回测收益回测年化收益基准收益AlphaBetaSharpe最大回撤 1874.983%170.798%48.182%0.98410.39733.988912.33% 收益 1个月(策略&基准) 3个月(策略&基准) 6个月(策略&基准) 12个月(策略&基准) 2013.01 0.061 0.063 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2013.02 0.080 -0.025 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2013.03 -0.088 -0.064 0.068 -0.011 N/A N/A N/A N/A 2013.04 -0.018 -0.018 -0.010 -0.106 N/A N/A N/A N/A 2013.05 0.191 0.063 0.079 -0.023 N/A N/A N/A N/A 2013.06 -0.105 -0.152 0.036 -0.116 0.113 -0.126 N/A N/A 2013.07 0.075 -0.009 0.148 -0.103 0.145 -0.198 N/A N/A 2013.08 0.072 0.030 0.069 -0.109 0.136 -0.131 N/A N/A 2013.09 0.067 0.038 0.283 0.087 0.355 -0.033 N/A N/A 2013.10 -0.003 -0.027 0.182 0.056 0.381 -0.031 N/A N/A 2013.11 0.207 0.022 0.287 0.050 0.411 -0.062 N/A N/A 2013.12 0.027 -0.036 0.149 -0.045 0.491 0.052 0.690 -0.076 2014.01 0.004 -0.051 0.176 -0.075 0.378 -0.019 0.606 -0.194 2014.02 0.062 -0.015 0.125 -0.098 0.357 -0.060 0.579 -0.181 2014.03 0.017 -0.020 0.121 -0.074 0.299 -0.119 0.779 -0.137 2014.04 0.017 -0.002 0.139 -0.024 0.366 -0.093 0.871 -0.117 2014.05 0.034 -0.000 0.106 -0.015 0.263 -0.107 0.670 -0.169 2014.06 0.064 0.007 0.126 0.001 0.290 -0.066 0.938 -0.021 2014.07 0.048 0.084 0.150 0.088 0.326 0.061 0.862 0.046 2014.08 0.204 0.004 0.346 0.086 0.480 0.066 1.039 0.008 2014.09 0.249 0.040 0.613 0.130 0.823 0.131 1.420 0.004 2014.10 0.091 0.012 0.699 0.076 0.951 0.160 1.697 0.051 2014.11 0.066 0.116 0.476 0.190 1.035 0.301 1.555 0.159 2014.12 -0.024 0.250 0.140 0.419 0.858 0.622 1.406 0.514 2015.01 0.128 -0.056 0.213 0.361 1.072 0.467 1.744 0.543 2015.02 0.102 0.065 0.236 0.264 0.822 0.509 1.764 0.620 2015.03 0.211 0.124 0.512 0.111 0.783 0.625 2.285 0.858 2015.04 0.199 0.150 0.694 0.412 1.025 0.877 2.972 1.182 2015.05 0.372 0.011 1.051 0.341 1.586 0.707 4.261 1.230 2015.06 0.233 -0.118 1.085 0.084 2.273 0.226 5.292 1.048 2015.07 -0.057 -0.102 0.709 -0.201 1.872 0.136 4.864 0.628 2015.08 0.220 -0.120 0.421 -0.334 2.019 -0.065 4.612 0.423 2015.09 0.008 -0.047 0.068 -0.245 1.304 -0.221 3.265 0.288 2015.10 0.129 0.071 0.361 -0.076 1.251 -0.260 3.523 0.401 2015.11 0.130 0.026 0.292 0.060 0.746 -0.295 3.677 0.261 2015.12 0.008 0.047 0.254 0.140 0.380 -0.114 3.671 0.033
阿尔法 1个月 3个月 6个月 12个月 2013.01 0.001 N/A N/A N/A 2013.02 0.104 N/A N/A N/A 2013.03 0.047 0.067 N/A N/A 2013.04 -0.046 0.049 N/A N/A 2013.05 0.139 0.088 N/A N/A 2013.06 0.117 0.116 0.194 N/A 2013.07 0.076 0.208 0.265 N/A 2013.08 0.131 0.137 0.220 N/A 2013.09 0.119 0.218 0.367 N/A 2013.10 0.047 0.134 0.392 N/A 2013.11 0.188 0.242 0.444 N/A 2013.12 0.176 0.183 0.444 0.733 2014.01 0.104 0.233 0.383 0.729 2014.02 0.146 0.216 0.396 0.705 2014.03 0.117 0.178 0.396 0.871 2014.04 0.054 0.150 0.434 0.946 2014.05 0.051 0.102 0.336 0.782 2014.06 0.081 0.114 0.331 0.942 2014.07 0.057 0.089 0.273 0.820 2014.08 0.209 0.286 0.428 1.022 2014.09 0.498 0.545 0.742 1.408 2014.10 0.330 0.643 0.854 1.650 2014.11 0.104 0.399 0.895 1.440 2014.12 -0.025 0.064 0.749 1.188 2015.01 0.073 0.117 0.944 1.530 2015.02 0.212 0.156 0.684 1.547 2015.03 0.252 0.446 0.599 2.003 2015.04 0.308 0.448 0.736 2.551 2015.05 0.551 0.911 1.370 3.865 2015.06 0.733 1.046 2.199 5.068 2015.07 0.230 0.728 1.815 4.689 2015.08 0.173 0.488 2.015 4.476 2015.09 0.223 0.145 1.347 3.159 2015.10 0.131 0.384 1.309 3.384 2015.11 0.191 0.249 0.819 3.579 2015.12 0.105 0.188 0.410 3.639
贝塔 1个月 3个月 6个月 12个月 2013.01 0.001 N/A N/A N/A 2013.02 0.104 N/A N/A N/A 2013.03 0.047 0.067 N/A N/A 2013.04 -0.046 0.049 N/A N/A 2013.05 0.139 0.088 N/A N/A 2013.06 0.117 0.116 0.194 N/A 2013.07 0.076 0.208 0.265 N/A 2013.08 0.131 0.137 0.220 N/A 2013.09 0.119 0.218 0.367 N/A 2013.10 0.047 0.134 0.392 N/A 2013.11 0.188 0.242 0.444 N/A 2013.12 0.176 0.183 0.444 0.733 2014.01 0.104 0.233 0.383 0.729 2014.02 0.146 0.216 0.396 0.705 2014.03 0.117 0.178 0.396 0.871 2014.04 0.054 0.150 0.434 0.946 2014.05 0.051 0.102 0.336 0.782 2014.06 0.081 0.114 0.331 0.942 2014.07 0.057 0.089 0.273 0.820 2014.08 0.209 0.286 0.428 1.022 2014.09 0.498 0.545 0.742 1.408 2014.10 0.330 0.643 0.854 1.650 2014.11 0.104 0.399 0.895 1.440 2014.12 -0.025 0.064 0.749 1.188 2015.01 0.073 0.117 0.944 1.530 2015.02 0.212 0.156 0.684 1.547 2015.03 0.252 0.446 0.599 2.003 2015.04 0.308 0.448 0.736 2.551 2015.05 0.551 0.911 1.370 3.865 2015.06 0.733 1.046 2.199 5.068 2015.07 0.230 0.728 1.815 4.689 2015.08 0.173 0.488 2.015 4.476 2015.09 0.223 0.145 1.347 3.159 2015.10 0.131 0.384 1.309 3.384 2015.11 0.191 0.249 0.819 3.579 2015.12 0.105 0.188 0.410 3.639
夏普比率 1个月 3个月 6个月 12个月 2013.01 0.562 N/A N/A N/A 2013.02 1.622 N/A N/A N/A 2013.03 -0.260 0.371 N/A N/A 2013.04 -1.419 -0.355 N/A N/A 2013.05 2.009 0.476 N/A N/A 2013.06 0.221 0.084 0.545 N/A 2013.07 -0.473 1.039 0.755 N/A 2013.08 1.603 0.354 0.676 N/A 2013.09 1.930 2.582 2.234 N/A 2013.10 0.487 1.487 2.308 N/A 2013.11 1.629 2.397 2.409 N/A 2013.12 1.160 0.898 2.888 2.980 2014.01 -0.044 1.165 2.233 2.643 2014.02 0.427 0.661 1.983 2.424 2014.03 0.616 0.695 1.598 3.401 2014.04 0.366 0.995 2.082 3.844 2014.05 0.634 0.945 1.527 2.986 2014.06 1.130 1.378 1.931 4.450 2014.07 1.567 1.790 2.372 4.207 2014.08 3.288 3.806 3.885 5.062 2014.09 5.508 5.616 6.213 6.591 2014.10 3.409 5.831 6.750 7.936 2014.11 1.652 3.939 7.191 7.436 2014.12 0.066 0.840 5.085 6.564 2015.01 0.870 1.365 5.879 7.912 2015.02 2.049 1.543 4.528 8.286 2015.03 4.287 4.386 4.483 10.766 2015.04 3.823 4.923 5.223 12.597 2015.05 4.100 6.520 7.432 16.789 2015.06 5.593 6.181 11.033 19.992 2015.07 1.064 3.436 7.705 16.259 2015.08 0.501 1.905 7.559 14.474 2015.09 0.865 0.219 4.470 9.797 2015.10 1.089 1.830 4.515 10.566 2015.11 2.389 1.787 2.811 10.971 2015.12 1.828 2.425 1.501 11.395
索提诺比率 1个月 3个月 6个月 12个月 2013.01 1.049 N/A N/A N/A 2013.02 2.163 N/A N/A N/A 2013.03 -0.294 0.487 N/A N/A 2013.04 -1.800 -0.418 N/A N/A 2013.05 2.064 0.541 N/A N/A 2013.06 0.263 0.106 0.699 N/A 2013.07 -0.662 1.244 0.902 N/A 2013.08 2.146 0.520 0.871 N/A 2013.09 2.004 2.807 2.651 N/A 2013.10 0.470 1.626 2.657 N/A 2013.11 2.071 2.567 3.054 N/A 2013.12 0.950 0.844 2.937 3.374 2014.01 -0.034 1.045 2.254 2.889 2014.02 0.703 0.624 2.013 2.777 2014.03 0.953 1.029 1.752 3.881 2014.04 0.391 1.309 2.211 4.259 2014.05 0.636 1.051 1.588 3.438 2014.06 1.960 1.695 2.699 5.019 2014.07 1.466 1.776 2.840 4.552 2014.08 2.881 4.087 4.282 5.335 2014.09 6.674 6.031 7.396 7.473 2014.10 4.886 7.665 8.644 9.218 2014.11 1.700 4.574 7.946 8.073 2014.12 0.041 0.586 3.747 5.573 2015.01 0.584 0.935 4.524 6.812 2015.02 2.170 1.059 3.611 6.891 2015.03 4.411 4.653 3.464 8.890 2015.04 3.863 5.013 4.165 10.864 2015.05 4.343 7.059 6.294 15.047 2015.06 4.697 5.476 10.265 16.961 2015.07 0.804 2.771 6.597 13.418 2015.08 0.400 1.510 6.571 12.478 2015.09 0.760 0.175 3.801 8.379 2015.10 1.015 1.753 3.875 8.983 2015.11 3.579 1.793 2.411 9.401 2015.12 1.253 2.290 1.315 10.311
信息比率 1个月 3个月 6个月 12个月 2013.01 -0.062 N/A N/A N/A 2013.02 1.404 N/A N/A N/A 2013.03 1.209 0.947 N/A N/A 2013.04 -0.286 1.163 N/A N/A 2013.05 2.052 1.214 N/A N/A 2013.06 2.010 1.860 2.042 N/A 2013.07 1.799 2.741 2.760 N/A 2013.08 1.858 2.089 2.233 N/A 2013.09 1.423 2.191 3.214 N/A 2013.10 0.664 1.409 3.222 N/A 2013.11 2.574 2.503 3.716 N/A 2013.12 2.116 1.886 3.229 4.275 2014.01 1.615 2.651 3.058 4.466 2014.02 2.447 2.414 3.167 4.282 2014.03 1.826 2.503 3.247 5.200 2014.04 1.100 2.037 3.707 5.562 2014.05 1.299 1.688 3.176 4.873 2014.06 1.932 2.023 3.582 5.709 2014.07 0.483 0.945 2.564 4.925 2014.08 2.461 3.219 3.833 6.069 2014.09 5.348 4.413 5.467 7.853 2014.10 3.029 5.495 5.833 8.975 2014.11 0.422 2.327 5.012 7.469 2014.12 -2.416 -1.672 1.149 3.908 2015.01 -0.439 -0.809 2.728 4.917 2015.02 2.291 -0.151 1.422 4.667 2015.03 1.899 3.259 0.744 5.753 2015.04 1.617 2.190 0.654 6.777 2015.05 2.828 4.074 3.450 10.330 2015.06 3.731 4.103 7.479 12.259 2015.07 1.743 3.198 5.521 10.981 2015.08 1.371 2.554 6.079 10.199 2015.09 1.743 1.199 4.276 7.108 2015.10 1.012 2.251 4.388 7.512 2015.11 1.806 1.597 3.141 8.167 2015.12 0.527 0.989 1.730 9.185
收益波动率 1个月(策略&基准) 3个月(策略&基准) 6个月(策略&基准) 12个月(策略&基准) 2013.01 0.064 0.059 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2013.02 0.075 0.084 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2013.03 0.089 0.099 0.109 0.116 N/A N/A N/A N/A 2013.04 0.091 0.094 0.102 0.111 N/A N/A N/A N/A 2013.05 0.075 0.069 0.109 0.105 N/A N/A N/A N/A 2013.06 0.100 0.096 0.112 0.109 0.155 0.158 N/A N/A 2013.07 0.103 0.118 0.118 0.128 0.155 0.169 N/A N/A 2013.08 0.084 0.099 0.118 0.130 0.160 0.167 N/A N/A 2013.09 0.072 0.075 0.094 0.113 0.147 0.157 N/A N/A 2013.10 0.082 0.073 0.099 0.089 0.153 0.156 N/A N/A 2013.11 0.096 0.072 0.105 0.090 0.159 0.158 N/A N/A 2013.12 0.107 0.073 0.127 0.086 0.158 0.142 0.222 0.213 2014.01 0.096 0.067 0.119 0.087 0.154 0.124 0.219 0.210 2014.02 0.091 0.070 0.122 0.084 0.161 0.124 0.228 0.207 2014.03 0.095 0.076 0.108 0.089 0.166 0.124 0.221 0.200 2014.04 0.073 0.073 0.104 0.088 0.157 0.124 0.219 0.198 2014.05 0.053 0.058 0.079 0.081 0.145 0.117 0.215 0.196 2014.06 0.055 0.049 0.070 0.067 0.128 0.111 0.203 0.180 2014.07 0.059 0.054 0.066 0.065 0.123 0.110 0.197 0.165 2014.08 0.069 0.058 0.083 0.067 0.115 0.105 0.198 0.162 2014.09 0.092 0.058 0.104 0.071 0.128 0.098 0.210 0.158 2014.10 0.100 0.057 0.114 0.069 0.136 0.095 0.209 0.156 2014.11 0.081 0.063 0.112 0.075 0.140 0.101 0.204 0.156 2014.12 0.103 0.119 0.123 0.127 0.162 0.147 0.208 0.187 2015.01 0.123 0.156 0.131 0.163 0.176 0.177 0.216 0.209 2015.02 0.093 0.121 0.133 0.165 0.174 0.181 0.209 0.210 2015.03 0.077 0.084 0.109 0.137 0.166 0.187 0.209 0.212 2015.04 0.124 0.090 0.135 0.106 0.190 0.193 0.233 0.217 2015.05 0.146 0.128 0.157 0.142 0.209 0.217 0.252 0.240 2015.06 0.130 0.192 0.170 0.204 0.203 0.244 0.263 0.285 2015.07 0.172 0.239 0.199 0.263 0.239 0.286 0.297 0.336 2015.08 0.189 0.248 0.210 0.293 0.263 0.329 0.316 0.376 2015.09 0.171 0.195 0.221 0.265 0.285 0.335 0.329 0.385 2015.10 0.138 0.117 0.185 0.208 0.271 0.334 0.330 0.389 2015.11 0.093 0.109 0.151 0.145 0.258 0.327 0.332 0.395 2015.12 0.063 0.111 0.096 0.129 0.241 0.296 0.319 0.384
最大回撤 1个月 3个月 6个月 12个月 2013.01 0.047 N/A N/A N/A 2013.02 0.047 N/A N/A N/A 2013.03 0.088 0.088 N/A N/A 2013.04 0.117 0.117 N/A N/A 2013.05 0.036 0.117 N/A N/A 2013.06 0.123 0.123 0.123 N/A 2013.07 0.105 0.123 0.123 N/A 2013.08 0.043 0.105 0.123 N/A 2013.09 0.043 0.043 0.123 N/A 2013.10 0.051 0.051 0.123 N/A 2013.11 0.051 0.051 0.105 N/A 2013.12 0.063 0.063 0.063 0.123 2014.01 0.084 0.093 0.093 0.123 2014.02 0.069 0.084 0.093 0.123 2014.03 0.069 0.069 0.093 0.123 2014.04 0.045 0.069 0.093 0.123 2014.05 0.045 0.045 0.084 0.105 2014.06 0.033 0.045 0.069 0.093 2014.07 0.033 0.033 0.069 0.093 2014.08 0.019 0.033 0.045 0.093 2014.09 0.030 0.030 0.045 0.093 2014.10 0.066 0.066 0.066 0.093 2014.11 0.066 0.066 0.066 0.084 2014.12 0.112 0.112 0.112 0.112 2015.01 0.112 0.112 0.112 0.112 2015.02 0.037 0.112 0.112 0.112 2015.03 0.036 0.037 0.112 0.112 2015.04 0.056 0.056 0.112 0.112 2015.05 0.077 0.077 0.112 0.112 2015.06 0.056 0.077 0.077 0.112 2015.07 0.104 0.104 0.104 0.112 2015.08 0.104 0.104 0.104 0.112 2015.09 0.101 0.104 0.104 0.112 2015.10 0.087 0.101 0.104 0.112 2015.11 0.035 0.087 0.104 0.112 2015.12 0.003 0.035 0.104 0.104
import pandas as pdimport numpy as npdef init(context): context.s1 = '000001.XSHG' context.max_num_stocks = 40 context.days = 0 context.period_days = 1 context.relative_strength_6m = {}def period_passed(context): return context.days % context.period_days == 0 def before_trading(context): context.days += 1 if not period_passed(context): return dofilter(context) update_universe(context.fundamental_df.columns.values)def dofilter(context): fundamental_df = get_fundamentals( query(fundamentals.eod_derivative_indicator.market_cap) .order_by(fundamentals.eod_derivative_indicator.market_cap.asc()) .limit(context.max_num_stocks) ) #Update context context.stocks = [stock for stock in fundamental_df] context.fundamental_df = fundamental_df def rebalance(context, bar_dict): for stock in context.portfolio.positions: if stock not in context.fundamental_df: order_target_percent(stock, 0) context.stocks = [stock for stock in context.stocks if stock in bar_dict and bar_dict[stock].is_trading and context.relative_strength_6m[stock] <-0.5] if len(context.stocks) == 0: return weight = 1.0/len(context.stocks) for stock in context.stocks: order_target_percent(stock, weight) def handle_bar(context, bar_dict): his = history(10, '1d', 'close')['000001.XSHG'] if period_passed(context): if his[9]/his[8]< 0.97: if len(context.portfolio.positions)>0: for stock in context.portfolio.positions.keys(): order_target_percent(stock, 0) return if not period_passed(context): return compute_relative_strength(context,bar_dict) rebalance(context, bar_dict) def compute_relative_strength(context,bar_dict): prices = history (150, '1d', 'close') #过去六个月的价格变化率 pct_change = (prices.ix[149] - prices.ix[19]) / prices.ix[19] #print(prices.ix[19]) #print(pct_change) priceofbase = history (150, '1d', 'close')[context.s1] pct_changeforbase = (priceofbase.ix[149] - priceofbase.ix[19]) / priceofbase.ix[19] pct_change = pct_change - pct_changeforbase print(pct_change.index) print(bar_dict) if pct_changeforbase != 0: pct_change = pct_change / abs(pct_changeforbase) context.relative_strength_6m = pct_change
|