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对于一个程序化交易员来说，了解自己模型的特点是必须要做的事情，但是对于一个新手来说，了解到哪一步才透彻呢？或者市场中的策略都有哪些？自己模型与他们的差别在哪呢？ 带着这些问题，小策和你一起探究目前市场中程序化交易模型的几大代表和相应的特点。 一． 以Aberration交易系统为代表的趋势类程序。 该系统由KeithFitschen于1986年发明。Aberration交易系统的特点是分散投资，同时交易在多种不同的品种上。Aberratio交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓60天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。由于它同时交易多个不相关的品种，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润，这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。
Andromeda交易系统于2001年由Petros Development Corp开发，该系统也是一个长线趋势类交易系统，它同样运用于多个市场。Andromeda 交易系统针对不同的市场都是用采同一套规则和参数，并没有进行最优化处理，属于非曲线匹配系统，样本外测试和样本内测试的结果一致，并且在发布后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用，由于是日线模型，因此不需要天天盯市，所有的进场出场指令均在下一日的开盘执行，有时候也可能很多天没有交易。Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天，该系统的一大特色是，交易终止点不是根据价格，而是根据持仓时间而定。 三．以Checkmate交易系统为代表的保证收益率的一致性和最大回撤最小化的模型。 Checkmate交易系统的目标不是最大化利润，而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数，因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate在进场点选择上把关严格，可能在跟踪时同时监控多个品种，但交易很少，这使得Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。Checkmate 是中线交易系统，目的是捕捉中线趋势，它采用改进趋势过滤，这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离场，这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同，它能迅速止盈离场，因此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。 四．以R-breaker和STC S&P Daytrade为代表的日内交易策略，不持仓过夜。 这两种系统出场指令都是止损或是收盘。每天交易不超过2 笔，很多时候一天内可能没有交易。R-breaker系统的特点是，结合了趋势和反转两种交易方法，既进行趋势交易也进行反转交易。尤其是当指数的日内波动较大时，该系统的收益更好，反之则没有交易机会。 而STC S&P Daytrade交易系统首先采用“Price Trend Indicator”价格趋势指数来判断市场是 超买还是超卖，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸。 从以上收益排名较为靠前的几种主要交易系统中可以看出，大家都认为趋势能够带来利润，不管是长线还是短线，日内还是日间，都是以小的亏损来去博得较大的趋势收益。这或许是市场中的不谋而合，但我更愿意相信之所以市场中的交易思路被趋势占据，背后一定是千万条数据验证的结果。 策略炒股通，让你像机构一样专业 |
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二．以Andromeda交易系统为代表的日线模型。
