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量化投资三个月翻倍，长期复利靠坚持！ 程序化交易交易相比主观交易来说优势尽显， 不用手动交易，能避免人为主观性，买卖决策完全决定于系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种讯息转化为程序语言，藉由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，执行下单程序。排除人为情感因素，用电脑取代人性，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子。严守既定的操作纪律及交易的基本原则，透过电脑将既定的操作规范、获利以及风险管理等条件写成程序语言，依程序发出进出场买卖的讯号。 随着时间日渐成熟，越来越多的投资者将精力投入到量化交易模型的研究上来，由于国内普遍缺乏计算机编程，目前大部份都投资机构。程序化交易分为这几种类型，趋势交易、短线交易、套利交易以及其他策略，量化投资又分及这几种类型，事件驱动、资产配置、宏观对冲以及其他策略。 很多交易团队都是趋势跟随型的程序化策略都是以技术分析为主，而技术分析认为行情包含了所有市场信息，也就是说“市场总是对的。技术分析大多数倾向于左侧交易，待市场走出趋势，做好趋势的跟随就可以了。但技术指标都具有延后性，当大量新闻信息、数据公布的时候往往和技术指标走反面性，往往不能产生应对措施，导致回撤过多。 做投资来说，从0到1是比较困难的一步，资本市场都是资金博弈的一场游戏，零和游戏，只有谁胜谁负，只有胜率盈利才是王道，讲究的是精准胜率，赢得概率 就对大很多，用算法交易去来玩这场游戏，数学计算来做统计学，胜率往往会大很多。讲究的是精准胜率，赢得概率 就对大很多，用算法交易去来玩这场博弈游戏，数学计算来做统计学，胜率往往会大很多。 以上是资金净值收益图，2012年5月到17年5月份，5000初始资金，交易1600多次，盈利10倍，资金净值51438美元。期间最大回撤12.5%。 主要是以程序化算法交易单式交易为主，数据算法和布林带超买超卖指标交易的一种结合，事先精确回撤，规避风险因子。采取被动挂单式风格，以时间换取高收益，从而实现稳定收益，可以登陆观摩账户观察详细情况，用手机下载一个Meta Trader 4软件，选择服务商tickmill-DemoUK，登入账户2089412067，密码是wangWANG1111, 目前交易系统运行良好，从5月7号开始从5千美元初始资金开始交易，交易一个月目前7680，资金净值增长了58%，最大回撤为3.9%。追求低风险，稳定回报率为主，从0到1,1到2,2到4。持续增长进行复利投资。合作交流可以关注（程序化研修）公众号回复。 作者简介：王金房，量化策略分析师，熟通MATLAB和Python编程语言，并有着算法开发及量化策略开发经验，熟通神经网络，机器学习，深度学习等人工智能技术。（程序化研修）为笔者微信公众号 |
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