怎样学好计量经济学？优秀经管类学习资源推荐、介绍、点评

论坛君：

作为高等院校财经类专业的核心课程，以及当代主流经济学的重要研究方法，计量经济学从基于20世纪30年代诞生之日起，就显示出强大的生命力。历届诺贝尔经济学奖获得者的研究工作也都程度不一地与计量经济学发生联系，计量经济学的重要性可见一斑。今天为大家带来的是优秀经管类学习资源推荐、介绍、点评以及精彩答疑与知识解惑，真心希望能对您的计量学习有所助益。

作者：徐定德 （经管之家ID：xddlovejiao1314）

来源：经管之家

第一部分：

优秀经管类学习资源推荐、介绍、点评

（1）学术科研工具资源推荐及个人使用点评

[1]Sci-hub：免费的SCI/SSCI下载工具。

链接：http：//www.sci-hub.cn/。

[2]知网的学术趋势功能：快速了解国内某个研究方向的研究热点、动态。

链接：http：//trend.cnki.net/TrendSearch/。

[3]Webofscience数据库创建引文报告功能：快速了解国外某个研究方向的经典文献、研究热点、主要研究国家和研究机构等信息。

链接：

http：//apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do？product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y1SleWrg2qq1gfqLcFe&preferencesSaved=。

[4]Endnote、webofscience、ResearchAnalytics等数据库软件使用、培训资料。借助这些资料，可以大大提升文献检索能力和文献管理能力。

链接：http：//www.thomsonscientific.com.cn/productsservices/（记得以前有免费的培训视频资料的，现在不知道为什么没有了，需要视频资料的，可以直接百度，如搜索'endnote汤森路透'）。

(2)图书、教辅资源推荐及个人使用点评

伍德里奇《计量经济学导论》

乔舒亚o安格里斯，特约恩o斯特芬o皮施克《基本无害的计量经济学--实证研究者指南》

谢宇《回归分析》、《分类数据分析的统计方法》（与鲍威斯合著）、《社会学方法与定量研究》

陈强《高级计量经济学及Stata应用》

汉密尔顿《应用Stata做统计分析》

科林o卡梅伦，普拉温oK.特里维迪《用Stata学微观计量经济学》

张文彤《SPSS统计分析教程（初级版和高级版）》，《IBMSPSS数据分析与挖掘实战案例精粹》

阿德尔海德oA.M尼克尔，佩妮oM.皮革斯曼《如何呈现你的研究发现：插图制作实践指南》

阿德尔海德oA.M尼克尔，佩妮oM.皮革斯曼《如何呈现你的研究发现：表格制作实践指南》

刘万祥《Excel图表之道》

重庆大学出版社万卷方法系列书

使用心得及点评：

我个人只接触过SPSS软件和Stata软件。计量和统计的书买了一大堆，但真正看下来的，对我个人影响比较大的（或叫合我个人胃口的）书在理论层面的有伍德里奇的《计量经济学导论》，乔舒亚o安格里斯和特约恩o斯特芬o皮施克《基本无害的计量经济学--实证研究者指南》以及谢宇的《回归分析》、《分类数据分析的统计方法》、《社会学方法与定量研究》。我个人感觉这几本书是在从计量和统计最本质的层面在介绍知识点，且介绍过程中穿插大量案例，就像一个多年的好友在给我讲故事一般，读起来不枯燥，容易理解。

软件实现层面，早期用SPSS，张文彤老师的《SPSS统计分析教程（初级版和高级版）》和《IBMSPSS数据分析与挖掘实战案例精粹》对我影响比较大，我前面几篇文章的实证分析就是参考他的书实现的。张老师书的一个特点就是细，每种方法原理介绍后附有大量的操作截图和结果解释截图，按照步骤一步步来就可实现想做的分析；现在用Stata，陈强老师的《高级计量经济学及Stata应用》、汉密尔顿的《应用Stata做统计分析》、科林o卡梅伦和普拉温oK.特里维迪的《用Stata学微观计量经济学》成为主要的参考工具书。这几本书的原理介绍比较精炼，没有一定的计量/统计基础，直接看这几本书可能会比较吃力。但如果有一定的基础，那看这几本书就会比较愉悦。重要的是这几本书有大量的stata实现各种功能的代码和案例。可以有效的帮助做实证研究。

绘图层面，阿德尔海德oA.M尼克尔和佩妮oM.皮革斯曼的《如何呈现你的研究发现：插图制作实践指南》、《如何呈现你的研究发现：表格制作实践指南》，刘万祥的《Excel图表之道》我个人感觉都是很好的教材。这几本书从最本质的层面将各种不同的图表制作分解为不同的部分，然后有针对性的介绍各个的制作应当注意的事项。可以考虑作为图表制作的工具书。

综合类，重庆大学出版社万卷方法系列。这个系列翻译了很多国外比较经典的著作，同时也出版了很多国内比较优秀学者的著作。基本囊括了人文社会学科研究的方方面面--文献检索、文献阅读、文献写作、研究方法（定性/定量）等。其中，大多数书图文并茂，跟着截图操作一步步走就好。少部分书需要一定的功底才能看懂。

（3）学术著作推荐及点评

费孝通老先生《江村经济》、《乡土中国》、《生育制度》；梁漱溟老先生《乡村建设理论》、《中国文化要义》。两位老先生的作品帮助我打开了认识中国农村的窗口。二老的作品语言朴实，浅显易懂。从作品中可以感受到那个年代学者的脊梁和激情。强烈推荐对中国农村感兴趣的坛友看看。

第二部分：

精彩答疑与知识解惑

问题一：

1、交互作用--因变量为二分类变量，自变量有分类变量，有连续变量变量间的交互作用怎么做。有交互作用的变量怎么筛选。

回答：

答：首先，因变量是二分类变量，故而模型选择用二分类Logistic回归模型/二分类probit模型。

其次，自变量有分类变量，连续变量。分类变量如果是二分类直接纳入模型即可；分类变量是多分类变量，则需转换成虚拟变量/哑变量，然后再纳入模型；连续变量做描述性统计分析，若无极端异常值，基本符合正态分布，直接纳入模型即可。若存在极端异常值，需处理。

最后，构建交互项。利用compute功能产生交互项。如你想产生a与b两个变量的交互项。为避免多重共线性，需先对a，b进行中心化处理后，然后再利用compute功能产生中心化后的变量的交互项。

虚拟变量的产生过程推荐张文彤老师《SPSS统计分析教程》，链接：http：//bbs.pinggu.org/thread-3573256-1-1.html；交互项的相关知识推荐谢宇老师《回归分析》，链接：http：//bbs.pinggu.org/thread-3065280-1-1.html。祝好运~

问题二：

2、用stata做Logit模型，我就是先进行逐步回归删除了不显著的指标，并且通过了多重共线性检验，结果做出来的Logit模型的一个系数格外大，老师说有问题，那我现在该怎么办？是需要在最初对数据进行标准化处理或者缩尾之类的吗？还是应该经过什么其他处理？？？

回答:

答：一点疑问：疑问是楼主为什么在构建模型时要使用逐步回归呢？回归分析一般分为解释型回归和预测型回归。当需要用回归模型进行预测时，这时可以使用逐步回归法，将不显著的自变量剔除；但如果是基于理论/文献/常识做出了研究假设，那么一般就不用逐步回归了，因为逐步回归直接剔除了不显著的变量，这时就不知道被剔除的自变量的系数和显著性具体数值大小了（同时，如果用stata在构建逐步回归时，如果剔除标准是0.05以上，那么显著性在0.05-0.1之间的变量也被剔除了，这其实在很多研究中是需要的）。所以，如果是构建解释型回归，个人不建议使用逐步回归方法。建议在构建模型前先对自变量做多重共线性诊断，然后用因子分析合并具有严重多重共线性的指标，再进而和其它自变量构建模型。

一点建议：在构建模型前先对数据进行预处理，包括极端异常值的诊断和变量基本趋势的转化等。如果不做极端异常值诊断而直接构建模型，那么在模型的结果中一些强的影响点（即极端异常值）完全有可能使得模型系数大小甚至方向发生改变的。楼主现在得到的结果可能就是极端异常值的影响。祝好运~

问题三：

3、怎样学好计量经济学？大约需要多长时间？

回答：

答：这个问题问得太泛，不好解答。你想，不同的人有不同的背景，有不同的数理基础，有不同的理解能力，还有可能投入的精力也有所不同，个体与个体间的差异性使得要把计量学好的时间肯定就千差万别了。不过，差异中也会有共性的地方，那就是把计量学好，在我这个外行看来可能需要注意的有以下几点：

一是不要想一口吃成一个胖子。计量的学习是个长期的过程，短期某种方法你可以很快'掌握'（可能只是会用，具体的理解还不是太深刻，其实这在我看来不叫掌握），所以不要急功好利。要静得下心来好好学，事在人为。一天进步一点，有个量变到质变的过程。

二是计量的学习要有毅力，时间要相对集中。如果只是零散的拿一些时间来学，可能掌握的知识也是零散的。今天没事学点，明天有事就少学点，甚至不学，使得学习是断断续续的，前面刚学习的东西，由于没有连贯起学着走，边学边忘，最后基本就等于没学，慢慢就放弃了。所以计量的学习建议系统，一鼓作气的学，连贯的学。

三是找准找好资料。大千世界，关于计量学习的资料太多了，各种资料的质量也参差不齐。所以找准找好适合自己的资料很重要。如果有经济条件，建议在论坛买视频学习，视频学习相当于有老师在指导你，且可以反复不断的看，且学习的也相对系统完整，很多细节的东西也会在视频学习中掌握；如果没有经济条件，可在论坛下载经典教材，硬着头皮看下去学。计量基础点的教材古扎拉蒂的《计量经济学基础》，中级点的伍德里奇的《计量经济学导论》，高级点的格林的《计量经济分析》。此外，我自己看的谢宇老师的《回归分析》也不错。基本都是大块头的书，所以承接我上面第二点说的，要集中投入精力在里面学。一般的人即使拿着这些经典的好书看着看着也会累，累了就不想看，看不懂就有点想放弃，然后就说计量难，不学了。其实，只要硬着头皮看下来，一本书看个2-3遍，很多东西慢慢就会理解了。

四是干中学。边看边实践操作。计量理论和软件应用能力同时提升。长期的过程坚持下来了，水准就上去了。

一个外行的计量经济学学习之路（点击查看），我就是一计量自学的外行，这个链接是我的计量学习之路，但愿对你有启示。零散的说了这么多，祝好运。