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提款机战法系列买卖实战篇—定量化之MACD

 桃花背 2016-06-17


提款机战法系列之实战买卖篇的内容:0轴---MACD重要的多空分界线;DIF---势利器;神奇的MACD红、绿柱体;MACD与形态学;把握MACD背离技术等等技术与理论相结合的MACD经典的、实用的知识内容.


因为,MACD指标不但具备抄底、捕捉强势上涨点、捕捉洗盘结束点的功能,尽享买后就涨的乐趣.同时,它还具备捕捉最佳卖点,成功逃顶,尽享丰收后的愉悦.


所以,我个人特别喜欢和注重MACD指标.我的软件常用窗口一般设置3个:一个主图,二个副图,成交量和MACD.界面非常清爽、简单,一切繁琐的东西,早在几年前就被扔到垃圾桶里去了.我的亲历实践证明,真正有效的方法一定是简单的、直接的,而简单直接的结果必然是很安全的,高效的,除此以外的任何方法都偏离了市场的本质方向.


只要坚持使用60分钟MACD这一项,只要坚持,我保证你跑赢大盘,跑赢市场.MACD指标在波段交易中的威力是十分巨大的,掌握和运用MACD技术,就能够很容易的捕捉市场的最佳买卖点的,它是一种简而易行的方法,也可以称得上是一种'低调华丽'的高级用法.


MACD这个副图指标可以说是家喻户晓的,它已经到了人见人爱的地步.但若要真的用好它,却也不是一件很简单的事情.除了你的坚持精神以外,还必须驾驭它的习性之上,就像宝马虽号,但你必须驾驭它一样.


MACD是一个趋势指标,和KDJ指标不同.KDJ强调的是拐点,而MACD关注的是趋势的转变以及监测趋势的发展.所以说,MACD强调的是波段趋势.可以这么说,把MACD和KDJ配合起来使用,是一组比较经典的技术指标组合体系.


需要提醒的是,由于MACD指标是趋势指标,对于超级短线来说具有一定的滞后性.用MACD寻找最佳买卖点,特别适合做波段趋势,而不适合做急涨急跌的股票.


MACD趋向指标的设计思路就是对移动平均线进行优化,所以要多从均线的角度对其进行理解和分析.


同样的方式,希望给大家启迪.那么,要精心研究一个指标,要熟练掌握一个指标,到底从哪里入手呢?我告诉你:一定要从以下几个方面来看:高位、低位、多空平衡点、背离、周期共振等(其它指标,你也可以采用这几种方法来研究与运用).


下面,我们就从理论上来研究MACD这个副图指标.其实,谈不上什么研究的,仅仅是把我的经验晒出来和大家一起分享而已.有不同观点的朋友、有更高级用法的朋友,尽情可以商榷达到共赢.


一、0轴,重要的多空分界线


站上0轴的股票至少说明一个事实,那就是它已经由弱转强了,已经完成了趋势的扭转.


事实上,MACD上0轴的过程,就是股价站上60线的过程.上面说了,MACD的设计思路就是对均线的一个平滑优化.细心的你发现没有,MACD和0轴的关系与股价和60线的关系大体是一致的.60线压在股价头顶上,当然股价走势很不爽快.所以股价在0轴之上再根据MACD进行操作,就相当于在一个均线系统向上发散的多头市场中的交易,风险将大大降低.


例:上证指数(999999),60线与MACD关联性以及趋势的多空与0轴的关系.


现在已经引入了60日移动平均线的概念,那么接下来的概念将不难理解了.


1、0轴的引力与弹力


股价在多头趋势中经历了一段上涨之后,DIF线(白线)往往会有一个向0轴回调的过程,这个过程也可以用移动平均线的引力来解释,就是对应移动平均线乖离率的偏离值过大,股价需要一个靠近均线的过程.所以说回调0轴的过程就是股价靠近均线的过程.


例:北海国发(600538)0轴的引力与弹力和60线的作用是一样的:


2、股价腾飞在0轴上


一般能在0轴上平行前进,不管怎么波动一般不轻易下破0轴的股票,都是大牛股.反应到移动平均线上来说,就是股价一直在60线上方运作,想要不牛都不行.


例:双钱股份(600623),10倍的利润是怎样炼成的!


二、DIF,趋势利器


1、中短线风向标


DIF具有绝佳的趋势追踪能力,能够大大增强短线持股者的持股能力与信心.那么它到底为何如此神奇呢?又是怎么神奇的?答案马上就给你揭开:那就是DIF的方向代表着短期价格走势的方向.


听起来是不是很简单?但是你能发现这个神奇的秘密吗?去找任何一幅图表,看看是不是这个道理.


例:三安光电(600703)在0轴的吸引下进行了回踩动作之后,走出了更加强劲的走势,在DIF线的方向指引下,股价狂飙,短期获利就达100%:


讲到这里,肯定有很多朋友兴奋起来了:'好了,这下我会炒股了,只要盯着DIF的方向就没问题了'.你要是这么说的话,那你又大错特错了.为什么呢?因为你只明白了一个表面现象,还没有深知其中的道理.


上面说过,学习和运用MACD指标要多和移动均线相结合,互相验证,这样更利于理解.刚才说的,0轴相对于60线,实际上DIF线的方向与5天均线是基本吻合的.DIF与DEA(黄线)的交叉基本上就是5线与10线的交叉.信不信,大家自己去验证.


说的够明白了吧?我掏心掏费的把MACD内部的秘密拿出来,这样大家心里就更有底了.也许有时候庄家会骗线,庄家知道你在看DIF的方向,故意来这么一招,看你下轿了没有.因此,如果你明白了DIF与DEA在实际中的参照物-----移动平均线,就有了操作依据了,也就不会把指标弄得神乎其神了.因为,神奇的魔术既然被戳穿,就不存在神奇了.


例:三安光电(600703),在打框处,庄家做了个小小的局,但是从主图中可以发现,并没有跌破10线,并且5线也没有明显的向下趋势,却很可能形成一个空中加油的走势,这样我们就可以选择持股观察,而不至于被庄家震下去了.


例:南宁百货(600712),框选处DIF虽然是向上的趋势,并不一路坦途,但股价在5线与10线的呵护下缓步向上,所以可以放心持股.


2、空中加油


这个和均线又有相似之处.


当MACD在0轴以上,在DIF线死叉或者即将死叉DEA线时,如果股价在重要的均线受到支撑,且MACD再次反身金叉,这就是MACD的空中加油形态,也是一个买入良机.


明白了DIF与DEA之间的关系和5线与10线的相似性,就不难理解这个概念.在均线理论中很多人称这种形态叫'梅开二度'.均线的引力与弹力造就了短期均线向长期均线靠近与远离的必然这么一个过程.


如再结合到波浪理论中,无外乎就是调整浪的结束推动浪的开始.


这种'梅开二度'的走势有一个前提条件:就是要在0轴之上发生'梅开二度',至少也要靠近0轴附近但不翻绿.原因很简单,如果连0轴都没有上,也就是股价没有上60线,即使有空中加油形态,也是属于低级别的性质,这种情况只能预示行情还没有完全转强,还具有较大的风险性.


例:海德股份(000567),空中加油形态,尽管大盘处于熊市,但也促成大三浪独立行情.


三、神奇的MACD柱体


1、伸头缩脚与缩头伸脚


所谓'伸头',就是指新生成的一根MACD柱状体,这根柱状体为正值(红柱),但比前一根红柱长(红柱放大);所谓'缩脚',就是指新生成的一根MACD柱状体,这根柱状体为负值(绿柱),但比前一根绿柱短(绿柱缩短);'伸头与缩脚'两者均为绝佳的买点.


反之,'缩头与伸脚'两者均是绝佳的卖点.


所谓'缩头',就是指新生成的一根MACD柱状体,这根柱状体为正值(红柱),但比前一根红柱短(红柱缩短);所谓'伸脚',就是指新生成的一根MACD柱状体,这根柱状体为负值(绿柱),但比前一根绿柱长(绿柱放大);上星期五的课程'运用MACD捕捉最佳买卖点的行为方法',其实就是关于运用'伸头缩脚与缩头伸脚'来捕捉最佳买卖点的一种行为方法.


但是,这里牵涉到一个形态学问题,MACD柱状体的形状不同,使用'伸头缩脚'买入的成功率也是不同的.一般对于暴涨暴跌的股票,会在MACD柱状体上显现的界限、趋势十分明确,并且形状十分陡峭,那么成功率也相对较高.反之.


例:成飞集成(002190),缩脚伸头之间,陡峭的柱状体造就了翻4倍的神话.


2、火烧连营


当发现一个股票一直呈现MACD红柱状堆起伏连连的形态,犹如漫天大火,必定牛股无疑,可以积极参与.


例:路翔股份(002192),漫天大火烧出了一个牛气冲天的大黑马,经过最后的拉升,在缩头时卖出,翻番的盈利尽悉收入囊中.


3、买小卖小


这里所说的'小',是指MACD红柱、绿柱相对于前一天的缩短.


红柱和绿柱的柱状体相对比较明显与规则.当股价依然在上升过程中,所形成的红柱体却出现了后一根短于前一根的情况,这时则应注意风险,择机卖出;反之,当股价依然在下降过程中,所形成的绿柱体却出现了后一根短于前一根的情况,这时则应密切关注,择机买入.


在《曹刿论战》中有一句话,叫做'一鼓作气,再而衰,三而竭'.那么运用到股市中也是这样.任何一次头部或底部的形成,市场都会提供两次或两次以上的机会给我们买入或者卖出.'大红'之后是'小红','大绿'之后是'小绿'.当一波气势汹汹的下跌,或一波气势如虹的上涨即将衰竭的时候,当MACD指标出现了'小绿柱'的时侯,则意味着下跌力度的衰竭,此时为最佳买点,这就是所谓的买小,即买在绿柱缩短上.上涨也同样,当MACD指标出现'小红柱'的时候,则意味着上涨动力的衰竭,这时为最佳卖点,这就是所谓的卖小,即卖在红柱缩短上.


实际上'买小卖小'就是指标背离的一个应用范畴.'买小',就是当绿柱体缩短时择机买入;'卖小',就是当红柱体缩短时择机卖出.


在一个大的上升趋势中,红柱体的缩小往往对应的可能是波浪循环周期中某一段上升浪的衰竭;反之,绿柱体的缩小往往对应的是波浪循环周期中某一段下跌浪的衰竭.


例:东晶电子(002199),卖小,规避了大幅下跌.


四、趋势线与形态学


1、趋势线


很多指标都可以画趋势线,但是在我看来基本上都没有MACD的好用.MACD在趋势线上有什么优点呢?首先,它是对均线的优化,具有均线的特性,所以它和股价保持了高度的同步性;其次,具有趋势的前瞻性,能够对尚未展开的行情进行趋势预判.


一般情况下,通过MACD来画趋势线,具有超前于股价的走势.造成这种原因的根源,按照白青山著《中国六大民间股神》之一的江汉先生,江老师曾经在《从MACD想到的》一文中强调了MACD和道氏理论的密切关系,并在文中号召大家把时间因素也加进来进行研究.


通过研究MACD的形成机理,DIF是核心,道氏理论理应围绕它来进行.而DIF=EMA(12)-EMA(26),是加权平均数的差.而加权平均数更侧重于近期数据的统计,近期数据如果发生和原来节奏不一样的表现,反映到DIF上就会被扩大化.这一特征有点像K线形态研究中经常遇到的,在'关键位置的关键K线'的经典之说.DIF把这种市场转势的特征放大,线性的走向自然就加快了,从而具有了领先于趋势的性质.


例:上证指数(999999 ), 参看主图趋势线与MACD趋势线的内在关系:MACD突破下降趋势线的2天后,上证指数K线也突破了下降趋势线,MACD提前了2天.




2、形态学


实际上,MACD形态学和我曾经讲述过的'K线形态'有很多相似的地方,之所以今天我单独罗列出来说一下,主要是认为在股票研究中既然设立了形态学这一学科,那么就应当予以高度重视.


实际上,我们学到一定程度的时候,这些东西都可以融汇贯通起来的,因为它们的本质都是在反应自然规律的生存法则.


关于头肩底与头肩顶形态:


在头肩底形态中,强调右肩比左肩高的形态是最佳形态;在头肩顶形态中,强调右肩比左肩低的形态是最佳形态.


例:华星化工(002018 ) ,出现头肩底形态之后,股价翻番.


关于双底与双顶形态:


在双底形态中,强调右底比左底高的形态则为最佳形态;在双顶形态中,强调右顶比左顶低的形态则为最佳形态.


例:云南旅游(002059):


和其它指标一样,MACD指标也存在骗线的问题.实际上这个问题说是骗线,也可以归类到空中加油或者形态学中的双底双顶形态.那么到底怎么说呢?那就是经典的操作战法:'将金不金卖出法和将死不死买入法'.明白了吗?还不明白,好!下面就详细解释.


3、MACD'将金不金'卖出法


当MACD指标的两根曲线DIF和DEA发生金叉以后股价会上升,这是大家都知道的普通常识.但是,有时候MACD两根曲线在高位死叉以后股价依然在上升,而且有时还会创新高.这种现象就好比一列火车在高速运动时,刹车后要它立即停下来是不可能的,巨大的惯性会使火车继续向前冲一段路程才会停下来.


而当MACD两根曲线死叉所发出的卖出信号以后股价还继续上升,就如同火车惯性前冲的道理,是形成的上升趋势的惯性所致,是一波上升行情的最后一冲.


随着股价的惯性上升,高位死叉后的DIF会重新勾头向上与DEA将要发生金叉,但实际上并未金叉,然后DIF再次向下勾头,这就形成了'将金不金'的形态.MACD两根曲线的'将金不金'形态出现以后,后市将会产生一轮下跌行情.所以,在高位出现'将金不金'形态以后,当DIF再次勾头向下,就是卖出信号,也就是卖点.


需要说明的是:


1)、MACD两根曲线在高位死叉以后股价依然上升,即使DIF与DEA再次金叉成功,DIF也会与股价形成顶背离,股价的上升行情也走不远的.


2)、MACD两根曲线在高位死叉后再此金叉,有时也会走出一波较强劲的上升行情,但这只是少数个股才会出现的情况,概率相对很小.


4、MACD'将死不死'买入法


MACD'将死不死'的特征:MACD两根曲线DIF和 DEA数值非常接近,当刚触碰将要死叉却又未死叉时,DIF即重新开口向上,红柱也重新拉长.


MACD'将死不死'买入法还要同时满足下列条件:


1)、当天股价刚刚突破20线或者已经在20线上方运行时再出现放量阳线;2)、当天成交量至少大于5日均量,5天均量要大于10天均量.


MACD'将死不死'买入法有两种类型:


1)、触碰型:DIF和DEA两根曲线的数值非常接近,当这两根曲线刚刚触碰DIF就开口向上.这是买入时机,(注:关于'数值',因为两根线非常接近,当肉眼看不清楚时,观察数值比较清楚);2)、接近型:DIF勾头下行接近DEA(但未触碰)时,DIF就开口向上.这也是买入时机.


需要说明的是:


1)、MACD'将死不死'买入信号在0轴下方出现与在0轴上方出现是有不同的市场意义的:


在0轴下方出现'将死不死'买入信号时,股价如果仍在60线下方运行,可先看作是反弹.


在0轴上方出现'将死不死'买入信号时,股价如果已在60线上方运行,那么,这种买入信号属于强势特征,可积极买入.尤其在0轴上方附近第一次出现'将死不死'买入信号时更应积极买入.


由于MACD与60线存在某种密切的相关关系,所以有些市场专业人士就把60线视作'股价起飞线'或者'工作线',是很有道理的.


MACD在0轴上方出现'将死不死'买入信号时,DIF向上开口的当天,如果你的标的股当天成交量小于5天均量怎么办?碰到这种情况,为防踏空,激进型的投资者可先以适量仓位作试探性买入动作,待出现某天量能大于5天均量时再增仓不迟.


2)、当20线、120线、250线形成多头排列,股价受20线支撑时,此时MACD在0轴上方出现'将死不死'买入信号,股价的升势将会更加强劲,是强势市场选择牛股的制胜'法宝'.


3)、MACD在0轴上方第一次出现'将死不死'买入信号,是质量最可靠的,特别是在0轴附近.如果连续多次出现'将死不死'买入信号时,可靠性、安全性、成功率将依次大打折扣,并且要警惕顶部的来临.


五、背离技术


刚才,上面我用了比较浅显易懂的话语描述了MACD的四大特性:趋势线与形态学;神奇的MACD柱体;DIF,趋势利器;0轴,重要的多空分界线.那么,按照MACD最最精华的课程模式,下面我将继续MACD的第五大特征内容,这是关于MACD指标最有效、最常用的逃顶、抄底技术的精华.


在讲MACD最精华部分之前,我们必须先复习一下前面讲过的内容.大家刚才聆听了前面的内容后,是否可能已经发现了某些问题:


1)、第一部分所讲的,MACD的0轴是否完全可以用60线来代替;2)、第二部分所讲的,DIF线与DEA线的关系也可以追溯到均线理论与均线系统中的5线与10线;3)、第三部分所说的,MACD柱状体实际上就是第二部分中所讲述的来自于均线理论的衍生品呢?


这三个问题,提的很好,联系实际也很到位.现在,我的回答是:'是的,你们说的很对'.


那么,在讲'MACD最精华的课程模式'之前,为什么要先采取问答形式解决以上三个问题呢?


因为,在这里我要郑重的告诉大家,尽管大家刚才学习了MACD的高级理论而兴奋不已,尽管MACD是一款很好用、很有效的软件自带指标,但是,这个指标本来的属性就是低调的华丽,掌握了就根本没有什么神秘可言的,所以大家不必盲目去崇拜,它的本质就是对移动平均线的优化,反过来说,如果没有均线的属性,那么MACD指标的性质反倒是忘了本了.


所以,相信它、利用它,是最好的选择.


但是,MACD指标如果只是以上所述的这些功能,那么MACD指标可能早就被大家所抛弃了.然而,恰恰大家爱戴它的,敬仰它的,就是MACD最最精华的部分,它就是:背离.


事实上,MACD的背离的技术在第四部分的'趋势线与形态学'中就已经有所体现了.


所谓MACD形态学,不就是背离技术的一种体现吗?所以当你学到一定程度的时候,你就会发现,这里面很多知识的逻辑都是脉脉相通的.


何谓背离?背离就是:技术指标的运动方向与市场或者股价的运动方向发生了背道而驰的一种自然现象.这种自然现象的产生,揭示了市场或者股价在运动过程中,内部出现了不正常、不和谐的问题.而且这种问题必须通过矫枉过正的方法尽快重新走到一致的方向上.


因此,背离信号的出现,市场或者个股将很快产生转折点,以达到市场或者股价同技术指标的和谐统一.所以,通过MACD的技术背离,将出现一个捕捉行情的良好机会.


通过哪些特征可以发现MACD出现背离信号?


MACD的背离可以通过:柱状体的高度、面积与当前股价、趋势的迥异;DIF线和DEA线的形态与当前股价、趋势的迥异来加以区分,然后捕捉行情的转折点.


比如:当大盘指数还在继续创出新高,或者个股股价还在继续创出新高时,而这时的MACD红柱面积却在不断缩小、红柱的长度也在逐步缩短;或DIF线和DEA线再也无法跟随同步创出新高时.这就是大盘指数或者个股股价与MACD指标产生了技术层面的顶背离现象.顶背离的产生,暗示了多头力量的衰竭以及空头力量的崛起,大盘指数或者个股股价的上涨就要走到尽头了,逆转马上就要产生了.这个时候,就是给你发出了一个卖空、做空的信号和时机.


同样,当大盘指数还在继续创出新低,或者个股股价还在继续创出新低的时后,而MACD的绿柱面积却在不断缩小、绿柱的长度也在逐步缩短;或DIF线和DEA线再也无法跟随同步创出新低时.这就是大盘指数或者个股股价与MACD指标产生了技术层面的底背离现象.底背离的产生,暗示了空头力量的衰竭以及多头力量的崛起,大盘指数或者个股股价的下跌就要走到尽头了,逆转马上就要产生了.这个时候,就是给你发出了一个买多、做多的积极信号和时机.


背离技术除了在MACD指标上会产生外,其它一些指标也会产生.但是,由于MACD指标具有趋势的前瞻性,能够对尚未展开的行情进行趋势预判,所以,MACD指标背离技术是其最最精华的内容,相对于其它的指标背离,MACD的背离技术是比较完美的、可信的.


有很多人说,很多时候背离了还有背离,怎么办?背离信号不准啊?


那我肯定的告诉你:任何的背离都会产生转折,只是级别大小的问题.小级别背离后产生小级别逆转;大级别背离后产生大级别逆转;小级别背离服从大级别背离;单级别背离后的逆转力度小于多级别背离后的逆转力度.


关于背离,它是一种自然现象,自然现象就要通过自然法则去解决,这是谁也违背不了的事实.因为,背离其实就是出现了不正常、不和谐的现象,就像社会现象一样,不可能十全十美,总有不正常、不和谐的现象出现.这些不正常、不和谐的现象出现是一种自然的社会现象,仅从这方面来说,又是很正常的.如果社会总是干净的像一片白茫茫大地那样,那一切自然现象就不复存在了,反而倒是不正常了,社会的进步也就停止了.所以,只有把哪些不正常、不和谐的现象逆转过来,重新回归与正常、和谐,社会就会在这种螺旋状态中不断前进.


证券市场的趋势方向、个股的股价走势,何尝不是这个道理.如果没有'不正常、不和谐'这种情况的发生,那么,世界股市、既中国股市要么已经涨到太空去了,要么已经跌倒马里亚纳海沟去了,或者从太空跌倒海沟、海沟涨到太空.反而倒是极大的不正常、不和谐了.比如:6124以来的下跌已经令许多人伤筋动骨了,何况太空至海沟的距离.


那么,当市场的趋势方向、个股的股价走势达到一定的正值高点或者负值的高点位置的时候,技术指标不再愿意跟随你并反其道而行之的时候,不就是矫枉过正的时候吗?不就是给你提供安全、可靠的机会了吗?


今天,我着重讲了MACD几大要素及其重点的MACD精华---背离技术,只是引导大家正确看待背离技术、正确运用背离技术的思路,仅当抛砖引玉而已.


在这里,我很想举一个例子来论证这一思路.例子是有的,在我的心里,可是已经无法作图给大家欣赏了.因为,我要例举的这个例子是上证指数(999999)在2319点的15分钟K线图出现底背离以后,60分钟K线图上的DIF在15分钟MACD出现底背离之后,拐头向上,形成一个坚强的买点的案例.


由于这是一个分钟级别的底背离案例,分钟级别的K线形态图谱已经无法显示了.可惜当时也没有想到截下来留给后人.但是,2319点当时的各项技术情景在我心里却是历历在目的,永久不忘的.其实,当时的情况是:除了MACD日线级别的底背离以外,其它多级别、多周期的指标都产生了背离.现在我只能作2319点的日线底背离图谱给大家欣赏一下,背离技术的形态以及在产生背离以后的威力(上证指数从2319一气涨到3186点).


看到了吧,当时2319点的日线级别的底背离产生了一波如此强劲的上升行情,完全收复了失地.


现在大家再看看当前上证指数的情况,当前上证指数周线级别的MACD背离状态已经产生,那么,后面将发生什么呢?


把图缩小了看,现在至少应该是历史的大底部区域吧?信不信?就让时间来证明一切!


底背离的逆转一般来讲是大概率事件.仅仅涉及大概率,那么还存在着小概率,那就是要防止背离的陷阱.


比如说底背离吧,在正常情况下,当MACD指标与股价形成底背离时,股价将要形成一波上涨走势,但是,一旦上涨不成,将有灾难性的下跌.不管风险出至何处,却是需要提防的.因此,对任何重要的买卖点都要做好两手准备,或成功或失败,既要看到出现的大概率性,又要看到一旦大概率时间无法发生后的逆向灾难,包括其他的经典背离信号应该都如此.


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