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期货交易系统的建立

 天道酬勤YXJ1 2017-03-18

不知不觉,交易近十年了,和很多投资者一样,都一直在摸索属于自己的一套稳定盈利的期货交易系统,市场中,期货投资者亏损一般主要有两类,要么就是不断频繁止损,要么就是逆势扛单甚者浮亏加仓,最后导致爆仓的悲惨结局。今天刚好周末,闲来无事,跟大家分享一下期货交易系统的建立。

为了克服自己随意下单,胡乱止损,以至于逐渐将本金亏掉,我们需要去建立和完善属于自己的期货交易系统,简而言之,我们需要有一个出入场明确的信号,当方向不符合我们的判断的时候,要有明确的止损法则,当方向是对的时候,需要让盈利奔跑,只要没出现止盈平仓的信号,我们就需要牢牢抓住有利的持仓。

交易系统是一套完整的交易规则,这一交易规则是客观的、唯一的、量化的,它严格规定了投资的各个环节,要求投资者完全按照其规则进行操作。交易系统有很多类型,如:趋势跟随模型、反趋势模型、突破模型、对冲模型、价格区间模型、反趋势模型等等。一个成熟的期货交易系统,需要有以下三个组成部分:

1.行情分析系统:这个系统需要涵盖趋势判断模块和价位判断模块,也就是根据常用的一些技术分析方法判断行情,并沉淀出的一套胜率较高的入场及出场信号。

2.风险控制与资金管理系统:这个系统需要明确每一单的止损幅度或止损法则,并做好仓位的管理,即每一次下单的手数,常见的资金管理模块有:按固定手数下单、按固定资金比例下单、浮赢加仓等等,每一种资金管理模式都会产生不同的资金曲线,需要根据不同交易者性格及风险承受能力、交易系统的风格来进行确定。

3.交易者的个性分析:根据投资人的激进型、保守型或者稳健型的不同偏好设计相对应的交易系统风格。

知道了交易系统的组成部分之后,相信大家都迫切想知道如何建立标准化的交易系统,首先,我们需要明确交易系统依据,在市场博弈总体不确定性的大环境下,要发现和分离出价格运动的确定性因素,建立自己的科学交易观和正确交易方法论。其次,构造交易系统,明确交易系统的目的、特性,涵盖资金行情判断、资金管理及风险控制、人性控制等元素。再其次,有了初步的交易系统模型,我们需要进行模型的检验,可以根据历史数据进行回测或者进行小资金的实战试验。最后,也是最关键的一点,便是执行交易系统,直接决定了一套正向的交易系统能否为投资者带来巨额的回报。我们要主观服从客观,仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践,最终做到正确地知行合一。


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