之前给大家介绍过一个用于捕捉大盘股和小盘股轮动的量化模型,深受广大读者的欢迎。不过也有反映理解略有出入,而且觉得使用上略麻烦。正好有时间,对模型进行了升级,如今的2.0版本比1.0版更简单更赚钱。 二八轮动不择时模型好了,先给出的是二八轮动模型,不包含择时,永远满仓。这次升级中,这部分没有任何变动。
从历史回测数据来看,不考虑切换成本,2005年2月18日开始到2015年1月23日,累计涨幅是829%,远远跑赢同期沪深300指数和中证500指数的涨幅。 下图的蓝色曲线,就是纯轮动不择时模型的走势图。 二八轮动择时模型本次升级,主要是针对择时模型。1.0版本中的条件过于复杂,很多读者看的晕头转向,而且计算复杂。所以这里换了一个条件,效果还更好。
上图中的红色曲线,就是轮动同时择时模型的走势图,同期累计涨幅是1311%,比不择时好许多。考虑到A股从来习惯出现大牛大熊的疯狂走势,择时绝对是有必要的。 |
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