trader没落，月入数十w的穷小子各奔前程了么？(一)

百万以下的保证金，数十家daytrader公司割据上海几大区，各擅道场不过四，五年时间。招聘复旦交大名校应届生，将这些穷小子配上小米加步枪扔进波涛汹涌的纽约股市。与全世界的日内交易员决战网路。一夕之间，他们就找到了制胜之道，控盘股市，把美股变9 D' K7 s& I   ]
成了atm。转战伦敦，泛欧，日本。数载之间就刷的各大股市鸡飞狗跳，限禁频出。当年的穷小子们，从百中无一的应职者中毕业，从百中无一的交易员中崛起，在黑夜的灯火中鏖战。拿着每月数十万的收入，成就着常人无法相信也无法理解的传奇。和当今的财贵相比$ X，他们并非成功，他们坚守的只是普通人的梦想，我的中国梦。。。
以下98%真实，顺带捎上三年来对股市短线的心得和体会，虽然本人年仅25，但请看客相信，曾经能控盘nyse上千万成交量股票，能将星巴克和GG这类大股票玩弄于鼓掌之间，刷干泛欧德国，刷到被日本证监警告的人，还是有两把刷子的。: P7 I* p0 P0 |4 X$ i   I
国内此行业兴起10年有余，估算正式交易员不下5k人，本人将之分为五个等级。
第五等，大约该有十万计人以上参与过此类公司培训，挣扎在毕业线下，淘汰率8成。
第四等，虽然毕业但一直没有稳定盈利方法，找不到北，人数在4k人上下，美股大环境比较好的时期勉强生存，冬至，已然覆灭。* n0 V% B: u% M3 {# f$ F
第三等，月业绩2k上下，坏的行情也赚不到钱，冬至，全灭。收入跟普通工作差不多。人数2k以下, N& J! k" V- @/ R: e7 w4 K
第二等，月业绩1w以下，有比较稳定的盈利方法，即使不好的行情也能生存下来，收入一般在过万，人数500以内，冬至，尚有一息。
第一等，月业绩2w-100w，坐庄。趋势达人。人数全国100以内。* j. V# }! m6 L
随着行情好坏变化以上基本是均数，更新转行跳槽自立门户，应有尽有。坐庄的人很多，赚钱的很少，但跟到好庄也是痛快，这养活了很多人，时至今日，再也没有三年前金融危机前那么好的行情那么傻的股票，月业绩10w 以上的人在危机以后也都只有超一流俱乐部能做到了。本人有幸也勉强挤到了超一流俱乐部的尾巴，见证了许多时代的变迁。

心血来潮，难以入睡，索性多写一点。本篇大家当故事看，在下当回忆写，从一至终，所有历经的人物，细事，精彩的我都会一一详述，这个行业，每个月都在有人离开，有新手也有老鸟，他们或继往迷失，或发家创业，或寻其他职业重新开始，本人也已退役，, k0 K8 n6 |+ N/ Z0 |7 G* p6 ?/ @
历经三年青春不昔，从毕业到投机此业到月入1w到月入50w到心碎离开，提成从8%到80%。从曾经的坚信终有拨云见日行业大兴的彼日到视为鸡肋转投他业的此时。心回念转，怎能放下这点点滴滴。呵呵，让人掉眼镜的故事非常多，大家随便看看，能有一二启发我意自足
国际大行的trader要什么学历，要什么资历，要几岁能干上?要多少人重能有一个，他们拿1%不到的提成，你以为能赚很多钱么。不要跟我说靠背景靠资金的基金经理，不要跟我说巴克莱德意志高盛摩根做marketmaker的那不是交易员，那不是一个概念，名校了不起么，1 O$ S8 @8 b( [9 ?% R+ N
说白了tg的大学都是笑话而已。$ |+ q( `7 v6 Q) J8 v
    纵观全国，最早的美股日内交易公司当在广东福建一带，发展至今，以内上海杭州南京三角最鼎盛，厦门广东次之，北京再次，上海daytrader整体最强，当然本人所知的刷单boss级隐藏人物并不在江南，这是后话。   {3 T" g3 W; @1 p
发展不一，参差百态，人口贩子牛逼吼吼的众多，真正有立升有底蕴留得住交易员的大投资公司却屈指可数上海trader界，以五角场的加捷swift最大，2005年前后这家兴起的公司只招复旦应届，很多师傅级的人物都是那里跳出来的，曾经发生过私家侦探守在公司楼下来买交易员联系方式的情况，其业绩当时世界排名第一主要得益于公司剥削体制完善，交易员多有大材。当然最重要的，行情实在好上了天，举个例子。2 G& x7 B/ h8 B; F3 D* {
刷北美的股票，100w日成交量，三十块上下的股票，30.11 12 13各下100手，30.10下15手，秒进，继续15手，进个150手，推动股价到30.17 18 19各下100手，30.20下15手，秒出，继续出完。配合大盘，一次少的赚10个点，多的赚50个点，100个点，上至100块上千万7 A9 f! T2 A6 M) w. I) H) ]
成交量下至2块钱10w成交量的股票，几乎无所不能，牛逼的交易员基本在开盘半小时左右账面盈利就八千一万了，在那个有手的都能赚钱的**时代，10%的提成让加捷捞够了一票，这就是最早的刷单方法，也是最原始的。说白了就是大单挤小单，同时代的还有做信风单7 f$ f3 z   R# u# S0 R6 C
，做趋势庄。0 V4 |9 t# T   B5 T
    大单挤小单适用任何股票市场，06年佳节由于海底光缆断线抱着一试的心态进入伦敦市场，北美成熟的历练已经让这批穷小子出生的天才们练就了坐庄的基本心态和手法，同年，伦敦被刷爆，伦敦证监会从严格限制坐庄到最终完全禁止swift的业务。佳节人才辈出5 i: q" |) `' z$ }3 l
，由于提成太低，很多人跳槽甚而自立门户，有的人出来做了私募经理去控盘a股，有的人去了咨询公司，各大金融企业，这份实战经验留给他们很多宝贵财富，精神上的历练是很多其他工作无法替代的。最后可以肯定的是他们每个人起码揣着百万以上离开了这一行。
这时距离他们大学毕业也不过一两年时间。
刷单鼎盛时代，swift加拿大老总来中国请交易员们吃年夜饭，把酒言欢。光阴几载，盛时不复。事实证明戳手可得的利益让上层们迷失，不平等的原始企业体制令这类投资公司难以挺过风浪。自那以后，市场越发艰难，业绩神话渐埋，公司走人成了家常便饭，上层被胜利冲昏头脑完全不在意这些人才的流逝，自恃能培养新人死守低提成，待人去楼空，佳节的核心坐庄团队换了好几批人，从后世来看，虽然后来也偶有超级猛男，但整体佳节已经不再成为坐庄潮流的引领者，渐渐退落，不再风光，swift的世界排名上，也再鲜有佳节的身影，而后续的辉煌，坐庄新的潮流则分散成几波更隐秘的手法，那些曾经在佳节最强核心团队呆过的大师，他们在其他地方都当起了师傅或者老大。时代将由他们和他们的徒弟们再续，这也就是我的故事。
你仔细看一下。我写的是05年的方法。现在显然不可能，方法要比从前复杂一百倍，但要跟你说复杂的不是要从简单的说起么？你一定要这么猴急么讲讲信风单，第一次认识是看到我师父啪啪15秒收货抬高出货一口气赚了三四千，下楼去会所找xs了，俺是大跌眼镜，有本书叫华尔街操盘手日志，北京的高山写的，就是说过这个。它是指一只股票在当日内有机构力量的明显动作，通过盘面试探可以感觉出，再当前价位半分上下有未知量的有限自动成交，早期好的行情时这往往代表机构为了省事比如想在50分价差范围上下进100w股，就4 g2 \% @5 t! m. f! O( U
会设立如此自动交易的程序，通过某一特定通道买卖，弹出信风以后，要做的就是在合适范围内配合大盘进足股量然后推到范围临界的位置全部抛给机构，获利极大，由于信风单量未知所以风险也极大。我亏过几单比较大的后来成熟了也不失为偶尔赚钱的方法。不过今7 w   q9 u0 K) r% Q- }
非昔比，现在市场的难度根本就是天地之别关于信风后面还会提到超级boss级达人的手法，这是后话。信风就是机构暗盘买卖。说起华尔街操盘手日志这本书尤其搞笑，高山前辈也是一代大师了，我第一次看这书时还是学员，实在觉得沙茶到不能忍，竟然写主人公做股票跟庄打架打出感情去美国见面把美国xs泡了上了娶了，估计是迎合出版社脑残编辑的需要，竟然还把人美国xs写的闭月羞花跟清朝处女似的，写书捏到这份上也着实悲剧了，完全是智商测试程度，所以本人决心一定要把我们各位交易员大师泡xs的故事写的涤荡起伏，9 J! I1 R9 G! O# O7 w
游刃有余。) ?" _   ^) E5 l$ b- b% |7 Q
谭建飞的书我当然拜读过，但请你相信看完我这篇，你会发现他写的东西全是跟不上时代的皮条4 v5 \4 C: s8 h+ V7 V
    本人07年本科毕业，记得03.04年正是it业发展黄金时期，许多人上大学都选了这个方向，时至0708.海量的it民工涌入就业市场。it业已经开始走下坡路了。记得刚毕业找工作那会，穿着最蹩脚的西装挤满满的公车去城市另一头的it公司应聘，面对不计其数的竞争者面对用人单位幼稚的忽悠，年少的我曾经天真的以为。我的人生就是这么庸庸碌碌过去了吧，本科是最差的一本，毕业也很勉强，四年只认真读了半学期，其他日子都在迷茫地活着，大学只是让我成为了一个男人。毕业了开始冷静思考自己的未来，当和一群比自己学历高成绩好的同事竞争的时候我隐约觉得前路渺茫，长期放纵的心态也让我明白，无法在这个行业静心来追逐那可怜的未来，看到上司想到我以后可能的样子，那又如何，我脑子不断翻涌着，不停的换工作实习，游戏公司，网络公司，外贸公司，一个月来我试过了许多企业，他们不能给我未来，这些浮躁的企业只是为了节省薪资不停的更换下层，渐渐我明白很多职业都是无意义的工作，社会将人分级来形成如海般浩荡的波浪，但我这样下去终将只是虾米被浮来倒去，连顺势都很难赶上。我的人生不能就这么枯萎下去，我在内心里呐喊着，绝对不能，整个7月份我在体育馆的人才市场游荡，思考着我能做些什么来改变命运，只要能脱离这毫无希望的命运，我愿意赌上青春。那时候里面有一些期货现货公司的招聘，不限学校不限经验，想来就来，一般来说大家都会认为这都是骗子公司，我闲来无事就去那些公司玩了几次。这使我被小小的震撼了下，第一次去的是徐家汇旁边的一个什么大厦里，地方不大，模样简陋，后来看来，确实是骗子公司，招人进来拉客户，用客户的钱超电子现货，盈利分成。当然这其实挺锻炼人的，而且也有人能赚钱，里面提出的榜样人物就是月入过万的应届生，但来的人多是普通大学的，我心想这些人不都跟我偶一样迷茫么。不稳。于是没有去那里实习但听过几次他们老总讲课还是有点收获的，毕竟是这个圈子里十几年混下来的人。具体的东西我也不记得了只记得当时对金融行业有了很大兴趣，觉得是个可以覆雨翻云的行当。但也决不能混打砸，经过一番思考，我决定要当操盘手，这个决定似乎很可笑。你一专业不对口，二没有任何炒股票经验，你凭什么呢？后来证明，其实很多需要操盘手的地方都没有什么真正的苛刻要求。很多厉害的做到很大的操盘手也都是外行出生。我决定要当真正的操盘手，不是听命令下下单，拉拉客户吃吃饭。而是手握资金自主交易的操盘手。以后我就很留心这方面的招聘信息，终于，功夫不负有心人，! S$ |   S2 \- ]$ N, ]8 ?3 Y; q0 }. ~4 H
    在八月中旬一天在网站上找到了一家公司的招聘：招聘华尔街操盘手，美国股市，上晚班最重要的是专业不限，学历本科应届，我正好达标，这乍看起来似乎也是骗子公司，但抱着一线希望我还是去了。
公司在繁华地段，同来的我问了三个都是交大复旦的，我放了心。这家公司有戏，但接下来的问题来了，怎么通过面试被录取呢这里我想尽了办法也玩了些花样，答智力题的时候跟我坐一个房间还有十个人，其中一个竟然还带着女朋友来，让女人在旁边坐着看他答题，: U% T* r" O+ H' i
搞的我直接傻掉，后来知道那人是复旦的，吗的复旦的真是有腔调看着像个呆子其实脑子倍好使。答完我还忐忑不安在老板面前多表现了表现。然后就回家等消息，一等就是一礼拜一等又是一礼拜，答复。不行。人不要我，哎，绝望了，当时我就崩溃了，但我这人有个特点，一崩溃就有急智。我没有放弃，而是很诚恳地恳求答复我电话的人请求给我一次机会，说明我会努力的去做。那人楞了下，然后沉默了一会，最后告诉我要申请下领导指示。于是我耐心地等着这是我人生最紧张的时刻，我觉得那时候的心思跟等高考成绩差不多，
但是不同的是，我等来了好消息。那人回复说，领导说了，你这人答题不错测试还行就不是名校，看着比较傻，不过我们年轻啊，哈哈。有句话叫莫欺少年穷，莫欺少年穷傻。后来证明，这20人中，我是最后的top。也是我的交易员学员生涯开始了。$ ~3 G' l, k' [0 E! A
正式进入公司的日子是2007年9月7日。见到公司的小s老总，还是师傅老欧，同门的20人，2个女的，重点介绍下，大概是管理层考虑到这行都是男的很闷，给大家找点乐子特意很注重招收女**易员加之看过原本女**易员的强大和忠心，认为这很靠谱，后来证明，女人做& V( {) E; W+ V9 v+ |
交易很悬，能做到好的可谓凤毛麟角，我是没见到过。两人中一个是北大经济学管理学双学士，厉害吧，我问她为什么来，她说工作难找，这是唯一一个边来上班边看cfa的学员，也是同期做的最好的一个，可惜后来。。。# d8 a0 k, z# e8 G8 V+ e
另一个是交大本科澳洲硕士，开着轿车来上班做学员，她也有昙花一现的历史，印象还是蛮深的。照理说这两个学历都是一等一的人才了，竟然还来做这行，可见当时工作之难找。以下各人学历我也一一累述，如有半句虚言，我就被天打雷劈好了。剩下除我外15人，7个复旦3个交大2个财大2个上大一个不详，哦这才18个，还有两个人没来工作，恩不过这也够了，看到这些人我就心定了，当时应该是有一种光脚的不怕穿鞋的冲动，你们都这份上了还找不到工作，难怪我要闲晃2个月了。于是我也就安心要在这里干出来。这就是我想要的，恩。当时的提成是，毕业8%。忘说了，为什么爱找复旦的，因为老欧是复旦的，看他那饱经沧桑的样子怎么也有30了吧后来才知道，其实他比我也就大了一岁。7个复旦里面还有一个复旦金融硕士，地道的本硕一路出来的。你猜最后留下来几个人。又有谁能坚持到最后。就我而言，这绝对是一场毅力和决心的考验，只有盲信者才能坚持到最后。而事实证明，离开的人未必是失败，他们只是选择了其他的路，而留下的人，也未必就是成功。这两天在的地方24小时都很吵，明天去外面休养几天，再好好补补争取把这三年的经历写完。也算是这段生涯的记录，从此以后，奔其他前程去了。$ s( k1 w# |7 H) s
2007年9月初的每一天，一行18人正式进入美股NYSE市场。几乎同一时段，在北美ny na市场兴起了另一种异常霸道的坐庄刷单手法，这一方法缘起何处不详，但很快被各方关注，经过各路英才的完善推敲，不断变种，最终大行其道，在第二年大举爆发，创造了第二个日内交易员刷单的高峰，风头盛极一时，得之大成者的业绩甚至远超了大单挤小单时代，单日业绩最高甚至能够达到10w美元，成为北美程序单历史上的又一个噩梦。这一手法的名字叫做"wash"，这个时代也被圈内称为wash时代。由于种种原因，这个时代我们也没赶上，而生生的错过了，而这一切的罪魁祸首要归咎于老欧，我和同事发达经常一起叹息如果赶上wash时代，现在的资产起码应该在现有的三倍以上，最重要的也不会流逝了那么多好兄弟，好同事，也许上天注定要磨砺我们吧。也不知这些曾经的同事如今身在何方，他们若了解我们后来的际遇又作何感想？所谓 wash也就是洗单，洗的自然是程序交易单，这些程序交易单经过华尔街全世界各路名校的英才的研究，各种股市常年老鸟结合多年经验，发明程序交易起，程序单自动交易就遍布北美市场，达总交易量的六成不到，这是何等可怕的量啊，这其中又蕴含着多么庞大的财富，当一部分程序交易始终亏损的时候，这些研究人员技术人员就会不断采取改变成交机理，改变成交参数等等细节来维持程序交易的不亏损或者尽量少亏损的状态。但他们永远不可能取消程序交易，因为一旦停止程序自主交易，那么市场中六成以上的波动都会烟消云散，股市将成一潭死水，流动性必然枯竭，涨跌将成洪水猛兽无法遏势。市场很快就会崩溃，如果将如此多的程序单自主交易都换成人力交易，显然在人力成本这么高的资本主义社会，绝不是万恶的资本家愿意接受的，哈哈，这就是为什么有些程序交易每天要亏损几千美元给日内交易员，boss们也不愿意花几十万一年去请一个操盘手的原因，当然有些程序单的亏损是故意设计的，市场中也常有这些明显送钱的买卖，这些在下文中再详述。7 T, C* h   A" @0 K; {1 G
    那么wash这一手法是怎么刷钱的呢？北美的程序交易单本来在股市中活的好好的，都是根据混沌数学各种模型推导出来的参数，遵循天之道损有余而力不足的道理。除非碰到突来的大趋势然后逆转，不出反常图形，程序单是很少亏钱的。但突然有一天老美们发现6 U! g3 x+ t8 E7 }0 e, ?: \: y! E
这市场里来了一群强盗，他们把自己辛苦研究出来的交易模型来回的蹂躏，被坐庄的股票图形走的上上下下非常公整，就像心电图，完全给刷耳光一样来回抽，于是他们研究盘面的变化发现原来是你们这些支那土狗上上下下乱摆大单，这欺负到华尔街头上了啊，于是老美们灵机一动，你不是日内交易员buyingpower有限么，就给你来招狠的你放个大单就给你吃进去，全部成交，给你点教训看你怎么办。事实看出老美是很民主的，只要是在规则之下，你占了他便宜他也认亏，这一面完善了股市的规则，另一方面又迫使程序交易不断进化，能够生存下来的程序交易越来越成熟，也就使整个市场越发成熟，反观泛欧伦敦日本这些脑残证监会，就是一个字，杀，杀，杀。同一时期伦敦全面禁止与加拿大swift的业务，不再欢迎通过北美这条线进来的全世界日内交易员。日本也在后来禁止了海外日内交易的业务，对本国的日内交易，更是开出了厚厚的禁止条款，明确禁止任何形式的刷单交易。但是枷锁重重，禁锢了本来市场的发展，他们的股市也始终在海外业务上没有什么起色，程序单发展更是如三岁毛孩，与北美的程序交易难度有天渊之别。在程序交易这一技术上，老美肯定是拉了其他几大股市好几个跟头了，A股就更不用提了，完全是史前水平。这些都是题外话了老美要给刷单的日内交易员们一点教训，不想却反而给我们迎来了又一个春天，从前是放大单进出小单刷钱，现在机理改了，盘面上出现大单以后只要对面价位被顶住，大单有被频繁成交，电子单就会一口吃掉这一价位上所有单子。这是何等的肥肉啊。从前一次进1w股还要分七八次进场，现在一口就是8k股1w股，赚钱比从前何止快了一倍。果然在08年初，wash如雨后春笋一搬发展起来，在ny na市场中扫荡了几乎所有类型的股票，只有pfe这类的大盘股得以幸免，而大部分股票，你总能在一天的某段时间内发现盘面不同价位等量的大估股量普通通道成交，程序交易管理者们却还恍若未闻，放任这一刷单现象蓬勃发展，坐庄者们胆子也越来越大，最终达到不可收拾

小s总为人敦厚，对我们这批学员寄予厚望，，实盘开始就提到了坐庄，并把一切学员的要务都交给老欧。于是我们也开始了痛苦的旅程。
实盘第一个月，每个人都很兴奋，在日交易量千万等级的大股票里用一百股赌博，以每天15美元的停机位来博15美元的盈利，连续三天赚到15美元就升入下一个milestone，第六级达标条件是3天的盈利超过400，那时就可以使用1k股，停机位跟随程序计算的月盈利估计来由电脑决定，一个月赚到2k美元就算毕业开始拿提成工资，交四金，并有1k5的底薪。而这之前漫漫的学员阶段，则没有任何收入。这是一次职业赌博，开始实盘的第一天我就告诉自己，底线是坚持一年，如果失败我完全没有想过后果，当时的念头就是，必须赢。前三个月很平淡，小s忙于公司的其他事情很少露面，老欧则号称不想给我们定性，要让我们自己发展，自己摸索出方法，所以完全不管我们每天闷在他的小房间里大单挤小单，虽然那时方法已经走下坡路，但算上欧洲的部分每月几万的业绩还是很稳定的。。后来我时常在想，如果公司从一开始就训练我们刷单，以我们的能力不可能学不会，根据后来发生的事情证明其实一个月足够上手刷成老鸟了。也很快能赶上时代再跟上后面的wash。哎。也许现在很多事情的结局就不同了。可惜这世上没有如果，于是我们一群刚出校园的愣头青每天就在股市里赌博一般的琢磨，一下两下的推敲，经常一不小心就停机然后是整夜的空虚，当时还比较严格，也不能上网也不能打游戏，二十几个人基本上的爱好就是看小说。学员生涯，我看完了古龙全集外加大唐双龙传。看到后面感觉自己闭上眼也能写一本武侠出来了。笑。