青泽大连演讲记录1、交易系统评估的建立一定需要对交易理念有深刻的而理解，这是交易评估系统建立最难的一点。不深入了解人家的交易理念，你凭什么说人家这个交易系统好还是不好。
2、、期货可能有一点窗户纸，这个可能有一点道理，（究竟这个窗户纸是什么呢，本人不知道），仓促的把任何人带进期货这个领域，可能的结果都不是很好。
3、期货投资像个迷宫，走出来是很不容易的（迷宫怎样才能走出来，最笨的方法就是1条路1条路的实验，但是这样，没有多少人能走出来的）。
4、期货交易白天交易晚上反思，不停地的研究自己的交易记录，把市场上能找到的所有的书籍都研究了，到大约2002年左右，我觉得摸到一点门了。在我最低潮的时候，钱能不能赚回来我不知道，但是最起码的一点，我下定决心要弄明白是怎么输掉的。
5、无数个因素会导致你的交易失败，就单笔交易来说，判断方向错了，重仓交易，逆势交易，时机错了，风险控制不好，做对了拿不住，交易软件不好，停电了，无数个原因。
6、期货是职业性极强的一个行业：对人生态度，知识结构，心理素质都有很高的要求。1万个投资者，能真正赚到钱的，我能见到的不超过10个，也就是10个左右。
7、顺势交易理念+风险控制，这是最基本的问题。
8、我找了一些中国最好大学的学生，分析市场他们当然不行，主要是让他们分析我自己，分析我个人的交易历史，我是一个什么的人，从你的交易历史里，大量亏损性交易肯定有共同点，盈利的交易肯定也是有共同点，你的交易记录会忠实的反映是到底是个什么样的人。有什么弱点和优点。 9、真正的系统性交易，程序交易的高手，对理念的理解可能差点。（到我这来学经验的一个学生）。
10、优秀的交易员最起码要具备3个基本环节：
（1）看的懂市场：知道那些市场你搞得定，那些不行；那些是确定性的盈利机会，那些是不确定的交易机会（也就是可做可不做）；那些是不能交易的市场、不能交易的时段。你会什么，不会什么，要有明确的界限。这是关键的第一步。
当然，看懂了只是成功的概率比较高，并不一定说明天市场就必须怎么怎么走。看得懂市场，就像色盲和正常人的比较，色盲是看不清红绿灯的，正常人就看的懂。
看盘时要看出点东西来，不要好像可做好像不可做，界限不清析。
美元指数我为什么放空。周线上的长上影。以我的经验，要高度警觉市场要暴跌。我就做进去一些空单，因为若是第2天跳空下来，我一点空仓都没有就会很被动。对我来讲，这是很有胜算，风险很小的机会。所以说是非做不可的交易。同时呢，我的程序交易系统也发出了空头信号。做一些进去，并且要注意仓位的控制。
一个真正好的行情，走势是很流畅的，行云流水，这个行情在那里疙疙瘩瘩的，。。。小碎步，，，小碎步这种东西又2种可能，（1）如果趋势很强，往往最后加速拉大阳，走出加速线，以前的小碎步都是骗你的（也可看做是蓄势）。（2）但更大的可能是其后暴跌。这个时候我就要赌一赌，赌输了我也的认。
白糖往往是反趋势的交易方法，因为它没有趋势，所以趋势交易系统模型就不能做。
我的交易记录，应该能反映我对市场的理解。成功交易员应该能看出那是机会，那些不是，关键是什么是确定性的交易机会，这个就是说的低风险高回报的交易机会，这个时候往往盈利是非常容易的。
我一个做期货非常成功的朋友，他从100万做到3000万，他的个性特征很明显，大的宏观趋势是顺势交易，反趋势交易极少，几乎没有，交易风格比较稳定成熟。你看他的交易记录，你能看清他为什么交易，这就是成熟稳定交易的一个基本特征，这就是交易员的个人风格。
而差的交易员，你就是说不清楚他为什么这样交易，交易机会的选择上很混乱。一会这样，一会那样，你看不清他每一笔交易，究竟是根据什么做的，我称之为“神出鬼没的交易员”“受本能控制的交易员”。
他（朋友）很明显是顺势交易同时他的风险控制也很好。在价位跌到这么低的地方，我们平常人就平仓可以，但是继续放空，心理压力是极大的，而他在这个位置继续放空，这继续进场的地方，是高手的地方，也就是说他对“势”的理解，已经深入骨髓。当然这一笔他是做错了。
但是，这就说道风险控制的问题。错了后，第一时间出场（他错误交易的平仓，绝大多数都在第2天的开盘价附近平仓）。当然，这避免不了，偶然性的风险，有一次，他第二天开盘就损失300万。但是他照样平仓出场。再譬如，黄金的这笔，他做多，虽然后来是涨的，但他第一时间出场。
交易员直觉的东西，有一次我的一个学生做锌空单，跌停老是打开，我就感觉有问题，交易员直觉。我就告诉他，先平仓，这我就不知道是什么原因，这和长期经验有关系，结果学生问我，老师下跌趋势还没完呢，怎么要平仓，我说不跟你说，先平了再说，结果20秒后锌暴涨了1000点。我能拿出50个此类的例子。这就不仅仅是运气了，有一些交易员直觉在里面。
我让我学生们研究市场，看看能不能搞出个交易模型来，结果呢，他们真搞出一个模型来，55天均线上涨过程中均线法则。（呵呵）。
搞交易系统评估的杨老师对我的交易记录做评价，呵呵，我的交易成功率45%左右，勉强及格。
在07金融危机前，我的团队有一个规则：放假减一半，因为这个规则，在铜上可真是亏大发了，节后1手铜收益就是10万，平调的多仓就很可惜了，但这没什么，市场给你多少就是多少。
我经常告诉学生们，“不要跟猪摔跤”，与猪摔跤你即使赢了也弄一身泥。譬如说，白糖市场没有趋势。价格走势不流畅，人为操纵很明显，我也不知道是交易所设置的不合理啊，还是什么原因，但是这就不能做中长线趋势。
交易机会识别+风险警觉（交易员直觉）+风险控制（风险控制）是第一位的。 建立一些机械性的交易系统。 把我懂得圈子列出来。 真正的优秀投资者，是知道自己的圈子的。1、有把握胜率极大的交易2、可做可不做的圈子。3、瞎做的圈子。 我的理解就是只做师出有名的交易。先胜而后求战。
我提出了一个哲学思想：投机的理论模型假设，决定市场的观察操作。市场预测能准确吗，我很怀疑。如果以不确定性作为市场的本质，那么你怎么建立交易系统？
在市场上每一时刻，买卖双方的交流冲突，本质上都是交易理念交易模型的冲突。譬如说，铜的生产成本在1800左右，当价格到3000时做空是有道理的，那到了5000做空就更有道理了，以价值规律作为交易理念的投资者放空自然是对的，而趋势交易者，就不理这些，仅仅关心趋势是否发生变化。
我们交易的是我们的观念，理论、模型。就像这个豆粕突破平台创新高，我交易的就是那种模式，我不能说一定赚钱，但我确实交易的是那种模式。假如你把这个模式给我去掉了，我真不知怎么交易了。
还有，白糖，当时的基本面是很恶劣的，基本面根本不支持它上涨，但是后来真上去了，虽然上去的不多，只有300点，但是我靠我的模型我确实挣了一笔钱。所以说，你的模型决定了你到市场里去看什么，没有系统没有模型你到市场，只能看到市场上涨涨跌跌，稀里糊涂。
一旦你的模型出现在市场上了，这个时候你就要去赌，赌输了，我得认（怎么算输需要严格的判定。）我交易的不是市场，而是这个模型，而模型就是你战胜其他人的素养。这个理论能解决看盘看什么的东西。没有模型，你在市场上只能看到涨涨跌跌，什么也看不出来，人的本能情绪会让你心随境转，做多还想多，做空还想空。随着价格的跳动而跳动，市场想神经病一样，你什么也看不出来。（找出模型，历史测试。）
举个例子，钓鱼的时候你看什么，你看的是池塘里的鱼吗，池塘里的鱼很多，游来游去，就像市场，市场上的鱼（机会）很多，来来去去，那些鱼不是你的，跟你一毛钱的关系都没有。你看的是鱼漂，你的漂动了，证明有鱼在咬你的钩，这条鱼才是你的，而你的系统，你的模型就是这鱼漂。（并且，这还存在钓不钓的上来的问题，亏损就是你的鱼饵，你还有损失的可能，只要保证仅仅损失的是鱼饵就行了，不要让鱼把你拉到水里。这就是风险控制。）我们经常开玩笑，大街上美女很多，但你只能娶回一个。
你看的是理论模型。譬如，均线趋势下降，反弹破均线不做多，再下破均线做空。你看的不是均线也不是价格，而是价格和均线的关系。至于价格涨到天上地下，和你没有关系。没了理论模型，你就成了受本能支配的交易员，有了理论模型，就会让你从操作的意义上理解市场。（从操作的意义上理解市场，这就是你应该占的层面，既不能太近也不能太远）
市场上各种各样的交易员，每个交易员能识别出来的机会都不一样，交易的风格千差万别，交易员的风格来自各自的性格和实际情况，其他交易员抽象的理念的东西可能对你有用，具体的模型做法对你没有用。为什么？道理本质可能有相通的地方，你不知道他是什么风格的交易员，他的模型他用着很好，你用着不一定行。举例说，长线可能很好，但你可能做不了。
有些交易员，连基本的交易风格都没有，交易风格的确立时极端重要的，没有交易风格的交易员是垃圾交易员。是“神出鬼没的交易员”。
我是一个团队，各种风格的交易员，都有，配合好了，各种行情都能适应，每个交易员都有自己的圈子，各个圈子配合好了，（就能产生全天候作战能力，当然这仅仅存在于理论上），就能把我的圈子扩大一点，交易机会就会多一些。但是有时我刚平完空单，别人确才开空单。这个就会产生矛盾，怎么解决这个矛盾，也是需要配合研究的。
（2）要有辩证思维：
天下没有完美的东西。同时，风格无所谓好坏，赚钱就好。每一种交易风格都有好时候都有比较差的时候，你让我每一天都挣钱，我又不是神仙。同时风险偏好度不同，也就有不同的交易风格。
譬如，我一个朋友有100万让我给他找个高手操作，这一百万的风险承受额度，是30%，也就是30万。结果，我给他推荐的朋友，100万3天就变成72万，这时出钱的那个朋友就说，这也太快了。但是从就72万其，账户上开始增长，当然中间也是波动十分剧烈的，这就是风险偏好不同。
优秀的交易员，必须同时考虑到正反两方面的东西，也就是说时刻关注市场，判定你什么时候失败，万一行情不利于你，你怎么办。也就受风险控制是比较严格的
任何一个完美的交易理论都是不存在的。譬如，趋势交易系统，趋势交易思维。不要加上任何的个人判断。就机械交易系统。这很好了吧，但是，白糖没趋势你怎么用趋势交易系统。所以说，风险控制，单一的线性思维是不行的。每一理论本身就隐含着失败的可能性。
我认为风险控制有2种办法：1、盈利时仓位大亏损时仓位小，我本人就比较喜欢用仓位来控制。2、固定仓位，幅度取胜，亏损幅度小，盈利幅度大。这也是一种办法，我是把一波行情分成N次做。这时我自己的办法。
（3）自我了解，自我认识，知行合一的人生态度问题。
我找到中国最优秀大学里的学生，智商有一个180、一个160。我自己的智商能否100都怀疑。交易系统程度很快就学会了。。。几天就行了。。。做人的问题，可不是一天半天的功夫。交易不完全是科学，要完全是科学，那就简单了，谁的智商高谁盈利，但是市场有一定的艺术成分在里边。有人说交易是心理游戏，这也是很有道理的。
举个例子，地上一个很宽的木条，谁都能走过去，但是，木条升高50米，你爬都爬不过去，是你不会走路了吗？显然不是，恐高也好，不安全感也好，等等心理压力，让你动作变形，心理制约着你的行为。
好多交易都是一种心理驱动模式，成功的期货交易员，心理有区别与别人。为什么？好的交易往往是逆着正常人心理的，譬如我，一开始做的时候比较别扭，但做习惯了就好了。许多机会，常人可能认为不是机会。连豆下跌趋势中，外盘暴涨，跳高开盘，你做空单，压力大不大。生活常识一般是低买高卖，而顺势交易，往往存在有巨大的心理对抗力的。我的那个朋友，白糖买在最高点，但人家就是高手。
上涨趋势中，你放空赚了一笔钱，就在无意中把自己培养成逆势交易员。（这就是市场培养失败者）。
还有一个问题：风险偏好者和风险厌恶者。大部分人往往在亏钱的时候是风险偏好者，而到了赚钱的时候又成了风险厌恶者。下跌亏了很多，他就死扛，赌跌了这么多了，明天万一大涨呢？万一赌对了呢？这是很有可能的。而盈利的时候，很难拿得住仓位，为什么？害怕自己的那点盈利得而复失，得而复失对人的心理来讲，很难受的，打击很大的。
交易员，连续成功了几次，往往就会产生打遍天下无敌手的感觉，就会把脚深处自己熟悉的出圈子了，O(∩_∩)O哈哈~，这不简单心理问题，更多是修养境界问题。良好的心态来自哪里：我认为来自磨炼，来自时间，不然，我下决心明天怎么怎么样，我就能立地成佛了？境界修养，只能来自坎坷的经历。
有人说，期货交易员是针尖上的舞者，看人家芭蕾舞演员，脚尖能把芭蕾舞演的那么好，还不是艰苦磨炼得来的。地狱天堂一步之遥，没进过地狱的人，是不知道天堂的。这也有一定年龄问题。
我们家里花钱最多的根本不是我，而是2个孩子，钱对我来讲没什么意义。就今天赚了1000万，明天我还是要上班****。什么时候你把期货当成了你生活的一部分的时候，你的心态就比较容易平和下来。
我的学生问我，投资成功的副产品是金钱，正产品是什么?我认为，在交易过程中，战胜自己当然也就是战胜别人。
期货上有一个悖论，没钱很难赚。等你有钱了反而不难。当你没钱的时候，经验不足也好，心态不好，修养不好，往往让你很难赚到钱。经过足够长的时间。见识到市场里的各种各样的情况，你就会老实的多，对自己也不会太充满自信。你把它当成生活的一部分的话，平和的心态，动作的合理一致性反而更容易做到。而这时钱对你又没了太大的意义。（人生本身就是矛盾，如同爱一个人和不爱一个人，贪吃和吃福）
在国外有人问李连杰：什么是功夫？在中国的文字中，功夫的另一个解释是时间，心理也好，境界也好，都需要时间。快餐一样的期货速成班，我很怀疑。交易系统我3分钟就能教会你，但你就能按照这样做了，肯定的说，不可能。
一般的首先要有技术层面的深化---然后是交易策略的深刻----最后触及人生态度人生哲学-达到内心世界的平和。一笔单子的成败说明不了什么，但是长期的交易必然体现，你的人生哲学，长期的成败取决与你的品行成败，每一个单子都会体现你的行为习惯好坏，心理特征，品性的贵贱。
譬如，多少人都说平常心，但诱惑很多的时候，平常心就远不是正常人想象的那么简单。诱惑来的时候，你忍不住就提前动手了。譬如胆略，该动手的时候反而不敢动了。坚韧，连续2次失败还敢交易吗？我有一次13次连败，第14次还要干下去。打仗就是先胜后仗，而不是先仗后胜。
我操作的3次突破： 1、模型：在自己理念下根据各个不同品种的具体特点找到固定的赚钱方式（模型），什么是好机会，低风险高回报。随着水平的不断提高，就会看到更多的低风险高回报的机会。然后守株待兔。譬如，下降趋势中价格反向运动到均线附近。无论什么模型，只要把风险回报搞清楚就好。我逐渐明白了，交易并不是天天都能做，可以这样说，只有特殊情况（市场运动过程中出现你的特定模式），才能做。
2、辩证思维（风险控制）：解决做的不灵活的问题，也就是风险控制的问题，这一层是在上一层找到自己稳定的盈利模式的基础上更进一步的问题。任何模式都不是100%正确的，100%正确的模式不存在，所以就需要风险控制。重要的是，风险控制不仅仅是简单的机械止损。也就是说，跑的时候不是简单的跑，这包括：怎样判定你的模式失败？依靠时间周期？还是价格控制？还是形态？都必须有清晰的界限，或者仅仅是交易直觉。最重要的是，时刻保持警觉，大脑中要有辩证思维。也就是说，错了要跑，那怎么跑？一种方法是风险控制单，一笔交易做进去，止损在哪，一进去就做好，这时最基本的。（还有主动止损）（还有止盈）
3、人生态度，人生修养境界提高：很多与心法，修养有关的问题，如明知道怎么赢钱，但就是做不到，心理害怕，或者心理抵触；或明明知道这次交易不靠谱，忍不住想试试，这样你就把自己的圈子界限模糊了，就把你的胜率优势搞没了，在你那个圈子里你有胜率优势，出了圈子，你就没了胜率优势，就是瞎做。做超出了想的范围，更多的是涉及的交易目的；1、要想赚钱，就必须规规钜矩2、要是自由散漫，你得到的只能是刺激。 |
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