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据香港财经媒体报道，在“超级6月”，港股现货市场一片淡静，但索罗斯等国际大鳄早在期货市场暗中加注，规模已达千亿元，对赌周三(15日)揭晓的A股“入摩”，单计新加坡A50期指及南方A50ETF新增仓位便高达近500亿港元。
A股“入摩”(纳入MSCI新兴市场指数)、美国议息及英国脱欧公投等重大事件将于本周开始逐一揭盅，对市场影响深远。据香港财经媒体报道，在“超级6月”，港股现货市场一片淡静，但索罗斯等国际大鳄早在期货市场暗中加注，规模已达千亿元，对赌周三(15日)揭晓的A股“入摩”，单计新加坡A50期指及南方A50ETF新增仓位便高达近500亿港元。 A股“入摩”吸引大量环球资金，近期外资较为看好A股，资金持续流入香港上市的A股ETF，南方A50由5月底至今新申购单位达5.78亿个，流入资金达64亿港元。然而，被称为“国际赌场”的新加坡富时中国A50期指，却在赌A股入摩不利，其未平仓合约(OI)于5月23日突破10万张，至5月30日不寻常地暴增至逾50万张，并持续涨至上周的逾57万张，总值逾50亿美元，仓位规模之巨，料股市将会非常波动。 新加坡交易所周一21:00数据显示，A50期指未平仓合约为57.68万张，其中当月合约占绝大多数，为57.28万张。A50期货指数每张合约每点为1美元，2.5点变动一次，每一跳是2.5美元，以周一16:00点9045点计算，57.68万张未平仓合约总值近52.17亿美元。  索罗斯加注A50期指 据香港媒体报道，流入新加坡A50期指的资金，包括索罗斯驻港基金SFM等国际背景对冲基金，还有中资背景基金和投资公司都有参与，部分是手上没有持股的投机盘，纯粹赌单边图利；另也有手上持有大量A或H股的长仓基金，希望借A50期指对冲组合的下跌风险，忧虑A股“入摩”不成会引导急跌。 至于港交所的恒指、国指期货及期权数据，显示未平仓合约同样持续增加，恒指及国指期货的未平仓合约名义总值，已分别达到1226亿港元及1603亿港元，当中期权的Call(认购)、Put(认沽)比例大致相若，反映多空角力将会非常激烈。 丰盛金融资产管理董事黄国英指出，近期大市呈“阴干”走势，现货成交薄弱，若期货市场月中已累积出现大量未平仓合约，反映有大户角力，本周三焦点为MSCI宣布会否将A股列入其指数，目前成功机会“五五波”，多空仓估计亦相若，到时等爆单边。他个人认为现市况很难部署，因为“入摩”要视乎生效时间和比重，“不入摩”则A股已有很大跌幅，进一步下跌空间不大，相信大鳄都只是赚一二百点。 多空角力开仓急增 媒体采访的提供新加坡A50期指买卖的香港证券行都表示，未见有散户大手开仓，相信现时累积总值近420亿港元的未平仓合约，主要是大户及国际对冲基金所为。有交易员指出，A50期指多用来炒作，主要追踪富时A50指数，其成分股皆为重磅蓝筹股，在目前沪深300指数仅3163点水平，海外市场很难主导内陆，但今次A股“入摩”机会大增，造就更多好友愿意与淡友对赌，令开仓数量亦大增，未平仓合约数量更是惊人。 另有QFII基金则解释，A50期指是中国境外唯一可以对冲A股风险的工具，满足QFII持仓对冲A股风险的需求。今年上半年，QFII整体趋势持续加仓，截至今年5月底，QFII共有273家，投资额度合计810.98亿美元，按月增加1.02亿美元。“入摩”事件不明朗自然促成有QFII基金要为持仓沽空作对冲。 (责任编辑：DF142) |
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