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量化对很多人来说很神秘，的确，它对于很多机构来说是相当复杂的，需要大量的计算能力，大量的数学模型，但是对于我们这种散户呢？量化也这么复杂？我个人认为不是的，有个大神@价值趋势派如下定义量化：
1、把自己所有的操作逻辑写下来
2、把自己所有写下来的逻辑梳理成清晰的规则
3、把所有这些规则的内容数字化，排除一切无法数字化的东西
对此我深表赞同，对散户来说，数字化自己的操作就是量化的开始，今天起我想写一个系列“操作前算一算”，就是希望给大家一个范例，在做决定前先算一算，到底你的做法是不是最优化的，或者说是最合理的。数字不会骗人，大家利用各种工具算一算，复杂的EXCEL就够了，简单的计算器就够了，其实量化没有那么难，真的，相信我！
下面我来说这个系列的第一个问题，到底什么仓位交易比较划算？这个问题起源于2个朋友的争论，一个朋友说某某大师说了“永不满仓”，另外一个说满仓交易收益最大！2个人似乎都说服不了对方，我觉得这个问题我们来算算就知道结果了。
首先我们假设一下交易逻辑，假设使用我的交易系统，我的交易系统的胜率在30%，也就是说交易10次，大约会盈利3次，有7次都是亏损的，我的盈亏比在1：7，就是说平均每次亏损1%，盈利的交易平均每次赚7%，因为我的止损一般是4%，所以假设我的平均亏损就是4%，那么我的平均盈利就是28%。最后，假设有100万资金，假设我们交易10次，由于胜率是30%，所以有3次盈利的机会，我分别安排在了第4，8，10，为什么这么安排而不是每3次就有一个盈利呢？因为真实交易通常比回测要差一点，所以略微悲观一点，连亏3次才盈利一次，其实我认为这已经是比较好的了，我经历过连亏7次才盈利的。好了，题目说清楚了（象不象小学应用题？）。
这次的测试我使用EXCEL，因为这样看的清楚。首先把框架搭好，如图一
然后依次计算各个仓位每次交易后的结果，如图二 
结果出来了，似乎满仓盈利最高啊，那满仓就是最好的了，是不是这样呢？
我们再拉一个折线图吧，如图三
从折线图看就很明显了，满仓是回撤最大的，波动最大，而半仓的曲线就平滑多了（这话怎么这么象葛大爷在某个电影里的台词啊），那到底哪个好呢?我个人选择中间那个，我不太喜欢太大的风险，但是又不愿意牺牲利润，回到我的老话，你的性格适合哪种模式就用哪个！思想决定行为;行为决定习惯，习惯决定性格，性格决定命运！喜欢风险的可以满仓操作，承受大回撤，也承受更高的收益。保守的半仓也可以，但是交易前你就应该知道你的能力圈就这么大，比满仓的人一定赚的少，有这种心理准备后面就不会失衡了！
好了，第一次的操作前算一算就到这儿了，希望没有浪费大家的时间，如果大家有什么问题想算的，可以发给我，我们一起来算一算！希望这种思路能对大家有用，如果大家有什么想法可以发给我，如果觉得我这个思路太烂也可以发给我，我就不继续写了，谢谢！
文章来源：雪球 ID：qs_cn(ETF+黑马)
简介：公众号求索投资，欢迎关注！为了找到一个稳定长期的盈利系统，吾将上下而求索！作为一个散户，我愿意与你分享我的的量化之路！做一个守纪律的趋势追踪交易者，不断完善自己的系统，控制好自己的贪婪和控制，盈利才是硬道理！ 
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