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为什么要建立交易系统?
要回答这个问题---首先要明白股市投机的本质是什么？股市投机的本质是博弈! 博弈的最终结果是绝大多数交易者必须是输家。从参与投机的人来看---中国股市博弈的本质是多方博弈---在不能做空的前提下---只有追涨或等涨两种赚钱模式。
从参与人员的目标看---股市博弈的本质是两方博弈---即看跌卖出的空方和看涨买入的多方两者间进行博弈。多空双方在不同的时间和空间上进行厮杀和纠缠---正如没有两盘完全相同的棋局一样---股市也是一样---过去不能完全预见未来---几乎没有完全相同的股价走势。股市中有的只是本质相似的博弈原理和相对而言可以复制的相对高概率盈利模式，但不可能存在股市中每战必胜的赢利模式－－－所以对付股市不确定性只有靠止损和减少交易频率。股市投机最大的特点是走势的不确定性---市场的力量远远大于投机者个人的力量－个人很难对抗市场不确定性。个人投机者最大的特点就是在股市中时刻受制于与生俱来的人性的弱点
建立交易系统的目的是克服人性的弱点－对抗市场不确定性－避免博弈的最终结果－不当输家
如何建立交易系统？４步。建立交易系统总体流程： 步骤一：明确交易系统的依据
建立交易系统的依据就是－－－在股市投机博弈中－－－股票走势的总体是被不确定性统治的大环境下。
要努力发现和分离出股价运动的相对确定性因素－－－从绝对的随机性中寻找相对的规律性。
只交易相对的有规律性自己系统能把握的波动－－－放弃随机的无规律的陷阱式波动。
建立交易系统上升到哲学的高度而言就是要建立自己的科学交易观和正确方法论。
1－－－完整交易流程及注意事项
2－－－资金管理及应对事项
3－－－大盘指数顶底分析方法
4－－－个股主升浪分析方法
5－－－交易系统胜负率统计（自我控制心态－－善于空仓等待交易系统信号出现再出击）
6－－－交易系统信号过滤－－－（大盘走不好时任何所谓交易系统信号的出现都可能是陷阱式波动）
建立交易系统总体流程 步骤二：构造交易系统
１－－－要明确交易系统的目的：克服人性弱点－－－便于知行合一
２－－－要明确交易系统的特性：整体性和明确性和可复制性
３－－－交易系统随时间和证券市场外部环境变化－－－本身要能够修改和进行参数调整
４－－－交易系统的应该具备一些常规基本子系统：行情判断、板块动向、风险管理、人性控制
步骤三：检验交易系统
１－－－检验交易系统包括：统计检验、外推检验和实战检验－－－关键是实战检验
２－－－要考虑交易成本
３－－－要考虑建仓资金量大小造成的回波效应
４－－－要考虑小概率事件对交易系统的影响 －－－要留有余地
步骤四：执行交易系统
１－－－日常操作主观要服从客观－－－交易有依据、欲望要消除－－按交易信号交易
２－－－初学者模拟操作不可少
即使空仓不交易－－－依然要仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践
３－－－关键是坚决执行止损－－－控制人性弱点
最终做到正确地知行合一
系统交易－－－即按照一套交易系统进行交易
系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中
证券市场中－－－对于采用趋势型策略的系统交易者来说
成功开发一套交易系统的要素
开发一套交易系统各要素重要性比重－－－投入精力的比重
大致如下范围
寻找最佳买点－－－投入精力的比重15%－－－买的好坏和正确率高低将决定你是否需要止损
最佳止盈点---投入精力的比重10%－－－止盈卖出的好坏将决定你能赚多少利润
最佳止损点－－－投入精力的比重20%－－－止损设置是否合理－执行止损是否坚决－－关系到生死存亡
资金管理策略－－－投入精力的比重40%－－－仓位与投资组合
对交易系统的理解、洞察、应变修正与创新－－－15%
可见资金管理是交易系统最重要的要素－－－止损第２－－－买点第３－－－赚钱第４，做不好前３项－－－很难长期复利赚钱，很多人是赚钱排第１－－－根本不管其他３项－－－最终结果是亏钱第一。
不管怎么努力股市中不可能存在每战必胜的赢利模式，真正的成功的高胜率交易系统都是因为设定了严格的交易信号和控制交易频率及遵守严格的交易纪律
（笔者注：这意味着你有时候遵守交易系统可能亏钱，不遵守反而赚钱，但为什么还是要遵守呢？久赌必赢。） 股市交易系统---完整的交易流程 只关注上涨的股票---寻找上涨的股票的规律和持续性---这是多头交易系统的核心
简单的交易系统的流程---最少包括四个部分：买进---卖出---止损---资金管理
股市投机者---是利用股票市场的价格波动来获利。只有当股票市场出现你所能够把握的价格波动时---你才有可能获利---
道理说起来很简单---但是这一点非常非常重要---有时理智的放弃很重要。---也就是客观的说----在股市中某一些波动你能够把握---另一些波动你不能把握
比如在中国的股市只有做多才能赚钱----所以股票市场中向下的波动或者幅度非常小的波动---根本就不需要关注。
因此---成功的交易只是参与你自己的交易系统所能够把握的波动---而不是妄图参与所有的波动。
只关注上涨的股票---寻找上涨的股票的持续性和规律性---从中寻找机会
只抓属于你的交易机会---放弃不属于你能力范围的市场诱惑。
一次交易是一个过程---不是一次简单的买卖和随意的进出
---你要判断在什么情况下买入---买多少?
如果市场并非想你想象的发展---自己应该如何处理手中的头寸?止损还是坚守?
如果市场和你想象的那样发展---自己应该如何处理?
同时---你还需要相当的卖出的原则。
做为交易者---在你的交易系统中每个人同样需要类似的原则---
在你的交易系统中---关键是树立属于你自己的交易标准
如果你有一些交易经验---很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。
我们相信---交易在更多的时候是需要依靠感觉的---建立良好的盘感。（笔者注：股市如战场，随机应变捕捉战机的能力很重要）
当市场按照你的交易系统发展的时候---你不需要做什么---耐心看着就可以。
你必须明白---就交易的行为而言---是一瞬间的事情
一年二百四十个交易日---真正交易的时候---可能只有几个小时-几天-几个月---其他都是漫长而寂寞的等待。耐心等待大交易机会的出现---及时在犯错时和伤口刚开始流血后止住血退出市场
截断亏损---让利润奔跑
在市场有利的时候---你必须学会习惯于获利---这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。（笔者注：不成熟的交易者往往看到获利减少，也许只是一点点的减少，也慌不迭地交出筹码，从而失去获大利的机会。）
假设你的成本是4元---市场价格现在是40元---但是趋势依然向上---你是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安---而亏损的时候却心安理得。
这样做是不能够在股市做到长期稳定的获利的。
无论什么样的交易系统---也不论什么样的交易原则---每次下单都可能发生错误
如何处理失误---是交易者是否成熟的另一个重要标志。
交易者都有一种本能---或者说内心的不切实际的贪婪：
他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误---便去寻找各种各样的理由为自己开脱。认真想一想不承认错误真的很可笑---你在对自己负责---不是要向谁交代---何必自欺欺人？
自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？
任何一个交易者---即使是亿万富翁交易员索罗斯(Soros)---也都会出现可怕的“错误”的交易行为。1987年索罗斯看错市场方向---犯错后几乎破产---当时若不止损则索罗斯就破产了。不在于错误是否出现---而在于你如何看待错误
最后的交易流程是关于资金管理---这也是一个基础的---同时是交易系统中非常重要的一个环节，资金管理头寸控制---具体做法---我们根据风险程度来确定资金比重，也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。
根据交易品种的风险度来确定使用资金的大小，就是说---如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内---那么可以使用较多的资金---否则应该减少资金使用。
通过自己的市场分析选择出一支股票---
假设买入价格是10.30---止损是9.90---那么可能的亏损是0.4元---约合4%，
假设你的交易系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%----那么你至多使用总资金的50%-----50%*4%=2%---只能买一半的钱。假设买入价格是10.80---止损是9.80---那么可能亏损是1元---约10%。止损原则是单次交易亏损不超过总资金的2%，那么你的使用资金至多是总资金的20%----20%*10%=2%---只能买1/5的钱
这是在交易中的资金使用策略---如果止损原则是单次交易亏损不超过总资金的百分比不同则仓位相应调整。
在实际交易中---交易者可以满仓打一个品种---也可以有不同品种的投资组合---
对交易品种的仓位和数量---交易者可以根据自己的风格进行具体应对---
当大盘向好时---可以不断增加头寸重仓交易---机会在大盘好时最多。
把每次交易失败都当作对自己交易心态的一种最佳磨炼。 完整的交易流程---买进---卖出---止损---资金管理---需要交易员自己不断的训练--不断的重复--不断的坚持
截断亏损---让利润奔跑---还是截断利润---让亏损奔跑----这是交易员自己的选择
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