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探讨关于背离问题的量化条件

 长江黄鹤 2016-11-02
探讨关于背离问题的量化条件  发贴心情 Post By:2015/12/2 22:07:00    客户端:赢智V8.2    8.2.437 - 20151130
  
 

 
对于这种仁者见仁智者见智的问题,我一开始是拒绝的。

但是鉴于太多人来问,我就勉为其难,来与大家探讨一下。



何为背离?从字面理解,背对背离开,也就是向着不同的方向发展的意思。
 
对于行情价格而言,方向无非是上涨或者下跌。那么是谁与谁向着不同方向发展呢?一般来说是行情价格,与从价格衍生出来的指标数据,例如MACD。
 


行情向上发展,MACD向下发展,我们定义这种情况为顶背离底背离反之。



那么问题来了,我们根据什么判断行情在向上发展,MACD在向下发展呢?

我们最容易想到趋势判断标准就是道氏理论给出的定义:高点和低点都依次抬高,为上涨趋势;高点和低点依次降低为下跌趋势。
 
所以,要判断是否发生顶背离,我们就是要判断行情的高点是不是在抬高,意味着价格向上发展;判断MACD的高点(面积等)是不是在降低,意味着MACD在向下发展。



对于程序化而言,要想解决这个问题,还需要给出高点和低点的定义。
 
所以,我们就得出了判断顶背离的基本逻辑:
 
在一个区间内,给出高点和低点的定义,如果存在两个满足条件的高点,那么我们就可以据此判断趋势。从而得出两个趋势是否存在不一致的结论。

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