封闭 vs 开源 半年前,RQAlpha 作为 Ricequant 的开源框架1.0在 Github 上发布,得到了许多的关注以及反馈,同时我们也十分感谢开发者的贡献与支持。我们在与众多的开发者的交流中发现RQAlpha 1.0 扮演的角色更多是一个成型的工具,对于开发者来说缺少了一些色彩。Goldman Sachs在15年对外真正开源了部分的功能,这对于金融行业来说无疑是一个重大的里程碑。在Ricequant的不懈努力下,我们终于迎来这一次的开源更新,开源整套底层 Python 回测框架,这便是如今RQAlpha 2.0。
(RQAlpha架构图) 特别的扩展方式——Mod(模组) (这是一个动图!一图理解RQAlpha!) ↑ 在前面我们数次提及了Mod,在量化交易领域, RQAlpha 2.0 并不仅仅只是一个「回测框架」,因为回测只是他最基本的功能。我们希望RQAlpha 2.0 能运用到的更多的领域,Mod就在这样的环境下诞生了。
RQAlphaPlus——商业版 我们的商业版RQAlpha-Plus正是基于RQAlpha 的Mod机制,有更多的数据支持和更好的功能:
此外,我们更提供了RQBeta产品,可以帮助您对您的策略进行业绩归因和风险监控分析,详细的Brinson归因分析和Barras多因子分析模型能帮助您更好地分析和监控策略。我们的机构端产品的回测速度为同类型产品中最快,领先于竞品,针对不同的用户采取“定制化实盘对接方案”,致力于为机构用户提供最优质、最合适的服务。 机构版试用请加微信:RQmimiao RQAlpha 2.0目前已经与期货开源框架 vn.py 达成了合作,vn.py在github上量化相关的项目名列前茅,专注于对接实盘交易。在国内,我们与tushare已经有数据的相关的对接,此次合作不仅对RQAlpha,同时对于量化工具本身也是一次巨大的进步。RQAlpha 提供以Mod 方式接入vn.py,通过调用Mod可以实现连接vnpy的实盘交易,目标就是将RQAlpha打造为国内顶尖的量化工具,未来我们也将竭力与各领域顶尖的开发者合作,为量化交易者提供更丰富的功能。 RQAlpha 的未来 RQAlpha 的发展离不开社区和大家的支持,在共同探索的过程中,我们希望可以收到足够多的反馈与建议让 RQAlpha 变得更好,也希望能够有越来越多的开发者加入到扩展 RQAlpha 的功能讨论中。我们希望 RQAlpha 在未来能给予量化交易者们更加便捷的服务。 关注我们: 1.官网:1ke.co 2.公众平台:在通讯录添加,查找公众号:“wow1ke”,关注我们推送的一系列文章,在公众号后台回复“入会”,小编拉你金乌微信学习群 3.个人账号:在通讯录添加,搜号码:“wow1kezhushou”,随时向我们提问,并关注我们的活动信息和状态更新 |
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