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海龟法则的由来
理查德·丹尼斯是著名的商品投机家，1983年，他为了弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的而招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。之所以把学员们称为‘海龟’是基于两点：1.龟天生具有奔向海洋的本能；2.只有极少数的海龟可以长大并颐养天年，绝大多数会在中途夭折。这跟金融交易市场的二八法则近似。
海龟们在随后的四年中取得了年均复利80%的收益，成为了交易史上最著名的实验。而我们现在能看到的海龟交易法则是如何得来的呢？当时，海龟们认为应对理查德·丹尼斯负责，甚至商定在他们议定的10年保密协定于1993年终止后也不泄露这些法则。但是，有个别海龟为了谋取钱财而在网站上出售海龟交易法则，为了阻止这种知识产权的偷窃，原版海龟科蒂斯·费思和阿瑟·马多克决定在网站上将海龟交易法则免费公之于众。
海龟交易法则三个特点：
1.不管交易员在赚钱还是亏钱时都容易接受信号，因为它是一个被检测可以赚钱的交易系统。
2.是一个完整的交易系统，其法则覆盖了交易的各个方面。系统对于交易中所涉及到的每项决策都会给出答案。
3.是一个机械化的交易系统。正是由于其交易系统的完整性，所以，系统不给交易员留下一点主观想象决策的余地。
海龟的核心交易原则：
1.当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。
2.当价格跌破10个交易周期最低点时离场。
海龟交易策略包括：入市指令、快速波动的市场、同步入市信号、买强卖弱和更换期满合约等。
资金管理、交易研究以及交易心理学都是建议进一步学习海龟法则的范围。
理查德·丹尼斯说过：“我总是说你们可以在报纸上发表我的交易法则，没有人会遵循它们。关键在于连续性和纪律。几乎任何人都能够罗列一张交易法则的清单，其中的80%与我们教授给我们的学员的一样。他们所不能做的是带给他们自信，甚至在情况恶化时仍坚持那些法则。”这既是海龟交易法则所得出的结论。而海龟们作为交易员成功的秘诀就是：海龟交易法则在于有信心有纪律连续地应用所学到的法则。
input:trn(20,5,30),hn(20,5,30),ln(10,5,20); VARIABLE:dayCount=1,PositionCount=1,SellSign=0,dK=0;//加多空标志，1：多，-1：空 0：空仓 VARIABLE:EntAndExitSign=1,EntPoint=0,ExitPoint=0; VARIABLE:N=0; N:=MA(TR,trn); BUYHHV:=HHV(H,hn); SELLLLV:=LLV(L,ln); sellshortllv:=llv(l,hn); buyshorthhv:=hhv(h,ln); IF BARPOS>=hn THEN BEGIN IF BARPOS=hn THEN IF DayCount=hn/2 OR BARPOS=hn THEN BEGIN{hn/2天调整N值} N:=((hn-1)*N+TR)/hn;{计算N值} DayCount:=2; END
DayCount:=DayCount+1; EntPoint:=ENTERBARS+1;
IF EntPoint=EntAndExitSign THEN BEGIN{说明STOP指令买进头寸成功} PositionCount:=PositionCount+1;{头寸计数} SellSign:=True;{可以平仓信号，如果达到指定的价格} END
IF PositionCount=1 THEN BEGIN{第一头寸} HOW:=CASH(0)*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模} if high=buyhhv then BEGIN dk:=1; 多开1:BUY(1,HOW,STOP,BUYHHV);{在20日新高STOP指令买进} END;
if low=sellshortllv then begin dk:=-1; 空开1:buyshort(1,HOW,STOP,sellshortllv);{在20日新低STOP指令空开} end; END IF PositionCount=2 THEN BEGIN{如到第二头寸} HOW:=CASH(0)*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模} if dk=1 then 多开2:BUY(1,HOW,STOP,ENTERPRICE+0.5*N);{在上头寸(即第一头寸)+0.5个N以STOP指令买进} if dk=-1 then 空开2:buyshort(1,HOW,STOP,ENTERPRICE-0.5*N); END IF PositionCount=3 THEN BEGIN{如到第三头寸} HOW:=CASH(0)*0.01/N; if dk=1 then 多开3:BUY(1,HOW,STOP,ENTERPRICE+0.5*N);{在上头寸(即第二头寸)+0.5个N以STOP指令买进} if dk=-1 then 空开3:buyshort(1,HOW,STOP,ENTERPRICE-0.5*N); END IF PositionCount=4 THEN BEGIN HOW:=CASH(0)*0.01/N; if dk=1 then 多开4:BUY(1,HOW,STOP,ENTERPRICE+0.5*N); if dk=-1 then 空开4:buyshort(1,HOW,STOP,ENTERPRICE-0.5*N); END IF SellSign=True THEN BEGIN ExitPoint:=EXITBARS+1; if dk=1 then begin IF ExitPoint=EntAndExitSign THEN BEGIN {说明卖出成功} PositionCount:=1;{头寸计算复原} SellSign:=False; dk:=0; END
IF ENTERPRICE-2*N then SELL(1,100%,STOP,SELLLLV);{退出离盈利头寸} ELSE SELL(1,100%,STOP,ENTERPRICE-2*N);{退出亏损头寸} end;
if dk=-1 then begin IF ExitPoint=EntAndExitSign THEN BEGIN PositionCount:=1; SellSign:=False; dk:=0; END
IF ENTERPRICE+2*N then sellSHORT(1,100%,STOP,BUYSHORTHHV); ELSE sellSHORT(1,100%,STOP,ENTERPRICE+2*N);
END; END
END; |
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