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最近围棋人机大战可谓是如火如荼。作为量化从业人员和机器学习的研究者（对监督学习和无监督学习都有一点了解），其实是很激动。因为本人一直坚信着未来趋势是在数据分析上面机器人是会全面替代的人类，而股市的本质就是数据的分析。就我个人对机器学习的了解，机器能够完全的预测股市这条路基本上走不通（最有又有一堆所谓的V在吹嘘量化（什么跟机器人学投资策略，机器将统治股市，机器学习将会在股市无所不能），我只默默的说一句，你他妈的懂机器学习么，懂什么叫量化吗，不懂能不能不要瞎BB），但是机器在人的设计下（非自发性）做的比人好，也许就在不远的将来哦。 在最近的回复中，我看到有很多股友就已经按照打板策略进行操作。突然心里有一些感觉。他们赚钱了，心里有点莫名的喜悦；他们打板失败了，突然觉得是不是自己的研究有所失误，有不完善的地方，又哪里没有考虑到（当然有一堆问题没有考虑到）的）。鉴于最近的弱势行情，本人决定将在不同的行情中（所谓的熊市、牛市、震荡市），打板的表现提前到今天来写。个人觉得大盘行情的好坏会直接影响个股的表现。强势行情，即使个股表现较弱，也会被大盘带起；反之，市场行情较弱，除了极其个别的超强势股会逆市上扬（同时伴随这极大的风险，逆市而行总会引起极大的关注），大概率股票会随着大盘表现弱。相比较而言，量能在总体效果上来说比趋势的重要性弱一点。所以今天我就将更重要的大盘行情提到前面来说。 ####################前面都是废话########################### 股票池：全A股，剔除市的30天内的新股。 极端值处理：剔除当日涨停股超过250只的极端情况。（包括股灾后期的很多时间）3日的极端情况，在一般情况情况下，不可能有千股涨停。） 各种市场行情的定义：鉴于打板为超短的情况，本人以20日均线为标准。 牛市：大盘当日收盘涨幅超过20日均线5%以上均为牛市。 震荡市：大盘当日收盘价位于20日均线的-3%--5%之类为震荡市 熊市：大盘当日收盘价位于20日均线3%以下。 （注：每个人对于牛市和熊市以及震荡市的行情定义并不一样，所以得出的结果不同。不同的参数（20日和-3%--5%）得出的结果会有很大不同，使用时请特别注意）由于篇幅原因，本次研究分为3篇进行。第一篇是在熊市下不同板的表现情况、第二篇为在震荡市的情况下不同板的情况、第三篇为在牛市不同板的表现情况。今天我们来分析一下第一篇在熊市下的不同板打板情况： （一） 熊市（指数当日收盘价低于20日线3%）首板情况。 我们统计了从20100201-20160101时间内，处于我们熊市定义条件下的首板个数，总共得到了5510(剔除了当天涨停板个股超过250的极端情况)个样本。大家可以自行去在炒股软件上去调整均线时间，并对应起我们的牛熊定义。下面我们分别从次日开盘情况来分析整体情况。 （1） 从总体上看，我们通过统计得到在熊市中，从过去6年的情况来看，首板次日开盘为红盘的概率为62%，当日能够以4%委托能够卖出的概率为68%。所以整体来说，熊市使用打板策略胜率会明显比其他市要低。下面我们从次日开盘的情况来具体分析次日是否有肉。 （2） 次日开盘价涨幅为2%-4%。其最高价表现情况：  从图形我们可以看出来，当开盘价涨幅位于2%-4%之间时，当天能够以4%卖出的概率为86%（样本总数为852个），尾盘红盘收尾的概率为73%，所以说总体市场行情会影响大部分涨停股，但是只要次日开盘情况定下来了和个股当天表现与市场大行情从概率上说关系不大。 我们再来看下尾盘状况：  除涨停为，剩下部分呈现一个厚尾特征。所以熊市还是的小心。 （3） 次日开盘价涨幅为0-2%的时候，我们看一下最高价的情况，也就是我们能够以委托价4%卖出的可能性。  从上图我们可以得到，开盘涨幅为0-2%时，当日能够以4%出货的概率就将为67%，尾盘红盘的概率57%。我们与总体对比就会发现，在弱势行情中，强势股从开盘就会表现出某种强势，而弱势股从开盘就表现为弱势。同上面的比较我们也能发现这一点，但一个强势开盘（2%-4%），一个稍弱势开盘（0-2%）。当日的表现相当明显，最高价超过4%的比例由86&剧降到67%，下降幅度接近20%，尾盘收红的概率由73%巨幅下滑到57%。仅开盘一点点差异就会导致当天的表现的强烈反差，各位可以思考一下在弱势行情中该如何操作了。尾盘具体情况，我就不贴图了。 （4） 当开盘价涨幅为（-2%）--0的时，最高价表现情况如下：  经过计算，若开盘涨幅为（-2%）-0时，当日能够以委托价4%出货的概率为45%，尾盘收红的概率为42%。我们同上一个开盘价比较一下，同样个股表现极度下降。最高价超过4%的概率由67%直线下滑至45%，下滑差达到22%，尾盘收红概率由57%巨幅下滑至42%，下滑差程度15%。所以在弱势行情，各位打板的股友的应该要知道，跑得快的重要性。我的建议是，开盘不对，冲高就走！！！！！！我们在继续分析。 （5） 开盘股价涨幅为（-4%）-（-2%）,其最高价表现情况如下：  若开盘价涨幅为（-4%）-（-2%），经过计算我们可以发现，能够以委托价4%出货的可能性又降一层为34%，尾盘红盘的可能性为30%。所以如何操作你应该知道了。尾盘情况，我就不表述了。 （6） 开盘价跌幅超过4%时，样本数量为203个，数量太少统计分析没有意义。不过个人猜测，只会比上一个更低。请大家思量操作。 回顾一下，在熊市中。追涨停板次日开盘红盘的概率为62%，能够以4%出货的概率为68%。如果次日各位自己追的个股开盘价涨幅低于2%，建议挂比开盘价高2、3个点出手。（个人建议。） （二） 在熊市（指数当日收盘价小于20日线3%），二板情况 在整个的计算我们，我们剔除了当日二连板涨停超过250个的情况，极端行情不具有分析意义。所得到的样本不足1000个，所以分开讨论统计上就没有太大的意义。但是从整体上看依然具有参考价值，二连板次日开盘红盘的概率为55%，能够以4%出货的概率为70%。虽然样本数量不足，不具有统计上的意义。但是我们依然可以看一下。 开盘涨幅为2%-4%，能够以4%卖出的可能性为91%，尾盘收红的概率为79% 开盘涨幅为0%-2%，能够以4%卖出的可能性为72%，尾盘收红的概率为55% 开盘涨幅为-2%-0，能够以4%卖出的可能性为57%，尾盘收红的概率为51% 开盘涨幅为-4%-（-2%），能够以4%卖出的可能性为39%，尾盘收红的概率为34% 开盘跌幅超过4%，能够以4%卖出的可能性为37%，尾盘收红的概率为29% （三） 在熊市（指数当日收盘价小于20日线3%），三板情况. 三连扳在熊市中的个数更少，统计意义也就不是太明显了。这里不久浪费时间了。各位如果想知道，自己也可以去探索一下。 总结：在熊市中打板，切记要跑得快。因为从上面的分析可以看出，熊市中个股分化会很明显。强者会从一开始就表现的比较强势，弱者则恒弱，若开盘表现较弱。建议冲高就走。没有所谓的割肉和不割肉，承认自己判断错误，止损出局。下一期将震荡市，和下下期牛市打板表现以及策略解析将会在下周给出。希望对大家的短线操作有所帮助。 如果价对4%的这个价格设定有异议，可以自行参照上面的分析方法，将委托价来调整调整自己来分析分析。当自己学会分析，就不会被别人忽悠了，不是么。 本期的分析就到这里，不知道对大家的打板操作会不会有所收获。 这是打板系列的第四篇，主要从市场的总体态势对今日操作的影响进行分析。下面的系列我们将会从更加细致的角度去分析，不同板，不同市场环境，不同题材等多重因素下，各个涨停次日的表现情况。希望大家看完能够对自己的短线操作，有所收获。（小资金专用，大资金请移步多因子和后期的大盘择时） 敬请期待涨停板之其他系列分析： 1 从成交量的角度来分析不同涨停板的第二日表现 2 结合大盘单天的状况，分析在不同市场氛围中的打板情况 3 不同走势下（横盘突破走势、趋势上涨走势，下跌后盘整走势，走势太多，仅举出几个典型），各种板的表现。 4跟风题材下，所谓龙头股（技术上龙头股，在整个板块低迷的情况下，异军突起，带领板块起飞的股）次日表现。 在这一系列打板后期变现分析完之后，我们将会另开一个系列。关于所谓如何提前判断涨停板，如何打半路板，从各种角度看涨停板是否能封住等问题。希望对大家打板和日内操作，有所启发。作为一个严谨的且具有刨根问底精神的研究者，这些问题怎么能放过呢。 |
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