均线分析的逻辑(一):均线的本质
一、均线是低通滤波器。(请百度“低通滤波器”)
"低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过, 但高于截止频率的信号不能通过的电子滤波装置。”
移动平均线把高于特定频率信号过滤,也就是高于特定周期的波动被忽略。所以移动平均线与小波分析其实道理一样,用小波分析,也是要把信号分解成低频(1)+高频(1),再把低频(1)分解成低频(2)+高频(2)。
其中“频率”就由“周期”来确定。学过物理的都知道,频率越高,周期越小。
二、不同周期的移动平均线代表不同频率的波动,也代表了不同频率下的趋势过程和周期循环过程。
三、不同周期的移动平均线组合,也可以看成一个空间,其中每一个周期的移动平均构成了一维向量,价格在每一个移动平均线上的投影,就是在该维向量的投影。
所以,没有任何一条移动平均线可以代表价格本身,但价格在不同周期均线上的投影,可以大致的近似来表达价格:一个向量可以用完备空间来完全张成(表达)。
从这个意义上来说,我们可以寻找一组均线,来表达价格本身(这个概念非常重要)。
由此,价格的走势,可以由这组均线的组合来判断。
推论:买卖点的位置也可由该组均线的组合来确定。
原因在于,即然价格的走势可由均线组合来判断,那么,特定的该组合均线组合条件,将构成买,卖点,因为买卖点,是走势的特定情形,总有一种走势情形下,买入之后上涨的概率最大,总有一种走势情形下,卖出之后下跌的概率最大。
本文旨在证明,由均线可以来确定买,卖点。
四、如果还不明白,均线就是股票价格的全球定位系统,均线就是股票价格的坐标系(其实坐标系也是一个空间)。如果你不知道价格目前是一个什么情况,看看它相对于几根均线的关系,就可以知道它的位置。均线就是那些GPS卫星,三个卫星就把你的位置确定了。好吧,从这个意义上来说,如果用均线来分析股票的话,至少需要三根不同周期的均线。至于哪三根,可用5-10-20均线,也可用30-60-120均线。
结论:我们的任务,就是寻找一种(几种)特定的均线组合,构建我们的交易系统。
均线本身不是价格上涨的原因与动力,但我们从均线上可以看到价格的走势情况。均线是一个认识,刻画,描述价格走势的工具,而这种作用是通过价格与均线,均线与均线之间的关系来表现出来的。
想一想,GPS定位你的车时,需要你的车与各卫星之间的距离数据,也需要各卫星之间的距离数据。
但各个卫星,并不是你的车动态变化的根本原因,只是它们起到了一个定位,坐标作用。你的车什么时候拐弯,什么时候直走,卫星管得了吗?还是你说了算。但卫星说,路在前面有一个弯。。。。。。。。。
均线的作用,也即如此,就是给你指路的作用。
均线分析的逻辑(二):均线的作用
一、趋势指示作用:
均线可帮助我们判断标的价格有没有处于趋势之中,趋势的方向如何,趋势的级别如何,趋势的强弱如何,趋势的持续性如何?
二、周期循环指示作用;
均线是对价格信息过滤后的低频投影,那么其内在的周期性循环就在均线上表现出来,谷,峰, 上升,下跌,各个循环阶段。
三、走势阶段判断作用;
均线组合的不同表现,可用来判断目前是处于趋势中,还是处于底或者峰的构建过程中,或者处于中继过程中。
大周期趋势,需要有大周期均线来支持。从这个角度上来说,行情是阶段性的,季节性的,不是所有的时候都需要满仓,不是所有的时候都需要身处股市,勤奋并不能带来好的收益。做股票,时机非常重要。
所以,由均线的性质也可推导出,做股票,时机最重要。在牛市中,任选一个股票,90%的股都在上涨,你赚钱的概率极大,只是赚多赚少的问题。
选股,不如选时。
均线分析的逻辑(三):均线的方法1、趋势跟踪是最符合自然之道的交易模式:从人性出发,谁不想买了股票后立即--持续--大幅上涨?这样的上涨只有趋势出现的时候才会有!!!
2、均线是趋势跟踪的的最好工具:趋势是否已经形成?建仓点,趋势的强弱,趋势的持续性,趋势级别的大小,趋势的幅度,持续时间,平仓点,止损点,都可通过均线分析来获得。
3、K线与K线之间,K线与均线之间,均线与均线之间的关系,是均线分析中三个递阶的重要关系。你必须分析透这三大关系,才能对目前的情况有一个全面的了解与判断(长期,中期,短期)。
有人说,没有均线只用K线也可以分析,没有均线就没有拐杖了?我不跟你争这个。
但我要说,均线的重要一点在于,均线包括了两个因素:时间与价格。本人均线分析理论的核心,就是通过三大关系分析获得重要的时间点(建仓点,平仓点,趋势阶段)趋势强弱,趋势的持续性。
你是不是感觉很奇怪,时间需要通过价格来求得。但世间的事往往如此。时间本来就是这样得来的:
确定时间,是靠不受外界影响的物质周期变化的规律。例如月球绕地球周期,地球绕太阳周期,地球自转周期,原子震荡周期。在1967年召开的第13届国际度量衡大会对秒的定义:铯-133的原子基态的两个超精细能阶间跃迁对应辐射的9,192,631,770个周期的持续时间。
如此,时间是物质运动的特定周期的度量。
那我们用价格的变化周期来确定重要的时间点就是自然之道了。而均线正是可以让我们来观察价格变化周期的工具。
均线分析,不是只看金叉死叉那么简单。三大重要关系,是我们要重点分析之处。
三个重要公式:
均价=F(价格,时间);
买卖点时间=F'(均价),时间是均价的反函数;何时买卖:由均线确定;
买卖点价格=F'(均价),价格是均价的反函数。何价买卖:由均线确定;
本文严格证明了均线理论是一条可以到达彼岸的路径。你没有找到,只不过是你的思维需要改变。
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