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期货交易相关业务及技术培训教材07-2 各交易所除了具有不同的上市交易期货合约外，其期货；1.5.习题；1.举例说明期货合约的基本要素？；2.简述期货与股票交易中“融资融券”的区别？；3.当日结算后投资者的期货合约持仓是否具有价值，；第2章.期货公司交易系统；2.1.基本功能；期货公司交易系统一般由交易、风控和后台管理三大系；2.2.CTP交易子系统；2.2.1；简图；CTP交易子系统主要负责订单 各交易所除了具有不同的上市交易期货合约外，其期货合约适用的交易指令类型、结算价计算规则、交割方式及支持的交易编码类型等也具有各自的业务特点。下表列示了各交易所部分业务特点对比，详细信息请参考各交易网站。 1.5. 习题 1. 举例说明期货合约的基本要素？ 2. 简述期货与股票交易中“融资融券”的区别？ 3. 当日结算后投资者的期货合约持仓是否具有价值，为什么？ 第2章. 期货公司交易系统 2.1. 基本功能 期货公司交易系统一般由交易、风控和后台管理三大系统组成，交易系统主要负责订单处理、行情转发；风控系统负责在盘中进行高速的实时试算，以及时揭示并控制风险。后台管理系统则主要负责参数设置 、帐户管理、资金管理、费率设置、日终结算、信息查询以及报表管理等。 2.2. CTP交易子系统 2.2.1 简图 CTP交易子系统主要负责订单处理、行情转发。为最大化的提升交易子系统的处理能力及缩短交易指令的处理时延，交易子系统通常都会采取将数据驻留内存而尽量避免不必要的IO操作的方式运行。 2.2.2 周边系统 交易子系统的初始化数据来源于后台管理系统数据库。每个交易日开盘前由系统运维人员将上一交易日结算后的资金、持仓及其他支撑交易子系统运行必须的数据载入交易子系统。 风控子系统的初始数据也来源于后台管理系统数据库，盘中的资金、报单、成交等实时数据则偷听自交易子系统，用户与风控子系统的大数据量交互及运算对交易子系统完全没有影响。 交易子系统连接的外部系统包括交易所交易系统及银行银期转账系统。 2.2.3 接口通讯模式 交易子系统为用户提供了UserAPI和TraderAPI两类交互接口，CTP-API使用建立在TCP协议之上FTD协议与CTP后台进行通讯，FTD 协议中的所有通讯都基于某个通讯模式。通讯模式实际上就是通讯双方协同工作的方式。CTP-API涉及的通讯模式共有三种： 1、 行业会员端业务及技术系列课程 对话通讯模式，是指由客户端主动发起的通讯请求，该请求被CTP后台接收和处理，并给予响应，如报单、撤单及查询等，这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。 私有通讯模式，是指CTP后台主动向某个特定的客户端发出的信息，如报单回报、成交回报等。 广播通讯模式，是指CTP后台主动向有客户端都发出相同的信息，如合约交易状态通知等。 2、 3、 通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。也就是说，一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文，一种通讯模式的报文也可以在多个不同的连接中传送。 CTP-API与CTP后台通讯，不同的通讯模式对应不同的通讯数据流，对话通讯模式对应对话数据流（DialogRsp）和查询数据流（QueryRsp），CTP后台不维护对话数据流（查询数据流）的状态，通讯故障时，对话数据流（查询数据流）会重置，通讯途中的数据可能会丢失。 私有通讯模式对应私有数据流（Private），私有数据流是一个可靠的数据流，CTP后台维护每个登录用户的私有流，在一个交易日内，CTP-API与CTP后台断线后恢复连接时，CTP后台会向使用restart或resume模式订阅私有数据流的用户重传全部(restart)或断线期间（resume）的私有数据流。数据流有三种订阅模式：restart（THOST_TERT_RESTART）从本交易日开始重传，resume（THOST_TERT_RESUME）从上次收到的续传，quick（THOST_TERT_QUICK）只传送登录后私有流的内容。 广播通讯模式对应公共数据流（Public），公共数据流与私有数据流类似，也是一个可靠的数据流。 2.3. CTP交易管理终端 基于UserAPI封装的管理类终端有交易员交易终端（ThostUser）、银期管理终端（ThostBank）及监控终端（ThostMan）。 2.3.1 交易员交易终端 交易员交易终端主要功能包含报/撤单(普通报单、本地预埋、服务器预埋及条件单)，资金、委托、成交及持仓等信息查询，锁定程序、修改用户密码、校验投资者密码及同步投资者动态密码等等。 行业会员端业务及技术系列课程 在登录界面的“续传模式”复选框 可以方便用户选择合适的私有流订阅模式，在当前交易日首次登录交易员交易终端时建议清除该复选框，交易员交易终端程序将清除本地流文件目录中的流文件并从当前交易日起始点开始收取所有私有流数据，以保证数据的完整一致性。非当前交易日首次登录情况下，建议勾选“续传模式”复选框以避免已经收取的私有流数据重传对网络带宽的浪费和登录等待时间的延时。 对于客户数量及交易数量规模较大的公司，建议数据管辖权限较大的操作员用户尽量在市场开始交易之前登录，并保持盘中持续在线。为保证数据安全，在暂时离开期间可选择“锁定程序”功能将终端切换到屏幕保护状态。 2.3.2 银期管理终端 银期管理终端主要功能包含转账流水查询及手工冲正、同步密钥、用户资金查询、公司资金查询、投资者查询、联系人查询及签约银行查询等等。 2.3.3 监控终端 监控终端主要功能包含用户会话管理、登入禁止用户、信息查询及应急功能。 用户会话可以查看当前操作员数据权限内的所有投资者的登录会话信息，对于选中的用户会话可以执行“强制用户登出”或“强制用户退出”，“强制用户退出”后的用户当天不能重新登入。 “登入禁止用户”功能可以查询因登录密码错误次数超限的用户信息，并通过“解锁禁止用户”按钮清除该用户的密码登录错误计数，对于此类用户也可以在Flex终端通过“密码重置”功能清除该用户的密码登录错误计数。两项功能的差别在于前者用户密码不变，后者将重置用户密码为新密码。 信息查询主要包含交易报盘状态、行情报盘状态、前置状态、签约银行、投资者、联系人、公司资金等信息。 应急功能通常在交易子系统与后台管理系统的通讯发生故障后启用，及时向交易子系统同步发生变更的“合约交易权限”、“投资者资金账户”（出如金和信用额度）、“经纪公司用户权限”、“合约保证金率”等信息。 |
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