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易方达是中国国内资产管理行业最早开展指数量化的公司之一，2004年首次进入指数管理领域，发行首只指数产品——上证50指数基金；2006年进入ETF基金管理领域，与深交所合作发行了深市首只ETF基金——深证100ETF。 2009年易方达指数基金管理规模已位居行业前列，公司着手组建专门的指数量化管理团队，建立独立的制度流程体系，自主开发新的投研系统平台，并于2010年正式成立指数与量化投资部，专门负责指数及量化投资业务，指数量化投资从此进入新的发展阶段。 2012年发行沪深300量化增强基金，进入量化增强指数投资领域，同年进入境外市场的指数投资领域，与上交所合作发行了国内首只跨境ETF——恒生H股ETF；2013年进入商品指数投资领域，与深交所合作发行了深市首只黄金ETF；2015年正式进入量化FOF/MOM投资领域。 易方达指数量化投资团队共12人，是业内人数最多的团队之一。按投资策略的不同分为指数投资、量化投资两个团队。其中，指数投资5人，分别管理国内股票、境外股票、商品等不同资产类别；量化投资7人，分别管理量化增强、量化对冲专户、量化FOF等不同产品类别。 易方达纯被动指数投资通过高度精细化、流程化和系统化的管理，实现跟踪误差的最小化。量化增强指数的投资管理主要采用量化投资的管理流程，遵循量化研究和投资的理念和方法。 指数量化投资业务自2004年开始，经历了从普通指数到ETF、从基本面增强到量化增强、从国内到国际投资的快速发展。易方达指数量化投资管理规模长期处于行业领先地位，截至2016年9月底，总规模达628亿元，其中公募基金规模排名行业第三。 参选基金 易方达沪深300量化增强（110030）在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 该产品运用量化多因子选股策略获取超额收益，可提供超越标的指数基准的额外收益。严格控制跟踪误差，紧密跟踪沪深300指数，与标的指数偏离较小的收益。同时，严格控制仓位、行业、个股等偏离，超额收益稳定，回撤较小。 根据Wind数据显示，截至2016年9月底，该产品合同生效日以来累计净值增长率达到75.86%（业绩基准为31.05%），超额收益排名行业排名前列，该基金今年年初至12月23日的超额收益在所有沪深300量化增强基金中排第二。 看完了本文，快来参加量化基金的评比，为喜欢的基金和公司们投上宝贵的一票： 本文为头条号作者发布，不代表今日头条立场。 |
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