CTP初次接触五：多合约多策略的DEMO

原文地址：CTP初次接触五：多合约多策略的DEMO作者：王衣谷量化交易

    作为一个退役的码农，老是BB这些东西，真是讨厌，即不专业，又不有趣，可是我还是勇往直前的记录到第5篇，脸皮之厚难以想象。

 

    这个DEMO同样是VC++的控制台程序，程序实现了20个品种、两个策略。

    总的数据处理在DataSniffer.h文件，总的交易处理在MyTrader.h文件，因为是多品种和多策略，增加了几个文件。每一个品种对应一个品种的数据处理文件DataSniffer_A.h和DataSniffer_B.h；每个策略对应一个策略文件strategy_A.h，strategy_B.h。

一、在程序入口

在入口文件里，保存了我们要交易的品种

char *ppInstrumentID[] = {  "i1601", "jm1601", "j1601", "rb1601","rb1501", "TA601", "l1601","ru1601", "ru1501", "jd1601", "RM601", "m1601","y1501", "p1501","ag1506","ag1412","cu1408","cu1601","IF1601","IF1407"};//行情订阅列表

和前面demo提到的一样，建立连接后，OnRtnDepthMarketData函数进行保存数据。

OnRtnDepthMarketData在文件MdSpi.cpp里，这次系统不但有tick数据，还计算了分钟K线的数据，还计算了日线的数据。

系统建立了一个两维数组tick_data[20][10]，保存20个品种的连续tick的数据，这个数组还记录其它一些重要信息。系统对tick数据进行了文件保存，在TickData目录下。

系统还有Mn_open[]等数据，保存1分钟K线的数据，共保存了60分钟。没有进行文件保存。

系统还有Day_open[]等数据，保存日K线的数据。没有进行文件保存。

二、接着进行行情监控和交易

 while(RunMode) //实盘
 {
  Sniffer();//数据
  Trading();//交易
  Sleep(050);
 }

 

三、数据处理

Sniffer函数DataSniffer.h文件里，他进行数据的计算和给出交易信号，针对每个品种，都计算了两个策略的信号。

 for (int i = 0; i < 20; i++)//他是每个品种，都调用一下两个策略
 {

    ......

    Sniffer_A12(i);  //针对品种i，进行策略A的计算
    Sniffer_B12(i);  //针对品种i，进行策略B的计算
    ......

｝

 

策略A的计算函数Sniffer_A12在文件DataSniffer_A.h里，计算逻辑是这样的：当早上9：10的1分钟K线收阳时，他将标志为设为1，即是做多信号。Sniffer_dataA[i][0] = 1;如果收阴，则是做空信号。

 

策略B的计算函数Sniffer_B12在文件DataSniffer_B.h里，策略B是一个tick级别的信号，上次DEMO里讲过，不展开。

四、交易处理

Trading函数进行交易处理，他在文件MyTrader.h里。

它针对每个品种，进行两个策略的交易处理。

 for (int i = 0; i < 20; i++)
 {

  StopEndTime_A(tick_data[i][2],i);//策略A的收盘前平仓
  StopEndTime_B(tick_data[i][2],i);//策略B的收盘前平仓
......

    StopLossA12(tick_data[i][2],i);  //策略A先进行止赢止损

    TraderA12(tick_data[i][2],i);  //策略A进行委托交易

......

    StopLossA12(tick_data[i][2],i);  //策略B先进行止赢止损

    TraderA12(tick_data[i][2],i);  //策略B进行委托交易

......

｝

 

1、它先判断当前是不是快收盘了，如果快收盘了，平掉所有仓位。StopEndTime里有，还有一个持仓超过10分钟，主动平仓的功能。

 

2、StopLossA12的逻辑是这样：当达到一定赢利点数，他做止赢利。当亏损达到一定点数，则做止损。他是根据1分钟的数据进行处理的，相当于1分钟K线走完进行处理。这个1分钟K线变量Mn_open。

 

3、TraderA12的逻辑是这样：先判断之前是做多还是做空信号，如果是做多的信号（Sniffer_dataA[i][0] = 1），有反向单则先平掉反向单，然后开仓（此时系统又增加了一些判断和过滤条件）。

 

策略B的逻辑StopLossB12和TraderB12和上一篇中的demo是类似的。

 

 

五：几个细节

1：系统记录每次开平时的价格，并计算了每次的赢亏情况，保存在Day_CloseProfit、Trade_CloseProfit这些变量里。如果有需要，策略回测时，计算绩效也可以沿用相同的计算逻辑。

2：系统启动时，有读本地配置文件，关闭时也会写本地配置文件。这个日志，可以进行功能拓展，帮助系统恢复上次关闭时的策略状态。

 

系统启动起来是这样