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今天说的东西对大家来说应该会很有用处，那就是套利。套利也是量化交易的优势之一，所谓套利，就是用一种操作方法，反复获利，当初美国长期资本公司就是靠套利模型，在3年内做国债赚了2.84倍。
套利与股市万有引力 A股其实也有很多套利机会，比如大资金之前一直做的估值期货和沪深300之间的套利，当时期指开盘远远高于沪深300的标的，这就形成了套利的空间，由于期指和指数之间的关系是互相作用，互相吸引的，从预期来讲，差距会随着时间的推移而减小，所以期指做空，现货做多，除非放大太厉害一个小波动让你期货爆仓，否者必然获利。
这种套利模式实际上就是利用了个股之间互相影响原理，实际上板块轮动的根本也是如此， 就是互相吸引，涨幅巨大的板块影响了落后的板块，使得落后的板块上涨，自身则受众多落后板块的影响回落，于是板块轮动也就形成了。
用概率来套利的技巧 而在利用此“股市万有引力”的基础上，用概率做套利模型，也能让大家在一波行情里做到跑赢市场，安全获利。
比如你的股票强于行业，并且跑到了做空概率68%以上的位置，此时你可能犹豫这么强的股票走了可惜，不走怕回落，但股票是互相影响的，所以安全套利方法是在同行业找弱于行业并且接近做多概率68%的股票。
比如白酒行业最近反弹是比较弱的，但如果按照概率的套利方法来操作，不但风险小而且收益大大超过市场平均水平。
论单个涨幅，1月25日以来，贵州茅台涨幅6.2%，洋河股份涨幅8.2%都小于指数涨幅，但如果按照概率的套利技巧来做，累计涨幅超过20.3%，远远超过指数涨幅。这就是量化交易在实战中的优势。并且以上还是弱势行情，如果大家手里的是强势行业，那效果会更加显著。最近的行情中大家不妨也可以尝试一下，概率这块可以到我博客首页右侧友情链接里复制个量化交易系统来根据概率套利，当然网上搜一个量化交易系统也一样，看概率的方法也是一样的。即便当时美国长期资本管理公司运用的模型可能更复杂，但原理都是一样的。
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