MACD的定量

 

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一：我们对市场的分析方法

在《如何安全抢反弹》中，我们曾经总结，我们是利用行情段落排列的方式看待市场的，我们认为，市场最根本的特征，是涨跌轮换。

所谓涨跌轮换，指的是一个上涨之后必有一个下跌，一个下跌之后必有一个上涨。涨跌轮换是有不同级别的，比如上图，首先是波段式的上涨之后有一个波段式的下跌；然后是在波段式上涨内部，市场呈现为上涨-下跌-上涨的走势，在波段式下跌内部，市场呈现为下跌-反弹-下跌的走势。

所以，我们对市场的总体理解和研究方法，就集中于涨跌段落排列中的各种特征，当这种排列呈现为何种特征时，后市大概率会如何，我们应该如何操作。

既然如此，那么，当日线走出一个短线上涨或短线下跌时，我们就不能在本周期做上涨或下跌结束的判断，因为，此时的信息量太少，尤其是不会给出行情段落排列的信息，可能让我们疲于奔命，或给出行情结束的判断过晚。

比如这里，在本周期判断，采用K线排列，大阳线就算走出底部，这样就容易疲于奔命，但在本周期用MACD金叉判断底部，就会过晚。

此时，应该降低周期到M30，让短线行情演化为短线行情的排列，即，波段行情，此时，我们才可以得到更丰富的信息量，按照短线行情的排列判断市场信息。

我们知道，绿柱变短，就是有效的判断波段式下跌结束的信号；突破60线，则是种子破土而出的信号；趋势延续和强势延续，是确认反转的信号，这些信号，都可以作为我们的买点，帮助我们处理交易。

为什么这些信号可以用，如何理解和使用这些信号，我们就需要有详细的讨论，而要讨论，就必须首先准确对行情做定义，这些定义，我们可以从各种方式中确定，在这里，主要讨论MACD对行情的定义。

二：MACD定义行情段落

首先要做的定义，是定义行情段落，即，短线段落和波段段落。

我们定义：MACD红柱转绿柱，是一个短线下跌；MACD绿柱转红柱，是一个短线上涨。如果三个短线下跌-上涨-下跌的过程创了新低，是一个波段下跌；三个短线上涨-下跌-上涨的过程创了新高，是一个波段上涨。

如上图，这个就是一个波段下跌过程，后一个下跌创了新低。

当我们定义出短线行情及由它衍生出的波段行情，才有可能根据波段行情排列的特征，去判断波段行情的出现、延续及逆转。

这个内容明天详细讨论。

三：MACD定义佛手

佛手和背离的定义，是大家比较困扰的，问得比较多，我们在这里准确定义一下佛手：

首先：我们为什么需要定义佛手？

一个长时间的上涨，如果把绿柱变得极其短，微乎其微的长度，就是因为没有转红柱，我们就严格认为不算是一个上涨，这其实是不合适的。所以，为了更准确定义上涨和下跌段落，我们引入佛手的概念。

当然，如果简单起见，就是要色柱变化才行，不考虑佛手，也是可以的。

其次：MACD柱体严重缩短，究竟缩短到何等幅度？

这个其实没有一定之规，如果是方法的机会多，可以更严格一些，比如缩短至最长绿柱的1/10以内；但如果方法的机会少，可以更宽松一些，比如缩短至最长绿柱的1/5以内。

四：MACD定义背离

背离指的是价格创新低，但指标并未创新低的情况（底背离），或价格创新高，但指标并未创新高的情况（顶背离）。

背离包括堆内背离和堆间背离。

堆内背离的定义需要借助佛手，而理解了佛手，也必然可以理解堆内背离：

早晨有朋友问山东路桥是否背离，很明显，它并不是堆内背离的情况。

堆间背离，我们曾经给过两次定义，一次是在第一次讲MACD的《深层解密MACD》，一次是讲MACD面积时。综合这两次，我们给出背离的准确定义：

我们最终整理出的定义，是1：DIF背离；2：MACD柱体长度缩短至前一次最长柱体长度的1/2以内；3：MACD面积缩小至前一次的1/2以内，三个条件满足其二。这当然不是之前两个定义的加总，但是，这是综合考量MACD综合信息的判断，较为严格和准确。

五：特别强调

我们判断行情终结，并不是要求必须背离：判断下跌行情有望终结，可以进场，是绿柱无法放大，此时，如果不背离，而是底部抬升，其实是效果更佳的；判断上涨行情有望终结，需要出场，是红柱无法放大，此时，如果不背离，而是顶部降低，其实效果是更佳的。

比如昨天早晨直播时，有朋友问这个M5的金叉是否可以进场，我们当时就说，激进的操作，就可以进场。

当然，这样就引出来了另一个问题：为什么在本周期不能使用金叉，太晚，而在低周期可以使用，原因主要有两点：

一是低周期的金叉，可能在高周期上就是一个下影线而已，不用求快了；二是在背离的背景下，金叉会很快。

所以，对方法的使用，要专注于细节，仔细辨别，不流于表面。

六：为什么要准确定义

如果没有准确的定义，而是一千个人有一千个看法，那么，交易能不能盈利，其实与方法的关系是不大的，我们也没有标准判断自己是否有进步。

但是，如果有了准确的定义，是就是，不是就不是，交易不能盈利，就是方法的问题，这样，我们就可以抛弃不能盈利的方法，尽可能追求、优化可以盈利的方法。如此，我们才能不断增加可盈利的方法，不断进步。

顺便说，这也是为什么很多人说指标无用，因为，指标可以准确检验，自己骗不了自己。但正因为指标可检验，可被人说无用，指标才是有用的。这不是玩文字游戏，而是科学哲学里对科学的“可证伪性”的要求。

所以，我们要准确定义我们的方法，我们要让我们的方法变得可被证伪，可被丢弃。

只有这样，我们才能在方法出现问题时，不盲目说，你对方法的理解不到位，去悟吧，而是明确方法哪里有问题，做出调整、优化甚至抛弃的决定。

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