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一：引题 昨天我们聊了葛兰维法则和均线金叉死叉，这两个是均线的基本用法，但这两个用法，留下一个问题，或者说，留下一个小尾巴：哪个周期的均线？ 葛兰维法则是用一根均线，那么，是哪一根；均线金叉死叉是用两根均线，那么，是哪两根？ 这个问题回答不好，自然，我们也就用不好均线，原因很简单：我们连用哪根线都无法确定，都不知道用谁，怎么可能用得好？ 所以，我们就需要拿出一个方法，可以确定均线周期的方法。当然，我们这篇文章就是聊这样的方法：主均线。这算是我们对均线的一个创新运用。 说到创新，我们究竟怎么创新呢？ 其实，创新也很简单，一：我们在做事的过程中发现问题、问出好问题，或者是之前的理论有遗漏，或者是之前的理论有缺陷；二：我们回答好这个问题，这样，我们就在前人的基础上前进了一步。 均线周期问题，是我们问出的一个好问题，我们先来看看其他的解答，然后给出自己的解答。 二：传统解答 其实，指标周期的问题，不是只有均线有，其它任何指标都会有，比如有很多人不用默认周期的MACD，用（5,34,5）周期的，但调整周期这个事情，其实是非常复杂的，如果我们不能回答“为什么要如此调整”的问题，还是不要轻易动。 一般的调整思路，我们大致归纳一下： 一：使用斐波那契数或其它特别数字 很多人不使用“5,10,20,60”等周期的均线，而是使用斐波那契数“5,13,21,55,89,144”等，但几乎所有讨论斐波那契数的书籍，不是从市场走势本身讨论，而是从自然界中的现象讨论，比如花瓣、螺旋等等，甚至说，人的五官如果符合斐波那契数，会显得更美。 这种把自然界中的现象直接照搬到交易中的思维，我们一般称为“先验”的思维，即，不验证、先于验证就认为方法有效，这肯定是不靠谱的。 类似的特别数字还有幸运数字等，当然，这在彩票上用得更多。我曾经跟一位朋友讨论过，为什么交易者这么喜欢神乎其神地谈佛论道，他的观点是，越是充满不确定性的所在，人们越是迷信，比如海边、娱乐圈或交易者。 从这个意义上来说，检验，应该成为我们的基本能力。 二：优化参数 既然说不经过检验的参数不靠谱，那么，我们就通过检验，找出最优参数来，这样不就可以了？比如，针对某一支股票，我们使用金叉死叉买卖，然后使用电脑自动做参数优化，找到最佳参数。 这样也是不行的，甚至还不如就是一个固定的参数。 这种思路，一般称之为“曲线拟合”，即，根据过去的走势拟合出最优参数组合。但这样有两个问题：一：未来的走势未必适合这个参数，实际上，大部分这样的系统，都在未来的行情中崩溃了；二：行情的节奏是不断变化的，因此，市场适合的均线周期也应该是不断变化的，不能选了一个，就固定不变了。 既然“先验”不行、“优化参数”也不行，那究竟要怎么做呢？ 让我们回到主均线。 三：主均线 一：主均线的概念 比如上证指数M30的走势，我们最近一直在强调MA22，就是因为，它是一条主均线。 所谓主均线，就是这一波上涨中，起到主要作用的均线。我们知道，在上涨的时候，均线起作用，根据葛兰维法则，无外乎三条：一：乖离，价格上涨远离均线，就需要回落；二：支撑，价格跌到均线附近，就会再度上扬；三：判断行情终结，价格跌破均线，就意味着反转。 我们实际上根据乖离和支撑寻找主均线，然后，借助这一条主均线，判断行情的终结。 所以，主均线，就是一条重要的、根据市场走势本身寻找到的、反应市场运行节奏的均线，我们可以借此判断行情的终结。 二：寻找和确认主均线 那我们怎么寻找和确认主均线呢？ 1：寻找主均线 我们反复说过，市场运行的最基本特征是涨跌轮换，即，上涨过程中，必然是上涨-回调-上涨-回调；在下跌过程中，必然是下跌-反弹-下跌-反弹。如此，在上涨中，我们就可以找到第一波上涨及紧随其后的第一次回调，当第一次回调结束，即，MACD绿柱变红，我们就可以确定第一次回调的最低点。 在行情周期图上，我们点击一下均线，然后点右键，选择“调整指标参数”，然后，就可以任意修改均线的参数。我们把参数调整为0，然后从0开始变大，直至有N周期的均线满足：1：N周期均线低于这个低点；2：N-1周期均线高于这个低点，则，N周期均线，就是由这个低点所确定的主均线。 对于12月16日这个低点，我们从0慢慢变大，满足条件的，就是MA22，当我们找到这条均线后，就确定它是主均线吗？ 不，还要有第二点的确认。 2：确认主均线 因为主均线是用来表示市场节奏的，所以，我们可以反过来思考：并不是所有的行情，市场都存在稳定的运行节奏的，因此，也不是所有的市场，都有主均线的，只有稳定的市场运行，才会有主均线。 所以，根据第一个低点找出的主均线，我们需要得到第二点的确认，即，第二次回调的低点，要落在这条线上，只有这样，才能确定这条线就是本次上涨的主均线。 当然，对于这次上涨，第二点直接就确认了： 那如果第二个点不能确认怎么办呢？比如股灾时候的下跌： 此时，我们再根据第二点寻找主均线，然后让第三个高点确认；如果还无法确认，我们就再使用第三个高点寻找主均线，找第四个高点确认，直至它最终被确认： 这样，只要节奏稳定、可以找到主均线的行情，我们必然可以找到主均线。 找到之后，如何使用呢？ 三：主均线的用法 对于我们来说，主均线主要用于做后方防守位置，即，当股市上涨，我们买的股票有盈利的时候，需要把止损提高，以确保不亏损。 做后方防守位置时，我们主要使用高低点，不断根据新出现的低点调整： 但是，根据低点推损，会带来一个明显的问题：推损速度过慢，必然损失最后一个推动浪，所以，我们调整为根据主均线推损，这样，防守位置可以更接近价格，避免利润的损失。 当然，追求快，也不是没有弊端，主要的弊端就是，价格可能触及之后再有拉升。 所以我们这里强调一下：主均线的存在，说明市场运行稳定，但，主均线被突破，也不必然说明市场就会展开下跌，它仅仅表示，市场节奏不稳定了，此后可能展开震荡、高级别回调，当然，也可能直接反转。但三者的概率是依次降低的，反转的概率最低。 这是我们对主均线的利用，除了这个，当然还可以有其它对主均线的利用方式，比如： 一：与葛兰维法则结合 在葛兰维法则里，用均线，应该用哪一根？当然是用主均线比较合理。 二：与背离结合 背离之后突破主均线，会更加有效，比如股灾的最终低点。 所以还是那句话：“看指不看月”是非常荒谬的，我们学习应该是主动的，应该是方法为我所用，而不是盲目跟从任何人。 说到这里，跟大家分享一下顾城的《田埂》吧。 路是这样窄么？ 只是一脉田埂。 拥攘而沉默的苜蓿， 禁止并肩而行。
如果你跟我走， 就会数我的脚印； 如果我跟你走， 就会看你的背影。 |
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