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宽策略智投打造策略实验室,让投资小白也能用复杂量化策略投资

2017-03-28  天道酬勤Y...

在量化投资方面,36氪曾报道过优矿、RiceQuant和JoinQuant等平台,这些平台与美国的Quantopian类似,采用了策略众包的模式。为量化爱好者提供免费的数据源和开发工具,吸引宽客在平台上生产策略,进而孵化优质策略进行资产管理,或者通过面向机构用户提供系统服务收费盈利。这些平台在C端主要服务量化爱好者,一般是精通数学、统计学和计算机的学霸用户,具有非常高的知识门槛。

这次我们要介绍的宽策略,是一个基于全球资产进行量化投资的智能投顾平台,目标用户是没有量化专业知识,但是又希望能够使用量化策略进行全球资产配置的新中产投资者。

投资者在宽策略上可以有三种方式选择量化策略,对量化策略的主动选择程度也由浅到深。

最浅层次的应用,是直接在宽策略平台上使用现成的策略。用户在通过宽策略的风险偏好测试之后,可以在“智能投顾”板块,得到单策略智投、多策略组合智投以及ETF智投等不同的智能投顾策略推荐。

宽策略智投打造策略实验室,让投资小白也能用复杂量化策略投资

用户可以进行测试自己的风险偏好之后选择宽策略推荐的策略类型进行投资

其次,用户也可以在策略超市中参考宽策略已经生成的策略,挑选适合的策略进行投资,在策略超市板块,投资者可以看到不同的策略在在过去一个月和一年的收益率、近一年的风险系数,甚至于用户可以查到该策略中的底层资产类型和占比(一般情况下,其他量化平台的策略都是黑盒子)。投资者选中合适的策略之后可以进行跟单操作。

宽策略智投打造策略实验室,让投资小白也能用复杂量化策略投资

投资者可以选用策略超市中有宽策略团队已经开发好的策略

对于有探索精神的投资者,宽策略还提供“宽客实验室”板块,下分“配置实验室”、“策略生成器”以及“回溯队列”三个功能。宽客实验室借鉴了马克维茨均值方差理论,神经网络择时模型、深度学习模型、多因子选股模型、配对模型、价量技术分析模型等多种模型、协助客户点击式构建支持16类大类资产的私人订制量化策略,覆盖全球24个交易所、11000种资产标的,投资者可以直接在平台上使用实验室生成的策略进行一键式交易。

具体来说,投资者可以就资产配置时间、配置周期、资产类别等进行调配,生成策略之后能够查看组合的历史业绩。

如果将策略配置比喻为一个建筑物搭建的过程,米筐和聚宽等平台提供了量化爱好者免费的砂石等原材料,用户可以从0开始搭建量化资产配置,而宽策略则是将策略生成的因子都模块化,将量化投资需要的IT工作都提前完成,用户可以像搭积木一样进行拼接组合再融合式的创作。

宽策略的创始人兼CEO李琦介绍,宽策略目前已经接通了Just2Trade作为底层交易商,在宽策略上实现了从策略生成到交易的完整闭环,投资者可以在宽策略上实现欧美股市、全球股票指数、外汇Forex、期权、差价合约CFDs、原油、黄金白银等资产品类的交易,目前可交易版本的宽策略系统已经上线。

宽策略的产品还处于免费的公测阶段。未来将通过收取策略订阅、交易佣金获得收入,另外,未来宽策略还可能提供投资顾问服务,收取一定费用的投顾服务费,实现收入的多元化。

宽策略希望专注服务个人投资者。创始人兼CEO李琦解释,中国投资者已经不再满足于投资国内标的,面向全球寻找优质可投资产成为一个大趋势,而且当前中国的富裕阶层正在不断扩大,宽策略希望服务可投资金在20万以上的“新中产”。

中国投资者的理财意识正在不断觉醒,但是在投资方法论上还非常不成熟,量化投资作为一个更加专业的投资方法,对于许多个人投资者而言是难以利用的工具,量化投资的渗透率不到1%,宽策略希望填平这个知识鸿沟,让投资者实现全球资产配置和各个市场的自由切换。

在B端,宽策略计划采用OEM的模式:宽策略的交易软件“量化极客”(QuantsGeek)也招收代理,通过“量化极客”,可以直接访问纽约证券交易所,纳斯达克,伦敦证券交易所,福冈交易所,莫斯科交易所,芝加哥商业交易所,纽约商业交易所,洲际交易所,欧洲期货交易所以及外汇市场的9000多种工具。宽策略采用代理返佣的模式以确保对渠道的约束力。

据介绍,宽策略科技创始人兼CEO李琦为英国基尔大学金融学硕士,丹麦奥胡斯大学经济学和工商管理硕士,在金融工程、量化投资、财富管理和金融衍生品投资方面具有将近10年的工作经验。李琦此前曾任国泰信息安全技术公司金融工程团队负责人、创办上海鼎泰资产管理有限公司主营财富管理、量化投资。李琦曾供职于中国太平、中国平安,为1.3万亿保险资产进行配置,通过独立研发的量化投资模型管理5亿股票账户。宽策略CTO程思钦曾任平安科技和聚信立技术开发团队长。团队的其他成员包括纽约州立大学博士以及多伦多大学精算系和上海交大计算机系的研发和金融成员。

宽策略曾于2015年11月获得杭州领锐创投500万天使轮投资。目前宽策略正在进行Pre-A轮融资。

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