真题解析|2016年北京大学光华管理学院统计第二题

  

 

 

 

 

评注：

1）第一问是典型的参数估计求解，跟数三没什么区别，很简单，你可以用MM，也可以用MLE。当然，MM在本题计算上更简便。考试上要灵活选择解题方法，寻求耗时相对最短的。记住，考场不是你复习演练的地方，你必须在尽可能短时间内把题准确完整地解答出来。2）第二问最容易犯错误，漏掉相合性和有效性的证明。这一点大家需要注意。尤其是有效性的证明这一块，在计量经济学中也是考查要点，让你证明经典OLS估计是BULE。而从更一般的意义上证明有效性，即UMVUE，可采用两种方法：C-R下界或者定理。

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