1.618，不排除继续向上的可能。时间和空间的结构大致就是这个意思。
简单来说，在高位是不是头部看他下跌的速度（如果是回调的话一般情况下斜率缓于上涨斜率。）在底部的话，上攻的斜率如果陡于下跌的斜率。这两种情况就要注意趋势可能翻转了。再结合量能和K线力度，大致是这个意思。 作为日线波段的交易者，我们经常会分析周线级别的趋势和形态。而一个完整的周线级别的趋势酝酿发展到衰竭翻转，确实是个比较漫长的时间周期，如果核心交易周期是日线的话，需要经历几次这样的周线级别的实战经历才能把系统运用熟练，所以2年的时间还是需要的。同时，在日线级别趋势再起的时候往往会有预兆！不是等到日线趋势已经明显出现以后你再进去，那就太晚了！那么进场点怎么判断呢？一般两种情况，一种是在第一波的回撤浪完成进场，还有一种是在小结构上顺原有趋势突破方向做单。只有这样才能迅速离开成本。 都是在低级别反弹衰竭结束的时候进场。日线级别的趋势中，小时级别的反弹形态失败往往是日线级别趋势再次开始的时候。大概是这个意思，多复盘会看到很多这样的走势。 橡胶最近的两次进场点位，日线图（下图）和小时图（上图）结合起来看。
分析一下铁矿石：1，日线反弹的斜率没有上次陡，说明多头力量不够，2，在反弹末期交易量下降，说明多头信心不够，3，上波反弹时间20天，这次21天，非常对称。4，反弹至60日线，到达下跌波段半分位附近，可能会有压力。5，跳空缺口表示多头崩溃，虚线是我的进场位置。
有朋友问止盈，一般，在有浮盈后，我会等他低一个级别的反抽完成，把离场位置移到反抽结束点（注：做空），也有第一波反抽直接打到我原来止损位的，那么我就把浮盈还给市场。随着行情发展，比如从小时级别的发展到日线级别了，那么就把离场位置设到小时级别的反抽最高点，不断循环，直到日线级别趋势翻转。//没有指标，就肉眼看看就行了，我现在做单基本不看指标。 @交易玫瑰 多空强弱对比怎么看啊，是什么指标///背离我不看指标，一般就看两种，一种是幅度背离还有一种是速度背离，一眼就看出来了。在同级别上出现这种背离，如果离成本比较近的话应该要减仓或者离场，仅供参考。 速度和幅度的背离请看附图。大致是这个意思，当然背离后可以再背离，只是速度和幅度同时背离的时候，方向性转变的可能比较大而已，仅供参考。附图
一般趋势交易者采用追随市场的方式操作。追，其实就是定好方向和行情级别，选择临界点进去参与市场。随，其实就是对了应该怎么办，错了应该怎么办。对错的标准是在你进场之前就想好的。尤其是趋势起来的临界点必须符合一些特征，比如必须迅速脱离成本、市场存在主动进攻的盘面特征等。否则要小心。 张扬 力度，节奏，是大部分学习技术忽略的问题。很多人喜欢做衰竭也就是拐点，那么衰竭前是否已经反映出疲态就更为关键，如果没有，衰竭可信度不高！出现疲态后再次出现衰竭信号就更为可靠！什么是疲态？后边的反向突破只是确认！疲态是皮球掉到地上跳起来的越来越低吧。疲态就是皮球掉地上弹起的幅度越来越小，千万别再疲态显现时去追涨杀跌式顺势，这是顺势亏钱的原因之一///和我说的很像啊，我是用斜率、速度、力度背离来衡量多空力量强弱对比。在反弹衰竭点进场做单，没有前面铺垫的价格突破经常是没有意义的 。 当周60单位线和日60线方向相反交汇的时候是日线级别趋势交易者尽量回避的地方，他经常会反复震荡，这就是我前面说的系统失效的地方。 周线60单位线和日线60单位线开始方向不一致，这个地方做多做空有可能都不会顺利。最好的做单策略是等待一个标准的N字出来，选择好方向好再做。 对于趋势交易者来说，如何判断趋势的方向、找到临界点、然后持赢按照波峰波谷来防守（只要不是快速拉升走势），是可以跟踪到一波流畅趋势的关键，不要在乎每天的小波动。==周线定方向，日线看结构，小时线等交易的临界点。 其实交易就是做熟做透了几个招式以后不断使用，一根筋的重复使用，你就会在市场上保持不断的稳定盈利。至于那些不符合你系统的走势真的没有必要去理会。///我也分享了一些，比如通道走势的突破进场方式、在大周期支持的情况下小周期的突破进场（利用斐波那契时间判断时间框架）、利用ABC反弹衰竭进场等等。不过要灵活掌握以及判断走势是否正常还是需要不少实战锻炼才行。///抓住几个熟悉的进场方式，至少立于不败之地，按照波段操作，一年也都不小的收益，越复杂的图形技术要求越高，何必给自己出难题呢？ 很多人看了我的时间周期以后开始建立了自己的均线交易系统，其实均线有时候是失效的，尤其是在自己交易周期震荡的时候，少看本级别的均线，而要看本级别的形态，上级别的均线。另外，均线只是趋势起来以后指明方向性的东西，他很少是做单依据，你要结合大小周期一起看，同时要看力度。 放出巨量本身就说明存在调整的可能性，反正小时图上的高低点已经出来，那就观察他怎么走的。附图
阻挡和支撑一般有几种，一种是放量大K线，其次是有斜率角度的重要均线，还有是大级别的高低点，还有是密集成交区，还有就是推动浪的50%左右的位置。如何观察他会不会突破，看看小周期的走势，速度和力度成交量之间的关系。不是每次都会突破，有时候也会迅速突破。 越热闹的产品其实说明基本面越复杂，观点不一，行情往往会有比较大的反复。简单流畅行情基本上不需要太多争论，市场的观点会比较接近，顺着节奏做就是了。 整理一下，便于大家更加直观的理解如何在趋势再起的节奏点上进场，以及怎么样在大结构上确定交易方向，在较小的时间框架内寻找交易机会。其实我们回头看看这些品种，趋势起来只要踏准节奏，获利都不会少。附图9图(第)
日胶的周线一波下跌后反弹之半分位，时间到达1.618之后就进入关键区间（黄色区域）。看日线有顶背离，触碰60日线，左边是加速大阴线的开盘价。这个地方往往有很强的压力。看小时线，上升明显乏力。等待小时线的上升形态失败点和向下突破点进场。我们往往会抓到和上波下跌几乎等长的日线波段。
上3图是周、日、小时线。 没有清醒的意识到自己交易系统的缺点而去强调心态和执行力，往往是灾难性的，这对新手尤其重要。 做惯了大结构其实你根本没有资金去做小结构，那么自然的也就会放弃了一些不确定性的交易机会，很多东西是相互关联的，不要去赚那些慌慌张张的钱，本质上没有信心的单子，根本拿不住，也不可能赚到像样的钱。 看盘看什么？对于波段交易来说，只有在大结构有明确框架的情况下在小结构中等待交易信号而已，没有熟悉的信号就看看，这个不会激动的。如果天天看小结构，猜测大结构会不会就要转变了，那就会迷失方向，觉得天天有机会，时时怕错失机会。我反正觉得看盘就是看强弱、看结构、等信号。0212 有些好书会反复看，比如专业投机原理，我估计看了不下20遍了。每次看每次都会有新的体会，其实这个和我们看待市场是一个道理。人生的不同阶段会看到不同的市场，而我们交易的其实也是我们对市场的看法，而不可能是市场的本身。
交易玫瑰 长微博 20150213 时间框架对于交易的重要性20140324 很多刚做交易的朋友都知道我们想获取交易利润首先要学会顺势而为。可是往往搞不清楚顺哪个势？怎么为？我们作为以技术分析为核心手段的交易者需要明白一些基本的道理，其中一个就是要通过技术分析解决交易的方向以及判断行情的级别。如果方向和级别定了，那么你的进出场在时间框架上的依据也有了，报风比基本就能确定了。而这些都与时间周期是息息相关的，无论你做的是中长期的趋势跟踪还是短线的波段交易甚至是日内的超短线，都离不开这个核心的问题：你如何做到顺势？可是我们经常能看到各个时间周期的走势是相反的，小周期中的趋势有时在大周期中是个调整，小周期中趋势突破的失败可能是大周期调整结束的进场点。那我们应该如何办呢？ 我们先把时间框架做一个简单的定义，就是以4—5倍的时间差作为一个独立的时间周期比如一个月有4周，一周有5天交易日，一日有4小时，1小时有4个15分钟交易时间等，依次类推就是周线级别、日线级别、小时级别、15分钟级别，那么如果我是以小时图作为核心交易时间框架的，我们就把上一个级别的日线图称为大周期时间框架，把15分钟图称为小周期时间框架。每个时间框架之间是依次连续的，我们在做交易的时候主要关心的上下两个时间框架的走势，切不可从月线图直接越过周线跳到日线图或小时图中去看。时间周期其实就是我们看待市场走势的一个模式，打个比喻：周线图就是望远镜，日线图就是走近一点看，那么小时图就是放大镜，15分钟图就是显微镜了。 那么大小周期在同一个图表上是如何关联的呢？他们之间的关系是怎么样的呢？简单来说，如果核心交易图表是小时图，那么，小时图的20单位均线的方向就是小时图的核心走势，也就是小时级别的势，要顺势的话就不要和本周期的20单位均线的方向相反。同样的，小时图上的5单位均线就是代表15分钟图上的20单位均线，小时图上的20单位均线就是日线上的5日线。说到这里大家应该明白如何看待上下周期之间的关系，什么叫顺势，顺哪个势？如果本周期和下一个周期（比本周期小一点的周期）的趋势相同的时候，趋势就会相对流畅，以及可以按照这个原理，可以找到价格在时间上的突破点，也就是价格变化的临界点。甚至我们可以从时间框架上简单看出市场是否会引起震荡而做出规避。有了上面的基本认识，接下来说一个有关时间周期的基本原则： 一、大周期管着小周期，大周期没有走完，则小周期不会结束。这就相当于大周期是总体战略，而小周期就是具体行进路线。也就是说如果日线的走势没有走完，那么小时线最后还会按照日线的方向继续前进。那么如果我们准备进场的话，请看一下上一个周期（大周期）是否配合？再看一下小周期是否也支持？这样做是对你交易信号最好的过滤，盈利的胜算会大幅提高，因为你手上不可能有逆势的单子。 二、小周期的行情，汇总成大周期的走势。如果小周期走势异常表现(运动方式的力度和强度)，会提前告诉大周期可能发生的变化。也就是说、在某种时候：小周期表现出特别的走势，和大周期形成相反的走势，而且走势很强，表现为斜率、K线力度、时间上的持续性，那么有可能导致趋势的反转。 我们想象下，如果大周期和小周期的方向不一致时，如周线和日线发生了矛盾，一般会发生以下的现象： 1、震荡，相当于大小周期之间在打架，表现在图表就是无趋势。这个时候我们需要耐心等待，因为趋势交易者最麻烦头痛、最容易产生亏损的就是这个时候，我们称之为形态或者不可交易期，也就是说价格的波动没有规律，无论在大小周期上都不存在明显的价格趋势，如果在这个地方管不住自己，做单往往会反复止损。 2、下一个级别（小级别）进行调整，在调整完毕后继续按照原有趋势前进，也就是本级别的时间周期的方向。这个时候趋势再起，也是我们的本交易周期的进场点或者加仓点。低周期的调整我一般不会离场，等他调整完毕加仓。（如何判断趋势再起，我会单独介绍，因为这个地方是很多交易者比较困惑的地方. 趋势再起就是突破前高或前低） 3、引发更大级别的调整，也就是导致自己交易周期的趋势发生改变，比如说我做小时线的，那么15分钟图上表现出一波和小时图相反的趋势，而且时间长、幅度大，导致我小时图的趋势发生改变（图表表现为小时图的20单位均线方向发生改变），这个时候要注意日线图，如果在小时图上发生突破失败或者进展不顺利的时候往往就是上一个级别的进场点（日线级别的调整结束，其实在多数时候，这个时候下一个级别也就是15分钟图上会表现出和日线级别相同方向的趋势了，而且力度大、速度快）。我一般会回避本周期的调整。 4、直接导致大周期趋势的反转。我们如何提前知道会发生以上的现象，并能及时做出仓位调整呢？这就要看小周期的具体前进的运动方式，具体表现为运动的斜率（速度），K线的形态（力度）、量能的配合和动能（每单位量对价格的影响，也就是加速度），这些都能体现在行情前进中的强度、力度和后续的延续性。这些调整点的出现往往会在时间和空间上有某些特征，在一些关键的时间节点和空间节点上我们要保持足够的警惕。这个涉及到形态和趋势之间的复杂关系，我以后会详细说明这个问题。 好了，如果我们知道时间框架对于价格波动的影响以后，我们开始尝试做单，首先我们向上看一眼（大周线）目的是： 1、确定大方向，只有大方向的配合。行情才能走得更远更顺利（信号的过滤，等待机会）。 2、日线中的复杂调整，在周线上表现得很有规律，明确了总体战略的方向。（在交易周期的形态要尽量回避） 3、日线级别中的调整，可能在周线上表现为1—3根K线，这样便于及时入场，也有利于保有已有的仓位。（我们要判断调整的级别，以及如何量化） 4、如果大周期不配合，缩小时间框架或者减少预期。（大小机会要区别对待） 然后我们向下看一眼（小时线）目的是： 1、日线中调整浪结束后的趋势，在小时线中会提前反映，已走出趋势，及时进场，找到精确进场点。（也就是大顺、中逆、小顺，大家好好体会这个特点，其实在交易下单周期，我们往往是逆势的） 2、观察调整的运动方式，已确定是否正常。（时间和空间结构是否合理正常，这个在以后做具体的详细解释，我们很多交易者是在这个地方迷路的） 3、进场后，如果市场走出趋势，用小时线的峰谷做防守位。最后提醒的是，实际交易过程中的进出场远比上面说的复杂，其中涉及的很多细节下次再详细说明，今天只是把这个作为一种基本的规则和大家说明一下，核心的前提是我们要认识到交易的时间框架的重要性，因为这是跟踪价格变动最合理的分析手段，带有极大的普遍性，适合于任何商品市场，把交易的时间框架掌握好会极大提高你的胜率。以及在何时进场何时离场方面真正的做到标准化的第一步。其次，因为每个人的性格不同，对于交易者如何选择合适自己的交易周期有重要的参考意义（可以看一下我的另外一个长微博，我们对于自己幸福的评估体系），虽然我现在很少用均线指标来做交易依据了，但是其中的道理是一样的，尤其对于刚入市场的新手，这个东西务必好好掌握。（这是尾段，因其重要，置顶） 开博至今马上有两个月了，小玫在周末也做个小小的总结，以便新认识的朋友在看微博的时候有个大概的了解。 1、了解市场：在《交易的时间框架》里面讲到了趋势的发展方式，顺势交易要顺哪个势，如何观察大小时间内趋势的不同表现形式，也就是长中短三个趋势的相互影响，明确了相互关系。 2、了解自己：《幸福的评估体系》里面讲到了我们对于自我的评估，如何感知幸福，就如交易一样，你应该选择合适的时间框架进行交易，也说明了交易本身不是幸福的原因，幸福来自我们的评估体系。在不断执行交易系统的时候，我们面对亏损和盈利应该保持的态度。 3、《对于模拟交易的看法》说明了几个问题，交易者对于新的交易系统要进行必要的演练，以避免时间和金钱上的损失。也由此引申出来其他的东西，比如交易者为何需要在一起？为何交易者要学会自我停止。我们如何避免把交易变成交易以外的东西，比如英雄主义、满足感、感受刺激的场所等等，也就说明了，你即使有一个好的交易系统，你可能还是无法盈利，因为你在亲自毁灭它。在稳定获利之前，所有交易者都要面对一个自我情绪认知和管理的过程。 4、《交易系统的评估》讲到了我们怎么样看待自己的技术系统，无论你如何使用技术，你需要不断在报风比、R值、胜率之间寻找平衡点，以及资金管理和交易技术相匹配才能实现交易系统的期望值。在日常的贴单和沟通中也大致说明了我的技术框架，如何在时间和空间上选择进场点，常用的离场策略，止损的一般设置情况。考虑到趋势交易的交易策略都比较接近，所以关键是交易经验和细节的把握，以及每个人对于风险度的偏好，技术交易系统会有一些区别。 5、接下来干嘛呢？我想交易系统就像搭积木一样，要明确交易系统的组成，由哪些主要结构组成？相互之间的关系，以及我们如何意识到我们的短板，通过某些途径完善我们的系统以及保证这个系统更好的执行，让我们真正做到稳定持续的盈利。 最后小玫说句心里话，谢谢大家的鼓励和支持，在探索交易圣杯的路上，我们需要分享，具有相同价值观的人在一起才不会孤单。
离场（一） 想借离场这个话题把我的一些交易理念和技术系统做个比较完整的分享，我想可能需要多篇文章才能说清楚。所以构思花了我不少时间，零零碎碎的在日记上面大概写了好几个月，而此刻，我坐在台灯下，静静地把我的想法码成文字，也是一种人生的享受。开博之后，总有一些网友的鼓励让我继续前行，即便看到了一些一字不改的抄袭。 离场其实跟进场是相对的一个系统，从而形成一个循环。进出有度，有理有据。所以在说到离场之前，就进场的问题再唠叨几句。 我曾经认为最难学的是如何建立有效的交易系统，但最后发现，最难的一关是放弃系统之外的东西。放弃那些似是而非的图形，放弃大环境不配合的交易机会。包括放弃那些错失了最佳进场位置的行情，放弃那些自己看不懂的行情。在放弃的那些品种中，会有一部分走出波澜壮阔的行情，不要后悔，在放弃机会的同时，我们也放弃了风险。为什么这么说呢？ 让我们回到交易的本质，交易的目的是什么？在任何情况下都不能偏离了这个目标，就是资金的持续稳定快速的增长，通俗的话说是赚钱，而且是满意的钱。那如何能赚到满意的钱呢？看这个公式：资金增长=胜率*赔率（报风比）*仓位（杠杆） 在这个公式中我们发现交易的本质不是去抓住所有的趋势，不是尽可能的跟随趋势。看到这里，你可能笑了，不跟随趋势怎么能赚钱。确实，我也曾经如你一样学习交易就是轻仓长线，重仓短线等等名言，是教科书一样的，是每个交易者前进道路上的定式，是铁板钉钉的原则。我不反对按照这样的理论基础建立的交易系统也可以稳定的盈利，但是如果我们再仔细分析一下上面的公式，我们就知道或许我们可以换一个思路，可以更好的提高自己的交易质量。 首先要提高胜率。当然你的能力技术是首要的，交易的方向和市场结构决定了我们的胜率，我后面还会着重讲到这一点，而学会放弃能大幅度提高胜率。一方面可以避免多次的止损消耗资金， 另一面对于建立和执行交易系统培养足够的信心。信心是个特别重要的东西，它能决定最后的一个要素：仓位。市场上一年总有几次在地上捡钱的机会，真的是捡钱。就因为基本无风险，它必然是稀少的，你是否能等到，等到了你是否敢于下重仓，前者起决于耐心，后者来自于信心。而胜率的提高对于信心增强是明显的。连续三次的盈利和连续三次的止损，相信心态是完全不同的。并且连续的止损导致到真的行情来临时，都不敢做单了。这也导致经常能听人说我看对了行情，却没有做上，甚至还亏了钱。 报风比在我的交易系统里面是个非常重要的考量因素。如何做到更高的报风比？关键有两点：一是大结构决定了大行情，只有到大的河里才可能有大鱼。一个就是止损位置。位置就要在细节上下功夫。一个好的位置，即使做错了，也能全身而退，一个不好的位置，即使看对了趋势，却会使你拿不住单子。 仔细想一想，一个止损点位很小的进场位，你可能做了10倍的杠杆，即使行情只是按照开仓方向移动了5%， 对于总资金增长的影响非常大：5%*10=50% 如果位置不好，入场位置晚，那么止损空间必然大，仓位必然轻，如0.25倍杠杆。即使你做到一波20%的流畅波段，对于总资金增长的影响20%*0.25=4%。 当然它满足了跟随趋势的愿望和个人成功在场的成就感，但对于整个账户来说，影响不大，但跟随这波趋势却消耗了自己大量的心血。人的精力是有限的，关注了这个必然会遗漏掉另一个。所以我经常会因为位置不好，放弃行情，尽管自己知道是个成功率比较高的机会。就是因为必须轻仓，对自己的账户增加不多，我还会选择放弃。其次，我做的单子走势还要符合我的计划和预期，因为有预期，进场的点位必然绝佳，如果不在计划之内的，我还是会放弃。但交易的结果是随着我放弃的越多，我的收益率越来越高。也许你会问，我是多少收益率？ 就如当年我问师父的收益率，数据惊人，如果不了解他，我肯定以为他吹牛是假的。我想说的是交易者是靠一步步做出来的，语言在真实的数据面前是苍白的。当然，好的收益率也要感恩于好的市场机会。 说了这么多，似乎跟离场没有关系，我想说的是交易好比练气功，没有得道时，我天天问师父何为气，师父说了，我总是不明白。等有一天，我自己真的有了气以后，我也明白了师父为什么不想说了，因为我发现没有什么好说了。于是我就想知道我的气和别人的气有何不同，师父的回答很精妙，他说如书法，各种字体，可能形式完全不一样，但同样表达了艺术和美。对于市场不同的解读和认识，并以此为基础建立的交易系统正如不同形式的美，没有好坏之分，但确实是和交易者本身的性格和能力密切相关。 过年快要回家了，能看到家人和师父（练太极的师父已89岁高龄了），我总感恩于生活，遇到人生中的明灯，给我温暖，照亮我前行的方向。（待续）
离场（二） 在正式讲离场之前，我觉得有必要先谈一下止损。我们常有这样的体会，好孩子不用操心，而坏孩子总是让人牵肠挂肚。结果可能是我们花了最多心思的品种，走得最纠结。常说的不能让一粒老鼠屎坏了一锅粥,不能因为一个品种走势纠结而影响了自己的心态，导致影响到其他品种的交易。对付坏孩子的方法就是尽快处理，越快越好。就如打战的总指挥官，在交易中，也要权衡利弊，懂得取舍。 我把止损看成是交易成本，如同交易的手续费。这是正常的一块。何为高的报风比？就是用小的成本博取大的收益，用小结构的风险博取大结构的波段。在实际交易中，我们要对市场怀有感恩和敬畏的心理，市场给了我们机会，但也要明白我无法100%的预测和跟随市场。常常看到有部分人对一些基本的常识争吵不休，明白的人会用很简单的语言阐述道理，而吵得最凶的那部分人可能根本连门都没有摸到。（如：何为趋势？何为价格和价值？何为商品和投机品？就是概念的缺失，让一些讨论变得毫无意义。）但有一点需要明确，就是千万不要跟市场辩论，不止损的背后就是不认可市场走势。无论你对市场抱有怎样的看法，在你实际操作中必须按照技术规则来执行。面对逆向波动的时候，你也许会说，可能是打止损盘，打完就走回原来的我认定的走势中（这个情况也经常有，但是在实际操作中需要有明确的定义）。我常把出乎意料之外的走势想成了拔刀打劫的，也许这把刀是真的，也许是假的，但事情发生时，如果情况不明，首先就要跑，防止被伤害。如果回过头来发现是假的，再进场。不要把明明是两个进场点和离场点，合并成一个，侥幸了一次，但不可能每次都那么幸运。很多人在一些结构不明确的情况下进场后死扛，最后确实是走出趋势了，但是已经与你无关了。 但幸运的是我们可以把握市场80%左右的走势，这保证了盈利的可能性。剩下的不能把握的部分就只能靠止损来解决。这部分就是我们做生意的成本。市场还很宽容，由我们自己决定成本。我经常对自己说：我无法改变事实，但可以改变对事实的看法。我无法控制市场，但我知道如何柔顺地跟随市场，知道在任何情况下，决定和处理自己的头寸。我建议看看《幽灵的礼物》中的法则一，特别在入场前想，天天想想都不过分。 我的止损方式： 1、时间止损，因为我们做的是临界点交易，所以在这个点位必然会发生价格的快速移动，如果在预期的规定时间里，没有走出自己熟悉的走势，那么就说明可能不是临界点，先离场观望； 2、结构止损，这是里面最大的止损金额，这也是最后的保护措施和防线。这一般是对我特别看好的品种。当然爱的越深，也有可能伤的越深。所以要谨慎使用。结构性的判断失误，一般是方向性的错误，是最致命的，要迅速坚决的离场。 3、发生了不该发生的事情。如力度大的突破下行，确认方向和走势的K线，结果走了一个V反，K线变成了锤子线，可以考虑在成本处及时离场。 4、最初进场的理由不成立了。这种情况很多，比如该突破的时候不突破，该表现的时候不表现，那也离场。 止损似乎是坏事情的发生，但是恰恰相反，物极必反，重要点位的假突破或突破的失败往往是方向性的标志。我也比较喜欢在这样的位置下单，报风比高，速度快。当然要严格细化和定义何为假突破。这些细化的工作都要自己去完成，只有自己深深明白其中的道理，才会知道在哪些地方下单，在何处放弃。（待续）
离场（三） 本来是继续往下写离场，但因为遇到瑞郎这样的黑天鹅，很多朋友在问我对这件事情的看法，所以似乎不说点什么，就不是一个成熟的交易员了，其实我不太喜欢找原因和空谈观点，那是评论家要做的事情，交易员要知道的是怎样动手来获利。所以我就分享一下作为交易员如何在这种类似的突发事件中获利的操作细节。 这些细节就是我观察市场的角度。一部分是有客观依据的，而另一部分是主观判断，是根据自身的经验值做出的分析，只有经过自己的总结，在运用中才会自如。成功概率的大小，直接决定仓位，那么随后盈利结果是完全不同的。说白了是你对于技术的信心到底有多少。市场上有捡钱的机会，但是是针对你对于市场的把握。我有一次跟一位朋友说到一个品种，说是成功率几乎100%的，可做高杠杆，我也细细地说了技术部分，他听了觉得很有道理，但结果是他一手也没有下。理由是这是小品种，他不喜欢。等到波澜壮阔地下跌后，他才又来问，还有别的机会吗？肯定会有，每年有几次，等吧。但让我怀疑的是下次再发生类似情况的时候，他是否敢动手？这也促使我开始思考，我的细节和判断对别人是否有效。是鱼和渔的关系。我来说说自己的思路，如对你有帮助，那是快乐的事情。也正好借瑞郎做例子。（外汇我只做基本货币对，如果我说到瑞郎，指的就是美瑞） 不要小看那些细节，可能小小的一个突破，收益率能成倍地增加。我的一个老师“影”，他只做股票，因为他熟悉。今年他这波行情的收益是两位数的增长。我问了他的原因：就一句话，非妖股不做。 昨天的瑞郎，是个突破事件，并且是个大框架的改变，影响是方向性的。如果你身在其中，有利的是恭喜，不利的是自认倒霉。置身事外的我们如何从中赚到利润呢？我看市场就是多空力量（强弱对比）和多空的意愿。方法我在之前的微博中说了很多了。仓，量，和价格的走势就是力量和意愿的表达。 我把突发性事件引发的单方向的剧烈波动比喻成是中彩票。这里有三个重点强调的细节。如果在消息公布后，先上后下，在上的，就不是单方向。剧烈波动在外汇中至少要1.5%的波动。波动大，随后的获利空间就大。当然这个细节的分享是短线。持仓是不超过一天。 市场中的人可分四种，做多的，做空的，准备做多的，准备做空的 当瑞郎的消息公布后，在美瑞下跌的过程中， 做空的人中了彩票，持有 做多的人主动和被动都要纷纷离场 卖出 准备多的人，不动 准备空的人手脚快的，卖出 场内和场外都在卖出，所以只能跌，而且是不计成本的快速下跌。 随着下跌的继续，一般是跳楼式的， 做空的人就像中了彩票，幸福来的太突然，就想兑现了，买入 做多的人 到了这种程度，要不就是走了，要不就是死猪不怕开水烫了，持有 准备多的人，部分开始抄底， 买入 准备空的人，开始害怕太低了，没有空的意愿，不动 场内和场外都在买入，价格开始上升。 这是就要观察上升的速度和力度，如果上的力度和幅度小，说明大家买入的愿望不强烈，抄底的人不敢抄，做空的人惜售，那么创新低的可能性基本是100%。 还有一种象瑞郎的情况，上有点力度，幅度够大，介于50%-61.8%的区间。 随着价格的上升，上的速度越来越慢，一般会形成小的波动区间，在分时图中形成上升的背离，这时做空的人，中了彩票的，该兑现的都已兑现，没有兑现的开始不想走了，没有了离场的欲望，持有。 做多的人 不管是没有离场的还是抄底的，心态是弱方，看到价格明显没有上的可能，惊弓之鸟，就想要离场，卖出。 准备多的人，在这个位置开多单，胜算不高，放弃。不动 准备空的人，初使阶段对错失了那波下跌，正在后悔呢，现在看对多方没有了力度，有欲望进攻，卖出。 场内和场外卖出成了主力，你说价格会怎么走？就是一个字，下跌。 但是能跌到什么程度呢？这时就要比较这波下跌与前面下跌的力度，如果小，我一般会认为在低点附近，有时会不到低点。要及时离场，是短线。因为我做的就是对于中彩票和黑天鹅的余波。 也许你要问那随后怎么走？那我也不知道。但我唯一知道的是这是个很高胜算的短线入场获利机会。要学会等，一般一个月也许能给一次或几次这样类似的机会。当然幅度不会像瑞郎这次大。 市场中要细化和定性的东西很多，在什么样的市场环境中该做出什么样的判断，做什么样的决定，要通过细化来进行量化，对于不能量化和迷惑的地方，一个字，等，等待市场给出明显的信号，任何一波趋势的产生，在启动前都是有很多的迹象。紧紧跟随资金的脚步和价格的波动，我常常把资金量的推动比作物理中的力，而价格比作随着作用力而产生的运动。对于细节考虑的越多，越能理解市场的各种行为，就能在这样的运动中找到合适的入场点。只要吃掉属于自己能把握的那部分价格差，也足够我们得到满意的盈利了。（待续）
离场（四） 根据前面的分享反馈来看，我感觉有的人理解了，还有不少人的理解有根本性的偏差。这也说明了很多交易细节必须自己来总结和感悟，当你总结越多，感悟的越深时，你对行情的处理就越老到。最近我老师推荐我读了一本书，是讲一个运动员的故事，那个运动员身体天赋不行，但成了历史上最优秀的冰球运动员之一。他分享的秘诀就是他的脑子里记下了100多种其他高手在打冰球时的动作细节，所以在实战中，只要他发现对手有这种动作出来，他就有能力提前做出预判，并通过不断强化以快速的反应来弥补他身体先天的缺陷。交易也是如此，如果我们细节处理的越好，也能在趋势再起的时候比别人判断更加精准，那么入场的位置和仓位就能极大的改善，对于交易质量也会有很大的提高。 好了，言归正传，接着说有关离场的策略，其实最高明的离场就是不进场，那么如果真进场了，单子如何离场，在进场前就已经决定了。也就是说我们在入场前，就要确定这次交易的行情级别和目标价位。你准备是短线，还是中线和长线？这是持仓的时间，根据这个品种的基本波动率、重要的支撑阻挡、波浪结构等等大致把目标价位分成三档： 1、中间档是一切顺利，到达预期。按照N字走势的构成要素，一般是和之前的波浪长度等长。 2、如果发展的不太顺利：那么就要观察他走到之前波浪长度50%-61.8%的位置的走势。 3、超额完成：完成之前波浪的1.618-2。这里有可能是行情的级别发生了变化，但那是后话，到达目标位以后发生调整是大概率事件，所以我会先离场再说。 而仓位的轻重是根据行情的级别，下单的位置和愿意承受的风险决定的。我们下单的目标是明确的：获利。但这里有个矛盾的地方，一方面我们总想着尽量地跟随趋势，这会给我们带来最大的利润，但是随着趋势的发展，报风比会越来越进入不合适的阶段。所以在心理上，我们愿意做把最后一段利润还给市场的傻瓜，那是为了尽量跟随趋势。但又想将利润尽量多而快的装进口袋。如何处理矛盾呢？如果是短线，我一般不经历回撤。如果是中长线，计算自己能承受的资金回撤，就要通过仓位的调节来度过回撤。 这里有个原则，如果是日线级别的行情，我一般经历小时级别的回撤，但不经历日线级别的回撤。也许你要问如何确定回调的级别?用日线级别的回撤为例，我的定义： 1、首先是要有一个长度匹配的日级别趋势 2、在小时图中反弹的面积大于之前的反弹面积 3、小时图中的反弹力度大于最后那波趋势的力度 4、反弹的量大于趋势的量 只有存在这以上其中一种和多种，我就会开始减少仓位（待续）
离场（五） 回国后生物钟一直没有倒过来，经常黑白颠倒，所以离场系列一直没有更新，最近微博中有两类问题问的比较多，一类是有关离场（4）中的一些技术细节问题，这个我在下一次长微博中分享。还有一类有关如何学习交易的，他们往往是接触一段时间交易的朋友，也看了一些书，学习了一些理论，但是始终不得要领，突然觉得没有方向了，询问如何学习交易的问题，我们第一步应该从哪里下手，需要多长的时间才能把这些东西相对系统的掌握和领悟，今天就先说说这个如何学习的问题。 说到这个话题我总是很激动。前几天，我和一个朋友聊天讲起这个事情，他问我“如果你当初知道你要走这么艰辛路，你会选择交易吗？”我说不会。他又问，如果你知道最后会稳定盈利，让你再选择，你会吗？我说还是不会。他又问，你会让你孩子学习这个交易吗？我说如果孩子愿意学习交易，我一定会好好带他，因为那是世界上最自由的职业，财务自由，时间自由，精神自由。如果有缺憾，就是个寂寞的职业。那么关键的问题是怎么学习呢？通过哪些途径学习？学习的重点是什么？如何通过不断日积月累形成自己的交易系统？在这里我先分享几个故事，希望对你有启示。 我的老师和朋友影，他只是初中学历，他刚开始做交易的时候也什么都不懂，就是看各种报刊杂志，报纸上的文章都要细细读过去，看到有推荐的书，就买来看，因为本身没有鉴别能力，那就什么都看。看完后，有感触的，就自费旅行，拜访写的作者。这个历程很漫长，最后发现真正有用的书就这么几本，当年拜访的作者很多自己都无法稳定盈利，但是交易的大框架逐渐形成，接下来就是实盘中不断思考验证总结。套路变得越来越简单，十多年的交易生涯中最后只剩下这么几招，指标也不看了，图形就剩下裸K，和量，资金流动。再也不逛论坛了，对与他人讨论技术和基本面都没有了兴趣。他只做股票，我问既然技术是想通的，为何不做其他市场呢？他的回答很经典，他对股市十分熟悉，赚到的利润已经很满意了。他把方法告诉了我，事实上我一直没有学会，原因就是我对股市的关注度不够，与他比，熟悉度是幼稚园和大学生的关系。他说的细节，他不提醒我很多注意不到。当然收益率也无法让我自己满意。但是交易的思路是想通的，我从中找到了自己的盈利模式。 第二个是影介绍的一个年轻人，当初我很诧异，怎么会这么年轻？能做交易吗？影说，不要意外，他没有什么业余爱好，每天除了睡觉就坐在电脑前复盘，每天用于看盘复盘的时间超过10个小时，差不多有三年多的时间从不间断。我问他看过多少交易的书？他说几乎没有像样的看过技术方面的书籍，也讲不出一套完整的交易理论出来，基本上都是从盘面走势中学习交易技术。他能手工画出很多品种多年的日K线图。他说看多了，就知道后面几根K线或更多根会怎么走，行情是不是正常，他有一定的判断力。不过他自己也觉得学习的整个过程是相当辛苦和枯燥的，没有一定的毅力很难坚持。说实话，这样的状态也只有年轻时无牵无挂才能坚持下来，有了家庭的负担就很难做到了。 最后说说我自己，我是从先下水淹死后开始看书的。前面的经历我曾写过。只要是经典书籍，各门各派的，我都看过。过程就是学习——兴奋——下单——死亡。我看书花了几年，不可谓不努力。期间也花了很多钱去购买其他人成功的交易系统或秘诀指标，但结果就是资金越来越少，生活越来越拮据。最后我的结论是心态修为不够。所以我现在最讨厌别人写所谓的心灵鸡汤，我敢保证，这个人一定是个亏货。遇到影时，是我最困难的时期，（市场中真正成功的交易员要么不想说，要说都会很真诚，至少我见过的都是这样），我很苦恼，影说用他的方法，3-6个月保证能盈利。我现在把他告诉我的分享给大家。 1、市场里看什么？不管你用什么方法看，用什么技术分析，本质是看到多空力量的强弱和意愿。而涨跌停板就是强弱和意愿的极端体现。每天看股市市场的所有的涨跌停的票，写下每个票的交易记录：你是怎么看的，你的观点是什么？你会怎么做？写下盘面细节，包括位置、量、打板方式等等，每周都要回看自己的记录，将实际走势与自己的预测比较，看看有哪些改进的地方。每天要学会看美女，看多了，就知道真正的美女长什么样了。 2、来市场的目的是什么？是赚钱。看上去很简单的答案，但市场中有太多的人偏离了目标和方向。每天在面对市场时，要告诉自己是做什么的？交易也只是一门能让你生活好的生意或工作，别把它高大上了。 3、大量的复盘。如果不明白何为趋势？何为方向？何为力量？请你把那些历史大牛股打开来复盘。把自己放回到当时的市场中，想想自己真的能跟随趋势吗？在什么位置介入是最好的位置。 4、任何趋势都是有寿命的，在青年期介入，在它生命的末期，就要回避，因为它随时会死亡。 5、要注意盘面的细节，每个不同的阶段，看似相同的上涨，但是热点和操盘手法都是不同的。等熟悉了，就会发现来来回回也就这么几种（请总结你认为看得懂的几种方式，在复盘的时候验证）。在实盘中，在你预计可能出现机会的区域紧盯盘面，看多了，就会有预见性。 6、歪瓜裂枣的走势，一律放弃。 最后想说的是，其实，学习的方法有很多种，找到适合自己是最好的，如果你有一个值得相信的老师，那么就快很多，如果没有那怎么办呢？我想那就是大量的复盘，不断的总结和思考。如果就学习交易所需要的时间来说，我个人觉得，如果我来带的话，需要学习时间应该是3－5年。（待续）
离场（完） 很多朋友留言，希望我再写进场系列，其实，这部分在以前的微博中都说到了，我就不再重复了。这篇是离场系列的最后一篇，做为新年的礼物吧。也提前祝大家新年快乐。其实进场和离场在技术上是个循环。 我进出场遵循大级别进，小级别出的原则，日线级别的单子一般经历小时级别的回撤。即便是周线级别单子，也要通过以上做出调整。但有一种情况是例外，就如可可和纽元，在周级别刚突破，确立了行情的方向时，为了更好的持仓成本和预计下面大概率还会有一波行情，我会持有仓位。当然我做的是重仓波段，就需要通过仓位的及时调整，来控制资金回撤的幅度。如果做轻仓长线的，或短线的，大家根据自己的系统，做出调整。 离场四中的一些问题在这里说明一下： 1、警惕区：以日线级别的下跌为例，当行情到达目标价位或到达了重要阻力或支撑区域，就要仔细观察K线的量和力度，准备经历H级别的回调。 先观察下跌波浪是否发生了背离，这个背离包括两种情况：一种是小时图的背离，说明此波已开始病变了，一种是此波与上波的背离，说明在大结构中可能有调整的需求。这时我会主动减少仓位。甚至包括全部离场。减到多少仓位合适，那就计算自己能挺的最大回撤幅度，就是最后认错的离场点。前两天美加多单的离场，就是属于这种情况。到达周线的重要阻力区，1.27-1.3之间。H4中有明显的背离。就全部离场。 还是以下跌为例，如果两种背离都不存在，则必然会有新低，这就准备回撤浪。 2、在开始回撤时，必然要挺第一波，看是否是个更大的回调，级别的确定在离场四中说了。如是，则B点走人。如不是，则准备C。 在周线级别行情的起始端，为了在后面的趋势中占有更有利的位置，经历日线级别回撤。比如我的美铜空单离场位置我在微博中也说了，大家都知道的，就是因为到达目标价位以后，出现日线级别的背离，所以在下打接近前低的时候全部离场了。而美加的多单到达周线的阻力区，1.27-1.3之间。H4中有明显的背离。就全部离场。请看配图。 3，遇上V型反转的情况就比较特殊，虽然V反也有比较明显的盘面特征，可是在反转之初是难以直观判断，所以我的离场方式在遇到V反的时候利润回吐比较大，但是系统总有不完美的地方，我只是遵循这样的方式，获取大概率的波段收益。 4，市场有时总会给些意外的礼物，如超出预期的大的波动，黑天鹅，消息，则就如中彩票，即使没有发生背离，要及时兑现。如何再进场，离场三写了。（完）
对于模拟交易所引发的思考 20140401 很多交易者对于模拟交易嗤之以鼻，他们的看法貌似也很有道理：做模拟盘的没有心理压力，往往可以赚到钱，可是在实际交易中涉及到真金白银，下单和离场时的心态完全不同，所以在模拟盘中赚钱不值一提。如果你也有这种看法，那就大错特错了。显而易见的一个道理是：一个在模拟中被论证为亏损的策略，在现实运用中一定亏损。反之，在模拟盘中可以生存盈利的策略，才能在实盘交易中获利。当然如果心态和资金管理等控制不好，依然亏损。但通过模拟交易，可以论证策略的可行性，不至于在实盘交易中用真金白银来磨合策略，带来资金的亏损。也就是说如果我们想尝试一个交易策略是否可行，最好的办法是剔除其它因素的影响，单纯考虑策略的可行性，那么模拟盘是最简单有效的方式。 但是作为一个普通的交易者，我们在做模拟盘学习的过程中时常需要面对这样一个现实问题：看似每天勤奋地学习和工作，却是没有任何收入，面对自己家人期待的目光，看着其他人每天工作或多或少稳定的收入，而自己每天的劳动收入是0，（但别忘记了，0总比负数好！）时间一长，即使是最亲的家人也会对你有意见，你如何能够做到正确的面对并坚持下去呢？这个时候你需要和一群具有相同价值观的人在一起。很多交易者之所以能够在交易的道路上坚持不懈的探索和追寻，很大程度上是因为他们能和一群交易者在一起，他们彼此学习交流，相互鼓励和分享，在这样的氛围里，你至少不会觉得自己孤单而能够保持前进的勇气。因为他们明白，现在的付出是换取以后的成功，看似无用功，却有着很大的积极意义，因为在交易的世界里，如果你冒然行动，就会导致财务和思想上的双重打击。很多人会因此一蹶不振。我们在实际交易中还发现一个有趣的现象：别人成功的策略即使全部告诉你，你也不一定学得会。交易是个实践行动的过程，里面涉及很多交易细节，不是通过简单的看书学习就能成功的。有很多的交易细节和诀窍，都是在不停地实践运用中慢慢发现和体会的。所以模拟单做的多了，在实际运用中盲点越少，付出的学费越少！当然要提醒一下，模拟成功后，并不代表在实盘中一定赚钱。但模拟不成功，一定不会赚钱。进行小资金的实战中，然后慢慢增加资金量。但我们不得不面对自己的心理崩溃点，无论是亏损或是盈利的那个点。这就是我们赚钱的极限位置。放平心态，在接受命运安排的同时，人生也有很多其他的乐趣。厚德载物，而这个德，不是一朝一夕可以得到的。并且学会接受这样一个现实：很多渴望祈求的欲望，不是多多益善的，如金钱，如美女等。量变到质变。你看中彩票的人最后的结局90%都不好。古人范进中举的疯癫。 当然在模拟的过程中，如果你是个有心人，体会到的东西远比模拟本身要多的多。我在网上爱玩斗地主。每次分数破产后，总能引发我的很多思考。交易的本质和游戏没有任何区别。我谈的是最近的一次经历：在网上注册一个账号斗地主，免费送5000分，时间8个小时，次数估计在100-200次左右。在玩之前，定了一些基本原则： 1、资金管理，单笔最大的亏损比例不能大于总资金5%。 2、放弃把握不大，但又希望的交易计划。学会等那些必胜的牌面（概率特别大的，80%以上）。 3、目标明确：不是娱乐而是来实现分数的增值的。 4、如果一张位子上连续输3次，换桌子。（市场中有的品种不适合交易，就换交易标的。） 知道最后的结果吗？最高是80000多分，最后在50000多分结束游戏。而从8万到5万只用了两幅牌。其中的体会异常深刻： 第一点：如何学会主动停止。主动和被动停止的区别太大了。想下被动的场景： A、仓位过重，导致无法承受的重大亏损 B、（如买涨）下跌的幅度已到了你无法承受的范围了 C、没有分数（破产了），失去游戏资格 而我显然是被动停止，没有学会完全主动停止。其实游戏和交易一样。要学会主动休息，比如： A、大战之后，利用这段时间总结下过去，放松下 B、交易不顺利，也许仅仅是这段行情不符合你的交易策略而已。 C、仅仅就是累了。或是家里有事情，无法集中做交易。 也许你会说，万一下面的那波是个大行情呢？那说明还不够成熟，成功的交易员不是依靠一次二次的进场机会。再说，还有多个中途进场点。 第二点：我们不知不觉的在改变预期目标。 刚开始时，我的目的很明确，就这点本金，我要让他增长起来。但到达了一定的分数后，我以为已远离了生存的困扰和提醒时，我还以为是原来的目标，但其实已产生了巨大的变化。 A、曾经在小概率事件中获取过暴利，比如靠运气拿到一副好牌，一下子赚到很多分数（就像在交易中，不经意买入的股票重组了，直接10个涨停。）等。这是最小的付出，最大的回报和惊喜。就像中了彩票一样。我相信绝大部分的交易员都会碰到这样的好事。于是在记忆中我们总是有选择性的记住这件事情，并且期待它能够再次发生。自然而然地，我忽视了概率。不想放弃下一次有可能出现的这样的机会。想抓住每一次看似相同的机会，万一这次又中了呢？万一这次是流畅的趋势呢？万一这次就是大级别的底部呢？不幸的是，这样的事情没有发生。可是你赌徒的心态不断膨胀，风险在不断增加，导致的亏损就会大。一段时间的累积就是无法承受的亏损。可见，交易依靠的是长期稳定的策略，而不是一次或两次的彩票事件。 B、英雄主义和满足感。就如当地主的感觉，当你击败所有对手，内心的英雄主义情结突然爆棚，如同古代的高手侠客一样。你甚至幻想着孤独求败的境界。这种奇怪的情绪就会想还要继续做地主。很不幸，就算你个人水平再高，在游戏中你如果没有拿到一副好牌，你水平再高也没有用，输牌已经是命中注定的事情了（就像在交易中，你已经忽略了客观的市场环境，过分逞强，对市场没有敬畏之心，把自己当成了主角。那么亏钱也是注定的事情） C、体验刺激。绝大部分交易者都经历过几次重仓交易带来资金的快速增长。心理活动告诉自己，“我就这次来次大的，以后按规则来”。结果是：生于斯死于此。尝到了甜头，有几个人能停止的？！下习惯了500的注，让你再下50，自然觉得不舒服。但这与交易的真理真好是相反的。交易中要修正“感觉好但实际上是错的行为”和“感觉不好但实际上是对的”。亏损后，要下降头寸，而不是保持原有的仓位或者加倍上去。 这里面还包括每次成功后，增加头寸。增加头寸前，要有充分的思想准备和资金准备。熟悉的仓位会没有心理负担，感觉轻松。每次增加杠杠，如100到200，波动率和R（单笔交易所承担的风险）都有很大的不同。开始总有不适应，回撤也比之前的大。故资金的增加和头寸的增加不能同步。留有部分资金以应对增加头寸后回撤增大。同时，自己人有个心理承受力，这是个无法逾越的障碍。这个承受力的大小与何有关，真的很难说清楚。 如1000手，再强行增加，心理就会变形，导致技术和行为的变形。“厚德载物”，过了，对于人生就是一种伤害。我有个好友，每年能做到50%以上的获利，但他只能操作百万级的仓位，超过这个资金量，他就无法忍受每天的波动和资金回撤，所谓的心理崩溃点也就是这个意思。当然所有这些，都与市场或牌面无关，都与自己的内心相关。市场很简单纯粹，就是根据系统下单。自己复杂了，就人为将市场复杂化了。 3、而市场是什么？就是耐心等待每一次的好牌，有明显的特征和识别度（有人说是盘面走势砰然心动，有人说是确定性的图形定式）。剩下的就是等待和放弃。在这个过程中，我们最容易犯的错误是：放弃的交易机会里面有时候也会有几个美女，对交易者来说就是错失了可观利润行情，于是我们就开始反思自己的系统。有利有弊，很多人掌握了很好的武器，却始终希望自己的系统有更好的盈利能力，这本身没有问题，问题在于不要走火入魔。等的过程对于急脾气的人来说，痛苦啊。特别是守地主时，把牌拆得乱七八糟，结果是赢了，但满意度不高，成就感就更差。呵呵，感觉不好却是对的行为。你能理解吗？ 4、游戏中为何那么多的输家？ A、交易成本，虽然看上去很不起眼，你要知道交易市场不是零和游戏，每年大量的交易费从市场中流出。 B、人的自我毁灭和失败的倾向。成因复杂，包括了以上说的无法克制的欲望，英雄主义，侥幸（彩票）心理，做感觉好但错的行为。 C、真理就在那里，但很多人无法相信，喜欢走小路和捷径。 D、做到和想到之间的漫长道理。低估了练习和实践的漫长过程。 E、没有“信”的老师带领。学习的过程漫长，最后走通了，发现真理就明明白白地写在了那里，自己只是实践了一下。没有了老师，在一个小道上可能走很多年。就如太极师父跟我说的，有个小诀窍说给你听很简单，但如果不告诉你，你可能练上几十年你都不知道。 F、忽视负面情绪对自己的影响，包括幸福评估体系，认同感等。负面情绪累积太多导致精神和身体无法前行。 以上是从模拟盘想到的，希望你看了以后，有所收获。
交易系统的构成 20140418 所有的交易者都在使用自己可以理解的方式和市场对话，这个方式可以简单的理解为我们的交易系统，我们领会了多少市场给出的信息，以及我们据此的对应策略而形成的体系就是我们的交易系统。这是个双向的过程，听取市场的信息，然后做出行动，再等待市场的反馈，再行动。所以交易系统需要至少满足两个必要条件： 如果你是一个技术交易者，那么你从市场走势中获取你能够理解的信息，包括目前的市场运动的主要方向、价格处于历史的高低位，交易的大环境，对交易标的的熟悉程度等等。这些就是我们常说的各种各样的技术指标、版块指数等等。 如果是基本面交易，那么各种行业数据、国家各种调控政策、央行的货币政策等等就是你的判断依据。另外一个必要条件是交易者自己的个性，在你能够理解的范围内做出的行动，，鲁智深就别玩绣花针，市场和自然界一样，你是猫，就别用老虎的方式生存，你要诚实的看待自己，就用猫的方式生存，个性说白了就是按照你的理解而获取的信息采取的交易时间周期、进场、离场、止损等技术规范而制定的交易策略。 那么最后综合两点就要衡量你理解的信息和采取的行为是不是可以盈利？这就是系统的期望值，如果你保持一贯的交易技术行为可以持续保证你从市场获利，那么这个系统的期望值必须是正的，只有正期望值的系统才值得你坚持和遵守，也能保证你持续稳定的获利。在这两个必要条件下，还需要哪些东西呢？ 一个是资金管理，涉及到风险控制和风险爱好，相同的交易系统采用不同的风险管理方法会有完全不同的收益，这个很好理解，如果你有100万资金，你对风险极其讨厌，每次交易都是一手PTA，还有一个对于风险积极爱好，每次都是50手PTA，交易结果完全不同，这就是风险控制或者说资金管理的概念。 另外一个是自我管理，包括情绪控制、执行力等等。在面对市场快速变动的时候需要我们做出快速的反应，可是偏偏有个问题，大脑的结构决定了我们在很短的时间内是无法做出理性的判断的，为了规避这个问题，我们需要事前制定详细的交易计划，然后在盘中坚持执行，以防止我们在冲动的情况做出草率的决定。而所谓盘感也就是直觉，这个需要大量的实际操作才能形成的条件反射，很多人无法达到这个境界，暂且见仁见智吧。那么自我管理里面还有很多东西，包括我们对于生活的理解、对于金钱的理解等等很多很多，不管怎么说，记住一点，就是所有的有关人性的东西，请对照自己，不要泛泛而谈，那没有意义，就像一面镜子，照自己，不要照别人，我们才会真的有感悟，才会有真的成长。 好了，小玫画个图，更加直观的说明交易系统的构成部分 我不是基本面分析交易的，所以对这个没有发言权，就技术分析来说，太多技术，小玫对技术也是不求甚解，了解不深刻，可以看看小玫写的有关交易的时间周期的长微博，了解一下顺势交易的基本概念，还有以前的微博上面对于时空概念的定义，在一些关键点位上的处理方式，也就是小玫常用的大家能够理解的交易技术。不过最重要的还是对这个系统是否是正期望值的系统的判断，任何技术分析的模式都要符合那个公式，这个公式最难的就是平衡胜率和报风比的关系，大家可以看一下小玫以前的几个长微博。 然后资金管理就是R的选择，假如你的系统期望值是正的0.25，那么你的年度交易次数*R就是年收益。这个R（单次交易亏损占总金额的比例）可以选择1%或者2%，随便都可以，只要你愿意承担风险，收益和风险总是对等的，前提是你要活下来，如果把R设置的比较大，那就冒着被爆仓的危险。如果有人说一年稳定盈利好几倍的话，恭喜你，请你按照这个系统执行下去，小玫祝你好运。至于如何动态设置R值，这是个比较有意思的事情，这可以使得一个完全一样的交易系统实现不同的收益，这个说起来就比较复杂了，大家可以去看看其他人写的书，专门写这个方面的，小玫也是从他们那边学来的。最有迷惑性的是如何选择期望值是正，同时又符合自己个性的交易系统，好像我也有个长微博讲到这个事情。 剩下来的就是我们自己了，如何实现自我认知和自我管理？这个没有一本书可以说的清楚，小玫也是从传统道教佛教、灵修、成功学、太极、混沌等等一路走来，问题会变得越来越少，可是问题越来越难以回答。在此过程中小玫坚持每天写日记，这样至少会有40分钟左右的时间做深度的思考，只有在这个状态下，我们大脑才会很有系统的工作，不断和自己沟通，认识自己是个反复的过程，点滴累积的力量是巨大的。 好了，对照上面的版块，你还缺哪个？最后的交易结果和上面所有版块都有直接关系，只要有一个短板，你总会在某些情况下爆发，绝大部分难以稳定盈利的人，不是技术的问题，而是使用技术的问题，不是如何看待技术的问题，而是技术和市场本身就不是一个事情的问题，不是确定性的问题，而是我们忽视不确定性的问题，不是对与错的问题，而是我们忽略了概率的问题，这些版块都是相互有关系的，不同的认知会选择不同的系统，不同的阶段选择不同的风险偏好，不同的性格决定不同的周期，不同的市场反馈给你不同的执行系统的信心。最后还是要强调一点，不是我们的技术保证我们获利，而是坚定执行一个正期望值的系统才会让我们获利。 正如比尔说的，我们知道的东西才造成了我们的困惑。好吧，从承认自己无知开始，让我们重新审视自己和市场，你愿意花3-5年的时间去孤独的走一条很难看到希望的路吗？请诚实回答。
一张图说明胜率和报风比一定成反比 20140417
交易者甲在A、B、C三次做空，两次失败，一次成功，胜率33%，但是他采用的是假突破就离场的止损位2，所以每次止损位非常小，而接下来的趋势中获利，CE的长度除以他的止损位，报风比比较高。也就是他以不断的小亏获取一次大的盈利。 交易者乙在A点一次做空，止损采用止损位1，因为始终没有触及止损位，所以他交易一次，成功一次，在本案中胜率100%，但是因为他的止损位比较高，所以用CE的长度除以他的止损位，报风比就比较低了。他是以一次大的亏损风险来保持他的胜率。 在本次交易中，两个人都赚了钱，但是如果行情翻转，突破D点向上，谁的亏损会比较大呢？显然是交易者乙。 可见，如果你采用相同的交易系统进场，而采用不同的止损方式，那么胜率和报风比成反比。 所以，在评判一个交易系统盈利能力的时候单纯谈胜率没有意义，单纯谈报风比也没有意义。 但是问题来了，交易系统期望值和准确率和报风比都是正相关。也就是说你的交易系统最好是胜率和报风比都要高，可是如何寻找平衡点呢？这是交易最难的地方。无论是短线操作还是长线趋势跟踪，都要找到这个平衡点。 这也印证了我们一直讲的一些道理：比如顺势而为，那么其内涵是提高胜率（他的止损位可能比较高），讲到时空结构，是减小止损位（但是他获利的长度未知），来获得更好的报风比。 如果你逆势交易呢？你的胜率太低，虽然你的止损很小，但是整个系统的期望值可能是负的。 那么大结构进大结构出呢？你的止损很大，虽然你的胜率很好，如果你仓位重，单次止损就有可能要你的命。 所以这也就是看大做小的道理，也明白了需要大周期保护做小周期的道理，也就明白了趋势跟踪为何轻仓才能长线，重仓必须短线。 好，接下来一个问题比较有意思，如果我们设定一个R值，也就是单次交易承受的总资金的风险限定为1%为一个R值，做上面的系统会怎么样呢？大家不妨自己想想看。 不知道我有没有说明白？
幸福的评估 这似乎与交易没有关系。在没有幸福感中，我们可以坚持克服，但最终是没有办法坚持到最后呢？ 人的本能就是寻找快乐，逃避痛苦。有时候，同样的结果，但由于过程不同，带来的感觉是完全不同的，只有当我们学会重新评估生活和交易，也许痛苦就会消失，带来的是一种重新的接受和选择的权利。 这是我最喜欢的话题之一： 一、有四个人面临着同样的结果: A：一年赚十万，十年赚了100万 B：第一年赚了100万，后面的9年没有赚一分，最后剩下100万 C：第一年赚了1000万，最后的9年每年亏100万，最后剩下100万 D：前面9年亏100万，最后1年赚了1000万。 虽然结果相同，但谁的幸福度最高？明显是A。与之相关的职业就是医生，教师，律师，行情分析师等。我们的脑子中为何得出相同的答案，就是我们从小生活中，遇到的人，评估体系就是如此，找一份稳定的工作，过稳定的生活。教育告知有耕耘就有收获。但是很不幸，如果你选择了做交易或股票投资，那他显然不在A里面，在BC中。不试图改变自己的评估体系，后面9年痛苦将使你无法在这个行业里坚持呆下去，尽管你可能很有天赋，非常适合在里面生存。 如果我的孩子来问我将来做什么，我也会推荐他选择A那是个平地，幸福指数高。但是我也会告诉他不见高山，不显平地。在交易这个行业里，和许多极端不平均的行业一样，它是另一种风光和美景。相当于经历了风浪，看到平静时的感觉会完全不同，并且对于平均世界中普遍的真理，也知道那是幻觉，只是在一定环境下经验主义的产物。你对于BCD这样的过程重新评估，学会接受，你很难在交易市场中痛苦的坚持下去，长期的压抑对身体健康也会有影响。 时间的评估：假设一只股票，在一年里，涨了20%，结果很好。如果你在年初买入，时间评估不改变，这个过程就极其痛苦和漫长。想象下是否能坚持？ A、习惯性每天看一次，那250天的交易时间里，80%以上的时间是不涨，更有甚者在下跌，看这个票从涨了2元，又跌回原位甚至更低。相当于200天都是痛苦的，这实在不是个幸福指数高的投资。 B、很不幸，如果你习惯每小时看一次，那个失望的比例就更高，基本上90%以上痛苦，200*4=800，一年有800次的失望，只有超人能忍受。 C、即便你每周看一次，失望的比例依然高达40次。 在你选择你的交易时间框架时，需要考虑你的性格是每小时关注还是每日，或是每分钟。如果选择的是每日，那建议就不需在电脑前坐个整天，每过10分钟或1小时看一眼，那就是找罪受，更有可能被瞬间波动出晕招。 亏损的痛苦：输钱当然让人痛苦，但令人费解的有那么多人把输钱的股票长时间的放在自己账户里。我有一好朋友，买了一只票，让她走，她说，不走，那是割我的手，随着时问的推移，从割手到断臂到砍大腿，有一天我问她说，现在怎么样了，她的回答特经典:现在只剩下一条大腿了。 当我们把亏损与自己的自尊、能力、利益挂钩时，比如亏损就意味着对错中的错，意味着成功失败的失败，意味着技术学习不行，我们总是习惯性的采取逃避的态度，抱着侥幸的态度，坚持到最后一刻。教育中对错太重要了，是一个勾，一个叉，是得分失分，是衡量我学习好坏的主要标准，是赞美和评判的主要依据，是个跟未来前途成正比的挂钩。当我们忘记一个词叫净收益=赢利-亏损，学会坦然接受亏损是交易结果中的一个核心组成部分，我们才能放下亏损的阴影。 赚钱也痛苦：这个比较不好理解。举个例子就明白了，一个股票5元买入，10元离场。一切都很完美。但随着这个股票的价格从10开始继续涨20、40、50、100时，你心中的痛苦急剧上升，最后就是一个祥林嫂，曾经有一个牛股放在我的面前。 在我们内心深处，总有个完美主义的影子，如果跑在最高点的快感，超过了系统本身。 1、5元到10的离场。 2、5从10元到15元，再回到12元的离场。 到底哪个更能满足我们虚荣心。 所以是否感到幸福和交易本身没有关系，只是你的评估体系的问题。而交易是一个容易让你感到不幸福的行业。每一个想感受到幸福的人，先来改变你的评估体系吧! 我的交易经历 这个话题太沉重，我不轻易想起，虽然知道过去的经历都是可转变成人生的财富的，但也不爱回忆，一方面觉得回忆是退出江湖时要做的事情，一方面也觉得自己没有能力去描述这厚厚的生活本身。 师父常说，要走火入魔，首先必给你点甜头。我的交易也是从诱惑开始的。那时刚开始工作，有了几万元的积蓄，有个朋友据说炒股很厉害，于是我开了个户，委托他帮我操作，那时是通过电话委托的，正好遇到99年的5.19行情，我记得买了两个票，反正是天天涨停，有一个涨了16个涨停板，那时我的工资也就3000元，基本上每天都能赚个月工资。真是太神奇了，那时的日子想起来就是阳光灿烂，正好是荔枝的季节，只有是涨停，我就在午休时候，买上一大堆荔枝请大家吃，反正最后上火了，荔枝吃的太多了。导致尽管荔枝鲜嫩多汁，但在以后的岁月里，我也只能吃几颗了。当中，因为收益太好，父母看了我的账面，也拿出了他们的积蓄交给我做股票，我记得那天着急出差，我把钱直接交我朋友，让他帮我存一下，出于信任，也因为需要电话委托，查询不是很方便，我没有去对账。等到了2000年，父母要买房出金时，我通知朋友要取钱，我记得那时超过一定金额是要提前通知证券公司的。朋友在门口等我，交给了我几万元，说是怕我着急，先帮我取出来了。当时我诧异，出于基本常识，我开始怀疑。所以在他离开后，我打印了所有的交割清单，发现他根本就没有把钱存到我的账户，当然他交给我的钱只是当初钱的50%，剩余的，我也没有再去追问，一方面是面薄，不想撕开脸面。一方面总体上，我还是赚了钱的，而且不少。我想相当于他提走了收益部分的分成。当然，由于他个人的人品问题，我把账户拿回来了，大家也就心照不宣地失去了联系。这也给刚从大学毕业的我，上了生动的一课。总以为段数越高，搏击越激烈，第一次感受到原来肉搏战才是血淋哒滴的，是人性中各种欲望直面的展现。我年轻时的梦想就是当个泼妇，认为能做个泼妇是具有大勇气的。我当时想，最好一辈子也不要继续肉搏战，我实在无法面对这直面的鲜血。但是要经历的，总是要经历的，或迟或早。但是越晚，对人生的危害就越大。当然我如果事先知道我以后的经历，我是绝不要当时的那点甜头的。 2000年我回到了上海，结束了长期出差的工作，工作的地点在外滩，正好与证券公司很近，一看资金金额，竟然能进大户室了（那个时候我已经有好几百万的存款了）。通过朋友介绍，认识了里面的电脑部经理，据说能看到坐庄的数据。于是，每周基本上有三天是跟那些大户的朋友到处吃饭，当然围绕的重心就是消息，那个时候也认识了很多形形色色的投资圈的朋友。当时电视台有个名嘴，基本上在一起天天吃饭，特别是行情好的时候，他喜欢喝酒，喝多了，就对网络经济大谈特谈，“网络改变了世界，现在不是用传统的眼光来评估经济，而是用眼球来评估的，看的人越多，想象力有多大，世界就有多大。”果然，网络热潮来了。我记得买了个东方明珠，从16涨到60，那些天的晚上，天天是歌舞升平。当时营业部的人来问我，要不要融资，一年很低的利息10-12%，资金可1:1配比，营业部做担保，我拒绝了，主要还是觉得利息有点高，但周围有人做了。等跌倒50时，我去问名嘴，他说至少到100，于是我全部买入了。我记得价格微微上升后，就一路大跌，到了30多元，这时名嘴找到我，说让我在一个担保文件上签字，把我的账户跟他的账户捆绑，不让他的账户被清仓。他信心满满地对我说，肯定能起来，我签字没有任何法律上的风险。我当时脑袋就有点蒙了，想拒绝，但想想平时那么好的关系，买的票还是他跟我说的。如果拒绝，那以后的消息来源怎么办？于是我说考虑下，我还记得他当时的表情，挺受伤，也挺意外。我找到当时营业部的经理，问了说是否没有法律责任，他的回答是“是你天真还是我天真啊？他的账户配比了资金，已经到了清户的边界线，也就这几天的事情了，我建议你不要做。”那时已经是2001年还是02年初，我不记得了，反正后来我再也没有在电视上看到他的出现。然后是周围的大户一个个消失，有一个给我打电话，说某某这几天会找我借钱，说他的口袋里可能已拿不出来1000元。果然，他来找我吃饭，我印象特别的深，在衡山路的一家火锅店里，他说了很多过去的经历，包括买国债的事情，赚了点钱，但坐了几年的牢。至于借钱的事，他几次想开口，最后也没有说出来，最后的那顿饭，也是他抢着把钱付掉的。我至今也很佩服他的人品，在当时这么艰难的时刻，他保有了一个男人的尊严。他后来去了深圳，在一家上市公司当了个副总。这么多年过去了，我也从没有核实过他最后1000元的说法。现在说说我的结局，如果我当时进行配比资金了，结局就是倾家荡产。我印象最深的是当时我有10万多港币，买了一个几分钱的垃圾股，票触网了，涨到了几毛钱，涨了10倍多，当时没有走，等几年不到，长线投资，2004年或05年最后拿回来的时候，只有5万多。好在跑的快，没有多久，该公司缩股了，这时候，我才发现原来香港股市与中国股市有区别的，还有缩股这一说。利润当然是全部还回去了，本金也只剩下了三分之一。很多年与一个共同买了该票的朋友聊天，说当时脑袋是被枪打过了，涨了10倍，怎么能够不走？？真是人在狂热的时候，人心有多大胆，地就有多大产。 我想起了裸泳说，这个太形象了。朋友有卖别墅来死挺的，600万元买进的别墅，为了保住股票，只卖了100多万。他的说法很可爱，“我就不走，实在不行，就留给儿子当遗产，这么好的票起来是迟早的事情。”有一天我问他，怎么样了？他的回答是“刚开始是割肉，后来是断臂，再后来是截腿，现在吗，只剩下一条大腿了。”很多年以后我遇到他，问他那个要当遗产的票呢？他用白痴的眼光看看我，说，早走了。但是当年大部分人（50年代或60年代的）都消失了，据说当年坐庄最牛的某某，也被人沉入了黄浦江。原来庄家也会死。 当然交易只是我年轻时代的点缀品，在年轻的时候，爱情和事业当然是我生活的重心。虽然亏损了，但对于我日常生活的影响并不是很大。但随后，我的男友离开了我，我开始变得有点疯狂和想不通。很多年后，我看到网络上那个疯狂的毛毛，我想，这就是当年的我啊，怎么就是想不通呢。但我很感激和感谢前男友，他一直很宽容地对待我的任何无理取闹，没有说过一句过激的话来骂我。这点我比毛毛幸运。当一个人不爱你了，最好的办法就是放手，放过了他的同时，其实是放过了自己。那个时候我的事业也开始走下坡路，我从一个大大的办公室里搬到了一个格子间里，当然让我最难受的是周围朋友的变化，我以为我帮了很多忙的朋友，他们一定会关心我的，却对我冷淡。就象浪淘沙一样，什么是真的，什么是假的，在那段岁月里开始变得清晰起来，不夸张的说，最后只剩下了1%。生活回到了最初大学刚毕业的原点，什么都没有了。我问前男友，你找的那个什么都不如我，你为什么要离开我？他说“是的，她什么都不如你，但我爱她。”这句话促使我出国读书。我想过一段平静的生活，而我曾经以为再也不回去读书的校园，给了我平静，反思和重新开始新生活的勇气。我以为这是我人生中的最低谷，我再也不会留那么多的眼泪了，但我错了，我才刚刚开始。很多年后，我爱的人对我说“跟这个人在一起是幸福，跟另一个人在一起，也是幸福，那是两种不一样的幸福，但同样是幸福。”我才真正放下了感情的创伤。 我将股市基本上都忘记了，读书回国工作，到了05年，结婚生子后，产假无聊，我才想起了当年的股票，也有了勇气来处理当年的股票，反正是将股票都卖掉了，这是很多人的特征，一看不行，就当鸵鸟，账户一关，就当做看不见，在投资上，这绝对是有大害的。拿回来的钱只有当初本金的几分之一了。我去销户拿钱时，当年的人都已不在了，都变成了一张张陌生的年轻人的脸。我重新在家附近开了个户，找了几个相关的朋友吃了几顿饭，很多人都在做其他事情了，专职做的已经很少了。股票怎么起来的，我忘了，反正那点可怜的钱又开始上升了，我05年底卖掉了一套房子，开始看基本面分析+听消息。有题材，有消息就买，反正能涨一点，当时的我也看了一些书，学的都是一些技术的皮毛，以为会几个指标就可以在这个市场生存了。到了07年，股票开始疯狂，于是我又卖掉了一套房子，当时就是想有钱就有利润，当然投入越大产出越大。当然账面资产天天涨，很夸张的是家里的阿姨也开始跟着抄股票了，这个钱真是太好赚了。别人劝她小心，她还得意地告诉家人，我不懂，但有人懂。那个时候热衷重仓抄底，我的名字也几次出现在十大流通股股东里，你可千万不要觉得我是有什么消息，我就是觉得这个票能涨，那就博一把。并且几十万上百万股进场时，对价格也是有一定的触动作用，就如蚂蚁，突然有了做大象的胆气和力量，回想起来挺可笑的，但在当时，我真的就是身在其中，无知者无畏啊。现在回想我小时候读的很多寓言故事，怎么觉得又这么可笑的事情和人，我是怎么也不会去做的。但在实际的生活中，我就是那个故事中的那个可笑角色。有机会，我挺想讲讲那些故事的，因为身边的人比比皆是。只是可能没有意识到而已。 到了08年，还将家里的钱都拿出来，在3000点去抄底了。还四处打电话给好朋友，说，这个点位没有问题，肯定能涨，结果是那个好朋友再也不联系我了。印象比较深的是我的一同学，受我影响，交给我8万元，等她拿回自己的账号时，只剩下2万元了。我的股票已经不动了，账号也不打开了，实在看不了里面的数字，实在是触目惊心。家里的两个阿姨也都走了，活要自己开始做了。于是我成了时不时忧伤，又带点渺茫希望的祥林嫂。我很茫然，不知道未来该怎么走？抱着希望，能涨，但到了08年底，我其实已经很绝望了。账面浮亏达到了上千万。这时上海的房子开始飞涨，价格已经翻倍，我卖掉的两套市中心的房子成了最大的笑话，如果，可是世界上没有后悔药。最难受的是过年，要见亲戚要见朋友，我都不知道该对别人说什么。我接近破产的边缘。 这时，我以前的一个朋友来到了我的身边，给我带来了一本书，范撒普的《通向财务自由之路》，他说你有多少年没有好好读过一本书了，你凭什么认为自己不努力就能在另一个行业里成功呢？这个对我的触动特别大，我开始看书。一点也不夸张,我看了三个多月，只看了70页，还不知道此书到底在说什么。他还跟我推荐了一个朋友，名字叫“眼神”，他据说花了几年的时间，通读了中外的将近千本书，得了部分真经。于是通过网络，我们联系上了，在他的推荐下，我读了近百本的书籍，都是关于趋势交易的，他是崇尚道氏交易和形态学，于是开始划线，我老是划不好，那时我认为自己是美学不够。我沉浸在理论的大海洋里，开始仔细研读均线和K线，形态学，量能等。再回看自己过去的经历，发现自己失败是个必然结果。我那时想，如果我当时只知道破趋势线离场，也能逃掉08年的下跌。读了这么多的经典，再谈谈自己交易业绩。我大概读了近两年，期间不可谓不努力，有很多经典的话语都能背了，有的书籍看了几十遍，有的还去看原版，笔记是厚厚的几十大本。我自感自己在学习方面的能力和领悟力是极强的，从小就是个学霸，但结局是十分可笑的。09年开始反弹，我的那些不敢看的股票，在微微涨了点的情况下，开始打开账户开始交易。于是只有破趋势线，我坚决离场了。可惜是个中继，等再涨起来，我的心理开始不舒服了，假设一个10元走掉的票，让你12元再买回来，我接受不了。于是在09年底我盘点的时候，发现了一个可笑的现象，如果按照我以前的没学技术时候的操作思路，我的资金基本上都回来了，但在我学习了新知识后，盈利只到达了之前的三分之一。但是，我沉浸在走在正确道路上的喜悦中，觉得稳定盈利是迟早的事情。 在我着急回本的心态中，我跟着“眼神”开始做强势股，但是他进的快，跑的也快，同样的票，他能赚钱，而我有时亏大钱，原因很简单，他觉得不对劲，就离场。我觉得还没有到我认错的位置呢，我挺一会儿，就这个挺字，让重仓位的我损失惨重。我只看到了表，不能看到他里面的道理，依葫芦画瓢，当然不像。于是我的结论是我的个性不适合此类操作。 我开始看到图中的经典例子，如形态突破，于是又是重仓位买进，但书中只告诉你买入，没有告诉你买入后怎么办，也没有告诉你如何识别图形的真假，还有如果错了，该如何处理。于是有时候能赚，但大部分又是套牢。我开始思考为什么书上的都是成功例子，而实际交易结果却是另外一回事。这时，“眼神”又找到了新的方法，就是系统化交易，我又开始读书，研究机械化交易模型，企图用模型来代替自己能力的不足。眼神和我的那个朋友搞了个办公室，我有时也会过去，讨论各种可行性。具体时间已经记不清楚了，我们几个人财务状况与我们的热情成了反比。为了维持生计，他们搞了个国外的平台做外盘交易，我开始做起了以前根本看不上眼的无风险低收益投资，认购新股+国债回购+企业债认购。为了支持他们的事业，我也开了外盘账户，开始了晚上的期货和外汇操作，这时才发现了市场原来是互动的，于是，我在国内开始开通了期货账号。可是我自己操作的外汇也没有让我赚钱，我的美元消失的很快，于是“眼神”开始代理我的账户，结果我神奇地发现，他亏的比我还快！朋友跟我的解释是他的婚姻出现了状况，他已无法在进行这一行了。我记得到2010年中旬，随着他们平台被封掉后，那个朋友也离开了这个市场。我现在还清清楚楚地记得我们最后一次聊天的内容和地点，在一个喝茶楼里，隔壁能传来一阵阵兴高采烈打麻将的声音，我们之间安静极了。他说，就如悟道，道理都明白，真理就在面前，它离我们是如此如此之近，似乎一伸手就能碰到了，但就是跨不过去。我劝他别走，至少再干个一年看看。他说，就如和尚悟道，可能是瞬间的事情，可能是十年，也可能是一辈子。我能明白他所承受的压力，上有老小有小，日常的开销不小，都指望着他。（在我的交易岁月里，我遇到过很多优秀的男士，年龄段的关系，面临生活的压力离开了这个市场，你的家人，不会给你十年磨一剑的时间）。他之前的事业挺成功的，所以妻子因为信任，给了他将近5年多的时间，但是她实在无法明白这么努力的付出，不但没有收获，还是个负数。他卖掉了名下所有的房产，是必须马上要见到钱，才能生活下去了。他说，他还会继续关注这个市场，他还会再回来。但这么多年过去了，他始终没有回来。 我感到了茫然，我曾经的领路人，同行者走了，我不知道我该怎么办？很快，“眼神”也出了问题，在我们这个年龄段，到了2010年还不结婚的已经很少了。“眼神”在这个行业里比我们都久，在他交易的早期，如痴如醉读那1000本书时，他的初恋女友在坚守了5年无望的生活后，离开了。“眼神”说，当时他并不觉得，等过了很多年，他明白他的女友能坚持那5年是多么不容易时已后悔晚矣。他结婚没有多久，妻子很现实，我不管你在外面做什么，但必须每月上交1万元的生活费。很快，眼神也离开了这个市场消失了，我们是在一个路边匆匆道别的，他说必须先安抚家人。在他们离开后的日子里，我问自己怎么办，我花了几个月的时间将之前的书又看了一次，根据理论，不赚钱没有道理啊，我选择了坚持。当时我真的相信很快了，稳定获利就在眼前，只有一层纸没有捅破而已。等我真的走过这段路程时，才发现当年的我只是才刚刚起步，离赚钱还差了太多太多。从这点上说，他们的离开是正确的，如果是迟早的事情，那是越早越好。拖的时间越长，危害越大。 2010年前后，我重仓投的几只暂停上市的股票都陆陆续续恢复上市了，我的财务状况开始变得好转，这成了我后来重新翻身的重要资金来源。但是，奇怪的就是每次在学习一种新技术以后新理论以后，兴奋地尝试，总是大亏损后，我也开始变得谨慎起来。前面的低收益，让我的收益和支出基本打平。不夸张的说，只要是你能想到的理论，我都研究过，2009年在他们离开后，我开始学习混沌，那三本书来回看，包括视频和国外的论坛，我开始明白我不是针对市场交易的，是交易的是针对市场的看法。如果不改变看法，那就无法改变自己的结果。也养成了一个好的习惯，开始每天写日记。在仔细学习混沌一年后，我依然无法从市场中赚到稳定的钱，但是账户基本上能够不亏小赚的情况了，我的交易情况开始好转，我开始相信70%是个人心理问题，要学会如何认识和看清自己。于是我跑一个山谷里去开始近一年的灵修和学习心灵交易。在那个山谷不远的那个城市里，我遇到了真正从市场上赚到钱的人，我叫他“影”。跟他的聊天，我才发现个性可能与你的交易风格有关系，但跟你的赚钱没有关系，赚不到钱，纯粹是你的技术不行，就如跳舞，到最后跳得好坏，跟你的天赋个性有关，但会不会跳舞，是能力问题，人人都会跳。人天生将简单的事情复杂化。这让我想起了那个故事，有人晚上在草地上掉了钥匙，却在灯亮的家里狂找，只因为那里比较明亮。我开始回到了市场本身，那些理论只是用来解释市场的。我开始学会如何寻找美女，何为大机会，何为高胜算。影告诉了我他赚钱的两大模型，真的很简单。刚开始学习的时候，看到好的模型以为都是机会，慢慢才学会了放弃，果然成功率开始提高，从那段时间开始，我开始稳定赚钱。影让我复盘最牛的走势，他说如果你天天看美女，你就知道美女长什么样，也有能力区别美女和猪。如果你天天看猪，那只能自己也变成了猪。他让我放弃了指标，只看量和K线，就如春夏秋冬，一个完整的上涨波段就是建，拉，洗，离，要注意各种阶段的形态和量，K线的组合和变化。经历了那段稳定期后，因为太简单了，我开始寻找能完美化解决市场的工具。突然之间，以前所学的技术开始融会贯通，市场走势神奇的在你面前变得清晰可辩，如何出手如何离场如何等待都变得不是问题了，身心进入无以伦比的轻松和自在，我知道交易的最后一层纸在历经无数磨难和努力心酸的泪水之后，在不经意间，被捅破了。 如果就现在，我的能力，要做个交易总结，（但我相信自己在这条路上还要走很长的路，也许走过了摊过了，留下的也是那么几句话。） 交易是个门槛低，但综合要求特别高的行业，而且是个不平均的世界，赢家通吃。所以没有好的领路人，不要轻易进入这个市场。要知山上路，需问过来人。并且这个过来人必须是你充分信任的。我曾经参加过一个期货交易者的聚会，听了80多个人的感想和体会，我神奇地发现，我能很轻松地发现他们的问题在哪里。大道至简，是的，写在经典书上的大道理都是对的，我曾经能背诵的名言，我现在才明白它的真正含义。但是简单的背后却隐藏了很多细节，而操作却依赖于各种细节。极复杂后至极简单，就如极柔软至极金刚，如果不经历过复杂，又如何处理这些简单呢？
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