策略交易编写指南连载（3）：交易策略示例之MA突破系统
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2012-8-15 14:04
编辑：fumei
作者：蒋兴 MA是进行股票分析的一个很有用的工具，因为股票交易策略其实很多就是在股票的趋势上做文章。经过前人的总结，发现有这么一个规律： 1、上升行情初期，短期移动平均线从下向上突破中长期移动平均线，形成的交叉叫黄金交叉。预示股价将上涨。 2、当短期移动平均线向下跌破中长期移动平均线形成的交叉叫做死亡交叉。预示股价将下跌。 如图所示 MA是辅助观察市场趋势的有力工具，出现黄金交叉、死亡交叉，一般是趋势出现的征兆。 市场趋势的定义：在上涨趋势中，一系列的高点和低点越来越高；在下跌趋势中，一系列的高点和低点越来越低。时间架构越长，趋势越明显。 风险最低且成功概率最高的交易，在上涨趋势中逢低（支撑）买进或是在下跌趋势中逢高（阻力）卖出的交易。 据此，就可以写出一个简单的交易信号：当某只股票出现“黄金交叉”时就发出买入信号，当出现“死亡交叉”时就发出卖出信号。 利用软件，我们可以轻松编写一个指标，让它在K线图上显示出所有的黄金交叉和死亡交叉。在此我们示例的是5日MA和10日MA，当然也可以是其他的数值。第一步的效果如下图所示。 K线图上，每次5日均线向上突破10日均线，即出现“金叉”的时候，都会出现一个小尖峰，数值由0变成1；每次出现5日均线向下突破10日均线，即出现“死叉”的时候，也会发出相应的信号（数值变为1）。 这样，对于股票所有出现的“金叉”和“死叉”的位置就都一目了然了。 而实现以上这个指标的代码也很简单，只需要两行语句就可以实现了：
目前为止，这还只是一个技术指标。现在，我们把它改成交易系统，让它在K线图上指示出买卖信号。 代码如下：
效果如下： 每条白色的虚线左端是开仓位置，右端是平仓位置。 可以看到，上面的技术指标加入买卖指令，以及仓位控制，就能得到一个简单的策略了。 不过，仅仅按照出现“金叉”、“死叉”来进行交易，效果并不好。 经过系统测试，这个交易系统的效果并不是那么让人满意。 测评资产曲线图 这是因为会出现很多假信号。也就是刚刚出现金叉，却又立即下跌了；或者刚刚出现死叉，却又立即上涨了。如下图的情况： 那么，是不是说这一套理论没有用呢？并不是这样，我们要分清楚充分条件和必要条件。出现金叉死叉只是股票上涨或者下跌的必要条件，而不是充分条件。也就是说，当出现上涨趋势时，会出现黄金交叉，当出现下跌趋势时，会出现死亡交叉。但是反过来，出现金叉或者死叉时，却不一定代表一定会出现“趋势”。因为股市上涨是黄金交叉出现的原因，而不是结果。读者们要分清楚因果关系。 什么是“黄金交叉”，“死亡交叉”？ 黄金交叉（Golden Cross）是指短期移动平均线从下向上突破中长期移动平均线，就如名字所指示的那样，是一个很好的买入时机。尤其是当谷底出现金叉的时候。 死亡交叉（Dead Cross）是指短期移动平均线从上向下突破中长期移动平均线，此时买入是很危险的，所以叫做死亡交叉。但它是一个很好的卖出时机。尤其是当峰顶出现死叉的时候。 （版权归花生网所有，转载请注明出处） |
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