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你好，交易者 Best whshes for you  如果你爱他,就把他送到期货市场去,因为那里是天堂,如果你恨他,也把他送到期货市场去,因为那里也是地狱。 如果我们以期货交易为生，那样，我们每天都游走在天堂的世界，也会坠入万丈深渊，流浪在地狱的边沿，我们在这里生存，在这里哭泣，在这里幸福，也在这里死去...... 刚到北京的时候,没有想做期货,因为股票就够好的了,可是中国的熊市漫长无限，一走就进入了高杠杆保证金市场，没有想到的是 :竟然是外汇,黄金,期货,所有最危险,风险最大的市场都进去了，分析，交易，经纪，以此为生，哪个角色都做了。可能我们就是中国人中最早做日经股指期货,最早做道指期货的那批吃螃蟹和西红柿的人,侥幸的是我们没有死在地狱,在天堂游走过后,最终还是活在人间。写这篇文章也凭吊我们那些死在地狱，或生在天堂的同事们，你们一路可好？那年最冷的季节，我们在天安门广场游荡，眼泪冻在脸上，快乐也在心里发芽，北京的金融市场，我们出生入死，无怨无悔，我们是中国第一批做高杠杆外汇和黄金的人，做期货炒单的人，做美国的市场的程序化交易的人,在中国的夜里做美国白天交易的股指期货。当美国人在白天的阳光下忍受金融危机的阵痛，我们也在黑夜里忍受背井离乡的苦痛，将成千上万美元的空单狠狠的砸向美帝国主义的股指期货市场。 期货的风险是保证金比例1：8，当然，这和我们曾做做过的外汇和黄金保证金比例1：800，要逊色不少，但比起股票和基金，那又是很非常有魅力的投资产品了。有个金融学家，把期货比喻成投资市场金字塔顶尖上的那个最璀璨的钻石明珠。期货交易为生的人，或者说在期货市场生存下来的人，都是大智慧，大心智的人。 东北最早有一种玩枪的人，称作炮手，以打猎或者看家护院为生,也有成为土匪后来发迹的人，张作霖是其中之一。乱世玩枪也是强者的生存之道。市场经济的诞生和发展过程中，进入市场搏击风云，才是这个时代的强者的生存之道。期货市场有一些人专门以炒作和交易为生，我们管这样的人叫炒手。其中最有技术含量的炒手做的是：高频波动交易。以1-2个点的频繁快速进出博取超额利润，3-5万的帐户，日交易额能达到5000万，最高胜率95%，最低胜率也在70%以上，曾经有个超级炒手，我们一起竞技，他最好的成绩是2万资金2个月里实现了20倍的收益。 倾听市场的声音，感觉市场的脉搏，上世纪90年代最早我曾经在股市潜心钻研铁血短线，股改权证上市后，权证交易的日内超级短线波动交易，是最早的期货高频交易的雏形。因为T+0是进行高频交易的必要条件。 高频交易的核心是：高抛低吸，一般不做追涨杀跌，有效的止损是铁的纪律，采用飘单的时候，可以采用跟踪止赢。我总结为“损2盈4跟踪止盈做飘单”就是止损设置2个点，止赢设置4个点，赢利5个点以上可以启动跟踪止盈做飘单。下面介绍5种常见人工的炒单手法：  01. 一，高抛低吸 激进的炒手，即使确认价格在上升趋势中，依旧选择高抛，在价格上涨的阶段高潮，不断抛空。博取快速回调的利润，因为在期货市场，做空比做多快速，忍受的持仓恐惧时间短，赢利来的快速。 02. 二，调后顺势 有的炒手更喜欢在价格上升的趋势中,不断地乘着回调的机会,通过低吸后做轿子获利,当然,也有炒手喜欢两面通吃,先高开卖仓,回调后买开平卖仓,获利后,再低吸买开,再高处买开平卖仓,不停的进行循环交易。 03. 三，双向挂单 有些价格波动比较平缓的品种，或交易时段，可以考虑采用不断的在买价挂买单，在卖价挂卖单。这样的手法俗称挂篮子，钓鱼，对于慢盘比较适合，对于波动迅速的剧烈的市场则不适用。 04. 四，飘单 一般来说，炒手会倾向于在1-3分钟内平仓，不论盈亏，但是如果感觉大行情来了，自己又刚好处在正确的方向上，炒手也会选择飘单，一次吃进更多的利润，一次持仓超过5-15分钟。如图，今日10点30分，炒手的单在2370以上接了卖单，感觉今日的急跌时间周期来临，就采取了跟踪止盈处理飘单，每下跌10个点，跟踪止盈的设置减少4个点，这样在2338处平出了这笔飘单，持仓接近30分钟。后做了几个小波段的空单和多单后，胜负比是3：1，上穿日均线时，又觉得可能会拉升，做了30分钟的飘单，收盘前平出多单。一般的飘单，其实是将日内高频交易转化为日内波段交易的手法，判断急涨拉升和瞬间砸盘的走势是胜败的关键，这样的分时线一般是垂直的角度或接近垂直，力量大和速度快伴随密集的大成交量。上穿几个阻力位或下破几个支撑位，一般是三个波段，也有2个波段的，走势如破竹的逼空或逼多行情多是这样启动的。如果波动高频单与这样的拉升或急跌方向相反，砍仓止损，反方向开单加倍的开仓要一气呵成，不能有一丝犹豫和迟疑。赢利后，立即启动跟踪止盈策略，吃进当日最大波段，自动离场，决不会将赢利的单子做成亏损。 05. 五，程序化交易套利炒单 将两个高相关的品种合约或跨月合约的价差，当成一个品种来做，看价差图表下单。8月10日,我们做卖cf1409买cf1501跨期套利,一天套出200点以上的价差。这样的套利交易对软件和程序化交易模型提出了比较高的要求。 高频炒手的培训锻炼过程： 一，模拟单交易，至少1个月。只锻炼手法和技法，成交迅速不真实，对心理和胆略没有影响。做到日，周，月赢利，胜率达到为70%以上，可转为实战单交易。 二，实战单交易，至少3个月。设置当日亏损不得超过200元，超过后就停止实战，继续转为模拟单交易一个月。必须向小学生一样，老老实实的锻炼，帐户内只留一手能够交易的品种的资金，其余资金在银行帐户内锁定。心理中的恐惧和紧张逐渐克服后，可更换更剧烈波动的品种，或向帐户内转进部分资金再增加一张单练习。 三，3个月实战训练后，可逐渐加大资金或做商业协议交易，进入商业化交易阶段。高频交易建议资金控制在10-15万以内，因为交易手数增大后，不容易立即成交。做日内波段交易，可控制资金在100万以内，因为初期的炒手因资金增加，心理恐惧会加大，一张单能做好，100张单就会出问题，需要循序渐进，逐渐增加商业交易的资金量。 高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的的交易,每笔交易数量不大,但是交易速度可以很快,快到用微秒来计算,极度频繁的交易和微小的价差是他们赚钱的原因。 在这个行业，成功的要点有两个，一个是计算机技术，能够快速截取信息作出反应，第二个是要有丰富的交易经验和市场知识，两者缺一不可。 一个成功的高频交易团队可以把已经完善的交易模型实现到计算机交易系统中去，并实行严格的定量控制和反复调试使之实现持久赢利。 成功的市场上比较成功的高频交易模型需要两个关键方面：第一是每一个交易都应该有正确的期望值（postivemean）期望是赢利的，也就是说，如果这个模型进行了1万个交易的话，最后的组合应该是赢利的，另一个方面，要有严格的风险控制，一天要做成千上万个交易，要尽量保证不能一个或几个糟糕的交易就把几天或者几个星期的盈利丢掉。 高频交易的类型；流动性回扣交易,掠夺性算法交易,自动交易做市商,程序化交易,闪式(flash)交易等。 盘口抢单和追市策略:盘口出现容易交易获利的机会,智慧的日内资金就会蜂拥而至,最后获利的一方就是下单速度最快,抢到单子的资金,才有机会获得利润。机会：内外盘联动。策略核心：每天的午盘，外盘发生大波动后，午后开盘的方向基本确定，就看谁能抢到早盘收市前没有成交也没有撤的滞留在盘中的单子。一开盘，抢单扫货立即发生，这就是日内交易者最喜欢做开盘的原理。 这样的情况，也适用于隔夜或长假，外盘大幅变动，足以导致内盘超越一个涨跌停板的波动，此时抢单变成了追市策略。 高频波动的触发模式训练： 01. 一，陶醉与绝望的结构 人性最大的弱点没有能超过恐惧和贪婪的，大炒手往往利用盘口“秒杀”逼空或逼多，打击期货交易者的信心，激发贪婪追涨和恐惧止损，主力炒手则顺势赢利后，再打反向行情。做对方向的陶醉，与做错方向的绝望，受否达到平衡或失衡，衡量的标准是成交量的突起和快速行走的速率。还有就是流动性的缺失，盘口出现跳档现象，这是失衡。 02. 二，盘口大单减少 1，如果买卖盘报价未变，则分别累加买，卖盘的减少量。 2，买卖盘的减少量应与当时的成交量进行对比,取最小值,因为报单减少很多是撤单造成的,不是真实的盘口大单减少。 3，如果买卖盘报价上移或着下移，则应当加上下移后的卖单，作为买单大单减少量，应当加上上移后的买单，作为卖单大单减少量。因为此类挂单是主动攻击盘。 两档对冲时，要衡量两档对冲的速度和力量，以衡量多空方向。 03. 三，大单虚挂 畸高的大单买卖盘，往往给你的是错觉，一个特别高的买单挂单，多是主力炒手在诱多，你正确的做法是跟随主力炒手的真实意图，在高位挂卖单，等待主力撤单打击盘口分时线快速下行。 04. 四，单向趋势炒单 某一方向的趋势明确，斜率适当，操作会变得非常简单。如果是升势，不断的逢低买多，逢高卖平多单，如果是跌势，则不断地逢高卖开空单，逢低买平空单。顺势陶醉与绝望结构只能作为平仓信号，而逆势的陶醉与绝望结构成为高胜率建仓机会。 日内交易必修课 上课地点：上海 培训时间：2017年3月18日—20日 来源：开拓者金融网 |
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