这两天有朋友问,原来做技术分析的,问用量化投资的方法有什么优势,请我重点说一下。我觉得这个问题可以直接在博客里专门开帖子写,
个人实践总结的量化投资优点
1、 有纪律 2、 成体系 3、 能看清故事 4、 靠概率取胜
比如这两天的行情,用量化交易的方法,操作纪律带来的好处就能充分体现。
当下行情可用的两条操作纪律 1、 如果交易没异动,增量资金介入力度不爆发,则股价到做空概率68%位置后,回落是大概率事件——引自第四讲《预判小概率事件》
2、 上升趋势中,短期买点会在次级别走势(所谓次级别走势,日线、60分钟K线的次级别就是30分钟、5分钟)的做多概率68%附近出现。
根据以上两条,最近操作就很容易,一方面由于日线上增量资金爆发,所以到做空概率68%位置就要回落,这也就是连续三天触及2935就回落的原因。另一方面由于分时上增量资金一波波放大,上升趋势明显,所以哪怕是5分钟级别上做多概率达到了68%以上,都能引发反弹,这也就就是为何指数又调整不下去的原因。 因此正确的操作就是在2935之上减仓,然后一定在5分钟达到做多概率68%位置一定补回,做差价降成本。只要是1月25日见底以来涨幅较大的股票,严格按照纪律来,收益是好的。
另外细心的朋友会发现我截图的系统换掉了,恩是的,我用的那个系统升级了,不过怎么升也是量化交易系统,概率、动能、估值、基本面还是都保留的,其他功能更人性些,大家有兴趣也可以到网上搜一下量化交易系统,或者直接到我友情链接去下一个用,可以去体验一下。而概率比技术指标优势之处就是,技术分析有概率却不知,最多只有使用者的经验,很艺术却很难系统化,所以用技术分析来严格按纪律操作,但纪律却很难定下来,这点量化交易计算出的概率就很容易执行纪律。
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