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道金先锋，专注量化交易，多年程序化交易研究经验，曾担任多家期货公司、证券公司量化交易策略师。 精彩语录： 其实趋势不趋势我们并不是很关注，我们在意的是波动，只要有波动我们就可以从中获利，因为我们做高频，要的是量的变化。 访谈实录 主持人：今天我们请来的嘉宾，也是我以前的一个同事，主要负责量化交易产品的研发，接下来我们就请他先做下自我介绍，聊聊最近几年都做了什么？ 道金先锋：大家好，非常感谢主持人给我这个机会和大家分享一些自己的心得，我是一零年入职招金期货负责程序化的研发，在座的很多交易者可能都经历过期货市场的牛熊循环，而我是度过了一个程序化交易的周期，简单来说就是从最开始大家不知道什么是程序化，到股指上市，券商入市，很快就加快了程序化交易市场的发展进度，也是近期的一个高峰，但是后来国家的调控一出，股指交易受限，程序化交易的步伐又立马止步。这也是促使我离开期货市场的一个主要原因。 主持人：那你现在还在研究程序化交易吗？有做别的吗？ 道金先锋：恩，还是在做程序化，只不过是换了个市场，我钻研程序化交易已经有7、8年的时间了，我的生活也比较单一，每天基本上就是写策略，我也曾经在多家券商和软件公司都就职过，主要就是负责写模型，然后做测试，所以我对这方面国内的情况还是比较了解。 主持人：那你觉得国内的程序化交易水平怎么样？ 道金先锋：坦白的说，国内这块只能算是刚起步，和国外还是有很大差距，当然这个发展缓慢和国内市场的控制有很大原因，很多的先进技术无法应用在国内市场上，所以大多数国内的程序化还是处于较低的水平上。 主持人：听你说你转战其他的市场了？做的什么吗？股票，外汇？ 道金先锋：我目前在做现货，可以说我之前在国内的股票，期货市场上基本就没赚到什么钱，好不容易等到股指，结果没多久还被管制了，随后很多资金都流向了国外的投机市场，我也是这个时候把注意力转到国外市场。 主持人：你觉得目前国内外的主要区别在于哪里吗？ 道金先锋：区别还是很大的，比如规模，机制，流动性，国外都优于国内。 主持人：这些对程序化交易会会产生什么影响呢？ 道金先锋：影响是很大的，比如我做的极短周期的操作，如果端口不开放、流动性差，我就没有盈利空间了。 主持人：那你觉得程序化交易是不是有取代主观交易的可能？ 道金先锋：从大趋势上看，程序化交易的应用范围会越来越广，但他仅仅也是一个工具，你可以跑步回家，也可以坐车，看你追求的是速度，还是过程，这没有一个唯一的答案。 主持人：你为什么会最终选择了现货市场呢？ 道金先锋：因为我做的是高频交易，现货市场的环境比较利于高频发挥优势。 主持人：我以前听一个朋友说，程序化交易的核心是“变”，要不断的调整来顺应市场的变化，你怎么看待这个观点？ 道金先锋：我觉得变应该是一部分，还是那句话，程序化只是一个工具，而不是一个无所不能的赚钱机器，所以最重要的还是你的交易逻辑，是人的设计，我们的交易大致逻辑是不会变的，但微观的交易技巧会随时调整，比如选择品种的方式或者资金风控的额度。 主持人：那你大多参与什么样的市场行情？还是说无所谓都可以做？ 道金先锋：其实趋势不趋势我们并不是很关注，我们在意的是波动，只要有波动我们就可以从中获利，因为我们做高频，要的是量的变化。 主持人：明白了，你的盈利来自于波动，那风险点在哪里呢？ 道金先锋：最大的风险，就是消息的风险，这种突然性的价格变动，会给我们带来很大的被动，滑点的风险无法控制，所以我们一般会避免这个时间段去操作，基本上是在有重要数据公布前5个小时就暂停所有交易，等待数据发布后在操作。 主持人：好的，非常感觉今天魏老师给我们分享了程序化交易的一些概念和经验，随着时代的进步，越来越多的新的工具的出现，确实改变了我们的生活，交易也是一样，我们也会请来业内的前沿人士，给大家分享市场更多的最新变化。 【寄语】 平时指导实仓没有时间时时更新博文，但是每天必然会更新一次，文章均出自本人精心分析之后得出的结论，本着负责任的态度发表；如果你目前的投资局面不甚理想可以加我，每天我的助手会发给你时时行情播报，或则你有套单也可以咨询一下我，都是同道中人，不要觉得无功不受禄不好意思，你是否在我这开户我不介意；因为我也曾经也有过不堪回首的投资经历。更多详情关注“道金先锋”网上文章更新！ |
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