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网格法：对被动交易体系的思考------兼对辛巴体系的思考 股市从来都是波动的，能不能有一种方法，利用这个波动来赚钱，来形成一个交易体系。这是我近期思考的一个方向； 对于目前的主流的交易体系，主要有价值投资和技术分析。这两种体系虽然方法和原理有不同之处，但不可否认的是，均具有对股价的预测成分。有预测，就有概率性的问题。这两种方法都是“主动”投资方法。 这两种方法都有“我执”的因素。如何能放弃人们的“我执”，而克服掉人性的弱点呢。 我思考的结果是，应该采用一种独立于以上两种体系的方法。 经过一番思考，觉得网格法应该是一种有效的被动投资方法。 网格法本质就是利用股市的波动，来获取波峰和波谷的价差。 采用网格法，不需要对股市进行预测，只需要对事实采取行动。因为网格的大小在事先就可以确定。这一点克服了人性的弱点。 网格法每次都是小胜，但是可以凭借复利的力量，获得惊人的收入。 网格法是如此的完美，我简直认为自己发现了交易的圣杯……. 经过进一步的研究，发现了网格法的一些缺点，有的还是致命的，这也是网格法不是主流方法的原因之一： 1 网格法介入的价格是有要求的，虽然从理论上讲，任何价格都可以采用网格法。但是对标的隐含要求是，该标的不能终止交易。还有一个次要的要求是，操作的标的不能大幅下跌，导致“爆仓”。 2 资金的利用率低，造成闲置资金过多，降低了收益率。 3 易放走大牛股 网格法最理想的标的是，波动频率大，波动性大，标的不能退市，标的的介入价位要有安全边际。 如果优化的话，标的可以选择波动性大的ETF指数。选择具有跷跷板的指数更佳。这样不但赚了网格法的钱，还能起到资金再平衡的功效。 在寻找网格法的最佳标的的过程中，我发现辛巴老师的思路和标的，完全可以借鉴过来，来进行网格法的优化。 首先从风险角度来看： 1 辛巴老师的容错交易体系，分散选股，这个其实也是减少了标的的“停止交易”的风险， 2 五档买入法，辛巴老师用股票的市净率作为考虑出发点，实质上是限定死了标的的最低价，从而几乎封杀了：因股价暴跌导致的“爆仓”风险。辛巴老师的实盘操作证明，其最多能买到第三档。 从资金的利用率而言， 对于单个标的采用网格法的话，如果做网格的资金分为十分的话，通常的情况下都是两三份资金被使用，造成了大量的资金闲置。 如果买入多只股票的话，就可以解决这个问题，因为当不是每个标的的网格同步达到操作条件，往往都是错开的，这样的话，就能增加资金的利用率。 辛巴老师通常是保留有20%左右的现金，但是辛巴老师已买入的股票则为十几只甚至几十只，这20%的资金完全可以应付过来这些标的的网格法适用。 放走大牛股 先谈谈“ 买入最低价 ” 辛巴老师现在往往都能买入股票的最低价，其实看了辛巴老师的实证案例，大家便能明白，辛巴老师有很多股票是一箭穿杨（直接买到最低价）的，也有的是买入下方买了几档后，退出前面的仓位而达到买到最低价的。其实老师后面的穿杨方法，就是网格法。 能够经常性买到最低价，无疑是每个投资人很希望的事情。但是对于网格法来说，这种能买入最低价的能力，往往带来了另一种“损失”----只能吃到牛股的一小部分。因为对网格法来说，高于第一次的买入价，是不允许追高买入的；当然了，你也可以说服自己，这是新一次的网格法开始……. 总之，如果想采用网格法，就要忍受放走大牛股。这是网格法的获取“每次小胜”的本质要求。 当然也有很多优化的方法，在大盘震荡区，采用网格法；在大盘牛市时，采用持仓法、或底仓法…… 总之，自己没有想到的是，从网格法的被动投资思考，竟从另一个角度，发现了了辛巴老师的操作体系的精妙之处。才更加理解了小小辛巴老师的战法。 感谢辛巴老师！ 网格法正常的方法是采用均值法，选取某个区间的最高点和最低点，判断出中值，假设现在就是中值区域，则，把手中的资金分成10份，即留出向上五份和向下五份。 @小小辛巴 @英科睿资鹰 @比尔星驰 @心静致远 @释老毛 |
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