能够穿越牛熊的玩法只有一个 全靠它了

2016年A股市场将走向何方，我们尚未敢定下决论。新年新气象，猴年刚过，立春之时，一年之计在于春。

小编结合自己以往长时间的股票操作经验推出自己2016年的股票交易系统。

什么是交易系统？

交易系统是完整的交易规则体系，一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统。

一个可行性的股票交易系统应该是一个可以穿越牛熊的交易系统，能够最大限度的控制风险，持续稳定的盈利的系统。

2016年我的交易系统主要包含四个方面：

一、股票池的设立；
二、资金管理；
三、买卖点的设定；
四、严格的执行

一、股票池的设立：

建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时，从自己的股票池中精挑细选几只股票组成投资组合，笔者目前的投资组合只有两只股票。

自选股票的选股逻辑：2016年笔者主要跟踪三大主线方向的股票：

1、中概股回归相关板块：2015年世纪游轮、分众传媒等中概股的回归引爆了A股市场对中概股的炒作热度，2016年中概股的回归依旧是市场的热点之一。

2、二孩概念，包括幼教、奶粉、动漫等等。

3、继续热门的新能源汽车概念，包括充电桩，锂电池等等

    

2016年我的自选股

中概股回归相关：中信国安、广电传媒

二孩概念：奥飞动漫、贝因美、威创股份、新南洋、光明乳业、山大华特、邦宝益智、中顺洁柔

新能源汽车（锂电池、充电桩）：曙光股份、奥特迅、国轩高科、三友化工、比亚迪、多氟多

二、资金管理计划：

一套可行性的交易系统，资金的管理的重要性应该占50%以上吗，其余的才是买卖点的判断。这里说的资金笼统的包含了仓位的管理，止损位的设定。

在股票组合中设立止损计划，止损位是总资金的10%，以笔者现在只有两只股票的组合为列子：10%的总资金止损设定，那么单个股票对应的总资金的止损位应该是5%(10除以2乘以100%),考虑到A股市场股价波动率较激烈，单个股票的止损位设立在14%，当然这样相对来说是激进一点吗，只要在个人能够接受的范围内即可。

如此一来，组合中单个股票的合理仓位应该是5除以14再乘以100%，约等于36%，两只股票的仓位合计72%，大概就是7到8层的操作仓位左右。依次类推，如果组合中有N只股票，我们也可以进行这样的资金管理。

这样的资金管理的设定的好处在于，组合中单个股票的仓位合理，单个股票对总资金的风险系数再可预知的范围内。组合的的仓位合理，永远不会满仓操作，留一部分资金作为机动资金，可在单个股票出现异动情况下做T交易，控制风险。

三、买卖点的设定：

在股票池的选股方面主要是采取基本面选股，但是在交易操作上该交易系统依据技术分析手段。

在技术指标的选定方面：所有指标中，除了均线系统以外，其他的指标都可能会产生钝化或者失灵，所以在我的交易系统中，选择均线系统作为主指标。

在均线类型的选择方面：借用135均线战法中的13、34、55作为均线系统。这样选择的话，具备了短线、中线和长线的特征。短中长三种均线的选择既有利于短线行情的操作，有能够跟踪中长期趋势。短线13数字较小，信号很多，增加了交易的乐趣，同时避免长时间没有交易信号而远离了市场。中线34，保证了中线仓位的稳定性，而长线55均线，更是包括牛熊转换的信号在内，有利于跟踪长期趋势。

          

选择好均线以后，就要开始定义交易买卖信号。13日、34日、55日三条均线分别代表短、中、长三个仓位。笔者操作上相对还是偏短线，也比较激进，所以短线仓位设定在50%，中线仓位设定在30%，长线仓位设定在20%。

买入信号:

1 、当股价站上13日均线，同时13日均线角度大于30，买入短线仓位；

2、 当股价站上34日均线，同时34日均线角度大于15，买入中线仓位；

3 、当股价站上55日均线，同时55日均线角度大于0，买入长线仓位。

卖出信号：

1、 当股价跌破13日均线，卖出短线仓位。

2、 当股价跌破34日均线，卖出中线仓位。

3 、当股价跌破55日均线，卖出长线仓位。

这样的话，如果股价处在熊市时，我的仓位很低，短期下跌时我只有半成仓位在交易，中期下跌时我只有两成仓位在交易，股价处在长期下跌时我彻底清仓离场；如果股价处在牛市的话，有短线机会时我半成仓位在操作，不至于踏空错过行情，有中线机会时，我的仓位达到八成，如果有长线的机会时，我会满仓操作。这个买卖点的设计其实涵盖了前面讲的仓位管理的原理。也符合我个人的交易风格，更重要的时在系统性风险来临时能够及时作出减仓直至清仓，防止进一步的损失，灵活止损。

四、严格的执行

再完美的交易系统，背后也是人在操作，这就涉及到人性，炒股炒的就是人性，一套设定好的股票交易系统，需要我们对自身的操作偏好的认知，对市场的认知，对价格运行背后原理的认知，对自我的认知，严格的去执行设定好的交易系统，要求我们做到自知，自律。

只有知行合一，才能做到游刃有余。或许这不是一套完美的交易系统，也没有100%胜算的交易系统，不断的校验，容错率的控制，大的盈利加上小的亏损，盈利的稳定性以及对风险的可控性才是这套交易系统存在的理由。