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今天我们跟大家聊第二个交易系统：蓝天突破。 当然，与昨天聊2B类似，我们一方面是介绍蓝天突破本身，一方面是借它聊一些思路，今天要聊的是交易系统各个组成部分的搭配性，其中，包括技术条件之间的搭配性和交易模块之间的搭配性。 蓝天突破，这个名字起于《以趋势交易为生》一书，是指代“在均线上方，价格突破高点做多”的交易方法，因为此后价格会拉升直上云霄，所以命名“蓝天突破”。这个思路其实类似史丹·温斯坦的思路，也与比尔·威廉姆的均线+突破顶分形一致，所以，如果想参考相应资料，可以查阅《以趋势交易为生》、《史丹·温斯坦称傲牛熊市的秘密》和《证券交易新空间》三本书。 因为“均线上方”是非常明确的，所以，这个思路做量化，主要的是定义高低点，我们就通过顶分形定义高点，来讨论一下。 （通达信按照顶分型思路写的高低点指标，在公众号右下角“用户服务”中可以看到，里面的参数是10，即，左右各有10根K线。） 顶底分形是比尔·威廉姆的设计，他的原意是“如果一个高点左右各有两根完整K线在其下方，则可标记高点；如果一个低点左右各有两根完整K线在其上涨，则可标记低点”，按照这个思路，高低点的标记是这样的： 这样的话，搭配的均线周期就不可太高，假如搭配MA60，则会在波段调整时不能及时发现，导致反复做单、反复被损： 但如果按照我们设定的参数，左右各有10根K线才标记高低点，则均线周期不可过低，否则，会直接导致没有单子： 所以，构成一个系统的指标之间，必须要有搭配性，这种搭配性和我们之前谈的“60线和MACD的搭配”、“趋势判定、回调判定、回调结束判定在级别上的搭配”一样，都是为了追求交易之美，都是为了实现稳定的盈利。 在交易系统设计上，不仅要求方法之间的搭配性，而且要求模块之间的搭配性。 比如，在出场模块上，蓝天突破要对应“价格跌破低点出场”，即，完全推损出场，允许大幅度的利润回吐： 为什么我们允许利润大幅回吐呢？ 因为，如果不允许大幅度的盈利回吐，我们早就在之前的回调中出场了，不可能赚取大幅度的利润。 但是，我们为什么非要赚取大幅度的利润呢，小红柱死叉出场不行吗？ 在绝佳机会绝佳进场中可以，但是，在蓝天突破中不行。因为，蓝天突破进场之前已经有一波上均线的拉升了，行情损耗太大，一般行情中赚不到钱；它的止损也太大了，想保证盈亏比，就必须在超级行情中从头吃到尾，想做到这一点，必须做推损出场，不能有主动出场的处理。 即，推损出场、允许大幅度利润回吐，不是由出场思路决定，而完全是由进场决定，由出场必须与进场相搭配决定。 甚至，对于这种思路，推损速度越慢，效果越佳，比如，拉升不出红柱的低点标注，完全忽略，就可以尽量错失在大牛市半途中出场： 在这里，滞后成了优点。 所以，凡事没有绝对的好坏，主要看是否具有良好的搭配性。 比如，优化一下蓝天突破的进场位，降低周期突破进场，止损降低，自然也就可以使用更为快捷的出场方式了。 |
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