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第三章 入圈 第一节 期货从业 2015年加入到浙商期货外包的自营盘，去搞期货，交易室有严格的规章制度，上班收手机，检查有没有信息传输设备，上厕所时间也是规定好的。每天早盘分析，晚上总结，大量的学习跟练习时间。每个人头顶都是摄像头，每2个交易员跟着一个风控，练手资金就给20万，上手200万起。是所有的这一切，除了见见世面意外，在交易提升上基本没有任何卵用。为啥这么说呢，交易策略实际上是老大定好了。为了赚得利润，很多时候并不是真正拿交易能力在赚钱，而是对敲大户的钱。在就是怎么做假成交量，怎么做K线，怎么引导均线（我们都居在交易所大楼里，据说是为了并列服务器）。这些期货公司的自营盘，大多要么是用客户钱去远期合约对敲，要么就是2个交易团队说好了给一个大户（没背景的大量资金）做扣，一点点蚕食掉。还有一部分，属于**公司的，旗下有些交易员，超短线的秒进秒出，一个月万八千没问题，就是做不大。股票团队我就不多说了，没有空穴来风，虽然流言并不那么准确，但不都是无的放矢。至于固收团队，他们属于另一个世界的，基本和我们这种投机交易很大隔路。 研报也是一个引线，只有背景硬的团队才能卖，因为你收了背锅费的，所以要有强大的背景背书。 第二节 圈内人 入圈了之后，身份地位感觉立马和那些野生的交易员不一样了，也经常去北京参加一些行业聚会，牛人很多，也很糜烂。因为赌性会刺激内啡肽跟肾上腺素的分泌，赢钱了还能分泌多巴胺，这圈里的人多少有点不正常。虽然据说牛逼公司会有营养师跟心理师，但是出去包会所的，招三线玩**游戏的，不少都是这帮人。 聚会的时候虽然都是业内的，但是每个人在这里的定位是不一样的。一般会有一两个大咖，一般都是**赞助的，目的不一样，有的是为了开新公司想招人，有的是想推产品不一定。然后会有一批土豪老板，想来发财的，或者来招交易员的，铩羽而归的居多。这些土豪不少最后被忽悠给资管做了劣后。还有来想找创业的，找几个志趣相投的弄个工作室什么。也有就是来玩的，基本就是手里资金稳定，交易也稳定的独立交易者。来吹牛逼的和学霸偶尔能冒出来一个两个，吹牛逼的一般都是今年是牛市，他开心来讲成功史的。 学霸有多种，见过专门做VIX的（备注：VIX 是芝加哥期权期货交易所 使用的市场波动性指数。通过该指数，可以了解到市场对未来30天市场波动性的预期。），据说博士论文都研究的都是这个，自营盘就够自己活了，估计是在家太孤独来是寻找族群的。然后还有做人工智能（机器学习为主）的，不过都是小众。但不得不承认，普遍要比野生交易员厉害，大多数市面上往外放观摩账户的ea盘，机构里研究量化的人，基本第二天就能仿制出来一个。 后来离开这个圈子，主要是一个前辈跟我讲的话，在这里混跟混体制没差——等你在这个圈子混起来，有钱就没时间，而且难以放弃这一切。我想了想，难以让自己接受时间束缚，甚至沦为政治白手套。于是就辞职了。 第三节 返璞归真 交易从亏到平。 2014年 之前资金曲线大起大落，虽然已经不会因为亏损导致心态炸了，但总的来说自己的盘都是亏的。从亏损，到资金横盘，经历了一个痛苦的过程，就是‘放下’。因为之前的研究，对大量指标都有所心得，甚至靠这个出去讲课，给自己带上了光环，但是当研究的深度与量达到了一定数量级之后，量变终于引发了质变，发现这些指标不过都是衍生品，无非是对时间与价格的衍生品。随着屏幕上的图表数量减少，满屏的指标渐渐剥离，露出干净的k线，就开始止亏了（原理是降噪）。这时候的交易不是不用工具，我个人还是会用斐波那契延长线跟鱼叉线的。（我因为斐波那契能算战争周期，让内心血腥的屠夫额外喜欢这个工具）。 除了让交易软件变的干净，还会避开比较大的数据，我非常厌恶这种突发的不确定性。 第四节 对题本 从平到盈 2014年到2015年中旬，我的盘基本就是一条横线，不赚不亏，略微有点小难熬，只有佣金有一点小利润，我甚至一度觉得佣金跟点差是我交易的障碍。 直到遇到了狼叔，颇有点忘年交的感觉，上海人，有自己的交易室。我们不总说话，但是说的基本都干货。现在交易中用的鱼叉就是跟狼叔学的，估算下可能走势，然后斐波那契延长和斐波那契时间轴看点位和时间。不过最最重要的，是如何使用自己的交易记录。 注意，是使用，而不是如何记录。上学时候养成的习惯是错题本，把做错的题放到一个本本里，过后努力更改以前错误的东西，力求在这一方小领域完美。但是在交易领域，这无疑否定了过去的经验。 有人觉得在交易中，我们记录的交易记录，无所谓对错，符合自己的系统，亏了也是对，我不能说这种说法最后会不会得到好的交易结果，我只是说一下另一种建立系统的方法——对题本模式。 交易记录依然记，但是在定期复盘交易记录的时候，亏的不用管它，也不去修正里面的错误，而只看盈利的那些记录，把当时记录下来的条件（包括心态，比如家庭变故或者和媳妇吵架，都记下来，哪怕你觉得自己心里没有被影响），怎么判断出入场，当时的时间，尽可能多的信息拿来总结对比，找到共同点。这些共同点就极有可能是你的优点，是盈利的关键。缺点不去改他，很多缺点来自人性，甚至是DNA里写下的，就好像你讨厌香菜的味道（是否讨厌香菜来自11号染色体的记录），哪怕以后你可以吃香菜了，你还是不喜欢这东西，而且极其浪费自身的意志力跟时间。粗暴的说就是扬长避短。 所谓完美，既是认同自身的不完美。 第四章 杀-人红尘中 本章讲述进入金融衍生品公司高层后，见到的嗜血见闻 第一节 技术VS基本 在我看来，无论是所谓的技术分析者或是所谓的基本面分析者，所做的核心内容是从繁杂的信息当中剥离噪声，寻求能撬动市场的那几个核心信息。开发指标的人所求的是这个，而消息面分析团队所诉求的也是这个。从我的观察来看，殊途同归，两个派别其实水火不相融，只是多数入门因为谁给自己甜头了就顶谁而已（甚至推崇这一派的理由并不客观，而是自心自我催眠的结果，这有写类似下单前你踌躇多空，而下单后坚信自己的方向正确，而且会不断用理由去自我强化，对着大盘加油助威就是这种心理的一个衍生）。 第二节 杠杆加杠杆 因为差价合约衍生品已经是自带杠杆的了，所以千万不要再加杠杆，比如银行贷款，高利贷一类的行为。不要去赌翻身或者暴富。 从业这几年，见到这种投资者最终的下场无非是跑路和自-裁。在期货的时候，当时 的同事告诉我他以前认识个客户，跑路之后走投无路，最后在网上直播嫖-娼然后逼失足妇女吃SHIT，最后开窗跳下去了。 因为这几年实体经济转型，不少以前的小老板来搞搞金融，实体借杠杆借习惯了，或者被业务员忽悠瘸了，就融资来搞，结果毋庸置疑了。有趣的是，我们这银行家们还专门针对这批人又业务。一般都是以前的银行从业人员，跟本地银行高层有关系的，他们就到处搜罗借高利贷或者银行钱还不上的，通过转手一些标的，然后让他们背上银行债务，让资金缺口变成坏账呆账，在给他们一点钱，跑路一条龙服务。 第三节 平台风控 很多人说MM的平台做市商，对赌，就是垃圾平台。 我们来想个逻辑，如果你的订单是入市，进入流动性的，那么谁来接你的单子。当流动性枯竭的时候（只有买单或者卖单压在市场里），触发止损的时候按照市场规则是一定无效的。谁来兜底这个穿仓的风险。 交易环境上来说流动性平台商LP普遍是会有last look机制的，也就是觉得对自己不利的单子，我不接，客户自然就下不去单子。针对普遍小散户来说（资金量低于50万美金并且不重仓交易），MM的优势要明显的多。 不过所谓的MM，实际上也是区分的，有MM包裹的入市交易商，他们的风控系统里一般会控制溢出的交易量，甚至自己承担敞口风险，这种系统比较复杂耗费资金也多，需要比较好的风控跟IT团队。所以这个算是半个MM。 然后就是入市（无论是直通还是桥接）跟MM开2个组，ABbook去控制客户哪个进A哪个进B，很多中型平台是这么干的，为了商誉也不好直接驱逐客户，如果发现客户赚钱了就扔A好了。 然后纯MM的，这种平台，要么巨无霸的大平台，IG、CCC或者FXCM这种，要么就是山寨小平台。大平台一般不在意你赚那点芝麻钱，小平台大不了跑路呗。。 第五章 脱身白刃里 第一节 赚钱的交易员 无论是散户还是职业交易者，这里就都统称交易员了。无论是进入某种基 金的，亦或是自己在家搞的。如果想获得盈利，都要付出足够的努力。这不是什么神秘的行业，我TM最讨厌的一句话就是“我这个行业不一样！”。 交易不赚钱是常态，原因在于，那些比你努力的人赚了你的钱。你以为进入机构就牛 逼了？带着光环就能赚钱了，拥有无尽的信息，数不尽的资源？NO，我列举一下我身边的例子。 一个ACCA学姐进的高 盛，一年座了超过100次飞机！剪头发只有在落地的旅馆里提前找到理发师来剪，如果工作很重要，又来月经了，要吃避孕 药然后保证自己的工作状态。 我的一个平台商的工作人员，以前在彭博，跟踪亚洲资讯，早上5点要起来做准备，常常是晚上11点才能收尾一天的工作。回家都是睡在车里，根本没有精力开车。 还有个朋友以前住杭州，为了训练自己交易能力，城里房子卖了，带着老婆去农村住了3年，不整出点名堂不出山，出来的时候，虽然盈利能力有了，但是发现干数据分析比外汇挣钱多，然后去干数据分析了。 只要肯比他们努力，也会有不弱于他们的回报！行业里都是自诩聪明的人，所以想战胜别的聪明人，就要当一个努力的聪明人！ 第二节 客观存在 接下来我说的东西，无论你愿不愿意相信，但客观存在 1 外汇交易者存活率0.07%（万分之七） 2 蚕食散户交易者利润的50%来自于佣金 3 大平台的入市成本欧美大致在1标准手3美元以下 4 last look普遍存在（备注：“Last look”指的是，提供流动性的银行有机会在订单执行前看到客户报价情况，并根据利害关系决定是否执行交易的行为。） 5 做市商的交易条件大幅优于入市交易商 6 EA的历史资金曲线可以有超过5种办法作假 7 实盘观摩账户的盈利可以有超过3种办法作假 8 外汇对冲基金2016年收益率0%，为近7年最好表现 9 资金出境费用很高，大多数平台没有门路，如果真的出境属于逃汇 10 QDII基金99%是坑钱的（17年他们准备炒越南，除非他们能进入印度，否则屠夫不会考虑） 11 有一天发现你的交易环境变差了，买个蛋糕给自己庆祝一下，大部分时候这说明你的交易能力提升了，已经被扔到ABOOK了 12 投机跟赌 博之间的差别只是法律定义上的。 13 做交易的时候体内会分泌内啡肽与肾上腺素，身体的痛感会降低，内啡肽是XXOO时候分泌的东西，会有快感。 14 获利的时候身体会分泌多巴胺，身体会进入放松并且舒适的状态，所以炒外是个很娱乐的行为。 15 投资中技术没有哲学与心理学重要 16 行情的风格变动周期大约3-6个月，也就是一年变化2-4次。（保持每天4小时以上的看盘会有助于了解行情） 17 平台出金主要看信誉，监管一般人弄不明白，所谓的那个110也是一样。 近期热门文章： 国内炒汇合法吗？违法的事情咱不干！丨套路深！用微信'谈恋爱'拉客户，骗你百万没商量丨 要想从外汇市场挣100万美金，交易就该这么来丨向日本“师奶汇神”取经丨（收藏）史上最全的均线图形 |
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