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上部分写完之后，我进入了实战演练，主要演练了前后一致的“线上多，线下空”的交易方法，也就是最早那篇文章里写到的双均线交易方法，体会到了这个方法最大的弊端，有两个最关键的命门导致了这个方法大行情来的时候大赚，没行情的时候狂亏，实际操作之后感受到了为什么普通的双均线赚不到钱的关键原因。 弊端一：赢面线上多，线下空，那么当K线反向穿越操作线时，趋势真的反转了吗，或者说反转的概率多大。只有最后那一波是真正的反转，关键在于，当行情没趋势的时候，必须强行选择一个方向，而不是完全空仓或者永远骑在马背上，当没趋势的时候，纯粹的线上多线下空方法永远无法做到空仓或一直持仓。乍看之下是做短看长，从短期波动去博长期趋势的成立，但是显然这两根均线产生的行情并不长，或者说不够长，没有长到利润可以弥补短期来回调整仓位方向的损耗和手续费损耗，这种机械的简单的方法，几乎是必死的，如果是大周期去操作，碰到的行情走势比较清晰才会效果比较好，小周期是不现实的，日内就别想了，普通的商品期货这种上下乱窜的很难盈利，因为行情太短，没有优势和赢面，因为无法找出这种方法保持一个长期优势的理由。 弊端二：操作笔数 碰到一次短均线在长均线附近来回扭动，可以吧前一笔趋势利润擦完，来回调整方向的损耗大得惊人，是从图上复盘无法体会到的，只有在实盘中来回反手看到账户的资金超快速下跌才体会到，顺势交易不是逆势交易，尤其还是这种永久在市的顺势系统，来回反手的代价太大了，优化过的系统一定要控制操作笔数，而纯粹的线上多线下空是做不到的。  X经过这几天的模拟，很显然必须放弃这种交易方法了，这是最大的收获，至少没用真钱去试错。就像利文摩尔说的，如果那几笔交易没亏钱，反而不能快速的意识到问题。盈利永远不能做老师，只有亏损才能学习和进步。我很庆幸这波用的是假钱，只付出了时间成本。 因此现在，这根短均线可以拿掉了，信号线不需要了。根据以上推论，可以得出几个点： 1.一根均线对应的趋势，有且仅有一个。 2.哪怕K线反向穿越这根均线，不代表趋势会反转 |
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