|
构建模型是一项痛苦的工作，相信大多数程序化模型编写者都深有体会。我们针对某类股票或者某个品种，把模型编写出来回测发现还挺牛逼的，于是两眼放光，像找到了免费提款机一样。结果拿这个“牛逼”的模型来回测其他品种或者其他类型的股票，结果却傻眼了，一盘冷水泼了下来。 我们编写的大部分模型的通用性都不是很好，有的只适合趋势类的行情，在震荡市场上，两边挨耳光；而有的主打震荡的模型，在遇到趋势的时候也是亏的找不着北！每天都在挣扎徘徊中自虐，每天也在辗转反侧中失眠！或许这是程序化模型编写者经常会遇到的情况，起码是我经常会碰到的事情。 那既然模型都没有很好的通用性，还存在所谓短线的模型吗？这又有点“圣怀”的意思了。其实正是由于没有找到，所以我们才会乐此不疲的找虐。以我个人编写经历来看，要做日内，或者短线，或者T，只有一个非常反人性的办法，那就是逆势。 不要小看这个词语，我相信起码6成以上的人是没有这个心里素质的。我们举个例子，拿boll指标来说，如果你写个程序或者做个模型，原理是依据boll信号进行交易。首先来分析一下，boll指标有3个参数，对应3跟线。中间那根线叫均线，一般软件默认是20日收盘价均线，上方一条叫上轨，下边一条叫下轨，这两条线是根据中间均线加减2倍标准差计算出来的，所以这个参数就是（20，2，2）。 它是用来捕捉大趋势突破时的传统技术指标，boll可以过滤掉股价在一般情况下正常波动的信号，一旦趋势形成往往会冲破boll线的上轨，或者下轨，这意味这趋势的形成以及有可能会延续，这时候boll会发出买入信号。这是一般大多数人的用法。 但是，我刚才也说了，只是在“一般性况下”当大趋势真的来临时才有效。但是更多的时候股价或者期价是往往是无序的波动。这样当股价突破boll的上轨，发出买入信号，随后股价却跌破中轨20日均线了。就这样眼睁睁的看着它止损了，而且在实盘中你会发现这样情况出现的概率要远远大于“一般情况”。 所以，有很多人把boll反向使用，比如，当股价突破boll线的上轨，卖出，或者开空；当股价跌破boll下轨，买入，或者开多。这样反向操作，再配合RSI和长期均线，其实效果也蛮好的。而且你要短线操作只能如此，别的顺势方法，短线用程序化都很难赚到钱（高频交易除外）。 但我实盘还没有使用，可能我的技术还不够好，编写不出牛逼的模型，抑或是我的方法还不行，反正在程序化的道路上，笔者依然“快乐的”在自虐和被虐中前行。
|
|
|
