外汇交易所感（中）

 

正确强迫症

在绝大多数交易者的眼里，赚到钱的交易就是正确的交易，赔了钱的交易就是错误的交易。他们从小就受到教育，做正确的事，不要犯错。长大以后，有些人开始做生意，他们中大部分人的经营理念就是“严把进货关，薄利多销”。接触金融交易后，他们把这些认知全部带了进来。在金融市场的岩浆池里洗了一个滚水澡，被吞筋噬骨后，留下话来：“不能赚钱是因为我不够正确，我的技术还不够，我无法更准确的把握市场的拐点”。

很多人都是这样，不少人十年二十年了，从股票到权证，从权证到期货，从期货到外汇，还是陷在“追求正确”、“技术分析就是一切”、“技术好了就可以赚大钱”的大泥潭里拔不出来。

我的话可能有很多人会嗤之以鼻。我的帖子，越是那种一瓶子不满半瓶子晃荡的人，越是觉得没用。真的，所有的稳定盈利者都是赢在了理念，而不是赢在了技术。我不是在宣传技术无用论，只是在说理念做不好光有技术没用。我也是一个技术分析为导向的交易者，但我深知理念要比技术重要N倍。我把我的理念拿出来和大家分享，很多人还是要私下问我，你的秘诀是什么，钱从哪里来？——他们觉得我说的有道理，但道理不能赚钱。是的，道理不能赚钱，但没有道理你不可能赚到钱。精通了道理，你会修炼成独孤求败的绝技：「四十岁后，不滞于物，草木竹石均可为剑。」在我看来，绝大多数的指标都在同一时刻讲述同一件事情！

再说回来，上面提到的那些人，都患上了“正确强迫症”。什么是正确强迫症？“我下的每一单必须赚钱，我下的多数单必须赚钱！”他们把胜率摆在了第一位。为了追求正确追求胜率，不坐过山车，很多人会非常“及时”的平掉手中的盈利仓位，这样就确保他的这一笔单子是“正确”的了，然后眼睁睁看着行情沿着这个方向再走出N倍。亏损的单子死活不肯认输，直到暴仓，因为他需要“正确”！他们的理念就是，“正确 正确 ……＝一直正确”。整天喊着趋势趋势，却不知道趋势到底是什么。开车的都知道，我们一会油门，一会刹车，刹车不一定是停车，很多时候是让车速慢下来，而不是让车停下！

多数人是用一笔一笔交易来评判交易结果的，稳定盈利者却是用一组一组交易来评判结果！多数人追求的是每一笔交易都“正确”，稳定盈利者却是要求一组交易的整体正确！

记住索罗斯的话：“看对行情看错行情都不重要，关键是当你看对时你能赚多少，看错时你又会赔多少？”

 

标准化和量化——系统化交易的关键

有几个朋友拿出自己初步组建的系统方案要我提意见。我发现几个问题，包括没有仓位管理、没有止盈、忽视止损的合理性、不以收盘价做信号等。最共性的一个问题，没标准化没量化，看着是这么回事，但不明确的信号你怎么用来做交易？

我来举一个量化的例子。比如说MACD的金叉做多死叉做空，这就是一个标准化的开仓规则。逻辑上是这样描述的，当倒数第三根K线收盘价的DIFF<=DEA且倒数第二根K线收盘价DIFF>DEA，那么开仓做多。（能达到开仓标准需要前边两根K线收盘完毕，所以对比的是倒数第三根和倒数第二根）。

然后再来考虑止损的问题，比如说规则是把止损放在前五根K线的最低点下方 5个点，逻辑就是这样的，遍历从倒数第二到倒数第六根K线的最低价，再减去5个点，得出的点位就是止损位。

开仓量也要量化，比如你做的是欧元，1标准手1个点的止损＝10美元，要求最大单笔交易风险占总资金的5%，现在账户余额为10000美元。那么就是这样描述的，账户余额乘以最大单笔交易风险，除以止损点数的10倍，再取整或精确到小数点后1位，那么得到的就是开仓量的结果。如果能够把点差和佣金因素考虑进来就更好了。这个目前已经程序化实现了，用金安闪电操盘可以快速计算开仓。

平仓规则，比如用说你的开仓规则倒过来也就是死叉平仓，用一样的方法去量化标准化。

还有交易种类和交易周期，交易系统都要给出适用的范围。

上面的这个例子，只是一个示范的例子，展示一种量化标准化的方法。它能不能盈利我不知道，估计99%不能。

看到这里大家可能会有疑问，这样精确下来，开仓位是固定的一个点位，止损位是固定的一个点位，止盈位是固定的一个点位，开仓量是固定的一个数值，不是成了EA吗？这话也对也不对，EA对一些东西很难做好，比如说周期转换，比如说扩利，比如说通过形态、动力来感受市场情绪。这就是孙武所说的：“以正合，以奇胜”！

 

不可忽视的目标

这里的目标，说的是实战操盘中每一单的目标位置，不是说本月要赚多少点、今天要赚多少钱。

我所交易的每一单，都至少有一个最小目标位。强调一下，是目标，不是止盈。

有了最小目标位，才能知道自己将要进行的交易是不是一笔划算的交易，有了最小目标位，才能把盈利的单子真正拿好。

如何判断一笔交易是不是划算的交易？(最小可能赢利资金*成功率)/(最大可能亏损资金*(1-成功率))，得到一个数值。当这个比值大于2，大于3，甚至大于5大于10，那这笔交易就十分划算了。

在价格抵达最小目标前，除非行情确认翻转，我是不会主动出场的，只会做好相应的保护工作。当价格到达最小目标，我们可以开始使用分批次平仓的手段去获利了结。平仓时我还是推荐被动平仓，即设置紧密的保护性止损，让行情自己去打掉它，以获利回吐的形式来结束整笔交易。在对即将了结时对行情有预期判断时，可以一部分的仓位采用主动了结。

主动了结在整体和大趋势上来说，一般不如被动了结。因为主动了结剥夺了让利润继续发展的可能。

下面我来举一个经典的例子来说明，还是用我们经常用来举例的头肩形态。

首先要说明，头肩顶形态的成功率一般在50%——80%之间，因货币对与时间周期的关系略有不同。

当头肩顶的颈线被收盘价突破时，相信大家一般都能识别出来，关键是如何去交易它。在突破发生之前，甚至在头部形成之时，我们就应该已经把最小目标位计算好了的，只等它突破。

头肩形态的最小目标的计算方法是：先量出从头部高点到颈线的垂直距离，再从突破点开始向突破方向垂直延伸出这个距离，延伸后的终点即为头肩形态的最小目标。注意这只是一个最小目标，不是获利了结目标，最终走出的价格幅度往往比这要大的多，甚至几倍十几倍。止损可以放在右肩外（稳健策略），也可以放在突破K线外（激进策略）。

下单时，以最小目标位计算最小盈利可能，以止损位计算最大亏损可能。分别根据50%和80%成功率来计算上面的公式，得到的比值最小和最大的综合利益值。当最小值大于2时，可以交易。当最小值大于3时，推荐交易。

不只是头肩形态，双重、三重顶底、三角、旗形、矩形、楔形等等都是可以测算最小目标的，甚至一些不规则形态，不规则走势，同样可以测算最小目标，只是成功率各有不同。

使用过这种过滤手法，无论最终结果是赚是赔，这笔交易都是一笔好交易。毕竟，“不可胜在已，可胜在敌。”

我曾经多次提到过不预测行情，举的这个例子，同样也是不推荐预测。在行情没有突破关键支阻位之前，贸然断定它一定会突破是有失偏颇的，除非有其他的证据来支持。价格到达最小目标位附近时，更要多加注意，不可让盲目的预测占据了自己的头脑，产生错误的平仓或持单。