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缠论系统如何量化并自动交易?

 havruta 2016-08-09

    缠论的精髓可以概括为:盘整背驰、背驰、多级别联立(这些是动力学的内容)、分型、笔、线段、中枢(这些都是形态学的内容),这些部件通过最为重要的中枢理论联合起来对行情进行精确地、几何式的分解,从而实现对绵绵不竭的走势图形理出清晰可辨的脉路,你所要做的就是根据这些脉路选择最正确的操作了。


    目前,缠论是国内反响最大的数浪交易方法之一,且能够被量化的。我们首次在北斗星上用逐根算法实现了整个缠论系统的量化和全自动交易。在传统股软上,以往是以逐行算法将过去一段行情视作截图,以事后标注的形式分解出缠论中的波浪(分笔、线段等)和中枢,而现在将缠论系统以逐根算法量化是一个非常打的进步。


    根据以往的做法是无法交易的,因为会产生未来函数,我们假设缠论分析出一个从A→C的中枢,但是,当时我们并不知道在A点就是中枢的起点,该中枢需要在C点转折后才能确立。任何交易触发的前提都必须在检测出确定的转折点后才可以。也就是说,当且仅当检测出确定并且不会消失的转折点时,我们会判断当时的图形状态,然后做出交易指令的决定。但是,缠论中对于分笔线段的确认也是迟缓并且有未来函数的,所以有一个难题就是如何检测确定且不会消失的转折点。将来如果出现一个新的同方向分型,那么相应的转折点也会上移。而且,一旦分型之后发生了包含与合并,那么该转折点可能被直接取消。


    而现在我们使用了新的寻峰算法,同向延续等特性被保留的同时,提高信号的确定性,使其能够提早触发。我们还设计了回退机制,来针对包含与合并在未来将该转折点修改的问题,使被取消后的转折点仍然能够再次触发,并且保留之前的图形状态,重新触发交易。当然,前一笔开出的仓位在此机制下,也要在中途(取消当时)做相应的处理。


    我们在这些模块的基础上,等于拥有了分笔线段,就能对检测出的波峰波谷做相应的计算并触发信号。整个系统的核心出入场包括:一买突破、三买突破、三段面积的反转、五段面积的反转、五变七段面积的反转、七段面积的反转以及七变九段面积的反转。还有大小区间套和同级别分解也应该包含在额外的处理模块中。


    下图是其中最简单、也最具可操作性的中枢一买突破情形:


    系统状态在最近的一个新峰形成后切换为寻谷,新谷的位置和价格在形成中,是个变量。前期的峰谷值如图依次标记,中枢的向下突破要求是所谓“回调不碰前低”,也就是新峰低于旧谷1和旧谷2的较高值。满足上述条件,则在此时做空。


    而反转类的买点,则主要比较的是面积,也即累计动量。最常见的一种情形是三段面积的反转,如下图:


    新的下降段面积比前一个下降段面积小,就表示动量衰竭,即可入场做多。当然,这种情形在实际操作中有较高的失败率。

由此衍生出五段和七段的背离,又派生出它们的延续和变形。例如其中较复杂的一种七段面积,如下图:


    需要引用到4个旧峰值+3个旧谷值或4个旧谷值+3个旧峰值,来完成一系列的计算


    缠论以此来拆解后就有了量化的可操作性,也为我们真正带来了一套完善的缠论系统。缠论系统的普适性在我们目前的实际测试中,与实验室其他全品种通用量化交易模型相比差一些,但它比其他任何一套系统在单个市场上的有效性都高。要让缠论系统发挥其最大的功用,关键在于数浪的方法与市场节奏的适应性。

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