|
文/By： 程式猎人
之前猎人写过一篇文章是简单的赚钱法则之一条均线闯天下，介绍了如何简单的使用一条均线的交易方式，也非常受大家欢迎。但是有人会觉得说，只使用一条均线，好像显得有点单薄，这样真的有办法抵抗市场的攻击吗？好吧！那我们就改用双刀流－双均线策略，飞天御剑流的双龙闪来应敌，应该可以有效克敌制胜吧！
有一好，没两好
当盘势溷沌不明，处于盘整的时候，是所有策略的死穴，行情在盘整的时候容易造成讯号反覆的情况，尤其以均线最为害怕盘整了，忽上忽下，忽多忽空的。之前介绍过的一条均线，是使用价格在均线之上或均线之下，来决定多空讯号，这样的方式最怕跳空的情况发生，如果盘势震荡过于激烈的话，此种策略就很容易被巴。那使用两条均线的策略呢？使用均线的好处在于，均线可以缓和激烈价格的波动程度，所以用两条均线交叉策略时，可以减少激烈价格变化的假讯号产生。但是，问题来了，在行情盘整的时候，均线无法拉出，就会产生两条均线纠结的情况发生，进而发生讯号反覆的情况。所以真的是有一好没两好啊！
两条均线进场法
常见的双均线策略应该是短均线跟长均线的交叉进场方式，也就是短均线由下往上穿越长均线时，进场做多；而短均线由上往下穿越长均线时，进场做空。不过这边猎人使用更简单的写法，那就是短均线大于长均线时，进场做多；而短均线小于长均线时，进场做空；大家应该会觉得这样的进场方式，不是会让进场讯号更频繁吗？
这样回测出来的绩效会好吗？就来看看写出来的策略绩效如何吧！
规格与设定－
·交易型态：留仓
·标的商品：台指期
·周期设定：30分K线
·回测时间：2002/1/1~2013/4/22
·回测成本设定：$1000/来回
·回测软体：MultiCharts
进场规则－
(1)当5日均线大于20日均线时，启动买进讯号。
当买进讯号启动后，设定最近N根K棒的最高点为作多进场点。
出场规则－
(6)获利超过450点而且获利回吐30%时出场。
特殊规则－
2.这边利用之前的的文章参数自动化的撇步！中的技巧，
把参数N给自动化，也就是N会随着波动大小变化而改变。 跑出来的相对比较绩效表如下面所示： 其中，原始－没有任何滤网，
神秘滤网就是加了简单的神秘滤网， 变动N代表加入让N自动化的方式， 最后，神秘滤网 变动N就是集两家大成。
从上面图表可以知道，加了滤网后，次数减少将近450次，所以平均交易获利也上升超过一倍，胜率也增加不少。不过似乎没有看出加入变动N是否有什么差异。
从上面这张表也可以发现，加了滤网后，净利产生了极大的差距，获利因子也提升不少，虽然最大策略亏损增加了，不过最大策略亏损报酬反而增加了。而且加入了变动N之后，最大策略亏损也减少了，而且最大策略亏损报酬却增加到8以上。
从每年绩效表来看，就可以看出明显的差异所在，最原始的策略，因为进场次数过多，造成策略的不稳定。加入了滤网之后，进场次数减少了许多，但是表现却比较稳定。而最值得注意的是，使用了变动N之后，整体策略变得更加稳定，虽然没有一年是大赚的，但是至少每年都可以稳定赚钱。这边开始就会产生一些撰写策略的迷思了，说真的，不要去要求绩效的最大化，而
??是要要求策略的稳定性，当然，可以撰写出很棒的绩效，而且每年都可以稳定赚钱的策略，这是大家所追求的，大家说对吗？
想了解实际各个策略绩效表，可以点下面连结进去看：原始，加滤网，加滤网与变动N 其实大家看过猎人写过这么多的策略，可以发现到，
使用均线策略所写出来的交易策略绩效，大部分都不差， 当然最原始的策略绩效当然不好，不过经过些许加工后， 其实很多都是有上线使用的潜力。
为了要让大家了解程式交易与许多交易策略， 猎人总是展示比较基本简单的交易策略，
当然猎人也有很多很不错的程式，有机会会展示绩效给大家看的。 如果大家觉得这篇文章对您有帮助，也不要吝啬分享出去给大家喔！
没有一种策略是完美的，你只能减少他犯错的机会，但是不能限制他不犯错。偶尔犯点小错，总比一次犯大错而崩溃要来的好。
|
|
|
