作者：必胜外汇  来源：www.Fx68.com  发布时间：2008-02-03 09:35:26

标准差用来表示数列中数据平均偏离中间区域（线）的程度。布林线利用这种统计规律来确定价格走势的支撑和阻力。该指标于上世纪60年代由John Bollinger提出，并以他的名字命名（关于布林线的历史请看“约翰·布林格”）。

布林线由3条线组成：中间是一定时间段的简单移动平均线；上下两条线是加上（减去）标准差而得。从理论上说，95%的价格将落在这两条线之间。

最初，布林线用来确定市场波动的边界。如果市场价格走到了上轨（下轨），那么折回中线的概率很大。我们也确实在市场上看到无数次这样的波动。

随着时间的推移，我们和其他人都发现其实布林线作为突破指标效果更好。比如，50周期的布林线上轨是不错的多头进场点位，下轨是空头进场点位。这个系统和keltner系统很像，一个系统赚钱的时候另外一个也表现不俗。当然也仅仅在于进场这一点。与keltner回落到均线离场不同，我们改进了离场策略。通过观察keltner的做单，我们发现为了等待均线离场，往往要放弃赢利的很大一部分。因此我们采用了更积极的退出策略。进场以后，止损设在50日均线。在持仓的日子，每过一天，我们把均线的参数减一并修改止损。比如，持仓10天后止损点改为40日均线值。

持仓的时间愈长（当然行情越大！），我们越容易出场，也会获取更大部分的赢利。这种修改止损的动作一直持续到周期为10，以后我们不再改变。另外还有一点：离场的均线要在布林线的上下轨范围之内。这是为了避免再度进入我们刚刚推出的交易。

前面我们说过布林线的上下轨是可能的进场点。真正进入交易还有最后一个条件：对于多头，昨日收盘必须大于30日前的收盘价；空头则相反。这是为了确认趋势，我们只能在涨势做多，而跌势做空。

Bollinger Bandit Pseudocode

LiqDay is initially set to 50
upBand = Average(Close,50) + StdDev(Close,50) *1.25
dnBand = Average(Close,50) - StdDev(Close,50) *1.25
rocCalc = Close of today - Close of thirty days ago
Set liqLength to 50
If rocCalc is positive, a long position will be initiated when
today's market action >= upBand
If rocCalc is negative, a short position will be initiated when
today's market必胜外汇 www.Fx68.com作品 action <= dnBand
liqPoint = Average(Close, 50)
today's market action <= liqPoint
if today's market action >= liqPoint
If we are not stopped out today, then liqLength = liqLength - 1
If we are stopped out today, then reset liqLength to fifty