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战胜世界围棋冠军李世石的机器人阿尔法狗，让我们见识了人工智能的威力，而以“阿尔法狗”自称的涨声名家——阿尔法，一枚爱好投资的程序猿，利用强大的技术功底，通过程序化交易，更让我们见识了量化程序在股市投资的威力。 最近，在涨声展露头角的阿尔法，是何人？ 在阿尔法的身上，有三个标签——敬业、专业、良心。 敬业——每天晚上发布次日的交易策略，雷打不动，风雨无阻，哪怕再晚，绝不缺席。 专业——作为有着多年投资经验的量化高手、有为青年，他的观点从标题和内容，都由里而外、从头到尾透着浓浓的专业味。 良心——从大盘到热点到股票池，洋洋洒洒几百字的策略，只收几块钱！ 前几天，他又多了一个标签——6B！ 5月9日《量化交易策略》中，他的股票池分享７只股票，有６只轮流打板，简直惊艳绝伦，让人目瞪口呆——冀东装备涨停，新宏泽涨停，荣晟环保盘中涨停收盘大涨超8%，数据港盘中涨停收盘大涨超7%，创业环保盘中触摸涨停收盘大涨近6%，吴江银行盘中一度逼近涨停。 而在上周的一周内，他分享的个股涨停和触及涨停的达十只！他把这一切，归功于自己的“量化交易体系”。 那么，什么是量化交易？阿尔法眼中的量化交易有何奥秘？今天的《涨声名家访谈录》，让我们一共走进阿尔法的量化世界。 正文来自阿尔法的自述。 七年股海摸爬滚打 从程序猿到量化狗 自从2010年7月20日入市，至今我已在这个跌宕起伏的市场中摸爬滚打整七个年头，从最初的被动挨打到沉下心来狠命学习，从亏了四十五万到最后的咸鱼翻身，一路走来的经历实在是回味无穷，而我自己的交易系统也正是在这一次又一次的股海沉浮中不断构建并最终涅槃。 有人说，投资是一场修行，也有人说，投资是一次悟道，而在我看来，投资这件事哪来这么多的妖蛾子，又哪里有那么多的玄学？投资一途，没有捷径，没有顿悟，更没有什么灵光一闪的神来之笔，想要抵达股海的彼岸，只有无数个日日夜夜呕心沥血的复盘，只有年复一年的学习积累从量变到质变，只有无数次被人嘲笑被人不理解背后的执着与坚持，当然了，还要包括一系列正确的方式和方法。股海之舟，唯此而已。因为，投资是一门严谨的科学，而不是潇洒的艺术。 证券投资三大要素：交易体系、心态管理以及执行力三者缺一不可。当每一位投资者走进这个市场之前，若是没有做好这三方面的准备，那么他的命运只能是成为弱肉强食的韭菜。 我见过很多投资者朋友，他们有的已经拥有了自己的交易体系，但心态上往往把持得不好，执行上存在犹豫，他们最爱说的话就是：“哎呀，这票涨停了！我昨天选出来了的，但没有买。”而有的朋友，则连自己的交易体系都没有建立，这就无疑于闭着眼睛走路，或许有一段能走得有惊无险，走的久了，总会掉进坑里。 阿尔法眼中的量化交易 我最为欣赏量化交易的地方，不是因为它有多么高深，有多么逼格，而是恰恰由于它能完美的将投资三大要素融为一体！ 我知道你又想问了，这个世界上最厉害的不是巴菲特的价值投资派吗？要知道这个世界上，除了有德高望重年化收益率超过20%多的坚持价值投资的巴菲特，更有一个同样德高望重的的西蒙斯，大奖状基金：年化收益率超过60%。 量化也是一个相对的概念，比如我们对一个女孩的美貌的评价标准是很难绝对量化的，同样对一个女孩，有人说漂亮，也有人说不漂亮。但如果我们把两个女孩做个对比，大部分人肯定会选出一个相对漂亮的。只要是交易完全基于数据，经过历史回算有比较好的年化收益率、最大回撤、夏普比例等，都是量化投资的范畴。 只有当你有了自己的交易方法，并且这种方法用数学完整表达的时候，以程序代码将其量化为交易法则，编入电脑，并在交易一段时间之后，用策略回测一段时间内的收益率与实盘相比产生的大差距，不断利用不同的程序化平台进行数据初加工整理，且借用专业工具对数据进行深入分析以帮助调校出最行之有效的交易策略。 无论任何时候，电脑总是能够忠实地去执行你给它下达的每一条指令，这就克服了人性天然存在的诸如“恐惧、贪婪”等负面心理，让我们的交易能够做到始终如一，让我们的资金账户能够稳定增值。哪怕由于市场的异常动荡，我们的交易出现了暂时的亏损，但只要我们的交易法则是正确的，或者说我们的交易法则的成功率大于50%，那么放到长远来看，我们依然能稳赚不赔。 浅显说量化交易 好了，说了这么多，那到底什么是量化交易呢？ 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超何额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。 或许，这段话让你看得云里雾里不知所以，那么针对普通投资者，你就这样来理解就好了： 量化交易就是让IT软件帮你炒股。 高级的量化交易，是全自动无人执守的纯计算机运作。 譬如美国的骑士公司，他们80%以上的交易是由放在机房里的计算机来完成，而仅有的几名员工，其职责就是坐在一旁监控计算机是否在正常工作，是不是死机了，是不是断电了，仅此而已。 当然，现阶段广大的普通投资者肯定达不到这样的高度，那么对于普通投资者而言，又可以从哪些方面去接触量化交易，并为己所用呢？ 偶尔的质疑和应对的方式不足以改变我们内心焦虑想法的模式。我们需要经常性地练习，如果坚持练习，你就会发现自己的思维模式有所改变。 阿尔法手把手教你用量化交易法 如何能在风云变幻的金融市场获得稳定的收益，如何在追涨杀跌中克服人性的贪婪和恐惧，一直是无数个人投资者们津津乐道的话题。 人工交易无疑能够创造神话，但即便如《股票大作手回忆录》中杰西·利佛莫尔这样的华尔街传奇人物，也在巅峰过后走向没落，最终向自己扣动了扳机。而大部分散户更是难逃八亏一赚一平宿命。 其一，是通过定制软件来进行量化交易。投资者可以将自己的需求告知软件开发商，并开通专属的行情通道，把具体的交易方法编入软件当中，这样一来，软件就可以自动开始买卖，而无需人为进行干预，投资者能做的，只是在收盘之后根据行情变化完善和优化相关交易策略。当然，这样做的成本非常之高，一般而言只有机构投资者可以承受。 其二，就是通过股票软件进行指标编程，来编制出属于自己的交易信号，进而辅助自己的操作。说到指标，或许不少投资者都有了解，均线、MACD、KDJ等等，都是我们常用的技术指标，金叉买死叉卖大家用得也是相当熟练，但是光靠这些显然是不能赚钱的，为什么？因为大家都在用，当你看到金叉的时候，别人也看到了，并且总有人的动作比你更快，所以你总是不可能抓到最好的买点或卖点。如此一来，编制一套属于自己的指标就是势在必行的事情了，只有当你的交易方法和技术指标独一无二，或者至少是不被太多数人所了解的时候，指标的有效性才会大大提高，运用这样的指标去指导买卖，赚钱的概率也才会大大增加。 最终，我相信只要是在这个市场中摸索了多年的投资者，心中都或多或少会形成一些自己的方法和偏好，比如有人喜欢做超跌股，有人喜欢做突破股，有人喜欢做蓝筹股，而有人则喜欢做题材股。这些方法和偏好，实际上都没有问题，你把任何一种方法做到极致，其实都是可以赚钱的，但人们普遍的问题是很难坚持不懈地去钻研一种方法，很难数十年如一日不受干扰地去使用一种方法。 所以，还在犹豫什么呢？如果你的心中早已形成了自己的想法，那么赶快将他们量化出来吧，试着用数学的方式去表达它们，然后将他们变成看盘软件上一目了然的技术指标。 从今以后，你要做的事情，就是在开盘时间监控你的指标，当它们提示你可以买入时，立刻听话地点下买入按钮，忠实地执行你给自己定下的规矩和原则。 记住！不要去迷信市场上那些骗子所说的100%胜率的股神战法，只要你的规矩和原则能带给你50%以上的成功率，那么坚持你的法则，你一定可以实现稳定盈利！ 【涨声提示】你想拥有一套属于自己的量化程序吗？你还在为不知道怎么设置量化程序而苦恼吗？欢迎在涨声后台或者该文的评论区留言，留下您有效联系方式，或者添加涨声：zhangsheng，我们会邀请阿尔法为您量身打造属于你自己的量化程序。首次重磅活动，前十名免费哦！ 这，就是量化交易的魅力所在！ 最后，也送给大家两句话： 在量化投资领域，只要你能静下心2-5年如一日的研究，每个人都可以完美逆袭。 想要了解量化交易法，从入门到实盘进阶，请继续关注涨声下期访谈，关注名家阿尔法。 |
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