此文算是了却我一个心愿吧。以后也不用再辛苦的发帖了，因为要说的已经全部包含其中。文章很长，读完需要很大的耐性 曾经有幸得到贵人指点，从此开窍。读懂了自己、了解了市场。此人予人恩惠却不图回报，只是跟我说如果你有心，就去帮助更多的人吧。想必功德圆满的人都有这种大爱无疆的境界。我无以为报，所以尽我所能去做我能做到的事情。 由于本人没有那种入木三分的表达总结能力，很难将他传达给我的思想准确的表达出来，所以只好在本论坛找那些误入歧途的人，希望用我的想法来帮助他们找到真正的出路。如果你相信，说明我们有缘，希望我的言行能够祝您一臂之力，脱离长期亏损的境地。 以下都是我在本论坛针对不同主题的回帖收集，虽然没有什么连续性，但是只言片语中已经把我所领悟到的东西表达清楚了，我也只能通过这种方式，来尽量把我所深信的理念传达出去，哪怕只能帮到一个人，我也觉得这篇文章是有意义的。 **** 苦海无边回头是岸，一切的苦难源于被迷惑的心灵。以下为回帖全文： 交易的本质是什么？每个人心中都有不同答案，都是从不同角度对交易行为的描述。 在我看来，交易的本质即市场的本质也是世间一切存在的本质。答案就是——波动。没有波动就没有交易，没有波动市场就不会存在，没有波动宇宙也不会存在。 波动必然伴随着兴与衰、生与死的轮回，每一个来到世界上的生命，都分秒不停的在迈向死亡。同样的，当我们踏入市场那一刻起，便开始了走向灭亡的旅途。真正了解市场的人，都对市场存在敬畏之心，即使他是非常成功的投资者，因为他明白，市场不是投资者的天堂，而是投资者的坟墓。 世间没有永恒的存在，即使宇宙也有寿命，也会最终走向灭亡；交易也一样，没有人能永远在市场中生存，也没有能永远盈利的方法。不管是主力还是散户，不会有例外。这就是交易的命运，也是一切存在的命运，有开始就会有结束。 不管做任何事情，懂得在非常辉煌的顶峰选择退出的人都是智者，因为他们明白接下来等着他们的只有一个结果。适时收手是最好的选择，这也造就了很多传说，使人们趋之若鹜。而不懂得适时收手的人往往惨淡收场。交易也应如此。 人的一生，心跳的次数是有极限值的，一个账户，交易的次数也是有极限值的。每一次心跳，每一次交易，都是一次波动。从最细微的波动逐渐发展扩大，形成人生命运的波动以及一个账户资金曲线的波动，它们都无一例外的要陷于波动的轮回之中。 没有永恒的人生，也没有永恒的账户。 在波动的命运框架下，我们所能左右的就是其间波动运行的轨迹，这个轨迹因我们的行为而发生改变，没有固定模式。 所以在市场当中，我们能够左右我们的交易，我们的行为决定了我们能在市场中生存多久，能够画出何种资金曲线图，这些都是不确定的。 但是有些是确定的，没有人的资金曲线图会是直线，只要处于波动当中，必然陷于轮回，必然会有达到灭亡的时刻，因为没有灭亡就没有新生。每一次交易，都会改变资金曲线图的轨迹，都会在绝对空间上使账户更加的接近灭亡，如同人心脏的每一次跳动，都会减少人的寿命，因为它是有极限值的。 所以，交易的越多，离灭亡越近，在市场中生存的时间越短。现在明白我为什么不主张你做日内交易了吧，这样只会使自己更快的葬身于市场。 没人可以战胜市场，不管使用任何交易方式，不管是主力还是散户，在自己的资金曲线处于巅峰时刻时选择退出，是唯一不会葬身于市场的方法，切记！想在市场中获取无限利润的想法，只会引领自己达到灭亡的时刻。 **** 想更快的验证自己的系统，所以才做日内是么，看来每个人都是从这个阶段开始的，包括我在内。 如果有人告诉你，你现在所掌握的东西90%都是错误的，包括你的这个做日内验证系统的想法都是错误的，你会相信么？ 有些事情也许只有自己亲身经历过才会刻骨铭心，投机市场尤其如此，人性使然。 记住一句话，大众所认定的东西往往都是错误的，只是为少 部分人服务的。误 导 大众是轻而易举的事情，世界永远存在不为人知的一面。 我只是一个曾经亏损累累的散户，后来有缘得贵人点化而已。 接触投资5年左右，真正开窍也只是在近一年的时间，看到很多人还处于痛苦的轮回当中，想做点好事，如果我也能帮助别人脱离苦海，那也是积德行善的事。 **** 只有顺大势的交易才有必要加仓，如果你只是想做日内或者一些小波段，加仓只会适得其反，因为趋势级别不足以达到安全加仓的程度。 重仓进分段出也不可取，日内交易在我看来是风险最高的交易形式，因为我自己以前也做过很久的日内交易，止损频率足以让任意大的资金爆仓，只要你的单笔仓位过重，这个是无法避免的。而且当你亏损超过50%以后，你基本已经无力回天了。 如果你只是想验证你的系统或者方法，最适合你的方式是模拟交易，如果你一定要实盘操作，用1手来验证足以，论坛日内实盘的帖子不少，你完全可以去看一下他们的结果如何呵呵。 期货市场：赚小亏小=死 赚小亏大=更是死，不用多说 赚大亏小=能活的足够久，但也不是永恒，懂得在最辉煌的时候退出的人才是真正的高手。 你觉得做日内的话，能满足哪种盈亏模式呢？ 期货市场不会通往天堂，因为这里不会创造价值，它是个耗散市场，最终的目标就是消耗掉一切，只有源源不断的资金补给能够维持它的运作。 **** 如果你是用MACD指标作为操作依据，如果你是低位金叉进场做多，那么止盈信号就是高位死叉，反之同理。 如果你是抱死做长线的决心，那么你只需要建仓，不需要考虑止盈的问题，直到大周期图表运行到趋势末尾阶段，或者已经出现反转信号时开始逐步平仓。 不要让盈利的单子变成亏损交易，如果盈利了就把止损移到成本价上，到了直接出局，不去想还会不会再回来的问题。再回来再做就是了。不要怕浪费机会，机会是无限的，本金是有限的。 关于仓位，我从来不重仓交易，只做自己能够接受的仓位，即使我账户增值了很多钱，我也可能只会把仓位提高少许，人是有弱点的，在市场面前都会出错，太重的仓位会极大的提高你频繁出错不能执行自己交易理念的几率。不要用过高的杠杆，因为我们赢的起输不起。 期货应该是赚大钱赔小钱的地方，但是赚大钱不是靠重仓赌，十赌九输。 把自己想象成农民，种下小小的种子，然后就是等待健康的种子生根发芽最后成熟收获，期间死掉的种子扔掉便是，因为你手里面有很多的种子。你要做的就是积累足够多健康的种子，让它们全部能够茁壮成长，不要做一名幼苗收割者 其实跟做股票相比，做期货已经极大的缩短长线盈利周期了，一个合约也就是几个月的时间，而且还有杠杆效应。做一波大趋势真的那么漫长么，有那么难以让人忍受么？好好问一下自己的内心，做生意想赚一笔大数可能需要几年的努力，做期货遇到大行情几个月翻番，这是大部分生意人无法企及的利润增值速度，作为期货人，不要要求太高，市场已经给了你很大的成功机会了，呵呵。 **** 趋势判断我看MACD 不看均线，实际上MACD就是优化后的均线。 大势无非就是大周期的MACD走向，最安全的交易是顺大势的交易，能够让利润跑起来的交易也是顺大势的交易，所以想赚大钱，就只做顺大势的交易，不碰止损就一直持有到大趋势结束或者自己认为的足够多的利润时平仓，不要整天为点蝇头小利忙活。 很多人怕到手的利润丢掉，那是因为他在抢反弹。一个合约的顶和底只有一个，如果你是站在这个高度来看待交易，那么你的利润真正会飞走的时候就是见顶或者见底的时候，如果你能经常性的逃顶抄底，那么你才有必要担心你的利润会飞走，否则你只是在把刚发芽的树苗拔掉，而你却在幻想着自己能够得到树木或者森林，这可能么。 进场很简单 你的操作周期MACD 低位金叉多 高位死叉空，很多人都知道。 止损很简单进场后的临近支撑阻力位再加几个点，盈亏比很重要，最完美的盈亏比不是人为规定的几比几，而是进场点与顶或者底的差额绝对值：止损的绝对值。你要追求的盈亏比就是尽量接近于这个的比例。这也是期货赚大钱的保证。 其实这些道理和方法大家都知道，甚至刚入门的初学者都能答的上来，但是真正做到的人寥寥无几。 **** 一点个人看法：楼主心中无大势，做单虽然有凭有据，实则危机重重。 个人感觉你的进场点应该是在走势较明确时才进，看似正确实际是动能衰竭阶段，往往进场后不久就会开始进入震荡期或者出现回抽，然后被扫掉止损出局。而你没有严格去做顺应大势的交易，一些逆大势的交易在这种指导思想下更加危险。 虽然楼主能够严格执行止损，纪律性较强，但是并不安全的入场点和风险偏高的交易将会大幅增加止损频率，同时楼主没有让利润奔跑的倾向，因为能够跑起来的利润只有顺应大趋势的交易才有可能，所以利润来源不足以弥补止损的损失，长时间来看，如果楼主继续这种思路，账户不断缩水基本是大概率事件，通过你的交易发现的一点问题，话不中听见谅。 还有我个人对目前几个品种的看法：糖，未到安全空的时候；PTA，不宜随便空，除非创新低；棉，22000分水岭上多下空。仅供参考。 最后要说的是，一个合格的交易者长期下单胜率在30-50%之间，如果你的交易没有足够的利润空间，最终会被自己所严格执行的止损操作逐渐吞没，这是一种慢性自杀行为。 **** 交易的风险并不是来源于隔夜，大部分人被灌输了这个错误的思想，交易的风险来源于不明大势，不知道价格随着时间的推移最可能的发展方向是什么，在我看来日内交易才是风险最高的交易呵呵。 如果你顺大势而为，隔夜越长越安全，你的利润将会奔向远方 朝着真正的顶部或者底部前进，何来风险 。 患得患失，提心吊胆的根源就在于此，不谋整体不足以谋局部，放弃这种错误的操作理念吧，这只是给交易所打义工的行为。 **** 这个论坛的名字是什么？这个东西看趋势比什么都来的实在。大趋势就是看大级别周期的而已。 ”顺势而为 高抛低吸“ 这个是你提到的，很多人都知道这句话，但是这句话字面意思是矛盾的，实际上并不是矛盾的，而是一个非常协调的关系，这句话已经说出了最佳的操作模式，你想通这句话了就知道该怎么做了呵呵。给你提个醒，期货是双向交易，而你的交易方向在同一个时期只应该有一个，除非大趋势发生变化，你才需要改变你的交易方向。 **** 很多方法都可以在投机市场赚钱的，只要这个方法是一种合理的对策模型。 很多方法都肯定要在投机市场赔钱的，只要这个方法是用来预测价格波动的，不管看似多么神乎其神的方法。 对策生，预测死。 单纯的追求预测结果的人只是在自寻死路。 **** 呵呵，应该在论坛专门弄个帖子立个碑，写上“日内短线高手永垂不朽”，然后所有日内短线高手都会有机会碑上有名的。 你还处于初级的阶段，很多人都已经告诉你了，日内无活路，自己慢慢悟吧。市场中不存在短线高手，除非他运气很好，很短的时间内暴富，从此告别期货市场，那他是高手，否则早晚都会碑上留名的，这是日内流派的归宿。 **** 任何系统的长期胜率都是无限接近50% 没有51%的系统存在，任何系统的胜率都和长期抛硬币的胜率无限接近，不要迷信胜率了。更没有必要迷信任何带有预测性质的技术。时间是磨平一切超过50%可能性的存在。 **** 想成功有3条路 1，长线，操作你能看到的最大周期的图形，仓位比例一定要能抗住大级别的回撤走势，一年操作可能只有1,2次只有触发原始止损时平仓，其余时间不盯盘，直到趋势发生变化前利润已经远远超出你的预期平仓换合约。不设跟踪止损或者止盈指令。重复以上动作，止盈采取左侧交易方式，放弃最大化利润的想法，贪也要有限度。 2，波段，操作方向为最大周期图形的趋势方向，实际是类似第一种方法的操作方式，只不过不是从头到尾持仓不动的模式，做趋势说白了就是只做我们能发现的最大最稳定的那个级别的趋势最安全。其它次级趋势的风险都大于这个趋势的风险，虽然期货是双向交易，你的交易方向只应该有一个。 3，短线，对交易者要求最高的交易模式，也是绝大部分散户最热衷的交易模式，传统的纯短线交易的结局只有一个——爆仓，真正能稳定获利的短线交易方式与主力的操盘手法极其相似，也即是需要运用锁仓技术，只有不到5%的人能够运用自如并最终获利，一般人使用锁仓只会适得其反。所以大部分人都赔钱就是因为他们都在用不可能盈利的模式在进行着交易。 综上所述，作为散户的我们，宜采取第一和第二种交易方式进行交易最合理，我个人倾向于第一种方式。这是对技术要求最低同时风险最低的方法，需要有足够的耐心才能做到。希望对你有帮助。 **** 本人曾醉心于波浪理论而不能自拔 月光的确高，但长期预测准确率与抛硬币预测涨跌准确率无异。 不是对前人不敬，即使波浪预测功力是月光10倍甚至百倍的高手，长期预测准确率与抛硬币预测涨跌准确率无异，仅此而已。 波浪理论的确能够揭示市场运行的基本模式，但是却不能用来赚钱。知道和做到是两码事，预测未来不是人类能够做到的事情。 如果月光大师现在还上论坛的话，看到我的回复我想应该会从心底里认同，因为他这一路走来，所经历的一切将会如我所说一般。 任何波浪理论的高手前辈们如果心生怀疑，可以自己做个实验，记录自己在同一段时间的波浪预测准确率和抛硬币的准确率，只要测试时间不断延长，你会发现它们都是无限趋近于50%这个数值，如果你用曲线图来记录，则会呈现出与MACD指标无异的周期波动特征。 不仅是波浪理论，一切预测性研判方法都将呈现这一特性，有兴趣的不妨一试 **** 1982年，西蒙斯创建了文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies Corporation），这是一家私有的位于纽约的投资公司，目前管理着150亿美元的资产，西蒙斯作为该公司的CEO掌管大局，目前该公司已经成为世界上最成功的对冲基金之一。西蒙斯的个人身价大约是85亿美元。 西蒙斯总是有意回避公众并极少接受采访。2009年10月10日，西蒙斯宣布他将于2010年1月1日退休，但保留文艺复兴科技公司荣誉主席职位。 我不太了解西蒙斯，这个是百度上搜到的相关信息，很明显这个家伙是运作对冲基金的，而对冲基金的运作模式即是主力操盘的运作模式，只不过在资本市场里，主力永远只是相对而言的，总会有更大的鱼存在，资金的规模可以达到难以想象的程度，所以西蒙斯明白见好就收的道理，如果他不退休，我想也许有一天，他终会难逃破产的命运。很多投资历史上成功几十年的大鳄最终倾家荡产的例子不在少数，他们的共同特点就是运作着规模庞大的资本，采用主力对锁做庄的方式操盘，也曾呼风唤雨多年，但终有一天栽到了比自己更大的主力手里。这就是短线交易的宿命，即使运用最合理的短线交易方式也难逃厄运的降临。 而股市常青树——巴菲特，同样运作大型基金，但是手法完全不同，因为他根本不看盘。只有长线投资行为才能够立于不败之地的例证就活生生的生活在我们的世界中 **** 兄弟如果能够了解市场的本质就能了解交易的本质，其实无所谓长短之争，长线和短线在我看来没有根本的区别，短线交易其实只是长线交易的缩影而已。 想更加的了解交易最好能了解一些量子物理学方面的理论，它能够很好的解释市场的存在模式。只有了解了市场的本质才能创造出科学的交易系统，而且任何的交易系统在本质上都是一样的。区别只是让账户生存的时间长短不同而已。但只有永恒的时间，没有永恒的账户。宇宙间一切存在都要经历如市场般循环往复的过程，账户也不例外，不管是长线还是短线也好，不管是什么方法也好，这点不会改变。所以没有稳定盈利的存在，也没有长期保持很高的准确率这种神话故事般的存在，一切都是暂时性的，都要遵循量子的最基本运作模式，有着周期性的特征。 为什么选择长线交易更容易成功，并不是说长线交易就不会赔钱，在无限的时间当中，长线与短线没有区别。 一切事物都会遵循起落涨跌、阴阳转换、生与死的循环。人生也不例外，人生不过百年。 选择短线，会让这个循环在百年之内让你的账户归零。 选择长线，会让这个循环在百年之外让你的账户归零。 在我看来这是长线与短线唯一的区别，而我们所需要的，只是百年之内的利润，仅此而已 打开交易软件，看一下MACD指标吧，它就是所有账户未来的运行轨迹，所有人的账户都从0轴开始，只是每个人的横坐标时间轴不同而已，终有一天，它会再次回到0轴。 而在我们百年之内或者说离开市场的时候，我们的账户正运行于0轴上方时，你就是成功者，好好想想吧 **** 兄弟误会我的意思了，我只是举了一个极限化的例子。 我说的更危言耸听些好了，不管大家信与不信吧。 有些相信命运的人经常说这样一句话：不是不报，时候未到。 小弟不才，想改一下用以描述所有的账户，不是不爆，时候未到…… 短线，爆仓的时间可能是几个月或者几年，长线 爆仓的时间可能是十几年几十年甚至百年之后，这就是我的观点。 话不中听，兄弟莫怪，我明知这个结局也依然投身于交易中，无非是想追求后者。 当我们踏上交易之路那一刻起，就已经在一步一步的迈向地狱之门。这条路不会通往天堂。 我们该做的就是——见好就收，期货这种零和市场，是需要有退休年限的，如果贪欲无限的膨胀，不懂得适时退出，一直走在这条不归路上的结局就是堕入地狱。 这就是交易的命运。 我再次看了下你的实盘贴，近期好像没有什么交易记录，不过有几笔日内的交易，我并没有发现一些中长线交易的仓单，我告诉你我在PTA上的交易记录吧，7月5号 8862买入 8月9号 8704 买入 8.18在10010 卖出部分，8.22在10144卖出全部多单。 8月22和23号在10038 和10118进场空单。这就是7月份以来我在PTA合约上的全部交易。这只是一些中线波段交易，也可以说是我所操作的较小级别的交易了，你可以对照一下自己的交易，你确定你在按照我所说的在做交易吗？我觉得你还是在做频繁短线交易。 关于MACD的问题 的确是滞后的，任何指标都是滞后的，因为指标来源于对价格的计算，价格出来以后指标才会得出计算结果。但是你可以同时对照均线系统，看趋势来讲 MACD比均线是提前发出信号的，顺大势按照均线是可以赚钱的，那么按照MACD的话比均线发出的信号还要早，还要有优势，为何你会觉得入场很糟呢？原因只有一个，你操作的周期太小了。均线也好，macd也好，这些指标用在短线周期去操作的话不会赚到钱的，他们发出买卖信号的间隔空间不足以产生利润，这个才是关键不是么。如果这些信号你做起来赚不到钱就是因为你做的周期信号变化太快了。真正做短线，靠的是盘感和直觉，不是靠技术分析和指标，那些东西在短线都没用。短线很难做，很难成功。 还有就是MACD金叉死叉的高低点问题，这个没有绝对，只是相对的高低，离0轴越远发出的信号越值得交易，前提也是用在大周期图表上，而且不要忘记长线交易的话，你的操作方向只应该有一个。不是所有金叉死叉都需要交易的，要学会放弃不安全的交易机会，即使你明知道有利可图也该放弃，这是为了规避小概率事件造成更多的亏损。而且0轴附近的信号我是从来不交易的，除非是几次背离之后在0轴附近出现信号我会考虑。这些方法用在小周期都会失效，因为MACD是可以经常背离的，发出信号以后价格也可以反向运行，这些都要综合去考虑，我们交易的是价格，指标只是参考，如果指标信号和价格变化矛盾，要完全服从价格的变化方向来进行交易决策，这点不要搞反了就可以。任何指标都有缺陷，横盘震荡的时候不要用MACD 这只会适得其反。 其实中长线交易并不难，难在人心，难在不能赚大亏小。止损要严格，利润要放开，这点说着容易做着真的很难很难。需要不断的磨练才行，如果你做到赚大亏小这4个字了，抛硬币完全可以赚钱呵呵。用技术分析只是更科学一点的抛硬币而已。 |
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