交易系统中常见逆势策略种类 逆势交易的目标是在行情上涨时,在高点卖出。在行情下跌时,在低点买进。赚取小波动的小获利。 01 价格指标型,以近日的市场价格计算出当日的支撑压力点位,当行情下跌遇到支撑点进行买进,在压力点进行卖出,例如CDP、Pivot Point。 CDP逆势操作系统,先求出昨日行情的CDP值(即均价),CDP = (开盘价 最高价 最低价 收盘价) /4再分别计算昨天行情得最高值(AH)、近高值(NH)、近低值(NL)及最低值(AL)AH = CDP (最高价﹣最低价)NH = 2 * CDP ﹣最低价NL = 2 * CDP﹣最高价AL = CDP ﹣ (最高价﹣最低价) 02 区间、通道、价格带状型,这一类型可以从价格指标连结成一通道,但更多是可以平均多个价格得到较快反应的通道上下缘。例如布林通道、近日区间。 布林通道,「布林带」是这样定义的:中轨= N时间段的简单移动平均线上轨= 中轨 K *(N时间段的标准差)下轨= 中轨? K*(N时间段的标准差) 03 技术指标型,以技术指标计算市价超买超卖区,做为逆势交易的依据,例如RSI、Williams %R、KD。 RSI,相对强弱指数Williams %R,威廉指标StochasticOscillator,KD,随机指标此类技术指标在网路上搜寻有非常多的讨论,这篇不写。 04 K棒型态型,此类型是藉由判断K线的型态来定义逆势进场点,例如以下找出相对K棒高点的连结,类似swingHigh、SwingLow的方法长K棒逆势,定义比如三分K棒急杀100点进去作逆势买进型态上例如今日已杀三波,准备逆势买进此类型态有很多可以继续研究的方法,但问题是有的并不容易在程序交易上实践,需要把型态的定义清楚描述并转化程序。 05 长短区间相对价格型逆势是在当下逆势,但不是较长期间的逆势,反而是顺势。例如一个多头波段已有十天,其中一天发生下跌时,逆势作多方。这个概念在现有的交易策略里占有一些比重。 以上介绍的指标方法都可以当作策略的原型,但都还没有提到进出场的应用,还有要注意的是,以上指标都是在应用在市价上所计算的逆势指标,并没有去考虑市场是否适合这些逆势指标,例如遇到某商品强多头或强空头的期间里,用这些逆势指标可能会非常容易造成亏损。选择适合逆势策略的市场或时机,这是另外一个大主题,不过在此有相关先纪录。判断趋势盘或逆势盘并不容易,但可以利用一些简单的规则,避免在趋势明显或波动大的市场里进行逆势交易,例如波动率快速增加、近日振幅快速扩大、技术指标连续钝化、交易量或未平仓量明显放大,等等现象发生时,可能就不适合逆势策略,应要减少逆势交易。 -End- |
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