 接下来，就和小编一起学习这个命令吧！！ 在固定效应模型(Fixed Effect)回归中，为了控制潜在的异方差和序列相关(Intragroup Correlation)问题，通常做法是对所有回归系数的标准误都在公司层面上进行cluster处理，Stata命令如下： ·xtreg (Dependent Variable) (Independent Variable), fe vce(cluster company_id) ·xtreg (Dependent Variable) (Independent Variable), fe cluster(company_id) 例子 我们就以Stata官网http://www./features/overview/linear-fixed-and-random-effects-models/上面板数据(National Longitudinal Survey)为例 ·webuse nlswork ·xtset ·xtreg ln_w grade age c.age#c.age ttl_exp c.ttl_exp#c.ttl_exp tenure c.tenure#c.tenure 2.race not_smsa south, fe ·xtreg ln_w grade age c.age#c.age ttl_exp c.ttl_exp#c.ttl_exp tenure c.tenure#c.tenure 2.race not_smsa south, fe vce(cluster idcode) ·xtreg ln_w grade age c.age#c.age ttl_exp c.ttl_exp#c.ttl_exp tenure c.tenure#c.tenure 2.race not_smsa south, fe cluster(idcode) xtset首先声明数据为面板数据，其中c.age#c.age, c.ttl_exp#c.ttl_exp以及c.tenure#c.tenure分别是变量age、total work experience以及tenure的平方项。 的确，cluster的使用在公司层面(idcode)的确解决了组间相关的问题，但是，如果面板数据还存在序列自相关该怎么办呢？我们可否继续在idcode后面加入时间变量year，顺便解决一下时间序列自相关性问题呢？ ·xtreg ln_w grade age c.age#c.age ttl_exp c.ttl_exp#c.ttl_exp tenure c.tenure#c.tenure 2.race not_smsa south, fe vce(cluster idcode year) ·xtreg ln_w grade age c.age#c.age ttl_exp c.ttl_exp#c.ttl_exp tenure c.tenure#c.tenure 2.race not_smsa south, fe cluster(idcode year) Stata运行报错，并解释cluster后面只可以纠正一个变量的相关性问题。那么，如果需要控制组间以及组内相关性问题，即该怎样同时控制idcode以及year序列相关性呢？答案是：神秘的cluster2命令帮到你!
cluster2 Dependent Variable Independent Variables, fcluster(Cluster Variable one) tcluster(Cluster Variable two) ·cluster2 ln_w grade age c.age#c.age ttl_exp c.ttl_exp#c.ttl_exp tenure c.tenure#c.tenure 2.race not_smsa south, fcluster(idcode) tcluster(year) 如果在Stata命令区输入findit cluster2或者help cluster2我们会看到： 怎么办？连cluster2的安装包都找不到，ssc install cluster2更是无法实现！ 事实上，“神秘”的cluster2命令出自Mitchell A. Petersen在2008年发表在Review of Financial Studies杂志的《Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches》，若要使用cluster2命令，必须先到Petersen的Kellogg网站（http://www.kellogg./faculty/petersen/htm/papers/se/se_programming.htm）下载cluster2.ado并将文件包放置Stata安装的系统文件夹 下，具体步骤如下： 下载cluster2.ado文档 02 在Stata命令框输入sysdir或者adopath找到Stata在计算机中安装的位置 将cluster2.ado复制到对应文档位置，并重新启动Stata 03 重新打开数据，设置好面板数据格式，运行cluster2命令即可 ·webuse nlswork ·xtset ·cluster2 ln_w grade age, fcluster(idcode) tcluster(year) 由此可见，cluster2命令在回归中负责同时调整计算两个维度的标准误，即一次性解决组间组内两种序列相关问题，两个维度通常可设置为公司变量及年份变量（flcuster(company identifier) and tcluster(time identifier)），除了cluster2.ado文件，Petersen还在自己的网站发布了logit2.ado、probit2.ado以及tobit2.ado文件可免费下载，用于相应Logit、Probit和Tobit模型的组间组内序列相关调整。  |
|
|
