有关日内交易系统(2012-08-27 20:48:52)《日内交易系统》-序言-草稿 自从2010年4月16日，股指期货上市以来，股指期货的开户数，从上市当日的9千多户，在一个月的时间内快速增长到了2万户，直到最近更是增长到了接近10万户。股指期货受到了越来越多的投资者的关注，吸引了一大批成熟投资者的参与。从交易情况来看，上市首日的主力合约持仓量为2702手，成交48988手，经过两年多的发展，如今主力合约的日持仓量达到79215手（相当于起初的36倍），成交418647手（相当于起初的8.5倍）。 我们都知道，期货相对于股票来说，交易机制更加灵活，投资者（交易者）可操作的空间更大，机会更多，同时伴随的风险也更高。仅从交易品种的交易性上来看，期货比股票更适于交易，而股指期货由于其波动性以及与沪深300指数的关联性，使其成为比商品期货更适于操作的品种。股指期货的具体优势，总体上包括：波动平滑，成交活跃，规律性强，跳空较少，交易费用较低，交易时间较长等。 “日内+系统”，这是我们在本书中的两个主要关键词。一提到日内短线交易，很多交易者就自然会联想到炒单或者快进快出的交易手法。其实并非一定要每天交易几十笔或者上百笔才算日内交易，日内交易只是一种不持仓过夜，回避隔夜风险的操作手法。日内也可以有不操作的交易日，如果当天没有出现操作机会或者交易信号的话，这一天就是零操作。很多成功的日内交易者，都是做日内的大波段，看准了才下单，没有机会时可以等上一整天。 不管何种交易形式都是胜率与盈亏比的权衡游戏，日内也是如此，只要能够使资金曲线稳步提高的系统就是好的系统。日内相对于隔夜的手法来说，缩短了操作周期，需要更迅速地做出判断。日内是隔夜的“分形”，它缩短了你的系统的验证时间，使你更快地认识市场的博弈特征，让你更早地找到大概率的“只需弯腰拾起钱的那个墙角”。 “交易系统”让人感觉是比较繁杂的东西，实际上它并没有那么复杂。请问自己一个问题，“你凭什么能够赚钱？”，答案就是你的所有交易经验和原则的积累和集合，即交易系统。你一旦接受它并掌握它驾驭它，那么，它将成为你的“杀手锏”。什么是交易系统？它就是交易计划。所谓“计划你的交易，交易你的计划。”这个计划也就是系统，能让交易者摆脱掉运气的成分，做到不“赌”而胜，让概率发挥作用。比如，有些人只做一种胜率最大的形态，这就是最简单有效的系统化交易。这一种有效的形态就自动“过滤”掉了很多没有把握的操作机会，经过足够多次的交易，概率就能发挥作用，使自己的资金得到稳步增长。系统并非越复杂越好，而是越有效越好，有效的系统可以是简单的。 在众多的投资方法和交易手法当中，短线交易，尤其是日内交易受到更多交易者的青睐。本书主要讨论日内交易系统的基础知识，以及如何建立与完善有效的交易系统，示例讲解四大日内交易系统。在书中主要以股指期货作为操作品种，以1分钟K线作为操作周期进行讲解。 日内交易在各种交易手法当中，如同F1赛车在各种赛车中类似，是最具诱惑力，回报最大，风险最高，同时也是成功率相对较低的一种手法。我们在书中会以较为专业的眼光去看待交易，因为交易本身就是高风险、高回报、低成功率的行业，我们希望交易者在充分认识到日内交易的残酷性的基础上，寻找属于自己的“神之一技”，最终成功打造属于自己的“圣杯”。 书中所贯穿的交易理念以及所讨论的交易方法对所有的证券交易品种以及在所有周期上的操作都具有借鉴作用。系统化交易是交易者取得成功的必经之路，你越早接触它，越早接受系统化的交易理念，距离稳定盈利也就越近。 我们从四个方面入手分别建立数套日内交易系统，这四个方面分别为：均线、MACD指标、海龟系统、K线形态。对这些交易系统的讨论均包括，进出场策略（开仓与平仓条件，止损与止盈条件）、资金管理策略、过滤条件的选择、测试与优化。 我们会用尽量简明的文字，辅以清晰的图表，来对各个交易系统进行讲解。经过对本书的了解，相信你会对波段操作，交易系统，日内交易，以及市场博弈都形成更深入且更进一步的认识。希望这本书能点亮你的系统化之路，为你解决在交易过程中遇到的一些重要问题或者瓶颈问题。 一种交易理念的选择可以决定一位操盘手的交易风格，希望书中的一些“大道”能帮助你指引方向；一个精巧的过滤条件的取舍可能改变一个系统的命运，希望书中的一些“小术”能成为你的“点睛之笔”。 作者欢迎与各位投资者互相交流，建议与合作信息均可发送邮件到：lingbostock@163.com。同时，在此向之前进行交流和提出宝贵建议的各位投资者一并表示感谢。你们的观点和问题都是最接近实战的，是第一手的资料，感谢你们的反馈，你们的启发和鞭策也是作者不断改进与提高的动力。 |
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