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很多时候我们会非常奇怪，明明从理论上来说，方法是完整而准确的，怎么到了实盘中却不靠谱呢？ 比如说，有波段回调，走出小绿柱，我进场，怎么马上就小红柱呢？ 所以，我们有必要讨论一下，为什么市场中会有这么多的难以处理的行情，以及我们应该如何做应对。 首先是这种行情存在的原因。 从逻辑上来说，如果原因是可以完全避免的，我们完全规避它就可以了，不必多做考虑；但反过来，如果杂乱行情的存在是必然，我们绝无可能完全避免，我们就只有想办法降低它的影响，并且接受它带来的亏损了。 就好比对待风险的态度。 因为在市场中风险是绝无可能完全规避的，所以，我们对风险的态度是，只要“值得冒险”就可以，我就可以去做。因此，我们把交易理解为“冒值得冒的风险”的行为。 那么，杂乱行情是必然的吗？ 考虑到市场是混沌的，必然遍历所有的走势，所以，杂乱行情是必然的。我们必然会错失行情；我们必然是发生亏损；我们也必然会面对进场之后行情不大，盈利空间小的局面。这都是会导致我们不盈利甚至亏损的情况。 所以，我们没有必要考虑如何完全规避杂乱的走势，而应该考虑，如何从心理和操作思路上应对这种走势。 所谓心理，还是说求缺思维。 因为杂乱行情和风险基本可以划等号，所谓风险，本质上就是市场不按照我们预期的走势发展，因此，我们对待杂乱行情，也不能求全责备，而应该有求缺思维。 所谓操作思路，自然就是精益求精了，在求缺思维的基础上，我们得考虑，怎么尽可能优化自己的操作思路，使得自己更加安全。 从逻辑上，我们有两个选择，一是把方法精细化，对市场做完全分类，不留任何理论死角，确保我们的理论能够解释所有的市场行情；二是依然保持方法的大开大合，不精耕细作，但是反来过严格要求市场，市场不满足我的要求，我就不做了，以尽量提升成功率。 这两个思路，我个人选择第二个。 原因在于两方面。 一是能力限制，我们没有对市场完全分类的能力。 在做一个预测的时候，对样本的分类越细致，分析就越精准。比如预测希拉里和特朗普谁能赢得总统大选，我们把选民分为男人和女人，白人和黑人，然后预测白人男人或黑人男人投谁，分类就过于粗糙，很难准确预测。 所以现在的大数据和人工智能就是完全分类，把一个选民分为一类，严格分析每个人的选择，然后汇总。这样的预测理论上会更精准一些。 但是我们想，这样的分类和分析能力，只可能通过机器做，人的大脑是绝无可能具有这样的数据分析能力的。 如果我们做不到完全分类，那么，无论我们怎么精耕细作，都不可能不留理论死角的。所以，选择第一条路径，追求每一次机会都做操作，都把握到，是不现实的。 二是方法的可复制性。 可复制性是任何方法最基本的要求，如果方法不能复制，成绩不能重现，方法就没有任何意义。 复杂的方法有过度拟合的嫌疑，对市场行情的要求过高，一旦市场发生细微的变化，就可能导致成绩大幅度变化，所以，从方法和成绩的可复制性的角度，方法最好不要太过复杂。 当然，这可能很让人疑惑，优化方法必然会导致方法越来越复杂呀，比如金叉死叉这样的简单思路，肯定是不靠谱的嘛，怎么能说复杂了不行呢？ 主要原因在于，靠谱的优化，不是通过堆积方法来，而是通过深化对市场的认识来。比如摞一万个算盘，也出不来一个计算机，想有计算机，得有更深刻的认识才行。 当然，我表达能力有限，很难说清楚两者的区别，我简单跟大家聊一下我自己是怎么设计交易系统的。 一般来说，是有一个灵感，突然想到一个思路，觉得是之前没有想到的，很有优化的价值，于是量化出来开始优化。优化的时候，有一些想法，就加入进来，顺着这个方向走一走，发现走不通，就退回到原地，也就是退回到那个思路本源，再找其他优化途径。 当然，如果实在优化不出来，就先放一放，甚至完全放弃这个灵感。 也就是说，“路走不通，退回原地”对我来说是经常的，如果不能有好的想法，我宁愿这样，也不愿意盲目累加“均线多头排列、DIF在零轴上方”等条件，因为，累加低水准的思路是没有任何意义的。 当然，如何才能找到有深度的思路呢？ 就是有了自己的方法，然后反复看盘、反复总结。 总结的方向在哪里？我们应该如何处理杂乱的走势呢？ 我们简单提三个思路，大家参考一下。 一是只操作比较稳定、流畅的行情，不操作比较急促的走势。 比如设计缠论二买的系统，如果市场有标准的一买，二买的位置又在一买上方，可能就更靠谱一些，因为走势很标准。 再比如看下图玻璃1701的小时图走势： 这样的走势，很明显，不属于走势流畅的情况。 当然，我说的这个概念是定性的概念，很难定量，需要大家寻找定量条件，或者培养自己的盘感，能够实时判断出市场的运行状态。 二是操作特定行情，设计特定行情的交易系统。 对于我们来说，我们做不到对市场的完全分类，但是，完全可以做一些大刀阔斧的分类，然后，对比每一种类型的操作点的绩效，只操作绩效最高的类型。 这样，一则方法是大框架的，复制性强；二则方法的成绩得到了很好的优化。 比如MACD金叉，是普遍意义上的用法；绝佳机会绝佳进场，最终在低周期做MACD金叉进场，就是特定行情的交易系统。 在我们做分类的时候，我们学到的知识就能够排上用场了，我们可以根据技术方法找到成功率高的类型，而不是盲目泛泛而做。 当然，这两点都只能尽量提升成功率，但绝无可能保障进场之后必然有大规模的行情，没有大规模行情怎么办？ 当然，我们可以先出场，然后再根据情况回补仓位或就此不做了，但是，这样的处理还是太过复杂，一是很难处理得好；二是还是难以有复制性。 所以，第三个思路就是，一旦走出我们想要的进场位，就尽量保障一下盈亏比，反复折腾的必要性不大。 这三个思路，前两者追求成功率，第三个追求盈亏比，成功率和盈亏比两者都保障了，交易自然就靠谱了。 当然，我们今天聊的是大的思路，一旦市场走出悖逆市场全景图的杂乱走势，我们怎么办，这些思路，大家还得自己琢磨，自己想想自己怎么发现和处理细节，并且借此把市场全景图内化为自己的东西。 所以，主要的工作，还是得自己慢慢做。 |
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