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孟德稳：今天就做炒单的时候如何将炒单和飘单结合，就是类高频的小波段来结合，谈谈自己的感受，算是抛砖引玉。在座的都是投资高手，如果有些讲得不是很深刻的话希望大家也能理解。我们在高频交易做到一定程度的时候，都会尝试让交易员在炒单的基础上进行一些周期稍微长的小波段交易，这个转换的过程其实是很难的。在摸索的过程中我们找到了一些方法，我们中一些成熟的高频交易员开始转型的时候，我会让他采取一种炒和飘结合的交易方式，我估计方杭瑞也经历过这个阶段，具体怎么做呢？如果他高频已经做得非常好了，那么对短时间的波动理解是很深刻的，在正常波动的情况下都还是以炒单、高频的交易方式进行，在一些特定的情况下我们会尝试做一下飘单。就是用高频的手法去切入，如果发现情况不对就快速处理掉单子，再出现机会就再切入，不断地试单，止损和止盈都非常快，秒停的止损发现不对马上就停掉，直到很短一单做进去有了很大的利润，我才会把单子拿进。尝试做飘单的时候是要有一些特定的情况的，以下几种情况我们会放弃纯粹的高频，尝试用高频的手法切入转化成飘单，我总结了大概有5种。1、上证的分析走势图上面有个领先指数和上证指数出现严重背离的时候，造成背离的一些板块又发生在转变的节点上，一般就会尝试用高频的手法切入，如果切到一个好价位我们就会尝试做一个反向的飘单，一般这种震荡时间有长有短，长的半个小时，短的10几分钟，但这种利润都非常可观。2、如果大周期确实向上，小周期通过充分地调整又没有破坏大周期上涨的结构时，我们会在小周期调整结束之后，大概在A、B、C三波段明显回调结束的节点上用高频的手法切入尝试做飘单。3、在遇到强阻力区、强直升区节点的时候，会尝试做反向的飘单。4、经过长时间的震荡，能量都收缩在一个很窄很窄的区间之内，突然出现了放量的突破，一般接下来幅度都会非常的快、迅猛。在这个节点会尝试用高频的手法切入然后持仓。5、突破陷阱，震荡了很长时间做了一个突破，但是突破之后很快又收回，突破的那根K线，比如是向上突破的，突破区间K线的那个高点被反向突破后，我们基本可以确认这是一个突破陷阱，在这个位置不断尝试用高频的手法切入，一直试到有非常可观的利润就可以拿住了。我上面所列的5种情况，很多时候会同时符合两种或三种情况，这个时候把握就会更大，我们在这个地方飘单的信心就更强一些，获得利润的幅度也就更大一些。长期高频的训练对止损的要求非常高，即便是飘单用的还是高频的止损，进去后如果不是赚钱的，也会马上处理，只有哪一单进去后有快速的利润才会拿住，不会允许我这一单有比较大的亏损。以前做波段的时候有人说，是不是放大利润就该放大止损呢？对我们而言可以放大利润但止损没有讨价还价的余地，止损还是要用高频，亏损在1到3个价位上是要解决掉的，如果你有本事在股指上拿住几十个点也是可以的。所以我们在做高频交易的时候，止损是很严格的，高频转飘单的时候止损也是很严格的，有时候飘单做出来的盈亏比会非常大，不单单是10:1了，甚至20:1、40:1都有可能。所以并不是说我有大利润就要大止损，它可以大利润小止损。如果用高频的手法去切的话，等于每次做飘单的时候都是贴着一面墙在做交易，墙有保护作用，一旦这面墙倒了，说明这个方向是反的，就不会再尝试做这个方向了。你进去后再涉及到怎么做止盈的问题，一旦你的高频变成了小波段、飘单的持仓，会有以下几种止盈的方法。比较常用的就是形态止盈，如果我做多，高频的手法觉得这是转折点，就向上做多，那么向上的节奏应该是不断低点往上抬高，到最后加速。一般趋势和反转都有一个特征，趋势初期会磨磨唧唧，像煮开水一样，开始时也没见冒泡。随着慢慢往上抬高它会有个加速，在这过程中我们往往用的止盈方法是随着底部的低点不断抬高，如果最近的一个低点被反向颠覆的话，这个单就一定要平掉了，这是一种形态的止盈方法。我们做飘单肯定做到波幅最快、最有爆发力的那一段，所以我们也会用1分钟线上10倍均线去做跟踪。如果10倍的均线被跌破，就把单子处理掉。第三种方法可能会用叫试进的方法，如果形态上一分钟线明显形成五浪的上涨，那么在末端就会平掉，我们知道上涨的势，已经用掉了很多，它反向积累的力量很大，这时就把单子了解掉。最后我们可能会用到时空的方法来平仓。比如这个涨幅和前面的涨幅是对称的，或者时间和之前的上涨、下跌是对称的，到这个时间依然没有像我们预测的那样出现涨幅或跌幅的话，也会把飘单的单子处理掉。时间的概念上，我们不允许基于高频的基础上发生的飘单在停盘的时间持仓，一上午做了一单你到11点半是要平掉的，下午的话3点之前要平掉。不能违背日内原则，一般我们就是这样做止盈。往往很多交易员包括我做高频的时候都会有一个困惑，一天里盲目做了300多单，最后发现全是手续费，并没有赚到多少钱，就想着我是不是可以尝试拿住。实际上很多高频转换飘单，至少在高频赚到很多钱或者解决了你温饱问题，或者你不太为钱发愁的情况下你再尝试做转型，因为转型这东西不是你技术达标就能完成的，更重要的是你心态要到一个平衡的状况，不能说亏了钱就接受不了，飘单最重要的是“宁为玉碎，不为瓦全”。一旦这单拿住，不到平仓的
条件是坚决不能平的，这才能赚到利润。有些没有赚到钱的人因为他拿不住，赚到又吐回去，反反复复，而这次他不想再吐回去了，而恰巧这一次平掉之后是行情真正爆发的时候。所以我们建议如果你开始学高频然后想转换成日内小波段，动量交易，必须在你原有的交易方式已经赚到足够钱的情况下，这样你的心态会更好，你对交易的理解也会更深刻，也能够承受利润的回吐，不至于扰乱你的心态。讲到这儿想跟大家分享一下前段时间我看到一句话，以前有个获得诺贝尔经济学奖的人研究了锚定定律，估计有些人也听说过。人在面对利润的时候对风险是厌恶的，现在我没有亏也没有赚就会考虑风险，如果我想投资一个项目就会想会不会亏？但是一旦做进去亏了是趋向风险的，想着一切办法把利润搬回来，这是大部分人不能够盈利或亏损的重要原因。我们想盈利就要反其道而行，面对亏损的时候要收敛，面对盈利的时候要放大胆。我们训练的时候经常会把这观念强化进去，但我们做所有的交易最终想获得稳定的盈利，我认为首先要防守。《孙子兵法》有句话说得好“善于防守的人藏于九地之下，善于进攻的人动于九天之上”。意思就是他在防守的时候就像藏在地底深处一样，被攻击的可能性非常小，真正开始攻击的时候就像从天上往下俯冲一样，迅猛、快捷，这样既能保证自己的安全又能获取比较大的利润。演化到交易中就是飘单中有一个非常严格的原则，如果你在高频转化成飘单的时候你有10个价格以上的利润你就不允许亏损出局，这是个底线。先求不败，才能求胜，我今天就分享这些，在高手面前讲这些我感觉有点班门弄斧，算是抛砖引玉，谢谢大家！
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